PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
3 ETF (Retirement -20Y)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

3 ETF (Retirement -20Y)

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

20Y from retirement

Распределение активов

SCHG 40%VOO 30%SCHD 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement -20Y) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
495.49%
331.69%
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

3 ETF (Retirement -20Y) на 15 мая 2024 г. показал доходность в 9.92% с начала года и доходность в 13.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
3 ETF (Retirement -20Y)9.92%2.53%17.35%29.95%16.04%13.86%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.48%2.44%17.55%28.69%14.65%12.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		12.87%1.71%19.32%40.41%18.88%16.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		5.49%3.75%14.60%17.69%12.62%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 ETF (Retirement -20Y), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%4.89%3.16%-4.14%9.92%
20236.49%-2.22%4.21%0.79%1.51%6.27%3.66%-1.32%-4.80%-2.40%9.12%5.00%28.48%
2022-5.96%-3.06%3.87%-9.17%0.22%-8.05%9.09%-4.15%-9.01%7.58%5.34%-5.95%-19.64%
2021-0.86%2.81%4.77%5.32%0.46%2.95%2.26%3.07%-4.67%7.00%-0.69%4.05%29.21%
20200.58%-7.84%-11.50%13.49%5.38%1.99%6.45%7.57%-3.48%-1.79%11.27%3.79%25.43%
20197.79%3.49%2.08%3.99%-6.65%7.10%1.69%-1.26%1.85%2.34%3.76%2.68%32.00%
20185.90%-3.92%-2.43%0.01%2.85%0.95%3.48%3.67%0.78%-7.21%1.98%-8.51%-3.51%
20171.80%3.87%0.35%1.29%1.88%0.23%2.19%0.50%1.90%2.99%3.40%1.39%24.00%
2016-4.98%0.21%6.83%-0.12%1.75%0.50%3.96%0.05%0.31%-2.03%3.21%1.63%11.40%
2015-2.32%5.87%-1.51%0.46%1.19%-2.15%2.04%-5.84%-2.37%8.48%0.32%-1.75%1.62%
2014-3.36%4.60%0.59%0.78%2.43%1.96%-1.30%3.93%-1.13%2.46%2.95%-0.53%13.89%
20135.17%1.23%3.98%2.21%2.31%-1.49%5.26%-2.69%3.49%4.71%2.83%2.35%33.23%

Комиссия

Комиссия 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3 ETF (Retirement -20Y) среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 7575
3 ETF (Retirement -20Y)
Ранг коэф-та Шарпа 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3 ETF (Retirement -20Y)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3 ETF (Retirement -20Y), с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.523.551.442.3510.03
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.603.501.452.1413.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.602.321.271.365.30

Коэффициент Шарпа

3 ETF (Retirement -20Y) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.53
2.35
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement -20Y) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 ETF (Retirement -20Y)1.58%1.67%1.74%1.38%1.62%1.79%2.05%1.73%1.80%2.01%1.78%1.72%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 ETF (Retirement -20Y) показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.4%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.65%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.228
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.39%
3.35%
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSCHGVOO
SCHD1.000.730.88
SCHG0.731.000.94
VOO0.880.941.00