Портфель ETF + Акции
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF + Акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель ETF + Акции на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.90% с начала года и доходность в 12.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Портфель ETF + Акции | 16.90% | 2.52% | 9.65% | 29.58% | 13.59% | 12.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 26.71% | 2.32% | 11.72% | 39.03% | 17.08% | 14.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.91% | 3.23% | 9.24% | -0.23% | 2.15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.45% | 17.07% | 31.80% | 4.78% | 7.32% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель ETF + Акции, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 3.92% | 2.40% | -3.37% | 4.75% | 3.66% | 1.13% | 1.71% | 16.90% | ||||
| 2023 | 7.65% | -2.90% | 4.87% | 1.48% | 1.63% | 4.93% | 2.91% | -1.68% | -4.58% | -1.87% | 8.76% | 4.63% | 27.87% |
| 2022 | -5.65% | -2.76% | 2.54% | -9.22% | -0.78% | -7.10% | 9.05% | -4.58% | -9.29% | 3.97% | 5.74% | -5.73% | -23.00% |
| 2021 | -0.04% | 1.25% | 2.39% | 5.29% | -0.02% | 3.19% | 2.27% | 2.85% | -4.56% | 5.97% | -0.37% | 2.94% | 22.80% |
| 2020 | 1.37% | -6.04% | -10.41% | 11.44% | 4.36% | 3.92% | 5.54% | 6.63% | -3.96% | -1.91% | 9.19% | 3.92% | 24.06% |
| 2019 | 7.31% | 2.36% | 2.76% | 3.43% | -4.98% | 5.50% | 1.38% | -0.79% | 1.41% | 2.44% | 2.56% | 2.93% | 29.08% |
| 2018 | 5.21% | -2.70% | -1.73% | 0.50% | 2.93% | 0.62% | 2.91% | 3.35% | -0.09% | -6.77% | 1.14% | -6.68% | -2.09% |
| 2017 | 2.59% | 3.18% | 1.10% | 1.78% | 2.33% | -0.34% | 2.28% | 1.09% | 0.78% | 3.18% | 2.08% | 0.88% | 23.02% |
| 2016 | -4.50% | -1.11% | 6.70% | -0.77% | 2.24% | 0.02% | 4.70% | 0.08% | 1.03% | -1.87% | 0.43% | 1.90% | 8.71% |
| 2015 | -0.05% | 4.51% | -1.28% | 1.76% | 0.61% | -2.17% | 3.50% | -5.35% | -1.55% | 8.14% | 0.49% | -1.26% | 6.88% |
| 2014 | -2.32% | 4.15% | -0.24% | 0.41% | 2.68% | 2.01% | -0.78% | 3.49% | -2.09% | 2.11% | 2.39% | -1.42% | 10.62% |
| 2013 | -1.89% | 4.08% | -2.01% | 3.89% | 5.04% | 2.11% | 1.73% | 13.41% |
Комиссия
Комиссия Портфель ETF + Акции составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель ETF + Акции среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.16 | 2.84 | 1.39 | 1.73 | 11.03 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.70 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель ETF + Акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель ETF + Акции | 1.75% | 1.95% | 1.76% | 1.54% | 1.47% | 1.95% | 2.18% | 1.90% | 2.08% | 2.01% | 2.01% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.70% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель ETF + Акции показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель ETF + Акции составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -16.75% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -11.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
| -10.17% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель ETF + Акции составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | BNDX | VNQ | AAPL | AMZN | GOOGL | VXUS | MSFT | VTI | VOO | QQQ | VOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.73 | 0.22 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.00 |
| BNDX | 0.73 | 1.00 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| VNQ | 0.22 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.40 | 0.62 | 0.61 | 0.48 | 0.55 |
| AAPL | -0.01 | 0.02 | 0.34 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.72 |
| AMZN | 0.02 | 0.04 | 0.33 | 0.53 | 1.00 | 0.67 | 0.51 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.71 |
| GOOGL | -0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.75 |
| VXUS | 0.01 | -0.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.75 |
| MSFT | 0.01 | 0.04 | 0.40 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.55 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.79 |
| VTI | -0.04 | -0.01 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
| VOO | -0.04 | -0.01 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.81 | 0.73 | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| QQQ | 0.00 | 0.02 | 0.48 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| VOOG | -0.00 | 0.02 | 0.55 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |