Портфель ETF + Акции
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF + Акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель ETF + Акции на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.38% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
Портфель ETF + Акции | 1.92% | 13.38% | 10.04% | 2.68% | 10.03% | 11.70% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 6.02% | 1.86% | 10.00% | 11.51% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 3.04% | 14.58% | 9.79% | 2.06% | 11.69% | 13.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.00% | 10.28% | 6.97% | 2.84% | 10.99% | 12.03% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.65% | 7.21% | 7.87% | 0.77% | 2.70% | 4.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.22% | -3.69% | 0.58% | 1.25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.02% | 2.56% | 0.29% | -3.19% | 0.20% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.80% | -2.89% | -4.11% | -17.62% | 3.85% | 5.36% |
QQQ Invesco QQQ | 8.01% | 31.04% | 23.72% | 13.58% | 16.28% | 18.05% |
AAPL Apple Inc. | 3.53% | 35.41% | 21.99% | 17.93% | 31.48% | 28.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.58% | 39.46% | 38.34% | 23.01% | 28.97% | 27.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.90% | 42.99% | 27.84% | 4.31% | 8.15% | 24.71% |
GOOGL Alphabet Inc. | 16.09% | 41.23% | 29.73% | 10.95% | 18.31% | 19.27% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BNDX | BND | VNQ | AMZN | AAPL | GOOGL | VXUS | MSFT | VTI | QQQ | VOO | VOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX | 1.00 | 0.69 | 0.15 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.05 | -0.01 |
BND | 0.69 | 1.00 | 0.18 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.04 | -0.08 | -0.04 |
VNQ | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.49 | 0.61 | 0.57 |
AMZN | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 0.51 | 0.60 | 0.63 | 0.76 | 0.64 | 0.71 |
AAPL | -0.01 | -0.05 | 0.35 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 0.67 | 0.73 |
GOOGL | 0.01 | -0.03 | 0.40 | 0.68 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.71 | 0.77 |
VXUS | -0.04 | -0.05 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | 0.76 |
MSFT | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.73 | 0.79 |
VTI | -0.05 | -0.09 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.94 |
QQQ | -0.00 | -0.04 | 0.49 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
VOO | -0.05 | -0.08 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.73 | 0.99 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
VOOG | -0.01 | -0.04 | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель ETF + Акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель ETF + Акции | 2.04% | 1.77% | 1.59% | 1.54% | 2.09% | 2.40% | 2.14% | 2.40% | 2.38% | 2.43% | 2.39% | 2.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.10% | 0.94% | 0.54% | 0.90% | 1.29% | 1.40% | 1.40% | 1.57% | 1.70% | 1.42% | 1.64% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.11% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03% | 1.52% | 3.81% | 1.17% | 3.64% | 3.33% | 2.54% | 2.21% | 1.93% | 1.86% | 1.06% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.04% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.81% | 5.51% | 5.15% | 6.12% | 5.22% | 4.99% | 6.23% | 5.35% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель ETF + Акции составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.32 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.45 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.63 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.75 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.28 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.47 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель ETF + Акции с января 2010 показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-27.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-16.75% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
-11.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
-10.17% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель ETF + Акции составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.