Rick's T$$$
Who says TQQQ is too volatile?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 15% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 35% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's T$$ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2012 г., начальной даты LCSIX
Доходность по периодам
Rick's T$$ на 15 мая 2024 г. показал доходность в 13.82% с начала года и доходность в 15.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 10.00% | 2.41% | 16.70% | 26.85% | 12.81% | 10.84% |
| Rick's T$$$ | 13.82% | 0.94% | 15.68% | 31.54% | 18.06% | 15.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 20.10% | 3.32% | 42.42% | 111.06% | 32.70% | 37.89% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.61% | -1.31% | 1.58% | -0.34% | 3.89% | 7.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 28.51% | 4.90% | 14.80% | 48.90% | 18.60% | 10.53% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 6.23% | -2.99% | 3.88% | 6.48% | 3.53% | 6.15% |
UGL ProShares Ultra Gold | 25.65% | 0.22% | 36.81% | 23.37% | 17.00% | 5.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's T$$, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.83% | 3.30% | 3.07% | 0.97% | 13.82% | ||||||||
| 2023 | 5.73% | 0.65% | 4.48% | 1.08% | 5.59% | 3.60% | 1.88% | 0.09% | -0.13% | 0.18% | 3.68% | 0.93% | 31.27% |
| 2022 | -3.71% | 0.23% | 5.79% | -0.77% | -2.90% | 0.76% | 5.08% | -1.06% | -3.23% | 2.83% | -1.74% | -6.61% | -5.89% |
| 2021 | 0.05% | 0.89% | 2.64% | 3.14% | 0.95% | 3.75% | 1.02% | 2.17% | -1.45% | 5.91% | 0.52% | 2.31% | 24.02% |
| 2020 | 3.79% | -2.08% | -2.58% | 8.33% | 3.00% | 3.43% | 2.88% | 5.30% | -5.02% | -2.34% | 2.36% | 3.62% | 21.81% |
| 2019 | 3.17% | 3.66% | 2.49% | 3.16% | -4.87% | 3.96% | 1.74% | -1.09% | 0.69% | 0.84% | 2.56% | 2.31% | 19.89% |
| 2018 | 3.30% | -3.09% | -1.93% | 2.64% | 4.12% | 0.60% | 1.66% | 2.98% | 1.33% | -3.50% | 1.58% | -3.06% | 6.40% |
| 2017 | 1.49% | 2.56% | 0.77% | 0.58% | -0.76% | -1.24% | -0.10% | 3.94% | 0.53% | 2.84% | -0.40% | 2.01% | 12.77% |
| 2016 | -0.15% | -0.91% | 0.03% | -4.08% | 3.74% | -2.72% | 3.27% | -0.13% | -0.37% | 1.21% | 4.33% | 0.12% | 4.08% |
| 2015 | 2.08% | 3.02% | 0.50% | -1.79% | 4.67% | -2.56% | 3.26% | -4.81% | -1.34% | 6.97% | 2.50% | -0.89% | 11.55% |
| 2014 | -0.14% | 3.45% | -1.02% | -0.26% | 1.93% | 2.59% | 2.02% | 4.46% | 4.33% | 2.31% | 5.27% | -0.80% | 26.67% |
| 2013 | 2.64% | 0.44% | 2.66% | 0.37% | 1.68% | -4.10% | 2.75% | 1.04% | 0.49% | 1.19% | 2.84% | 2.04% | 14.75% |
Комиссия
Комиссия Rick's T$$ составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's T$$ среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Rick's T$$$
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.36 | 2.76 | 1.34 | 1.71 | 10.19 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.03 | -0.01 | 1.00 | -0.03 | -0.08 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 2.68 | 3.31 | 1.47 | 3.27 | 13.19 |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.45 | 0.71 | 1.09 | 0.25 | 1.33 |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.97 | 1.52 | 1.18 | 0.48 | 2.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's T$$ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick's T$$$ | 0.83% | 0.85% | 3.85% | 2.50% | 1.03% | 0.20% | 4.34% | 0.01% | 1.12% | 2.58% | 3.45% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.87% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% | 9.86% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's T$$ показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.07% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 71 |
| -13.08% | 19 авг. 2022 г. | 93 | 30 дек. 2022 г. | 95 | 18 мая 2023 г. | 188 |
| -9.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 98 | 12 февр. 2021 г. | 112 |
| -8.27% | 28 мар. 2012 г. | 37 | 18 мая 2012 г. | 178 | 5 февр. 2013 г. | 215 |
| -8.08% | 17 дек. 2015 г. | 132 | 27 июн. 2016 г. | 100 | 16 нояб. 2016 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's T$$ составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | TQQQ | EUO | UGL | YCS | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | -0.05 | 0.02 | 0.06 | -0.08 |
| TQQQ | -0.05 | 1.00 | -0.11 | 0.01 | 0.19 |
| EUO | 0.02 | -0.11 | 1.00 | -0.41 | 0.38 |
| UGL | 0.06 | 0.01 | -0.41 | 1.00 | -0.44 |
| YCS | -0.08 | 0.19 | 0.38 | -0.44 | 1.00 |