Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 60,000,000% |
USD=X USD Cash | -59,999,900% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.30% | 0.99% | 1.86% | 4.04% | 4.80% | 3.43% | — |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,852.29% | 93.31% | 50.68% | 79,322.04% | 6,829,994.75% | ||||||||
| 2025 | 1,193.35% | 85.76% | 46.30% | 218,904.00% | 97.26% | 47.11% | 225,528.22% | 101.73% | 42.36% | 219,211.20% | 81.42% | 9,070.47% | 52,810,522,777,009,806.00% |
| 2024 | 263,289.12% | 102.27% | 47.56% | 263,261.88% | 108.99% | 43.84% | 268,551.69% | 105.89% | 46.23% | 245,071.81% | 96.83% | 26,071.04% | 63,570,000,000,000,000,000.00% |
| 2023 | 191,731.58% | 114.00% | 9,691.57% | 3,371.85% | 120.46% | 61.37% | 243,467.55% | 121.36% | 48.23% | 264,371.48% | 103.85% | 49.16% | 319,093,360,202,957,050.00% |
| 2022 | 0.00% | 66.90% | 166.86% | 17,053.82% | 155.86% | 22,144.86% | 243.37% | 312.05% | 10,863.63% | 1,936.53% | 145.76% | 75.36% | 5,919,978,936,509.19% |
| 2021 | 2,999.55% | -0.62% | -17,486.62% | -161.76% | 59.48% | -35.59% | 1,142.14% | 82.10% | -8,776.43% | 39.58% | -41.51% | 956.99% | -5,754,015,752.43% |
Метрики бенчмарка
Magnum Experiment 20: годовая альфа составляет 6800177072890297768988897351452605116857982176374647427726471618822873487880477730154621123820095245513654272.00%, бета — -35.63, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Бета -35.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6,800,177,072,890,298,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- -35.63
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 58,381,646,367,649.15%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Magnum Experiment 20 имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.58 | 285.86 | 202.33 | 412.76 | 4,634.34 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2,368,517.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2,368,517.61% | 2,460,043.04% | 3,059,263.16% | 2,921,647.55% | 871,586.58% | 18,778.91% | 27,217.92% |
| Активы портфеля: | |||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 20 показал максимальную просадку в 2,221,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.221e+63% | 6 апр. 2022 г. | 1466 | 10 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -7145.78% | 30 сент. 2021 г. | 2 | 1 окт. 2021 г. | 17 | 18 окт. 2021 г. | 19 |
| -4533.72% | 3 мар. 2021 г. | 29 | 31 мар. 2021 г. | 1 | 1 апр. 2021 г. | 30 |
| -2470.96% | 17 дек. 2020 г. | 21 | 6 янв. 2021 г. | 19 | 25 янв. 2021 г. | 40 |
| -2339.56% | 30 июн. 2020 г. | 2 | 1 июл. 2020 г. | 1 | 2 июл. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | SGOV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGOV | -0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 1.00 |