70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.89% с начала года и доходность в 8.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA | -7.08% | -6.33% | -8.34% | 7.05% | 13.49% | 8.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.58% | 7.90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -10.41% | -16.49% | -1.92% | 17.78% | 6.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 14.69% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | -1.09% | -4.22% | -4.91% | -7.08% | ||||||||
| 2024 | 0.04% | 4.37% | 3.39% | -3.91% | 4.60% | 1.78% | 2.54% | 1.95% | 2.19% | -1.69% | 5.06% | -3.39% | 17.73% |
| 2023 | 7.63% | -2.76% | 1.96% | 1.24% | -1.00% | 6.42% | 3.91% | -2.56% | -4.45% | -3.09% | 9.08% | 5.80% | 23.15% |
| 2022 | -4.83% | -2.26% | 2.31% | -7.99% | 0.36% | -8.36% | 7.77% | -3.84% | -9.39% | 7.17% | 7.09% | -4.79% | -17.37% |
| 2021 | 0.29% | 3.18% | 3.54% | 4.36% | 1.49% | 1.21% | 0.81% | 2.41% | -3.96% | 5.44% | -2.19% | 4.02% | 22.17% |
| 2020 | -1.57% | -7.77% | -15.14% | 11.26% | 5.00% | 2.81% | 5.18% | 6.39% | -3.26% | -1.78% | 12.78% | 4.74% | 16.21% |
| 2019 | 8.41% | 3.08% | 0.88% | 3.62% | -6.37% | 6.50% | 0.49% | -2.45% | 2.42% | 2.56% | 2.92% | 3.39% | 27.63% |
| 2018 | 5.06% | -4.30% | -1.57% | 0.71% | 1.36% | -0.12% | 2.81% | 1.53% | 0.01% | -7.69% | 1.62% | -8.14% | -9.25% |
| 2017 | 2.31% | 2.90% | 0.87% | 1.39% | 1.25% | 0.89% | 2.37% | 0.15% | 2.47% | 1.96% | 2.29% | 1.53% | 22.35% |
| 2016 | -6.33% | -0.34% | 7.93% | 1.16% | 0.80% | -0.63% | 4.67% | 0.38% | 0.58% | -2.11% | 2.80% | 2.02% | 10.76% |
| 2015 | -0.09% | -1.18% | 2.05% | 0.43% | -2.10% | 0.65% | -6.97% | -3.06% | 7.27% | 0.39% | -2.32% | -5.41% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.30 | 0.55 | 1.08 | 0.32 | 1.52 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.19 | -0.10 | 0.99 | -0.15 | -0.52 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.27 | 0.50 | 1.07 | 0.27 | 1.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.62% | 1.75% | 1.88% | 1.52% | 1.47% | 2.00% | 2.19% | 1.83% | 2.07% | 2.14% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 11.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.11% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 139 |
| -25.06% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 307 | 19 дек. 2023 г. | 507 |
| -19.2% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 134 | 3 июл. 2019 г. | 369 |
| -18.73% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 331 |
| -17.18% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 11.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZPRV.DE | VOO | VT | |
|---|---|---|---|
| ZPRV.DE | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| VOO | 0.43 | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.48 | 0.95 | 1.00 |