The Last Portfolio
Последнее обновление 23 сент. 2023 г.
Main one.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Last Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Доходность по периодам
The Last Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.49% с начала года и доходность в 14.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| The Last Portfolio | -1.00% | 9.67% | 22.49% | 26.15% | 13.10% | 14.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 11.91% |
BLK BlackRock, Inc. | -1.23% | 3.86% | -4.80% | 14.86% | 9.37% | 12.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.65% | 20.49% | 16.59% | 34.50% | 10.58% | 12.07% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.06% | 3.44% | 6.98% | 20.15% | 3.15% | 3.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.38% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -2.73% | 0.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.32% | 1.18% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.11% | -6.13% | -1.69% | -1.97% | -0.04% | 0.83% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.43% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 9.52% | 3.33% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.55% | 10.06% | 2.52% | 5.88% | 8.09% | 0.14% |
SLV iShares Silver Trust | -2.40% | 1.70% | -2.00% | 24.31% | 10.16% | 0.35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.25% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.57% |
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 27.89% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -2.06% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | 5.96% | 23.56% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 19.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.36% | 23.53% | 47.63% | 31.91% | 17.21% | 19.53% |
TSLA Tesla, Inc. | 6.45% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.27% | 34.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 60.56% |
ADBE Adobe Inc | 0.09% | 36.79% | 52.41% | 80.24% | 14.23% | 25.81% |
NFLX Netflix, Inc. | -6.66% | 15.66% | 28.80% | 67.75% | 0.55% | 24.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 27.89% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.45% | 8.61% | 55.69% | 40.42% | 5.40% | 14.71% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.
| GLD | SLV | BND | DBC | TLT | IEF | TSLA | VNQ | NFLX | META | BRK-B | NVDA | AAPL | CRM | AMZN | BLK | MSFT | GOOGL | ADBE | VEU | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.79 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -0.00 |
| SLV | 0.79 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.14 |
| BND | 0.37 | 0.24 | 1.00 | -0.07 | 0.88 | 0.93 | -0.04 | 0.16 | 0.00 | -0.02 | -0.18 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.11 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.10 |
| DBC | 0.25 | 0.34 | -0.07 | 1.00 | -0.17 | -0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 0.33 |
| TLT | 0.30 | 0.15 | 0.88 | -0.17 | 1.00 | 0.92 | -0.11 | 0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.29 | -0.11 | -0.15 | -0.15 | -0.11 | -0.24 | -0.12 | -0.15 | -0.13 | -0.23 | -0.26 |
| IEF | 0.37 | 0.21 | 0.93 | -0.14 | 0.92 | 1.00 | -0.11 | 0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.29 | -0.12 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.22 | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -0.19 | -0.24 |
| TSLA | 0.01 | 0.09 | -0.04 | 0.17 | -0.11 | -0.11 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.44 |
| VNQ | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.61 |
| NFLX | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | -0.06 | -0.06 | 0.38 | 0.22 | 1.00 | 0.46 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.47 |
| META | 0.01 | 0.08 | -0.02 | 0.13 | -0.11 | -0.10 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.55 |
| BRK-B | -0.06 | 0.06 | -0.18 | 0.25 | -0.29 | -0.29 | 0.24 | 0.47 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.67 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.62 | 0.73 |
| NVDA | 0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.18 | -0.11 | -0.12 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.47 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.60 |
| AAPL | 0.02 | 0.11 | -0.05 | 0.19 | -0.15 | -0.14 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.65 |
| CRM | -0.01 | 0.09 | -0.06 | 0.17 | -0.15 | -0.15 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.51 | 0.62 |
| AMZN | -0.00 | 0.08 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | -0.10 | 0.40 | 0.34 | 0.52 | 0.56 | 0.37 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.45 | 0.59 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.64 |
| BLK | -0.02 | 0.10 | -0.11 | 0.27 | -0.24 | -0.22 | 0.32 | 0.47 | 0.35 | 0.39 | 0.67 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.76 |
| MSFT | 0.01 | 0.09 | -0.02 | 0.21 | -0.12 | -0.12 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.57 | 0.72 |
| GOOGL | 0.00 | 0.09 | -0.04 | 0.19 | -0.15 | -0.13 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.60 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.70 |
| ADBE | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.19 | -0.13 | -0.11 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.41 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.67 | 0.61 | 1.00 | 0.58 | 0.69 |
| VEU | 0.14 | 0.28 | -0.06 | 0.41 | -0.23 | -0.19 | 0.37 | 0.52 | 0.40 | 0.45 | 0.62 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.00 | 0.14 | -0.10 | 0.33 | -0.26 | -0.24 | 0.44 | 0.61 | 0.47 | 0.55 | 0.73 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The Last Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Last Portfolio | 1.49% | 1.40% | 0.97% | 1.11% | 1.50% | 1.78% | 1.52% | 1.75% | 1.80% | 1.82% | 1.94% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
BLK BlackRock, Inc. | 3.01% | 2.82% | 1.90% | 2.16% | 2.89% | 3.47% | 2.26% | 2.86% | 3.12% | 2.70% | 2.72% | 3.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.11% | 3.18% | 3.23% | 2.16% | 3.44% | 3.74% | 3.14% | 3.60% | 3.70% | 4.53% | 3.54% | 4.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.77% | 2.00% | 0.87% | 1.13% | 2.20% | 2.42% | 2.01% | 2.04% | 2.18% | 2.39% | 2.11% | 2.17% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия The Last Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
0.85%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO | N/A | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.41 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.87 | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.97 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.33 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.15 | ||||
SLV iShares Silver Trust | 0.67 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.26 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.35 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.12 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
The Last Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 30.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.05% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.44% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -14.81% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -9.83% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 34 | 29 мар. 2016 г. | 80 |
| -9.49% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
График волатильности
Текущая волатильность The Last Portfolio составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля