Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новый | Bezzhenets | 38.03% | — | 0.29% | 0.69% | ||||||||||
| Heir | Ruth Lazkoz | 20.29% | 25.45% | 0.95% | 0.00% | ||||||||||
| FANGs + | Preston Fergsuon | 41.06% | 35.57% | 0.13% | 0.00% | ||||||||||
| VOO+SMH+XLV | yc | 23.19% | 19.10% | 1.00% | 0.18% | ||||||||||
| MATN | Jason G | 41.69% | 43.34% | 0.17% | 0.00% | ||||||||||
| TQQQ main | yohei ohyama | 17.08% | 20.82% | 1.45% | 0.45% | ||||||||||
| PENSION 1 | cscotney | 11.75% | -5.14% | 23.20% | 0.00% | ||||||||||
| New Roth | Bosephus | — | — | 1.86% | 0.24% | ||||||||||
| Nvidia | Norbert Dupont | 130.74% | 75.22% | 0.02% | 0.00% | ||||||||||
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | Insights4investors | 119.89% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Loco sharpe | Ruth Lazkoz | 16.04% | 24.44% | 1.03% | 0.00% | ||||||||||
| EarthFund | DaoFund | 16.20% | -2.10% | 8.09% | 0.88% | ||||||||||
| TOPפורטפוליו8 | לשלן | 35.07% | 28.56% | 0.68% | 0.02% | ||||||||||
| There are only 4 markets! | Pathikrit Bhowmick | 8.93% | 9.09% | 5.65% | 1.15% | ||||||||||
| Climate | V. Kysucky | 10.08% | 16.03% | 0.63% | 0.14% | ||||||||||
| KING | YSAK | 130.74% | 75.22% | 0.02% | 0.00% | ||||||||||
| Water Resources | Cyan Reef | 11.95% | — | 1.35% | 0.00% | ||||||||||
| Climate Impact | Cyan Reef | -5.73% | — | 2.08% | 0.00% | ||||||||||
| low correlation | Anirudh Nair | 10.11% | — | 2.33% | 0.11% | ||||||||||
| VTI/VXUS/BND | Kyle Sochacki | 9.34% | 8.52% | 2.12% | 0.04% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет