Full Stack- 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Full Stack- 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Full Stack- 1 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.81% с начала года и доходность в 10.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Full Stack- 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.

Full Stack- 1: годовая альфа составляет 2.58%, бета — 0.60, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 27.02.2012.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.30%) было выше, чем в снижении (67.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Full Stack- 1 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Full Stack- 1 имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Full Stack- 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.86
• За 5 лет: 0.94
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Full Stack- 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Full Stack- 1 показал максимальную просадку в 25.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Full Stack- 1 составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.