GLOBAL X MONTHLY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 30% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 60% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL X MONTHLY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| GLOBAL X MONTHLY | -2.93% | 6.75% | -5.50% | 3.61% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | -3.89% | 8.26% | -7.83% | 1.83% | 13.02% | N/A |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 0.08% | 2.79% | -1.04% | 6.03% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -6.43% | 10.62% | -5.30% | 5.58% | 8.28% | 7.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL X MONTHLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57% | 1.15% | -1.75% | -3.86% | 0.02% | -2.93% | |||||||
| 2024 | 0.53% | 1.91% | 3.96% | -3.45% | 2.31% | -0.17% | 3.26% | 2.69% | 1.53% | -0.71% | 3.47% | -4.21% | 11.27% |
| 2023 | 5.61% | -2.38% | -0.57% | 0.04% | -3.58% | 3.97% | 3.59% | -1.45% | -2.40% | -2.62% | 4.95% | 3.70% | 8.57% |
| 2022 | -0.72% | -0.41% | 1.65% | -4.06% | 1.53% | -7.43% | 4.99% | -3.01% | -6.55% | 6.63% | 5.99% | -3.83% | -6.26% |
| 2021 | 0.23% | 3.03% | 5.60% | 2.25% | 2.49% | -0.13% | -0.11% | 1.81% | -1.57% | 3.09% | -2.47% | 4.54% | 20.08% |
| 2020 | 1.56% | 3.18% | 3.59% | -2.49% | -0.58% | 11.30% | 3.62% | 21.37% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL X MONTHLY составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLOBAL X MONTHLY составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 0.12 | 0.36 | 1.05 | 0.17 | 0.58 |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 0.85 | 1.11 | 1.15 | 0.90 | 3.51 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.29 | 0.56 | 1.10 | 0.30 | 1.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL X MONTHLY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.48% | 5.17% | 5.29% | 5.16% | 4.29% | 3.75% | 2.69% | 2.18% | 0.77% | 0.91% | 0.94% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.05% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.60% | 7.33% | 7.19% | 6.60% | 5.15% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.75% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL X MONTHLY показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка GLOBAL X MONTHLY составляет 7.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.14% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 331 | 26 янв. 2024 г. | 509 |
| -12.9% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.47% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.29% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PFFV | QYLD | QDIV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.85 | 0.72 | 0.78 |
| PFFV | 0.46 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.59 |
| QYLD | 0.85 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.58 |
| QDIV | 0.72 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.78 | 0.59 | 0.58 | 0.97 | 1.00 |