PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Last Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

The Last Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Main one.

Распределение активов

TLT 10%BND 5%IEF 5%GLD 5%DBC 2.5%SLV 2.5%VOO 15%BLK 7.5%BRK-B 7.5%VEU 5%AAPL 3%AMZN 3%META 3%GOOGL 3%TSLA 3%NVDA 3%ADBE 3%NFLX 3%MSFT 3%CRM 3%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
3%
ADBE
Adobe Inc		Technology
3%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
3%
BLK
BlackRock, Inc.		Financial Services
7.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
5%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
7.50%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
3%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
2.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
3%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
3%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
3%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
2.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
3%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%
VOO
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Last Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.34%
8.95%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

The Last Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 19.84% с начала года и доходность в 16.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
The Last Portfolio19.84%3.06%11.34%33.36%18.37%16.08%
Активы портфеля:
VOO
20.75%2.49%9.72%33.92%15.63%13.11%
BLK
BlackRock, Inc.		16.57%7.98%14.02%44.31%18.81%13.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%1.40%10.62%26.42%17.01%12.55%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.11%1.61%6.36%20.35%7.20%5.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.67%1.48%7.34%12.49%-4.70%0.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.86%1.49%5.70%10.70%0.37%1.84%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		4.48%1.41%6.03%10.16%-0.69%1.50%
GLD
SPDR Gold Trust		26.70%5.60%20.89%35.60%11.03%7.56%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.82%1.60%-2.16%-7.75%8.98%0.23%
SLV
iShares Silver Trust		30.44%7.65%25.93%31.65%10.19%5.29%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.01%5.45%17.07%31.80%4.78%7.32%
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%34.05%26.09%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%8.78%7.12%48.39%16.55%27.93%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%24.75%21.83%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%0.00%8.77%25.91%21.64%18.59%
TSLA
Tesla, Inc.		-4.12%13.10%39.47%-2.71%71.67%30.44%
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-6.25%23.05%178.86%93.14%74.37%
ADBE
Adobe Inc		-12.45%-6.30%4.56%1.83%13.52%22.49%
NFLX
Netflix, Inc.		43.98%1.75%11.63%84.57%21.45%27.04%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.85%26.95%
CRM
salesforce.com, inc.		1.84%3.34%-13.04%29.82%11.65%16.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The Last Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.98%4.28%2.32%-4.14%4.40%3.91%2.65%2.34%19.84%
202310.04%-2.28%6.67%1.06%3.08%5.02%3.44%-1.49%-5.51%-1.79%10.37%4.04%36.26%
2022-5.42%-2.93%2.84%-11.40%-0.94%-7.07%8.73%-5.06%-8.99%3.50%6.85%-4.68%-23.72%
2021-0.83%-0.21%1.71%5.93%1.49%3.00%1.78%3.50%-4.26%7.58%0.05%0.67%21.77%
20204.52%-3.29%-7.02%10.45%4.32%4.40%7.72%10.02%-4.97%-2.28%8.22%3.59%39.49%
20196.34%1.85%1.95%3.46%-5.62%6.39%0.77%0.14%0.42%3.85%2.89%3.40%28.44%
20186.77%-1.92%-1.75%0.41%3.44%0.62%0.49%3.13%-0.50%-6.04%0.55%-4.06%0.49%
20173.82%2.61%1.26%1.62%3.70%-0.12%2.77%2.12%0.14%3.89%1.44%1.00%27.02%
2016-3.43%0.63%6.06%0.78%2.15%0.85%4.38%0.26%0.37%-0.95%-0.26%2.49%13.80%
20151.53%3.30%-1.96%2.57%1.06%-1.98%3.05%-3.49%-0.57%6.91%1.11%-1.16%10.39%
20140.63%5.62%-1.79%-0.30%2.70%3.05%-1.57%5.15%-2.56%1.28%2.10%-0.98%13.73%
20135.83%0.75%2.25%3.51%3.18%-2.11%6.07%1.25%4.11%3.48%0.31%1.86%34.74%

Комиссия

Комиссия The Last Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг The Last Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности The Last Portfolio, с текущим значением в 8080
The Last Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа The Last Portfolio, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино The Last Portfolio, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега The Last Portfolio, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара The Last Portfolio, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина The Last Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

The Last Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа The Last Portfolio, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино The Last Portfolio, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега The Last Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара The Last Portfolio, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина The Last Portfolio, с текущим значением в 18.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
2.473.311.452.7015.54
BLK
BlackRock, Inc.		2.002.791.341.138.27
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.802.451.312.317.89
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		1.472.081.261.058.93
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.630.981.110.221.80
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.652.421.290.586.84
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		1.261.841.220.414.44
GLD
SPDR Gold Trust		2.413.341.422.7114.79
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.56-0.710.92-0.29-1.25
SLV
iShares Silver Trust		1.121.681.210.774.40
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.422.061.260.765.70
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93
TSLA
Tesla, Inc.		-0.170.141.02-0.14-0.39
NVDA
NVIDIA Corporation		3.373.571.466.4620.29
ADBE
Adobe Inc		-0.070.141.02-0.07-0.17
NFLX
Netflix, Inc.		2.553.661.481.6318.83
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
CRM
salesforce.com, inc.		0.751.111.190.702.01

Коэффициент Шарпа

The Last Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.63
2.32
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The Last Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
The Last Portfolio1.56%1.57%1.38%0.93%1.04%1.39%1.61%1.33%1.49%1.50%1.48%1.54%
Активы портфеля:
VOO
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BLK
BlackRock, Inc.		2.19%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.87%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.66%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.24%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.90%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.64%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
CRM
salesforce.com, inc.		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28%
-0.19%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The Last Portfolio показал максимальную просадку в 30.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка The Last Portfolio составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.05%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.518
-24.44%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-14.81%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-9.83%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3429 мар. 2016 г.80
-9.49%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Last Portfolio составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.55%
4.31%
The Last Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDBNDSLVDBCTLTIEFTSLANFLXVNQMETABRK-BNVDAAAPLCRMAMZNBLKADBEGOOGLMSFTVEUVOO
GLD1.000.360.790.260.290.360.020.020.110.02-0.050.010.020.010.01-0.000.020.020.010.160.02
BND0.361.000.23-0.080.890.94-0.020.010.19-0.01-0.15-0.02-0.02-0.04-0.00-0.07-0.00-0.02-0.01-0.02-0.06
SLV0.790.231.000.340.150.200.100.080.170.090.070.100.110.100.090.110.090.100.100.290.15
DBC0.26-0.080.341.00-0.17-0.140.170.140.150.130.240.170.180.170.170.250.170.180.200.400.31
TLT0.290.890.15-0.171.000.92-0.09-0.060.05-0.10-0.26-0.10-0.13-0.13-0.09-0.20-0.11-0.13-0.11-0.19-0.22
IEF0.360.940.20-0.140.921.00-0.09-0.050.09-0.09-0.26-0.11-0.11-0.13-0.09-0.18-0.10-0.11-0.10-0.15-0.20
TSLA0.02-0.020.100.17-0.09-0.091.000.370.270.330.230.390.380.390.390.320.380.360.360.370.44
NFLX0.020.010.080.14-0.06-0.050.371.000.220.460.270.430.390.450.520.350.490.460.440.400.47
VNQ0.110.190.170.150.050.090.270.221.000.300.460.290.330.360.330.490.370.370.400.530.61
META0.02-0.010.090.13-0.10-0.090.330.460.301.000.310.470.450.490.560.380.520.600.500.450.55
BRK-B-0.05-0.150.070.24-0.26-0.260.230.270.460.311.000.330.390.370.360.650.390.430.430.610.71
NVDA0.01-0.020.100.17-0.10-0.110.390.430.290.470.331.000.480.510.510.430.560.510.560.490.60
AAPL0.02-0.020.110.18-0.13-0.110.380.390.330.450.390.481.000.460.500.420.500.540.560.500.64
CRM0.01-0.040.100.17-0.13-0.130.390.450.360.490.370.510.461.000.560.460.660.530.580.510.62
AMZN0.01-0.000.090.17-0.09-0.090.390.520.330.560.360.510.500.561.000.440.590.650.600.510.64
BLK-0.00-0.070.110.25-0.20-0.180.320.350.490.380.650.430.420.460.441.000.490.490.500.670.75
ADBE0.02-0.000.090.17-0.11-0.100.380.490.370.520.390.560.500.660.590.491.000.600.660.560.68
GOOGL0.02-0.020.100.18-0.13-0.110.360.460.370.600.430.510.540.530.650.490.601.000.650.560.69
MSFT0.01-0.010.100.20-0.11-0.100.360.440.400.500.430.560.560.580.600.500.660.651.000.560.72
VEU0.16-0.020.290.40-0.19-0.150.370.400.530.450.610.490.500.510.510.670.560.560.561.000.82
VOO0.02-0.060.150.31-0.22-0.200.440.470.610.550.710.600.640.620.640.750.680.690.720.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.