SMH+VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SMH+VOO на 20 мая 2025 г. показал доходность в 1.84% с начала года и доходность в 21.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.39% | 12.89% | 1.19% | 12.45% | 14.95% | 10.86% |
| SMH+VOO | 1.84% | 22.46% | 2.28% | 9.98% | 25.13% | 21.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59% | 27.78% | 2.30% | 7.32% | 29.22% | 25.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.84% | 13.00% | 1.80% | 13.86% | 16.68% | 12.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMH+VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34% | -3.32% | -7.88% | -0.34% | 13.23% | 1.84% | |||||||
| 2024 | 4.65% | 11.03% | 5.22% | -4.55% | 9.76% | 6.75% | -3.03% | -0.04% | 1.29% | -1.33% | 2.21% | -0.57% | 34.61% |
| 2023 | 13.14% | -0.17% | 7.97% | -3.37% | 10.74% | 5.83% | 4.73% | -2.36% | -6.34% | -3.47% | 13.26% | 7.91% | 56.04% |
| 2022 | -8.86% | -2.76% | 1.76% | -12.69% | 4.15% | -13.73% | 13.88% | -7.71% | -12.14% | 4.28% | 14.97% | -8.49% | -28.34% |
| 2021 | 2.08% | 5.12% | 2.23% | 1.67% | 1.88% | 4.19% | 1.08% | 2.93% | -5.11% | 6.87% | 7.19% | 2.70% | 37.50% |
| 2020 | -1.78% | -5.51% | -11.65% | 13.68% | 5.21% | 6.07% | 7.77% | 6.01% | -1.72% | -0.62% | 16.38% | 4.88% | 41.69% |
| 2019 | 9.70% | 5.69% | 2.56% | 7.49% | -12.42% | 10.30% | 4.58% | -2.06% | 3.38% | 5.33% | 4.04% | 6.31% | 52.31% |
| 2018 | 7.73% | -1.26% | -2.25% | -4.33% | 7.43% | -2.48% | 3.29% | 3.00% | -1.28% | -10.33% | 2.93% | -8.34% | -7.40% |
| 2017 | 3.16% | 3.06% | 2.87% | 0.36% | 5.61% | -2.97% | 3.88% | 2.19% | 4.22% | 6.60% | 0.13% | -0.24% | 32.49% |
| 2016 | -6.06% | 0.85% | 8.40% | -2.97% | 6.03% | 0.24% | 8.70% | 2.89% | 3.31% | -1.75% | 3.96% | 1.79% | 27.21% |
| 2015 | -3.26% | 7.18% | -2.46% | 0.54% | 5.52% | -6.46% | -2.12% | -5.41% | -0.46% | 8.60% | 2.06% | -2.20% | 0.28% |
| 2014 | -3.17% | 5.52% | 3.23% | -1.09% | 3.23% | 5.14% | -1.44% | 5.29% | -1.22% | 1.26% | 6.16% | -0.46% | 24.19% |
Комиссия
Комиссия SMH+VOO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMH+VOO составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.17 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.37 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.12 | 1.16 | 0.74 | 2.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SMH+VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.73% | 0.72% | 0.90% | 1.36% | 0.77% | 0.99% | 1.63% | 1.94% | 1.55% | 1.23% | 2.13% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SMH+VOO показал максимальную просадку в 38.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка SMH+VOO составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -33.03% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.8% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.82% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 258 |
| -21.88% | 13 мая 2011 г. | 69 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMH | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 0.85 |
| SMH | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.99 |
| VOO | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.85 | 0.99 | 0.85 | 1.00 |