PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GLOBAL X MONTHLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QDIV 60%QYLD 10%PFFV 30%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

60%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities

10%

PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL X MONTHLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
57.49%
72.06%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
GLOBAL X MONTHLY6.21%3.88%12.30%14.45%N/AN/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
7.30%5.66%14.29%13.77%9.88%N/A
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
3.84%1.08%7.91%14.15%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
6.57%1.58%13.57%18.60%7.26%7.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.52%1.91%
2023-1.45%-2.40%-2.62%4.95%3.70%

Комиссия

Комиссия GLOBAL X MONTHLY составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
GLOBAL X MONTHLY
1.82
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
1.39
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
1.64
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.43

Коэффициент Шарпа

GLOBAL X MONTHLY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.82

Коэффициент Шарпа GLOBAL X MONTHLY находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
2.76
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL X MONTHLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GLOBAL X MONTHLY5.10%5.29%5.12%4.32%3.75%2.69%2.18%0.77%0.91%0.94%1.07%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.05%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.05%7.17%6.60%5.23%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.55%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL X MONTHLY показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.17%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.510
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.47%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.29%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-3.52%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72%
2.82%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFFVQYLDQDIV
PFFV1.000.420.43
QYLD0.421.000.51
QDIV0.430.511.00