PortfoliosLab logo

GLOBAL X MONTHLY

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.26%

Дивидендный доход

6.16%

Распределение активов


QDIV 60%QYLD 10%PFFV 30%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL X MONTHLY в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,397 при доходности около 33.97%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
33.97%
29.45%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

GLOBAL X MONTHLY на 23 мар. 2023 г. показал доходность в -1.20% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.20%2.84%4.19%-12.48%9.87%9.87%
GLOBAL X MONTHLY-6.20%-1.92%2.15%-8.34%11.26%11.26%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
-6.24%-3.97%4.20%-8.16%17.37%17.37%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-9.42%-1.80%-5.59%-9.92%0.89%0.89%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
3.44%9.55%11.01%-8.41%4.79%4.79%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

GLOBAL X MONTHLY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.50
-0.54
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность GLOBAL X MONTHLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014

Дивидендный доход

6.16%5.19%4.70%4.33%3.33%3.10%1.41%1.81%2.04%2.56%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-10.63%
-17.68%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL X MONTHLY с января 2010 показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.17%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.47%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.29%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-3.52%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.47
-2.82%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.1714 окт. 2021 г.29
-2.55%7 июл. 2020 г.39 июл. 2020 г.415 июл. 2020 г.7
-2.54%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-2.43%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.13
-2.2%25 февр. 2021 г.226 февр. 2021 г.68 мар. 2021 г.8

График волатильности

На текущий момент GLOBAL X MONTHLY показывает волатильность на уровне 38.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.51%
19.59%
GLOBAL X MONTHLY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля