PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


NVDL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Leveraged Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
126.87%
18.82%
NVDL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
NVDL109.00%-31.39%126.87%315.21%N/AN/A
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
109.00%-31.39%126.87%315.21%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202438.87%59.13%25.76%
2023-18.11%-10.51%21.89%-3.19%

Комиссия

Комиссия NVDL составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.008.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0028.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
3.843.931.508.3628.46

Коэффициент Шарпа

NVDL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.84. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.84

Коэффициент Шарпа NVDL находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
3.84
1.81
NVDL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NVDL за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.40%.


TTM2023
NVDL32.40%67.71%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
32.40%67.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-32.48%
-4.64%
NVDL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NVDL показал максимальную просадку в 37.75%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NVDL составляет 32.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.75%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.
-32.27%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.26
-27.96%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.56
-21.04%19 июл. 2023 г.1811 авг. 2023 г.1229 авг. 2023 г.30
-18.81%21 нояб. 2023 г.293 янв. 2024 г.816 янв. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVDL составляет 31.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.14%
3.30%
NVDL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля