PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ret_X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ret_X

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Cheking options

Распределение активов

DGRW 60%DGSE.L 10%XSOE.DE 10%ARCC 10%MSTR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
10%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
60%
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		Emerging Markets Equities
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
10%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		Emerging Markets Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ret_X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.33%
8.95%
Ret_X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 февр. 2022 г., начальной даты XSOE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Ret_X31.44%2.46%10.33%55.24%N/AN/A
Активы портфеля:
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		9.73%1.87%6.36%18.23%6.88%N/A
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		7.42%0.43%6.06%15.27%N/AN/A
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		18.73%2.33%9.58%30.78%15.24%13.24%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.32%0.91%7.99%17.77%12.07%12.68%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		129.22%8.20%-4.94%348.50%57.68%27.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ret_X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.75%11.10%13.99%-5.91%5.63%1.36%3.20%0.06%31.44%
202312.07%-1.74%3.24%2.45%-1.70%6.51%6.04%-4.14%-4.07%0.90%8.85%8.10%41.20%
2022-0.11%2.52%-6.33%-2.11%-8.79%11.34%-4.42%-8.84%10.31%3.38%-5.47%-10.44%

Комиссия

Комиссия Ret_X составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
График комиссии DGSE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF
График комиссии XSOE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ret_X среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Ret_X, с текущим значением в 9595
Ret_X
Ранг коэф-та Шарпа Ret_X, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ret_X, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ret_X, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ret_X, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ret_X, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ret_X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ret_X, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ret_X, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ret_X, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ret_X, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ret_X, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0022.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		1.522.241.282.088.40
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		1.151.711.210.645.64
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.974.121.563.2418.70
ARCC
Ares Capital Corporation		1.341.931.252.349.45
MSTR
MicroStrategy Incorporated		3.523.421.427.3516.18

Коэффициент Шарпа

Ret_X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.36
2.32
Ret_X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ret_X за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ret_X2.18%2.36%2.70%2.12%2.38%2.54%2.74%2.23%2.33%2.72%2.07%1.50%
Активы портфеля:
DGSE.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		3.41%3.53%3.96%2.91%2.95%3.31%3.05%2.31%1.37%3.26%0.00%0.00%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.32%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.23%
-0.19%
Ret_X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ret_X показал максимальную просадку в 20.26%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

Текущая просадка Ret_X составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.26%30 мар. 2022 г.13230 сент. 2022 г.13713 апр. 2023 г.269
-10.01%27 июл. 2023 г.493 окт. 2023 г.3115 нояб. 2023 г.80
-8.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3319 сент. 2024 г.47
-7.32%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.2017 мая 2024 г.36
-6.91%3 мар. 2022 г.814 мар. 2022 г.622 мар. 2022 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ret_X составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.74%
4.31%
Ret_X
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MSTRARCCDGSE.LDGRWXSOE.DE
MSTR1.000.350.320.470.36
ARCC0.351.000.370.570.40
DGSE.L0.320.371.000.450.75
DGRW0.470.570.451.000.49
XSOE.DE0.360.400.750.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 февр. 2022 г.