Taxed Portfolio
ver. July 19, 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Taxed Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Taxed Portfolio | 33.82% | 5.04% | 12.29% | 42.04% | 22.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.06% | 1.50% | 2.40% | 57.40% | 33.49% | 27.68% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.85% | 0.08% | 2.45% | 5.49% | 2.71% | N/A |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 34.44% | 6.50% | 16.32% | 41.00% | 21.39% | 17.76% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 38.37% | 7.30% | 17.38% | 48.16% | 22.29% | 20.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taxed Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.64% | 7.82% | 2.62% | -3.93% | 7.26% | 6.97% | -2.56% | 1.09% | 2.24% | -0.69% | 4.17% | 33.82% | |
| 2023 | 9.96% | -0.71% | 8.11% | -0.45% | 8.09% | 5.52% | 3.91% | -1.04% | -5.42% | -1.68% | 11.12% | 5.30% | 49.95% |
| 2022 | -7.92% | -3.96% | 2.94% | -12.06% | -0.08% | -9.27% | 11.86% | -5.63% | -10.13% | 4.00% | 7.41% | -7.43% | -28.80% |
| 2021 | 0.20% | 1.71% | 1.63% | 4.70% | -0.39% | 5.47% | 2.46% | 3.28% | -5.20% | 7.14% | 3.42% | 1.93% | 29.09% |
| 2020 | 1.53% | -5.45% | -8.66% | 13.35% | 5.70% | 5.24% | 7.06% | 9.06% | -4.03% | -2.42% | 10.88% | 4.44% | 40.01% |
| 2019 | 8.31% | 3.91% | 3.05% | 5.51% | -8.10% | 7.36% | 2.93% | -1.23% | 1.05% | 3.61% | 4.02% | 5.10% | 40.50% |
| 2018 | 7.37% | -1.15% | -2.78% | -0.96% | 5.66% | -0.25% | 2.56% | 4.76% | -0.05% | -8.78% | 0.85% | -6.86% | -0.89% |
| 2017 | 2.16% | -1.58% | 3.26% | 2.17% | 1.68% | 5.44% | 1.37% | 0.61% | 15.99% |
Комиссия
Комиссия Taxed Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Taxed Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | 2.10 | 1.28 | 2.22 | 5.78 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 8.53 | 12.98 | 4.69 | 15.44 | 155.65 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.28 | 2.93 | 1.41 | 2.86 | 10.85 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 2.20 | 2.84 | 1.38 | 3.13 | 11.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Taxed Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 1.04% | 1.20% | 0.56% | 0.84% | 2.10% | 1.73% | 1.41% | 1.26% | 1.80% | 1.36% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.83% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.48% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.39% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Taxed Portfolio показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Taxed Portfolio составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -28.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -20.06% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -14.8% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -10.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Taxed Portfolio составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JPST | SMH | IWY | IGM | |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| SMH | 0.05 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| IWY | 0.08 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| IGM | 0.07 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |