ETF Portfella
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfella и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETF Portfella на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 26.29% с начала года и доходность в 18.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| ETF Portfella | 26.29% | 1.11% | 8.19% | 45.45% | 22.19% | 18.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 2.48% | 9.71% | 33.81% | 15.57% | 13.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfella, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.16% | 8.24% | 4.31% | -4.30% | 7.46% | 5.21% | -0.98% | 1.15% | 26.29% | ||||
| 2023 | 9.80% | -1.27% | 6.00% | -0.94% | 5.59% | 6.14% | 4.02% | -2.00% | -5.57% | -2.84% | 11.25% | 6.31% | 41.11% |
| 2022 | -7.11% | -2.86% | 2.75% | -10.78% | 2.20% | -11.05% | 11.60% | -5.98% | -10.72% | 6.15% | 10.29% | -6.83% | -23.17% |
| 2021 | 0.57% | 3.99% | 3.33% | 3.42% | 1.28% | 3.24% | 1.74% | 2.95% | -4.89% | 6.94% | 3.32% | 3.79% | 33.51% |
| 2020 | -0.93% | -6.72% | -12.05% | 13.21% | 4.99% | 3.99% | 6.86% | 6.47% | -2.69% | -1.54% | 13.73% | 4.60% | 30.27% |
| 2019 | 8.86% | 4.51% | 2.21% | 5.83% | -9.53% | 8.66% | 3.08% | -1.87% | 2.69% | 3.81% | 3.84% | 6.46% | 44.20% |
| 2018 | 6.70% | -2.42% | -2.45% | -2.00% | 4.94% | -0.96% | 3.47% | 3.10% | -0.36% | -8.66% | 2.40% | -7.99% | -5.38% |
| 2017 | 2.49% | 3.47% | 1.53% | 0.67% | 3.56% | -1.24% | 2.99% | 1.27% | 3.16% | 4.53% | 1.53% | 0.96% | 27.80% |
| 2016 | -5.52% | 0.37% | 7.60% | -1.33% | 3.89% | 0.29% | 6.25% | 1.57% | 1.75% | -1.75% | 3.83% | 2.19% | 20.08% |
| 2015 | -3.10% | 6.41% | -2.03% | 0.76% | 3.45% | -4.33% | 0.00% | -5.76% | -1.48% | 8.55% | 1.25% | -1.23% | 1.54% |
| 2014 | -3.34% | 5.05% | 2.07% | -0.22% | 2.78% | 3.64% | -1.40% | 4.64% | -1.30% | 1.80% | 4.49% | 0.03% | 19.36% |
| 2013 | 5.46% | 1.67% | 2.85% | 2.77% | 2.68% | -1.48% | 4.25% | -3.25% | 4.62% | 4.11% | 2.00% | 3.84% | 33.40% |
Комиссия
Комиссия ETF Portfella составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Portfella среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Portfella за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Portfella | 0.98% | 1.15% | 1.90% | 1.16% | 1.48% | 3.21% | 2.62% | 2.14% | 1.88% | 2.82% | 2.01% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Portfella показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Portfella составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -31.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -20.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -20.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -15.58% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 190 | 26 мая 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Portfella составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | SPY | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 1.00 |
| SPY | 0.76 | 1.00 | 1.00 |