PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GLOBAL X MONTHLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QDIV 60%QYLD 10%PFFV 30%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

60%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income

10%

PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL X MONTHLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
51.58%
64.64%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.29%-2.47%16.40%20.88%11.60%10.43%
GLOBAL X MONTHLY2.22%-2.47%9.96%7.85%N/AN/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
2.12%-3.00%9.99%6.11%8.11%N/A
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
1.36%-2.19%9.55%8.70%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
5.20%-0.34%10.79%15.25%6.74%7.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.52%1.91%3.96%
2023-2.40%-2.62%4.95%3.70%

Комиссия

Комиссия GLOBAL X MONTHLY составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOBAL X MONTHLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLOBAL X MONTHLY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLOBAL X MONTHLY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLOBAL X MONTHLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLOBAL X MONTHLY, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLOBAL X MONTHLY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
0.470.771.090.451.41
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
0.981.391.200.494.56
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.902.641.401.347.29

Коэффициент Шарпа

GLOBAL X MONTHLY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.86

Коэффициент Шарпа GLOBAL X MONTHLY находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.86
1.79
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL X MONTHLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GLOBAL X MONTHLY5.29%5.29%5.12%4.32%3.75%2.69%2.18%0.77%0.91%0.94%1.07%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.22%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.30%7.17%6.60%5.23%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.70%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.01%
-4.42%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL X MONTHLY показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

Текущая просадка GLOBAL X MONTHLY составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.17%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.510
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.47%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.29%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-4.01%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.25%
3.35%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFFVQYLDQDIV
PFFV1.000.420.43
QYLD0.421.000.51
QDIV0.430.511.00