3 ETF (Retirement -20Y)
20Y from retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement -20Y) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement -20Y) на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.22% с начала года и доходность в 14.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| 3 ETF (Retirement -20Y) | 2.27% | 1.06% | 16.84% | 24.23% | 15.61% | 14.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.33% | 0.71% | 22.16% | 29.88% | 18.76% | 16.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.61% | 1.17% | 6.84% | 13.09% | 11.02% | 11.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 ETF (Retirement -20Y), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 2.27% | |||||||||||
| 2024 | 1.73% | 5.20% | 2.98% | -4.11% | 4.82% | 4.37% | 1.21% | 2.08% | 2.09% | -0.44% | 6.22% | -1.96% | 26.44% |
| 2023 | 6.50% | -2.21% | 4.25% | 0.84% | 1.87% | 6.33% | 3.63% | -1.28% | -4.86% | -2.28% | 9.38% | 4.91% | 29.44% |
| 2022 | -6.38% | -3.20% | 3.99% | -9.63% | -0.13% | -8.01% | 9.29% | -4.21% | -9.07% | 7.39% | 5.26% | -6.09% | -20.94% |
| 2021 | -0.85% | 2.45% | 4.24% | 5.54% | 0.26% | 3.25% | 2.41% | 3.18% | -4.77% | 7.26% | -0.55% | 3.68% | 28.74% |
| 2020 | 0.72% | -7.75% | -11.44% | 13.60% | 5.54% | 2.20% | 6.61% | 7.88% | -3.56% | -1.99% | 11.06% | 3.89% | 26.49% |
| 2019 | 7.84% | 3.48% | 2.10% | 4.02% | -6.61% | 7.10% | 1.70% | -1.25% | 1.74% | 2.38% | 3.80% | 2.69% | 32.18% |
| 2018 | 5.94% | -3.89% | -2.43% | 0.05% | 2.90% | 0.96% | 3.43% | 3.75% | 0.76% | -7.29% | 1.91% | -8.52% | -3.51% |
| 2017 | 1.81% | 3.87% | 0.35% | 1.31% | 1.88% | 0.23% | 2.20% | 0.51% | 1.88% | 2.98% | 3.38% | 1.38% | 24.01% |
| 2016 | -5.05% | 0.20% | 6.74% | -0.13% | 1.76% | 0.47% | 3.96% | 0.05% | 0.31% | -2.04% | 3.20% | 1.62% | 11.15% |
| 2015 | -2.30% | 5.88% | -1.49% | 0.44% | 1.22% | -2.11% | 2.09% | -5.85% | -2.43% | 8.47% | 0.31% | -1.77% | 1.64% |
| 2014 | -3.35% | 4.61% | 0.58% | 0.77% | 2.45% | 1.96% | -1.30% | 3.94% | -1.14% | 2.47% | 2.95% | -0.53% | 13.91% |
Комиссия
Комиссия 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.80 | 2.38 | 1.32 | 2.63 | 9.96 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 4.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement -20Y) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.62% | 1.67% | 1.75% | 1.38% | 1.62% | 1.79% | 2.05% | 1.73% | 1.89% | 2.01% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement -20Y) показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -26.46% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
| SCHG | 0.70 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.85 | 0.94 | 1.00 |