NVDL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Leveraged Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2022 г., начальной даты NVDL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| NVDL | 272.99% | -23.73% | 172.33% | 294.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 272.99% | -23.73% | 172.33% | 294.05% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.87% | 59.13% | 25.76% | -12.22% | 55.72% | 22.60% | 272.99% | ||||||
| 2023 | 52.21% | 27.36% | 29.52% | -0.98% | 55.62% | 16.14% | 15.07% | 6.86% | -18.11% | -10.51% | 21.89% | 7.81% | 432.17% |
| 2022 | -28.32% | -28.32% |
Комиссия
Комиссия NVDL составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NVDL среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.43 | 3.36 | 1.43 | 7.87 | 22.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
| NVDL | 3.03% | 11.29% |
| Активы портфеля: | ||
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.03% | 11.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVDL показал максимальную просадку в 37.75%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка NVDL составляет 32.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.75% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
| -34.66% | 20 июн. 2024 г. | 25 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -32.26% | 14 дек. 2022 г. | 10 | 28 дек. 2022 г. | 16 | 23 янв. 2023 г. | 26 |
| -27.96% | 1 сент. 2023 г. | 39 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 56 |
| -21.04% | 19 июл. 2023 г. | 18 | 11 авг. 2023 г. | 12 | 29 авг. 2023 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVDL составляет 30.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.