SMH+VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH+VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SMH+VOO на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -15.94% с начала года и доходность в 19.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| SMH+VOO | -17.92% | -8.02% | -20.98% | -9.58% | 24.90% | 20.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -18.98% | -8.41% | -22.61% | -11.29% | 26.87% | 22.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -10.22% | -5.39% | -8.36% | 3.36% | 15.31% | 11.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMH+VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85% | -4.06% | -8.70% | -7.08% | -17.92% | ||||||||
| 2024 | 5.67% | 12.90% | 5.81% | -4.75% | 11.47% | 7.87% | -4.58% | -1.00% | 0.98% | -1.47% | 0.86% | 0.11% | 37.22% |
| 2023 | 15.00% | 0.41% | 8.96% | -4.92% | 14.16% | 5.63% | 5.19% | -2.59% | -6.85% | -3.87% | 14.57% | 8.92% | 65.18% |
| 2022 | -10.00% | -2.69% | 1.10% | -13.85% | 5.38% | -15.36% | 15.17% | -8.64% | -12.95% | 3.27% | 17.57% | -9.18% | -31.28% |
| 2021 | 2.99% | 5.78% | 1.60% | 0.62% | 2.25% | 4.77% | 0.67% | 2.93% | -5.26% | 6.82% | 9.51% | 2.21% | 40.01% |
| 2020 | -2.18% | -4.89% | -11.47% | 13.89% | 5.32% | 7.10% | 8.25% | 5.77% | -1.22% | -0.09% | 17.82% | 5.16% | 48.13% |
| 2019 | 10.01% | 6.11% | 2.68% | 8.14% | -13.52% | 10.95% | 5.18% | -2.14% | 3.65% | 5.98% | 4.12% | 6.95% | 56.60% |
| 2018 | 8.14% | -0.81% | -2.20% | -5.28% | 8.51% | -3.14% | 3.23% | 2.96% | -1.64% | -10.96% | 3.12% | -8.25% | -8.01% |
| 2017 | 3.37% | 2.93% | 3.29% | 0.24% | 6.30% | -3.53% | 4.18% | 2.50% | 4.58% | 7.39% | -0.38% | -0.52% | 34.27% |
| 2016 | -6.17% | 0.95% | 8.54% | -3.30% | 6.48% | 0.23% | 9.20% | 3.15% | 3.65% | -1.74% | 4.00% | 1.74% | 28.78% |
| 2015 | -3.29% | 7.33% | -2.55% | 0.49% | 5.95% | -6.89% | -2.53% | -5.33% | -0.27% | 8.61% | 2.20% | -2.24% | 0.14% |
| 2014 | -3.15% | 5.57% | 3.37% | -1.22% | 3.29% | 5.36% | -1.45% | 5.39% | -1.21% | 1.16% | 6.47% | -0.47% | 24.98% |
Комиссия
Комиссия SMH+VOO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMH+VOO составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.28 | -0.12 | 0.98 | -0.34 | -0.90 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.13 | 0.31 | 1.04 | 0.13 | 0.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SMH+VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.86% | 0.72% | 0.90% | 1.36% | 0.77% | 0.99% | 1.63% | 1.94% | 1.55% | 1.23% | 2.13% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.55% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.45% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SMH+VOO показал максимальную просадку в 42.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка SMH+VOO составляет 22.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -33.29% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -33.17% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.35% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 258 |
| -22.11% | 13 мая 2011 г. | 69 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SMH+VOO составляет 21.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | |
|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.77 |
| VOO | 0.77 | 1.00 |