PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Nvidia

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nvidia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
71.30%
15.51%
Nvidia
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

Nvidia на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 59.16% с начала года и доходность в 67.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Nvidia59.16%27.91%71.30%238.62%82.27%68.05%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%27.91%71.30%238.62%82.27%68.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202424.24%
202310.47%5.62%-11.86%-6.25%14.69%5.89%

Коэффициент Шарпа

Nvidia на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.78. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.005.78

Коэффициент Шарпа Nvidia находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.78
2.23
Nvidia
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nvidia за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nvidia0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Nvidia составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Nvidia
5.78
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Nvidia
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nvidia показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.72%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.103213 нояб. 2006 г.1225
-85.08%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.186115 апр. 2016 г.2138
-67.76%22 июн. 2000 г.12821 дек. 2000 г.8120 апр. 2001 г.209
-66.34%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-56.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28714 февр. 2020 г.345

График волатильности

Текущая волатильность Nvidia составляет 18.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.41%
3.90%
Nvidia
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев