70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA | 10.64% | 1.95% | 4.79% | 19.94% | 11.60% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 2.05% | 4.53% | 19.37% | 10.50% | 8.52% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 2.46% | 1.52% | 3.10% | 16.74% | 12.64% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.11% | 12.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.05% | 4.32% | 3.40% | -3.90% | 4.57% | 1.65% | 2.73% | 1.88% | 10.64% | ||||
2023 | 7.69% | -2.78% | 1.89% | 1.21% | -1.09% | 6.42% | 3.95% | -2.62% | -4.43% | -3.15% | 9.08% | 5.89% | 22.99% |
2022 | -4.81% | -2.19% | 2.22% | -7.94% | 0.37% | -8.37% | 7.70% | -3.83% | -9.40% | 7.10% | 7.20% | -4.73% | -17.30% |
2021 | 0.48% | 3.28% | 3.56% | 4.32% | 1.53% | 1.16% | 0.73% | 2.39% | -3.92% | 5.36% | -2.26% | 3.99% | 22.21% |
2020 | -1.66% | -7.79% | -15.28% | 11.32% | 4.97% | 2.87% | 5.06% | 6.41% | -3.27% | -1.58% | 13.16% | 4.83% | 16.59% |
2019 | 8.46% | 3.09% | 0.82% | 3.61% | -6.39% | 6.50% | 0.48% | -2.54% | 2.46% | 2.56% | 2.90% | 3.41% | 27.52% |
2018 | 5.04% | -4.31% | -1.56% | 0.73% | 1.37% | -0.13% | 2.79% | 1.50% | 0.00% | -7.71% | 1.61% | -8.13% | -9.31% |
2017 | 2.35% | 2.89% | 0.91% | 1.40% | 1.25% | 0.89% | 2.38% | 0.15% | 2.48% | 1.94% | 2.29% | 1.53% | 22.44% |
2016 | -6.38% | -0.32% | 7.95% | 1.17% | 0.79% | -0.66% | 4.72% | 0.39% | 0.59% | -2.11% | 2.79% | 2.02% | 10.78% |
2015 | -0.09% | -1.19% | 2.05% | 0.43% | -2.09% | 0.66% | -6.96% | -3.08% | 7.27% | 0.39% | -2.32% | -5.40% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55 | 2.17 | 1.28 | 1.26 | 7.97 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.83 | 1.35 | 1.16 | 1.02 | 4.00 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.86 | 2.54 | 1.34 | 2.01 | 10.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA | 1.63% | 1.75% | 1.88% | 1.52% | 1.47% | 2.00% | 2.19% | 1.83% | 2.07% | 2.14% | 2.08% | 1.81% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.27% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 139 |
-25.09% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 307 | 19 дек. 2023 г. | 507 |
-19.2% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 134 | 3 июл. 2019 г. | 369 |
-18.75% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 331 |
-8.01% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZPRV.DE | VOO | VT | |
---|---|---|---|
ZPRV.DE | 1.00 | 0.44 | 0.48 |
VOO | 0.44 | 1.00 | 0.95 |
VT | 0.48 | 0.95 | 1.00 |