GLOBAL X MONTHLY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 30% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 60% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL X MONTHLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| GLOBAL X MONTHLY | -0.33% | -2.39% | 2.56% | 10.70% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | -0.37% | -3.28% | 1.83% | 10.82% | 8.38% | N/A |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.26% | -0.97% | 2.54% | 7.64% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -0.22% | 0.84% | 8.34% | 18.07% | 7.08% | 8.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL X MONTHLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 2.04% | 4.44% | -3.79% | 2.30% | -0.27% | 3.59% | 2.85% | 1.51% | -1.00% | 3.77% | -4.66% | 11.09% |
| 2023 | 5.23% | -2.72% | -0.23% | -0.05% | -3.94% | 4.36% | 3.64% | -1.66% | -2.73% | -2.64% | 4.96% | 3.92% | 7.74% |
| 2022 | -0.44% | -0.22% | 1.67% | -4.15% | 1.98% | -8.06% | 5.04% | -2.89% | -6.94% | 7.50% | 6.22% | -3.87% | -5.43% |
| 2021 | 0.26% | 3.17% | 5.65% | 2.36% | 2.64% | -0.30% | -0.16% | 1.90% | -1.64% | 3.24% | -2.52% | 4.81% | 20.84% |
| 2020 | 1.56% | 3.18% | 3.60% | -2.50% | -0.58% | 11.27% | 3.62% | 21.32% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL X MONTHLY составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLOBAL X MONTHLY составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 1.03 | 1.49 | 1.18 | 1.37 | 3.87 |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 1.20 | 1.76 | 1.22 | 1.72 | 7.20 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.77 | 2.43 | 1.42 | 2.39 | 12.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL X MONTHLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.19% | 5.17% | 5.29% | 5.16% | 4.32% | 3.76% | 2.69% | 2.18% | 0.77% | 0.91% | 0.94% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.89% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.85% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.35% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.53% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL X MONTHLY показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка GLOBAL X MONTHLY составляет 4.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.51% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 347 | 20 февр. 2024 г. | 525 |
| -6.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.67% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.45% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.47% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PFFV | QYLD | QDIV | |
|---|---|---|---|
| PFFV | 1.00 | 0.39 | 0.42 |
| QYLD | 0.39 | 1.00 | 0.48 |
| QDIV | 0.42 | 0.48 | 1.00 |