PortfoliosLab logo
The Last Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Last Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
667.09%
337.30%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

The Last Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.24% с начала года и доходность в 15.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
The Last Portfolio-0.24%10.72%-0.09%16.62%16.00%15.70%
VOO
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
BLK
BlackRock, Inc.
-8.92%13.84%-9.43%22.07%16.11%12.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.23%4.18%11.54%26.30%23.84%13.42%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.16%16.35%4.75%10.51%10.78%5.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.93%-1.26%-2.78%0.41%-9.53%-0.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.27%-0.36%2.21%5.73%-2.84%0.93%
GLD
SPDR Gold Trust
25.81%10.69%22.02%42.63%13.73%10.40%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-1.96%3.97%-3.37%-4.95%15.73%2.84%
SLV
iShares Silver Trust
11.89%8.55%1.20%18.08%15.38%6.60%
VNQ
0.45%11.00%-4.37%13.24%7.43%5.28%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
CRM
salesforce.com, inc.
-16.20%14.83%-9.74%0.86%9.91%14.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The Last Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-1.03%-2.94%0.26%0.76%-0.24%
20240.98%4.28%2.32%-4.14%4.40%3.91%2.65%2.34%2.93%-0.79%4.92%-1.17%24.62%
202310.04%-2.28%6.67%1.06%3.08%5.02%3.44%-1.49%-5.51%-1.79%10.37%4.04%36.26%
2022-5.42%-2.93%2.84%-11.40%-0.94%-7.07%8.73%-5.06%-8.99%3.50%6.85%-4.68%-23.72%
2021-0.83%-0.21%1.71%5.93%1.49%3.00%1.78%3.50%-4.26%7.58%0.05%0.67%21.77%
20204.52%-3.29%-7.02%10.45%4.32%4.40%7.72%10.02%-4.97%-2.28%8.22%3.59%39.49%
20196.34%1.85%1.95%3.46%-5.62%6.39%0.77%0.14%0.42%3.85%2.89%3.40%28.44%
20186.77%-1.92%-1.75%0.40%3.44%0.62%0.49%3.13%-0.50%-6.04%0.55%-4.06%0.49%
20173.82%2.61%1.26%1.62%3.70%-0.12%2.77%2.12%0.14%3.89%1.44%1.00%27.02%
2016-3.43%0.63%6.06%0.78%2.15%0.85%4.38%0.26%0.37%-0.95%-0.26%2.49%13.80%
20151.53%3.30%-1.96%2.57%1.06%-1.98%3.05%-3.49%-0.57%6.91%1.11%-1.16%10.39%
20140.63%5.62%-1.79%-0.30%2.70%3.05%-1.57%5.15%-2.56%1.28%2.10%-0.98%13.73%

Комиссия

Комиссия The Last Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг The Last Portfolio составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности The Last Portfolio, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа The Last Portfolio, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино The Last Portfolio, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега The Last Portfolio, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара The Last Portfolio, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина The Last Portfolio, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
0.560.921.130.582.25
BLK
BlackRock, Inc.
0.861.331.190.953.08
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.341.891.283.047.70
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.630.981.130.752.36
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.030.141.020.010.05
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.031.481.180.432.60
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.871.291.150.291.82
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.201.415.1213.67
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.31-0.380.96-0.20-0.92
SLV
iShares Silver Trust
0.590.981.120.621.97
VNQ
0.741.111.150.552.41
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
ADBE
Adobe Inc
-0.58-0.640.90-0.44-1.09
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
CRM
salesforce.com, inc.
0.020.341.050.060.14

The Last Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08
0.48
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The Last Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.74%1.68%1.57%1.38%0.93%1.04%1.39%1.61%1.33%1.49%1.50%1.48%
VOO
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
BLK
BlackRock, Inc.
2.21%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.91%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.36%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.32%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
CRM
salesforce.com, inc.
0.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.32%
-7.82%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The Last Portfolio показал максимальную просадку в 30.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка The Last Portfolio составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.05%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.518
-24.44%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-14.81%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-13.58%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.
-9.83%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3429 мар. 2016 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Last Portfolio составляет 8.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.59%
11.21%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 15.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDBNDSLVTLTIEFDBCTSLANFLXVNQMETABRK-BAAPLNVDACRMAMZNBLKADBEGOOGLMSFTVEUVOOPortfolio
^GSPC1.000.01-0.050.15-0.20-0.190.310.450.480.600.560.700.640.610.620.640.750.670.690.720.811.000.90
GLD0.011.000.350.790.280.350.260.010.020.110.02-0.050.020.010.010.01-0.000.020.020.010.170.020.17
BND-0.050.351.000.220.890.94-0.08-0.010.010.20-0.01-0.13-0.01-0.02-0.03-0.00-0.06-0.00-0.02-0.01-0.01-0.050.13
SLV0.150.790.221.000.140.190.350.100.090.160.090.060.110.100.100.100.110.090.110.100.300.150.27
TLT-0.200.280.890.141.000.92-0.16-0.08-0.050.07-0.09-0.24-0.11-0.10-0.12-0.09-0.18-0.11-0.12-0.10-0.17-0.20-0.01
IEF-0.190.350.940.190.921.00-0.14-0.08-0.050.10-0.09-0.24-0.10-0.11-0.12-0.09-0.17-0.09-0.11-0.10-0.14-0.190.00
DBC0.310.26-0.080.35-0.16-0.141.000.170.140.140.130.220.180.170.160.160.240.170.180.190.390.310.30
TSLA0.450.01-0.010.10-0.08-0.080.171.000.370.260.340.230.380.390.390.400.330.380.380.370.370.450.58
NFLX0.480.020.010.09-0.05-0.050.140.371.000.210.460.270.390.440.460.520.350.480.460.440.400.480.60
VNQ0.600.110.200.160.070.100.140.260.211.000.290.470.330.280.350.320.490.370.360.390.530.610.57
META0.560.02-0.010.09-0.09-0.090.130.340.460.291.000.300.450.480.490.570.380.510.600.500.440.560.64
BRK-B0.70-0.05-0.130.06-0.24-0.240.220.230.270.470.301.000.380.310.360.350.650.390.410.420.590.700.59
AAPL0.640.02-0.010.11-0.11-0.100.180.380.390.330.450.381.000.470.450.500.420.490.530.560.500.640.64
NVDA0.610.01-0.020.10-0.10-0.110.170.390.440.280.480.310.471.000.510.520.430.550.510.560.490.610.67
CRM0.620.01-0.030.10-0.12-0.120.160.390.460.350.490.360.450.511.000.560.460.650.520.570.500.620.69
AMZN0.640.01-0.000.10-0.09-0.090.160.400.520.320.570.350.500.520.561.000.440.580.650.600.500.640.71
BLK0.75-0.00-0.060.11-0.18-0.170.240.330.350.490.380.650.420.430.460.441.000.480.480.500.660.740.71
ADBE0.670.02-0.000.09-0.11-0.090.170.380.480.370.510.390.490.550.650.580.481.000.590.660.550.670.72
GOOGL0.690.02-0.020.11-0.12-0.110.180.380.460.360.600.410.530.510.520.650.480.591.000.650.550.680.72
MSFT0.720.01-0.010.10-0.10-0.100.190.370.440.390.500.420.560.560.570.600.500.660.651.000.550.720.74
VEU0.810.17-0.010.30-0.17-0.140.390.370.400.530.440.590.500.490.500.500.660.550.550.551.000.810.76
VOO1.000.02-0.050.15-0.20-0.190.310.450.480.610.560.700.640.610.620.640.740.670.680.720.811.000.90
Portfolio0.900.170.130.27-0.010.000.300.580.600.570.640.590.640.670.690.710.710.720.720.740.760.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.