Портфель ETF + Акции
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель ETF + Акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель ETF + Акции на 6 мая 2025 г. показал доходность в -1.58% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
| Портфель ETF + Акции | -1.58% | 10.62% | 1.27% | 11.38% | 13.60% | 11.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 11.57% | -0.93% | 10.81% | 15.96% | 11.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -4.14% | 16.18% | 2.05% | 17.22% | 16.78% | 14.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.53% | 11.27% | -0.45% | 11.69% | 16.51% | 12.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.09% | 13.61% | 7.20% | 11.62% | 11.55% | 5.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.25% | -1.34% | 1.60% | 5.62% | -0.83% | 1.45% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.21% | 0.52% | 1.98% | 5.53% | 0.11% | 2.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.51% | 6.31% | -3.00% | 14.66% | 8.48% | 5.24% |
QQQ Invesco QQQ | -4.81% | 14.97% | 0.29% | 12.27% | 18.10% | 17.12% |
AAPL Apple Inc | -20.49% | 5.58% | -10.22% | 8.97% | 22.31% | 21.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.69% | 21.21% | 7.21% | 8.08% | 20.16% | 26.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -15.06% | 8.98% | -4.82% | 0.08% | 9.69% | 24.08% |
GOOGL Alphabet Inc. | -13.15% | 12.78% | -2.75% | -1.34% | 19.74% | 19.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель ETF + Акции, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | -1.40% | -4.61% | 0.56% | 1.67% | -1.58% | |||||||
| 2024 | 0.36% | 3.92% | 2.40% | -3.37% | 4.75% | 3.66% | 1.13% | 1.71% | 2.36% | -1.71% | 4.29% | -1.02% | 19.72% |
| 2023 | 7.65% | -2.90% | 4.87% | 1.48% | 1.63% | 4.93% | 2.91% | -1.68% | -4.58% | -1.87% | 8.76% | 4.63% | 27.87% |
| 2022 | -5.65% | -2.76% | 2.54% | -9.22% | -0.78% | -7.10% | 9.05% | -4.58% | -9.29% | 3.97% | 5.74% | -5.73% | -23.00% |
| 2021 | -0.04% | 1.25% | 2.39% | 5.29% | -0.02% | 3.19% | 2.27% | 2.85% | -4.56% | 5.97% | -0.37% | 2.94% | 22.80% |
| 2020 | 1.37% | -6.04% | -10.41% | 11.44% | 4.36% | 3.92% | 5.54% | 6.63% | -3.96% | -1.91% | 9.19% | 3.92% | 24.06% |
| 2019 | 7.31% | 2.36% | 2.76% | 3.43% | -4.98% | 5.50% | 1.38% | -0.79% | 1.41% | 2.44% | 2.56% | 2.93% | 29.08% |
| 2018 | 5.21% | -2.70% | -1.73% | 0.50% | 2.93% | 0.62% | 2.91% | 3.35% | -0.09% | -6.77% | 1.14% | -6.68% | -2.09% |
| 2017 | 2.59% | 3.18% | 1.10% | 1.78% | 2.33% | -0.34% | 2.28% | 1.09% | 0.78% | 3.18% | 2.08% | 0.88% | 23.02% |
| 2016 | -4.50% | -1.11% | 6.70% | -0.77% | 2.24% | 0.02% | 4.70% | 0.08% | 1.03% | -1.87% | 0.43% | 1.90% | 8.71% |
| 2015 | -0.05% | 4.51% | -1.28% | 1.76% | 0.61% | -2.17% | 3.50% | -5.35% | -1.55% | 8.14% | 0.49% | -1.26% | 6.88% |
| 2014 | -2.32% | 4.15% | -0.24% | 0.41% | 2.68% | 2.01% | -0.78% | 3.49% | -2.09% | 2.11% | 2.39% | -1.42% | 10.62% |
Комиссия
Комиссия Портфель ETF + Акции составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель ETF + Акции составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.06 | 1.16 | 0.69 | 2.68 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.84 | 1.28 | 1.18 | 0.94 | 3.22 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 2.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.86 | 1.31 | 1.18 | 1.07 | 3.39 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.24 | 1.80 | 1.22 | 0.52 | 3.19 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.65 | 2.41 | 1.29 | 0.69 | 7.41 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.94 | 1.36 | 1.18 | 0.71 | 3.12 |
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 2.34 |
AAPL Apple Inc | 0.55 | 0.98 | 1.14 | 0.54 | 1.93 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.44 | 0.81 | 1.11 | 0.48 | 1.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.12 | 0.41 | 1.05 | 0.13 | 0.37 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.02 | 0.24 | 1.03 | 0.02 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель ETF + Акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.85% | 1.95% | 1.76% | 1.54% | 1.47% | 1.95% | 2.18% | 1.90% | 2.08% | 2.01% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.99% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.06% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель ETF + Акции показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель ETF + Акции составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -16.75% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -16.01% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель ETF + Акции составляет 11.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VNQ | AAPL | AMZN | GOOGL | VXUS | MSFT | VTI | QQQ | VOO | VOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.80 | 0.73 | 0.99 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.06 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.22 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.06 |
| VNQ | 0.60 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.52 | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 0.60 | 0.53 | 0.62 |
| AAPL | 0.65 | 0.02 | -0.00 | 0.34 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.71 |
| AMZN | 0.64 | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 0.53 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.76 | 0.64 | 0.72 | 0.72 |
| GOOGL | 0.69 | 0.02 | -0.00 | 0.36 | 0.55 | 0.67 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.81 | 0.71 | 0.80 | 0.74 | 0.83 |
| MSFT | 0.73 | 0.04 | 0.01 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.72 | 0.79 | 0.77 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.81 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | -0.00 | -0.03 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.80 | 0.72 | 0.99 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| VOOG | 0.95 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.06 | 0.06 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.77 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |