Портфель ETF + Акции

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	7%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	7%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	22%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	14%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	7%
AAPL Apple Inc.	Technology	3.5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3.5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	7%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF + Акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Портфель ETF + Акции

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель ETF + Акции на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.38% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.86%	9.53%	6.09%	1.14%	9.10%	9.96%
Портфель ETF + Акции	1.92%	13.38%	10.04%	2.68%	10.03%	11.70%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.00%	9.42%	6.02%	1.86%	10.00%	11.51%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	3.04%	14.58%	9.79%	2.06%	11.69%	13.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.00%	10.28%	6.97%	2.84%	10.99%	12.03%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-1.65%	7.21%	7.87%	0.77%	2.70%	4.38%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-2.14%	1.64%	1.22%	-3.69%	0.58%	1.25%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-1.02%	2.56%	0.29%	-3.19%	0.20%	1.76%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-4.80%	-2.89%	-4.11%	-17.62%	3.85%	5.36%
QQQ Invesco QQQ	8.01%	31.04%	23.72%	13.58%	16.28%	18.05%
AAPL Apple Inc.	3.53%	35.41%	21.99%	17.93%	31.48%	28.92%
MSFT Microsoft Corporation	8.58%	39.46%	38.34%	23.01%	28.97%	27.66%
AMZN Amazon.com, Inc.	13.90%	42.99%	27.84%	4.31%	8.15%	24.71%
GOOGL Alphabet Inc.	16.09%	41.23%	29.73%	10.95%	18.31%	19.27%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	BNDX	BND	VNQ	AMZN	AAPL	GOOGL	VXUS	MSFT	VTI	QQQ	VOO	VOOG
BNDX	1.00	0.69	0.15	0.02	-0.01	0.01	-0.04	0.04	-0.05	-0.00	-0.05	-0.01
BND	0.69	1.00	0.18	0.00	-0.05	-0.03	-0.05	0.00	-0.09	-0.04	-0.08	-0.04
VNQ	0.15	0.18	1.00	0.34	0.35	0.40	0.52	0.42	0.62	0.49	0.61	0.57
AMZN	0.02	0.00	0.34	1.00	0.54	0.68	0.51	0.60	0.63	0.76	0.64	0.71
AAPL	-0.01	-0.05	0.35	0.54	1.00	0.57	0.53	0.59	0.65	0.77	0.67	0.73
GOOGL	0.01	-0.03	0.40	0.68	0.57	1.00	0.58	0.67	0.70	0.79	0.71	0.77
VXUS	-0.04	-0.05	0.52	0.51	0.53	0.58	1.00	0.57	0.82	0.72	0.81	0.76
MSFT	0.04	0.00	0.42	0.60	0.59	0.67	0.57	1.00	0.71	0.80	0.73	0.79
VTI	-0.05	-0.09	0.62	0.63	0.65	0.70	0.82	0.71	1.00	0.89	0.99	0.94
QQQ	-0.00	-0.04	0.49	0.76	0.77	0.79	0.72	0.80	0.89	1.00	0.90	0.96
VOO	-0.05	-0.08	0.61	0.64	0.67	0.71	0.81	0.73	0.99	0.90	1.00	0.95
VOOG	-0.01	-0.04	0.57	0.71	0.73	0.77	0.76	0.79	0.94	0.96	0.95	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель ETF + Акции на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Портфель ETF + Акции

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель ETF + Акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Портфель ETF + Акции	2.04%	1.77%	1.59%	1.54%	2.09%	2.40%	2.14%	2.40%	2.38%	2.43%	2.39%	2.56%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.91%	1.67%	1.24%	1.47%	1.87%	2.19%	1.87%	2.14%	2.25%	2.04%	2.06%	2.57%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	1.10%	0.94%	0.54%	0.90%	1.29%	1.40%	1.40%	1.57%	1.70%	1.42%	1.64%	1.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.93%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.11%	3.10%	3.20%	2.28%	3.34%	3.58%	3.17%	3.50%	3.48%	4.30%	3.52%	3.98%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.55%	2.62%	2.04%	2.34%	2.93%	3.12%	2.90%	2.94%	3.09%	3.43%	3.52%	4.21%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	2.03%	1.52%	3.81%	1.17%	3.64%	3.33%	2.54%	2.21%	1.93%	1.86%	1.06%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	5.04%	3.95%	2.68%	4.23%	3.81%	5.51%	5.15%	6.12%	5.22%	4.99%	6.23%	5.35%
QQQ Invesco QQQ	0.75%	0.80%	0.43%	0.56%	0.76%	0.94%	0.87%	1.11%	1.05%	1.51%	1.10%	1.38%
AAPL Apple Inc.	0.79%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
MSFT Microsoft Corporation	1.17%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель ETF + Акции составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

0.20%

0.00%2.15%

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

0.12%

0.00%2.15%

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

0.10%

0.00%2.15%

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

0.07%

0.00%2.15%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

0.07%

0.00%2.15%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

0.00%2.15%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.32
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.36
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.18
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.43
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.45
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-0.63
QQQ Invesco QQQ	0.75
AAPL Apple Inc.	0.81
MSFT Microsoft Corporation	0.85
AMZN Amazon.com, Inc.	0.28
GOOGL Alphabet Inc.	0.47

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель ETF + Акции

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель ETF + Акции с января 2010 показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.3%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-27.16%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-16.75%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	148
-11.87%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	94
-10.17%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	71

График волатильности

Текущая волатильность Портфель ETF + Акции составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель ETF + Акции

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля