PortfoliosLab logo

Портфель ETF + Акции

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF + Акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
201.43%
157.78%
Портфель ETF + Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель ETF + Акции на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.38% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
Портфель ETF + Акции1.92%13.38%10.04%2.68%10.03%11.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%6.02%1.86%10.00%11.51%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
3.04%14.58%9.79%2.06%11.69%13.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%6.97%2.84%10.99%12.03%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.65%7.21%7.87%0.77%2.70%4.38%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.22%-3.69%0.58%1.25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.02%2.56%0.29%-3.19%0.20%1.76%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.80%-2.89%-4.11%-17.62%3.85%5.36%
QQQ
Invesco QQQ
8.01%31.04%23.72%13.58%16.28%18.05%
AAPL
Apple Inc.
3.53%35.41%21.99%17.93%31.48%28.92%
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%39.46%38.34%23.01%28.97%27.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
13.90%42.99%27.84%4.31%8.15%24.71%
GOOGL
Alphabet Inc.
16.09%41.23%29.73%10.95%18.31%19.27%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDXBNDVNQAMZNAAPLGOOGLVXUSMSFTVTIQQQVOOVOOG
BNDX1.000.690.150.02-0.010.01-0.040.04-0.05-0.00-0.05-0.01
BND0.691.000.180.00-0.05-0.03-0.050.00-0.09-0.04-0.08-0.04
VNQ0.150.181.000.340.350.400.520.420.620.490.610.57
AMZN0.020.000.341.000.540.680.510.600.630.760.640.71
AAPL-0.01-0.050.350.541.000.570.530.590.650.770.670.73
GOOGL0.01-0.030.400.680.571.000.580.670.700.790.710.77
VXUS-0.04-0.050.520.510.530.581.000.570.820.720.810.76
MSFT0.040.000.420.600.590.670.571.000.710.800.730.79
VTI-0.05-0.090.620.630.650.700.820.711.000.890.990.94
QQQ-0.00-0.040.490.760.770.790.720.800.891.000.900.96
VOO-0.05-0.080.610.640.670.710.810.730.990.901.000.95
VOOG-0.01-0.040.570.710.730.770.760.790.940.960.951.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель ETF + Акции на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.27
Портфель ETF + Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель ETF + Акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель ETF + Акции2.04%1.77%1.59%1.54%2.09%2.40%2.14%2.40%2.38%2.43%2.39%2.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.10%0.94%0.54%0.90%1.29%1.40%1.40%1.57%1.70%1.42%1.64%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.11%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.03%1.52%3.81%1.17%3.64%3.33%2.54%2.21%1.93%1.86%1.06%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.04%3.95%2.68%4.23%3.81%5.51%5.15%6.12%5.22%4.99%6.23%5.35%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель ETF + Акции составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.32
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.18
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.45
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.63
QQQ
Invesco QQQ
0.75
AAPL
Apple Inc.
0.81
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.28
GOOGL
Alphabet Inc.
0.47

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.27%
-12.32%
Портфель ETF + Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель ETF + Акции с января 2010 показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-27.16%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-16.75%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-11.87%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94
-10.17%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

График волатильности

Текущая волатильность Портфель ETF + Акции составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.22%
3.82%
Портфель ETF + Акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля