3 ETF (Retirement -20Y)
20Y from retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement -20Y) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement -20Y) на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 28.44% с начала года и доходность в 14.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| 3 ETF (Retirement -20Y) | 28.44% | 5.92% | 16.24% | 34.62% | 17.40% | 14.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 28.32% | 5.73% | 15.02% | 34.09% | 16.02% | 13.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.58% | 7.19% | 17.80% | 42.49% | 20.84% | 16.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 18.81% | 4.41% | 14.80% | 24.42% | 13.09% | 11.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 ETF (Retirement -20Y), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.57% | 4.89% | 3.16% | -4.14% | 4.55% | 3.90% | 1.84% | 2.14% | 1.94% | -0.40% | 6.02% | 28.44% | |
| 2023 | 6.49% | -2.22% | 4.21% | 0.79% | 1.51% | 6.27% | 3.66% | -1.32% | -4.80% | -2.40% | 9.12% | 5.00% | 28.48% |
| 2022 | -5.96% | -3.06% | 3.87% | -9.17% | 0.22% | -8.05% | 9.09% | -4.15% | -9.01% | 7.58% | 5.34% | -5.95% | -19.64% |
| 2021 | -0.86% | 2.81% | 4.77% | 5.32% | 0.46% | 2.95% | 2.26% | 3.07% | -4.67% | 7.00% | -0.69% | 4.05% | 29.21% |
| 2020 | 0.58% | -7.84% | -11.50% | 13.49% | 5.38% | 1.99% | 6.45% | 7.57% | -3.48% | -1.79% | 11.27% | 3.79% | 25.43% |
| 2019 | 7.79% | 3.49% | 2.08% | 3.99% | -6.65% | 7.10% | 1.69% | -1.26% | 1.85% | 2.34% | 3.76% | 2.68% | 32.00% |
| 2018 | 5.90% | -3.92% | -2.43% | 0.01% | 2.85% | 0.95% | 3.48% | 3.67% | 0.78% | -7.21% | 1.98% | -8.51% | -3.51% |
| 2017 | 1.80% | 3.87% | 0.35% | 1.29% | 1.88% | 0.23% | 2.19% | 0.50% | 1.90% | 2.99% | 3.40% | 1.39% | 24.00% |
| 2016 | -4.98% | 0.22% | 6.73% | -0.12% | 1.75% | 0.50% | 3.96% | 0.05% | 0.31% | -2.03% | 3.21% | 1.63% | 11.29% |
| 2015 | -2.32% | 5.87% | -1.51% | 0.46% | 1.19% | -2.15% | 2.04% | -5.84% | -2.37% | 8.48% | 0.32% | -1.75% | 1.62% |
| 2014 | -3.36% | 4.60% | 0.59% | 0.78% | 2.43% | 1.96% | -1.30% | 3.93% | -1.13% | 2.46% | 2.95% | -0.53% | 13.88% |
| 2013 | 5.17% | 1.23% | 3.98% | 2.21% | 2.31% | -1.49% | 5.26% | -2.69% | 3.49% | 4.71% | 2.84% | 2.35% | 33.23% |
Комиссия
Комиссия 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 ETF (Retirement -20Y) среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.80 | 3.72 | 1.52 | 4.05 | 18.34 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.44 | 3.14 | 1.44 | 3.36 | 13.32 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.36 | 3.41 | 1.41 | 4.40 | 12.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement -20Y) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.67% | 1.75% | 1.38% | 1.62% | 1.79% | 2.05% | 1.73% | 1.89% | 2.01% | 1.78% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement -20Y) показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -25.4% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.65% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
| SCHG | 0.71 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.86 | 0.94 | 1.00 |