Magnum Experiment 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 60,000,000% |
USD=X USD Cash | -59,999,900% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Magnum Experiment 20 | 10.28% | 2.83% | 21.58% | 63.12% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.14% | 0.33% | 2.20% | 4.93% | N/A | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | 2.90% | 2.83% | 0.96% | 10.28% | ||||||||
| 2024 | 6.82% | 6.53% | 5.76% | 5.76% | 5.92% | 4.70% | 5.06% | 5.10% | 4.38% | 4.06% | 3.78% | 3.61% | 82.01% |
| 2023 | 19.42% | 18.55% | 18.47% | 12.49% | 13.77% | 13.60% | 10.35% | 11.39% | 9.00% | 8.50% | 8.14% | 7.26% | 311.13% |
| 2022 | 0.00% | 7.39% | 28.69% | 22.38% | 28.71% | 40.70% | 17.46% | 65.42% | 43.73% | 25.15% | 30.83% | 29.92% | 1,719.72% |
| 2021 | 9.86% | -0.20% | 0.00% | 28.81% | 5.08% | -4.68% | 2.69% | 2.31% | 3.47% | -2.48% | 3.58% | 17.02% | 81.75% |
| 2020 | 0.00% | 9,042.03% | 39.41% | 26.14% | 25.37% | 15.52% | 13.14% | 15.23% | 30,253.41% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 20 составляет 18,000.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 20 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 20.25 | 466.23 | 467.23 | 477.12 | 7,574.02 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2,879,354.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2,879,354.84% | 3,059,258.37% | 2,921,641.57% | 871,557.82% | 18,799.30% | 27,187.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.80% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 20 показал максимальную просадку в 96.83%, зарегистрированную 5 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.83% | 5 июн. 2020 г. | 1 | 5 июн. 2020 г. | 3 | 10 июн. 2020 г. | 4 |
| -65.44% | 22 июн. 2020 г. | 5 | 26 июн. 2020 г. | 1 | 29 июн. 2020 г. | 6 |
| -62.87% | 28 авг. 2020 г. | 3 | 1 сент. 2020 г. | 24 | 5 окт. 2020 г. | 27 |
| -50.26% | 20 авг. 2020 г. | 5 | 26 авг. 2020 г. | 1 | 27 авг. 2020 г. | 6 |
| -35.8% | 13 июл. 2020 г. | 2 | 14 июл. 2020 г. | 18 | 7 авг. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 20 составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SGOV | |
|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 |