PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

The Last Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Main one.

Распределение активов


TLT 10%BND 5%IEF 5%GLD 5%DBC 2.5%SLV 2.5%VOO 15%BLK 7.5%BRK-B 7.5%VEU 5%AAPL 3%AMZN 3%META 3%GOOGL 3%TSLA 3%NVDA 3%ADBE 3%NFLX 3%MSFT 3%CRM 3%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market5%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds5%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold5%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities2.5%
SLV
iShares Silver Trust
Precious Metals2.5%
VOO
15%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services7.5%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services7.5%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities5%
AAPL
Apple Inc.
Technology3%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical3%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services3%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services3%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical3%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology3%
ADBE
Adobe Inc
Technology3%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services3%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology3%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology3%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Last Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.17%
8.61%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

The Last Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.49% с начала года и доходность в 14.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
The Last Portfolio-1.00%9.67%22.49%26.15%13.10%14.69%
VOO
-1.14%9.62%13.90%18.91%10.04%11.91%
BLK
BlackRock, Inc.
-1.23%3.86%-4.80%14.86%9.37%12.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.65%20.49%16.59%34.50%10.58%12.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.06%3.44%6.98%20.15%3.15%3.73%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%-13.04%-6.20%-10.79%-2.73%0.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.32%1.18%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.11%-6.13%-1.69%-1.97%-0.04%0.83%
GLD
SPDR Gold Trust
0.43%-2.74%5.29%16.74%9.52%3.33%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.55%10.06%2.52%5.88%8.09%0.14%
SLV
iShares Silver Trust
-2.40%1.70%-2.00%24.31%10.16%0.35%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.25%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.57%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%27.89%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-2.06%31.58%53.71%13.48%5.96%23.56%
META
Meta Platforms, Inc.
4.30%45.18%148.53%113.00%12.61%19.76%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.36%23.53%47.63%31.91%17.21%19.53%
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%65.27%34.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%60.56%
ADBE
Adobe Inc
0.09%36.79%52.41%80.24%14.23%25.81%
NFLX
Netflix, Inc.
-6.66%15.66%28.80%67.75%0.55%24.14%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%27.89%
CRM
salesforce.com, inc.
0.45%8.61%55.69%40.42%5.40%14.71%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDSLVBNDDBCTLTIEFTSLAVNQNFLXMETABRK-BNVDAAAPLCRMAMZNBLKMSFTGOOGLADBEVEUVOO
GLD1.000.790.370.250.300.370.010.100.010.01-0.060.010.02-0.01-0.00-0.020.010.000.010.14-0.00
SLV0.791.000.240.340.150.210.090.160.070.080.060.100.110.090.080.100.090.090.090.280.14
BND0.370.241.00-0.070.880.93-0.040.160.00-0.02-0.18-0.03-0.05-0.06-0.01-0.11-0.02-0.04-0.01-0.06-0.10
DBC0.250.34-0.071.00-0.17-0.140.170.170.140.130.250.180.190.170.170.270.210.190.190.410.33
TLT0.300.150.88-0.171.000.92-0.110.02-0.06-0.11-0.29-0.11-0.15-0.15-0.11-0.24-0.12-0.15-0.13-0.23-0.26
IEF0.370.210.93-0.140.921.00-0.110.06-0.06-0.10-0.29-0.12-0.14-0.15-0.10-0.22-0.12-0.13-0.11-0.19-0.24
TSLA0.010.09-0.040.17-0.11-0.111.000.260.380.340.240.400.370.400.400.320.370.370.390.370.44
VNQ0.100.160.160.170.020.060.261.000.220.310.470.310.340.360.340.470.420.390.390.520.61
NFLX0.010.070.000.14-0.06-0.060.380.221.000.460.270.430.400.450.520.350.430.460.490.400.47
META0.010.08-0.020.13-0.11-0.100.340.310.461.000.320.470.460.490.560.390.490.600.520.450.55
BRK-B-0.060.06-0.180.25-0.29-0.290.240.470.270.321.000.350.400.380.370.670.450.440.410.620.73
NVDA0.010.10-0.030.18-0.11-0.120.400.310.430.470.351.000.500.520.510.450.560.520.570.500.60
AAPL0.020.11-0.050.19-0.15-0.140.370.340.400.460.400.501.000.470.510.430.570.540.510.510.65
CRM-0.010.09-0.060.17-0.15-0.150.400.360.450.490.380.520.471.000.560.470.590.540.660.510.62
AMZN-0.000.08-0.010.17-0.11-0.100.400.340.520.560.370.510.510.561.000.450.590.660.590.510.64
BLK-0.020.10-0.110.27-0.24-0.220.320.470.350.390.670.450.430.470.451.000.520.510.510.670.76
MSFT0.010.09-0.020.21-0.12-0.120.370.420.430.490.450.560.570.590.590.521.000.650.670.570.72
GOOGL0.000.09-0.040.19-0.15-0.130.370.390.460.600.440.520.540.540.660.510.651.000.610.570.70
ADBE0.010.09-0.010.19-0.13-0.110.390.390.490.520.410.570.510.660.590.510.670.611.000.580.69
VEU0.140.28-0.060.41-0.23-0.190.370.520.400.450.620.500.510.510.510.670.570.570.581.000.82
VOO-0.000.14-0.100.33-0.26-0.240.440.610.470.550.730.600.650.620.640.760.720.700.690.821.00

Коэффициент Шарпа

The Last Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.33

Коэффициент Шарпа The Last Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.33
0.81
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The Last Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
The Last Portfolio1.49%1.40%0.97%1.11%1.50%1.78%1.52%1.75%1.80%1.82%1.94%1.99%
VOO
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
BLK
BlackRock, Inc.
3.01%2.82%1.90%2.16%2.89%3.47%2.26%2.86%3.12%2.70%2.72%3.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.11%3.18%3.23%2.16%3.44%3.74%3.14%3.60%3.70%4.53%3.54%4.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
2.77%2.00%0.87%1.13%2.20%2.42%2.01%2.04%2.18%2.39%2.11%2.17%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.57%0.59%0.00%0.00%1.60%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия The Last Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
N/A
BLK
BlackRock, Inc.
0.41
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.87
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.97
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.33
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.15
SLV
iShares Silver Trust
0.67
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
AAPL
Apple Inc.
0.51
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
ADBE
Adobe Inc
2.26
NFLX
Netflix, Inc.
1.35
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
CRM
salesforce.com, inc.
1.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.92%
-9.93%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The Last Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 30.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.05%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-24.44%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-14.81%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-9.83%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3429 мар. 2016 г.80
-9.49%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.60

График волатильности

Текущая волатильность The Last Portfolio составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.31%
3.41%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля