PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VT 70%VOO 20%ZPRV.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

70%

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
119.47%
135.38%
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA2.05%-4.73%17.25%16.81%9.84%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.40%-4.59%16.95%15.50%8.86%8.16%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-5.24%-5.02%16.53%15.39%9.61%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.63%12.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.05%4.32%3.40%
2023-4.43%-3.15%9.08%5.89%

Комиссия

Комиссия 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.311.951.231.004.32
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.811.341.160.882.87
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.832.661.321.557.41

Коэффициент Шарпа

70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.43

Коэффициент Шарпа 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.43
1.66
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA1.80%1.75%1.88%1.52%1.47%2.00%2.19%1.83%2.07%2.14%2.08%1.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.17%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.34%
-5.46%
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.27%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.139
-25.09%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.30719 дек. 2023 г.507
-19.2%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.1343 июл. 2019 г.369
-18.75%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.1466 сент. 2016 г.331
-7.95%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.87%
3.15%
70 VWCE - 10 ZPRV - 20 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZPRV.DEVOOVT
ZPRV.DE1.000.440.48
VOO0.441.000.95
VT0.480.951.00