SMH+VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH+VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SMH+VOO на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 29.15% с начала года и доходность в 22.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| SMH+VOO | 29.15% | -4.24% | 7.02% | 49.79% | 28.12% | 22.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 33.65% | -7.01% | 5.62% | 61.01% | 34.69% | 27.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 0.63% | 8.62% | 28.62% | 15.40% | 12.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMH+VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.65% | 11.03% | 5.22% | -4.55% | 9.76% | 6.75% | -3.03% | -0.04% | 29.15% | ||||
| 2023 | 13.14% | -0.17% | 7.97% | -3.37% | 10.74% | 5.83% | 4.73% | -2.36% | -6.34% | -3.47% | 13.26% | 7.91% | 56.04% |
| 2022 | -8.86% | -2.76% | 1.76% | -12.69% | 4.15% | -13.73% | 13.88% | -7.71% | -12.14% | 4.28% | 14.97% | -7.80% | -27.80% |
| 2021 | 2.08% | 5.12% | 2.23% | 1.67% | 1.88% | 4.19% | 1.08% | 2.93% | -5.11% | 6.87% | 7.19% | 3.07% | 38.00% |
| 2020 | -1.78% | -5.51% | -11.65% | 13.68% | 5.21% | 6.07% | 7.77% | 6.01% | -1.72% | -0.62% | 16.38% | 5.38% | 42.36% |
| 2019 | 9.70% | 5.69% | 2.56% | 7.49% | -12.42% | 10.30% | 4.58% | -2.06% | 3.38% | 5.33% | 4.04% | 9.68% | 57.15% |
| 2018 | 7.73% | -1.26% | -2.25% | -4.33% | 7.43% | -2.48% | 3.29% | 3.00% | -1.28% | -10.33% | 2.93% | -7.19% | -6.23% |
| 2017 | 3.16% | 3.06% | 2.87% | 0.36% | 5.61% | -2.97% | 3.88% | 2.19% | 4.22% | 6.60% | 0.13% | 0.70% | 33.74% |
| 2016 | -6.06% | 0.85% | 8.40% | -2.97% | 6.03% | 0.24% | 8.70% | 2.89% | 3.31% | -1.75% | 3.96% | 2.33% | 27.89% |
| 2015 | -3.26% | 7.18% | -2.46% | 0.54% | 5.52% | -6.46% | -2.12% | -5.41% | -0.46% | 8.60% | 2.06% | -0.77% | 1.74% |
| 2014 | -3.17% | 5.52% | 3.23% | -1.09% | 3.23% | 5.14% | -1.44% | 5.29% | -1.22% | 1.26% | 6.16% | 0.31% | 25.15% |
| 2013 | 5.77% | 2.02% | 2.01% | 3.52% | 2.99% | -1.55% | 3.35% | -3.47% | 5.96% | 3.66% | 1.07% | 5.03% | 34.40% |
Комиссия
Комиссия SMH+VOO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SMH+VOO среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.31 | 1.31 | 2.42 | 7.60 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SMH+VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH+VOO | 0.74% | 0.90% | 2.13% | 1.10% | 1.43% | 4.56% | 3.16% | 2.48% | 1.75% | 3.52% | 2.15% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SMH+VOO показал максимальную просадку в 38.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка SMH+VOO составляет 11.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -33.03% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.96% | 13 мая 2011 г. | 69 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
| -21.86% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 256 |
| -19.39% | 1 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 192 | 31 мая 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SMH+VOO составляет 9.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | |
|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 |
| VOO | 0.76 | 1.00 |