Global Permanent Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Global Permanent Portfolio

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.34%
BTC-USD Bitcoin		5%
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	European Government Bonds	8.34%
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	Total Bond Market	8.33%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Government Bonds	8.33%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	European Government Bonds	8.33%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	8.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Permanent Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Global Permanent Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2013 г., начальной даты ERNS.L

Доходность по периодам

Global Permanent Portfolio на 8 апр. 2025 г. показал доходность в 1.46% с начала года и доходность в 11.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.93%	-12.27%	-11.13%	-2.73%	13.04%	9.21%
Global Permanent Portfolio	-14.19%	-7.73%	24.51%	13.54%	49.22%	36.78%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-14.24%	-12.29%	-11.01%	-2.41%	14.30%	10.41%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	4.29%	1.95%	-0.81%	2.04%	23.31%	15.99%
IAU iShares Gold Trust	13.31%	2.17%	12.38%	27.65%	12.32%	9.16%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.18%	0.29%	-3.03%	2.64%	-9.02%	-1.08%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.09%	0.33%	2.18%	4.87%	2.48%	1.73%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	2.42%	-1.37%	-3.77%	0.80%	-5.44%	-2.09%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-3.27%	-13.02%	-9.84%	-4.32%	9.18%	4.18%
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	6.21%	1.36%	1.22%	4.93%	0.71%	0.55%
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	2.79%	-1.39%	-0.42%	5.84%	3.38%	0.33%
BTC-USD Bitcoin	-15.19%	-8.03%	27.31%	14.23%	60.96%	78.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Permanent Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.16%	-16.47%	-1.90%	-4.06%									-14.19%
2024	0.52%	38.53%	15.37%	-13.96%	10.54%	-6.50%	3.08%	-7.75%	6.90%	9.70%	34.21%	-3.10%	107.20%
2023	34.11%	-0.72%	19.56%	2.55%	-6.15%	10.32%	-3.19%	-9.71%	2.48%	23.82%	8.42%	11.04%	125.67%
2022	-15.30%	10.67%	4.78%	-16.03%	-13.94%	-33.26%	15.43%	-12.40%	-3.73%	4.88%	-11.96%	-3.14%	-58.76%
2021	12.06%	31.18%	27.38%	-1.60%	-32.18%	-5.51%	16.73%	11.81%	-6.76%	35.96%	-6.55%	-16.98%	51.56%
2020	20.48%	-6.21%	-18.15%	22.88%	6.82%	-1.75%	18.69%	2.62%	-6.01%	18.69%	32.37%	38.82%	197.83%
2019	-1.99%	5.88%	3.58%	15.88%	34.16%	19.33%	-5.06%	-2.55%	-9.76%	7.99%	-12.19%	-2.49%	53.97%
2018	-21.11%	0.44%	-23.74%	20.50%	-13.52%	-9.84%	13.56%	-6.43%	-3.89%	-4.15%	-22.67%	-3.90%	-58.70%
2017	1.81%	5.79%	-1.78%	7.40%	19.81%	3.37%	7.53%	28.28%	-4.27%	26.31%	37.21%	28.13%	312.61%
2016	-1.77%	3.46%	2.12%	2.10%	0.97%	4.84%	0.51%	-1.64%	0.73%	-0.78%	-1.13%	5.54%	15.67%
2015	-1.51%	0.70%	-1.91%	0.88%	-0.45%	-0.12%	0.43%	-2.74%	-1.08%	4.48%	-0.34%	0.59%	-1.24%
2014	1.76%	-3.64%	-2.76%	0.59%	4.32%	2.25%	-2.71%	-1.73%	-5.21%	-1.39%	1.46%	-1.63%	-8.75%

Комиссия

Комиссия Global Permanent Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

TLT: 0.15%

CE31.L

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

CE31.L: 0.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

SEGA.L

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

SEGA.L: 0.09%

ERNS.L

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF

ERNS.L: 0.09%

IGLT.L

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

IGLT.L: 0.07%

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

IEFA: 0.07%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Global Permanent Portfolio составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.53

^GSPC: -0.10

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.09

^GSPC: -0.03

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.00

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.32

^GSPC: -0.09

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.57

^GSPC: -0.47

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.58	-0.64	0.91	-0.08	-2.51
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	0.33	0.55	1.06	0.03	0.59
IAU iShares Gold Trust	2.51	3.27	1.43	1.61	12.31
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.07	0.00	1.00	0.03	-0.11
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.88	247.20	146.24	63.12	4,832.18
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-0.31	-0.36	0.96	0.04	-0.45
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.53	-0.59	0.92	-0.29	-1.62
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	0.70	1.16	1.13	0.04	1.30
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	0.44	0.66	1.08	0.03	0.91
BTC-USD Bitcoin	0.53	1.12	1.11	0.33	2.58

Global Permanent Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Global Permanent Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Permanent Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	10.15%	17.25%	9.94%	3.26%	2.85%	4.48%	1.23%	1.27%	1.00%	1.13%	1.08%	1.19%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.51%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	96.22%	181.55%	97.13%	26.13%	24.90%	45.31%	0.68%	0.65%	0.69%	0.86%	0.60%	1.74%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.18%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.77%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3.66%	3.69%	2.40%	1.32%	0.79%	0.95%	1.25%	1.31%	1.30%	1.88%	2.05%	2.04%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.59%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	5.36%	5.42%	4.54%	1.14%	0.28%	0.75%	1.04%	0.74%	0.52%	0.81%	0.72%	0.55%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Global Permanent Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Global Permanent Portfolio показал максимальную просадку в 72.01%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.

Текущая просадка Global Permanent Portfolio составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-72.01%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	481	4 мар. 2024 г.	847
-70.29%	17 дек. 2017 г.	364	15 дек. 2018 г.	706	20 нояб. 2020 г.	1070
-48.7%	14 апр. 2021 г.	98	20 июл. 2021 г.	91	19 окт. 2021 г.	189
-24.8%	22 янв. 2025 г.	75	6 апр. 2025 г.	—	—	—
-23.89%	14 мар. 2024 г.	145	5 авг. 2024 г.	85	29 окт. 2024 г.	230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Permanent Portfolio составляет 14.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Global Permanent Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	BTC-USD	TLT	VTI	IAU	IEFA	ERNS.L	IGLT.L	CE31.L	SEGA.L
BIL	1.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01
BTC-USD	0.01	1.00	-0.01	0.13	0.07	0.12	0.07	0.06	0.08	0.07
TLT	0.02	-0.01	1.00	-0.16	0.29	-0.12	0.03	0.40	0.14	0.34
VTI	0.03	0.13	-0.16	1.00	0.02	0.74	0.20	0.10	0.13	0.10
IAU	0.04	0.07	0.29	0.02	1.00	0.13	0.29	0.34	0.33	0.37
IEFA	0.02	0.12	-0.12	0.74	0.13	1.00	0.37	0.23	0.32	0.27
ERNS.L	0.03	0.07	0.03	0.20	0.29	0.37	1.00	0.63	0.57	0.48
IGLT.L	0.02	0.06	0.40	0.10	0.34	0.23	0.63	1.00	0.49	0.64
CE31.L	0.01	0.08	0.14	0.13	0.33	0.32	0.57	0.49	1.00	0.84
SEGA.L	0.01	0.07	0.34	0.10	0.37	0.27	0.48	0.64	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Global Permanent Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество