PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IRA

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MFTNX 40%TMF 5%CCRV 15%TQQQ 20%GBTC 10%SVOL 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
0%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		Commodities
15%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
10%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		Systematic Trend
40%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
5%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
13.00%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
IRA24.30%4.65%1.99%32.59%N/AN/A
Активы портфеля:
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		105.98%33.79%22.91%139.62%47.55%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		63.05%11.80%30.58%92.82%35.20%35.62%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-30.21%-15.90%-10.29%-3.59%-29.68%-12.43%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		4.49%-1.41%-14.55%-1.24%7.19%4.57%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.46%0.41%2.64%5.39%2.35%1.57%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		3.85%-1.96%-4.51%0.55%N/AN/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.86%2.69%3.60%12.78%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.81%-1.81%2.84%7.49%-0.18%1.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.33%14.75%4.22%-6.09%2.37%1.39%-2.69%-2.07%2.61%-4.28%24.30%
20239.55%1.08%6.47%3.44%3.69%11.21%3.17%-2.73%-2.35%-1.25%5.56%6.95%53.63%
2022-3.82%2.24%9.07%-6.60%-3.02%-7.80%8.07%-2.80%-7.56%2.69%-1.28%-5.32%-16.53%
20212.60%3.52%2.66%3.50%-4.72%14.88%-6.44%-0.09%15.46%

Комиссия

Комиссия IRA составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
График комиссии MFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IRA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRA, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRA, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRA, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.502.921.363.199.45
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.802.231.301.817.46
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.160.081.01-0.08-0.32
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		-0.050.081.01-0.04-0.08
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.63————
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.190.361.040.220.62
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.051.421.261.157.46
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.201.751.210.504.10

Коэффициент Шарпа

IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.91
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.10%7.80%23.23%5.42%0.02%8.10%3.47%0.96%3.74%0.59%0.01%0.03%
Активы портфеля:
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.83%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%11.70%40.53%2.54%0.00%20.09%8.43%2.28%9.35%1.47%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		6.99%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.27%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.23%
-0.27%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA показал максимальную просадку в 25.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка IRA составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.58%5 апр. 2022 г.18528 дек. 2022 г.11412 июн. 2023 г.299
-17.04%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-16.64%10 нояб. 2021 г.5225 янв. 2022 г.4429 мар. 2022 г.96
-8.45%15 сент. 2023 г.155 окт. 2023 г.3220 нояб. 2023 г.47
-8.23%12 апр. 2024 г.141 мая 2024 г.433 июл. 2024 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
3.75%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXCCRVGBTCMFTNXSVOLTQQQTMFAGG
VMFXX1.00-0.04-0.03-0.08-0.01-0.02-0.00-0.00
CCRV-0.041.000.090.260.170.11-0.12-0.05
GBTC-0.030.091.000.070.300.42-0.000.07
MFTNX-0.080.260.071.000.120.09-0.38-0.41
SVOL-0.010.170.300.121.000.620.060.16
TQQQ-0.020.110.420.090.621.000.060.18
TMF-0.00-0.12-0.00-0.380.060.061.000.92
AGG-0.00-0.050.07-0.410.160.180.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.