GLOBAL X MONTHLY
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL X MONTHLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.04% | 3.53% | 22.79% | 32.16% | 13.15% | 10.96% |
GLOBAL X MONTHLY | 6.21% | 3.88% | 12.30% | 14.45% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 7.30% | 5.66% | 14.29% | 13.77% | 9.88% | N/A |
Global X Variable Rate Preferred ETF | 3.84% | 1.08% | 7.91% | 14.15% | N/A | N/A |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.57% | 1.58% | 13.57% | 18.60% | 7.26% | 7.61% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.52% | 1.91% | ||||||||||
2023 | -1.45% | -2.40% | -2.62% | 4.95% | 3.70% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL X MONTHLY составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.76 | ||||
1.82 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 1.39 | ||||
Global X Variable Rate Preferred ETF | 1.64 | ||||
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL X MONTHLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL X MONTHLY | 5.10% | 5.29% | 5.12% | 4.32% | 3.75% | 2.69% | 2.18% | 0.77% | 0.91% | 0.94% | 1.07% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.05% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.05% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL X MONTHLY показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.17% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 510 |
-6.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
-5.47% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-4.29% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
-3.52% | 7 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 17 | 11 авг. 2021 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PFFV | QYLD | QDIV | |
---|---|---|---|
PFFV | 1.00 | 0.42 | 0.43 |
QYLD | 0.42 | 1.00 | 0.51 |
QDIV | 0.43 | 0.51 | 1.00 |