Taxed Portfolio
ver. May 16, 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Money Market, Actively Managed | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Taxed Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
| Taxed Portfolio | 18.13% | 6.97% | 24.68% | 44.37% | 24.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 31.67% | 10.36% | 42.48% | 73.77% | 38.59% | 29.69% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.07% | 0.53% | 3.09% | 5.69% | 2.49% | N/A |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 14.09% | 6.43% | 19.62% | 37.51% | 20.28% | 17.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taxed Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.67% | 8.32% | 2.95% | -3.78% | 18.13% | ||||||||
| 2023 | 10.05% | -0.47% | 8.01% | -0.83% | 8.21% | 5.65% | 3.80% | -1.12% | -5.48% | -1.75% | 11.13% | 5.43% | 49.77% |
| 2022 | -7.92% | -3.70% | 2.89% | -11.88% | 0.62% | -9.75% | 12.11% | -5.96% | -10.16% | 3.91% | 8.65% | -7.51% | -27.79% |
| 2021 | 0.61% | 1.71% | 1.84% | 4.13% | -0.06% | 5.28% | 2.40% | 3.20% | -5.13% | 7.42% | 4.53% | 2.18% | 31.33% |
| 2020 | 0.74% | -5.21% | -8.70% | 12.96% | 5.32% | 5.43% | 7.38% | 8.82% | -3.54% | -2.23% | 11.47% | 4.65% | 40.57% |
| 2019 | 8.11% | 3.97% | 2.83% | 5.62% | -8.66% | 7.78% | 3.09% | -0.97% | 1.45% | 3.97% | 3.92% | 6.13% | 42.75% |
| 2018 | 7.11% | -1.51% | -2.66% | -1.76% | 5.79% | -0.60% | 2.83% | 4.14% | -0.09% | -8.84% | 1.34% | -6.69% | -2.16% |
| 2017 | 2.12% | -1.64% | 3.17% | 2.29% | 2.10% | 5.24% | 1.28% | 0.74% | 16.22% |
Комиссия
Комиссия Taxed Portfolio составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Taxed Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Taxed Portfolio
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.77 | 3.65 | 1.44 | 4.81 | 14.09 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 10.55 | 24.80 | 5.72 | 20.12 | 300.70 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.52 | 3.47 | 1.43 | 2.24 | 14.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Taxed Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxed Portfolio | 1.00% | 1.06% | 1.42% | 0.68% | 0.98% | 2.70% | 2.12% | 1.71% | 1.39% | 2.23% | 1.56% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.59% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Taxed Portfolio показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка Taxed Portfolio составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 272 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -28.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.62% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -10.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
| -10.07% | 25 апр. 2019 г. | 27 | 3 июн. 2019 г. | 27 | 11 июл. 2019 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Taxed Portfolio составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JPST | SMH | IWY | |
|---|---|---|---|
| JPST | 1.00 | 0.05 | 0.08 |
| SMH | 0.05 | 1.00 | 0.81 |
| IWY | 0.08 | 0.81 | 1.00 |