PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

3 ETF (Retirement -20Y)

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

20Y from retirement

Распределение активов


SCHG 40%VOO 30%SCHD 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement -20Y) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.40%
15.51%
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

3 ETF (Retirement -20Y) на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 6.53% с начала года и доходность в 13.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
3 ETF (Retirement -20Y)6.53%3.56%16.40%31.47%16.04%13.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.08%16.40%30.22%14.63%12.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
9.49%5.05%22.76%51.93%19.24%15.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.06%8.26%7.93%12.17%11.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.58%
20233.66%-1.32%-4.80%-2.40%9.12%5.00%

Коэффициент Шарпа

3 ETF (Retirement -20Y) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.39

Коэффициент Шарпа 3 ETF (Retirement -20Y) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.39
2.23
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement -20Y) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 ETF (Retirement -20Y)1.60%1.67%1.74%1.38%1.62%1.79%2.05%1.73%1.98%2.01%1.78%1.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
3 ETF (Retirement -20Y)
2.39
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.13
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHGVOO
SCHD1.000.740.88
SCHG0.741.000.94
VOO0.880.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.01%
0
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 ETF (Retirement -20Y) показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.4%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.65%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.228
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность 3 ETF (Retirement -20Y) составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.09%
3.90%
3 ETF (Retirement -20Y)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев