Taxed Portfolio
ver. July 19, 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 20% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Money Market, Actively Managed | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Taxed Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Taxed Portfolio | -15.68% | -6.30% | -13.79% | -1.23% | 19.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -18.98% | -8.41% | -22.61% | -11.29% | 26.87% | 22.94% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.11% | 0.06% | 2.07% | 5.29% | 3.13% | N/A |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -14.60% | -5.26% | -9.42% | 4.47% | 18.34% | 15.57% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -15.77% | -6.70% | -12.06% | 0.79% | 18.56% | 17.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taxed Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.38% | -3.82% | -8.53% | -5.46% | -15.68% | ||||||||
| 2024 | 4.10% | 8.87% | 3.10% | -4.33% | 8.35% | 7.57% | -3.16% | 0.76% | 2.17% | -0.84% | 3.92% | 1.18% | 35.45% |
| 2023 | 10.78% | -0.64% | 8.55% | -0.99% | 9.21% | 5.77% | 4.24% | -1.28% | -5.89% | -2.01% | 12.07% | 5.92% | 53.95% |
| 2022 | -8.62% | -4.14% | 3.01% | -12.96% | 0.29% | -10.33% | 12.65% | -6.08% | -10.77% | 4.12% | 8.17% | -8.09% | -30.99% |
| 2021 | 0.37% | 2.06% | 1.68% | 4.62% | -0.24% | 5.73% | 2.45% | 3.45% | -5.50% | 7.52% | 3.97% | 1.89% | 31.10% |
| 2020 | 1.50% | -5.61% | -8.95% | 13.70% | 5.84% | 5.43% | 7.32% | 9.32% | -4.13% | -2.48% | 11.57% | 4.48% | 41.52% |
| 2019 | 8.37% | 3.90% | 3.10% | 5.62% | -8.24% | 7.50% | 2.99% | -1.28% | 1.04% | 3.71% | 4.13% | 4.15% | 39.75% |
| 2018 | 7.48% | -1.15% | -2.81% | -1.03% | 5.80% | -0.31% | 2.59% | 4.88% | -0.05% | -8.99% | 0.82% | -7.44% | -1.57% |
| 2017 | 2.16% | -1.58% | 3.25% | 2.17% | 1.67% | 5.49% | 1.36% | 0.31% | 15.66% |
Комиссия
Комиссия Taxed Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Taxed Portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.28 | -0.12 | 0.98 | -0.34 | -0.90 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 9.01 | 17.31 | 4.26 | 17.54 | 141.67 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.63 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -0.00 | 0.19 | 1.03 | -0.01 | -0.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Taxed Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.86% | 1.04% | 0.96% | 0.46% | 0.70% | 1.20% | 1.35% | 1.13% | 1.10% | 1.38% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.55% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.99% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.27% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Taxed Portfolio показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка Taxed Portfolio составляет 18.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -28.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -25.78% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.92% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -17.2% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 83 | 4 дек. 2024 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Taxed Portfolio составляет 17.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JPST | SMH | IWY | IGM | |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| SMH | 0.05 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| IWY | 0.08 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| IGM | 0.07 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |