PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Full Stack- 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Full Stack- 1

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

DBMF 20%BTAL 10%HCMT 25%RSST 20%VONG 10%GDE 5%RSSB 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
10%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
20%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		Large Cap Blend Equities
5%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
25%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		Global Allocation
10%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Full Stack- 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.84%
12.31%
Full Stack- 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2023 г., начальной даты RSSB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Full Stack- 123.45%1.40%6.84%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		19.64%2.42%-0.14%25.14%N/AN/A
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		43.33%-1.27%16.49%57.85%N/AN/A
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		41.44%4.87%19.90%56.73%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.11%-2.11%-6.79%2.14%6.40%N/A
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		13.75%-1.58%2.72%0.59%-2.07%0.52%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		32.07%4.87%16.60%39.77%19.76%16.72%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		13.46%-1.79%7.31%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full Stack- 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.01%5.98%4.22%-2.24%4.55%4.58%-1.59%1.15%2.29%-3.34%23.45%
20233.60%3.60%

Комиссия

Комиссия Full Stack- 1 составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
График комиссии HCMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Full Stack- 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Full Stack- 1, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Full Stack- 1, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Full Stack- 1, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Full Stack- 1, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Full Stack- 1, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Full Stack- 1, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Full Stack- 1
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.101.551.201.393.93
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.913.531.485.4219.78
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		2.042.571.352.7410.17
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.260.421.050.160.54
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-0.030.071.01-0.02-0.11
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.563.281.473.2412.81
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Full Stack- 1. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Full Stack- 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.40%1.78%1.78%2.13%0.25%2.06%0.16%0.12%0.15%0.15%0.14%0.13%
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		7.10%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.40%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		0.54%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
-0.87%
Full Stack- 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Full Stack- 1 показал максимальную просадку в 12.95%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Full Stack- 1 составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.95%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-4.83%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.21
-2.91%28 дек. 2023 г.65 янв. 2024 г.818 янв. 2024 г.14
-2.12%22 мая 2024 г.94 июн. 2024 г.410 июн. 2024 г.13
-1.99%2 апр. 2024 г.34 апр. 2024 г.511 апр. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Full Stack- 1 составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
3.81%
Full Stack- 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DBMFBTALGDERSSBVONGRSSTHCMT
DBMF1.00-0.200.410.240.370.610.39
BTAL-0.201.00-0.41-0.60-0.51-0.47-0.53
GDE0.41-0.411.000.670.630.680.64
RSSB0.24-0.600.671.000.740.700.77
VONG0.37-0.510.630.741.000.800.97
RSST0.61-0.470.680.700.801.000.82
HCMT0.39-0.530.640.770.970.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 дек. 2023 г.