KING
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
KING на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 130.74% с начала года и доходность в 75.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| KING | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.24% | 28.58% | 14.22% | -4.38% | 26.89% | 12.69% | 126.76% | ||||||
| 2023 | 33.69% | 18.83% | 19.67% | -0.10% | 36.34% | 11.82% | 10.47% | 5.62% | -11.86% | -6.25% | 14.69% | 5.89% | 239.02% |
| 2022 | -16.75% | -0.41% | 11.92% | -32.03% | 0.67% | -18.80% | 19.82% | -16.90% | -19.55% | 11.19% | 25.42% | -13.64% | -50.26% |
| 2021 | -0.50% | 5.58% | -2.64% | 12.45% | 8.23% | 23.16% | -2.52% | 14.82% | -7.46% | 23.42% | 27.81% | -9.98% | 125.48% |
| 2020 | 0.48% | 14.30% | -2.40% | 10.88% | 21.47% | 7.06% | 11.76% | 26.00% | 1.20% | -7.36% | 6.92% | -2.56% | 122.30% |
| 2019 | 7.68% | 7.42% | 16.40% | 0.80% | -25.07% | 21.24% | 2.73% | -0.62% | 3.92% | 15.48% | 7.90% | 8.56% | 76.94% |
| 2018 | 27.03% | -1.48% | -4.30% | -2.89% | 12.20% | -6.06% | 3.36% | 14.69% | 0.12% | -24.98% | -22.40% | -18.32% | -30.81% |
| 2017 | 2.29% | -6.93% | 7.34% | -4.25% | 38.54% | 0.14% | 12.42% | 4.36% | 5.51% | 15.68% | -2.88% | -3.59% | 81.99% |
| 2016 | -11.13% | 7.46% | 13.62% | -0.29% | 31.85% | 0.62% | 21.47% | 7.62% | 11.70% | 3.85% | 29.76% | 15.77% | 227.00% |
| 2015 | -4.20% | 15.29% | -5.14% | 6.07% | 0.15% | -9.13% | -0.80% | 13.15% | 9.66% | 15.09% | 12.24% | 3.90% | 67.09% |
| 2014 | -1.98% | 17.58% | -2.55% | 3.11% | 3.36% | -2.43% | -5.60% | 11.62% | -5.14% | 5.89% | 7.77% | -4.39% | 27.36% |
| 2013 | 0.00% | 3.89% | 1.36% | 7.32% | 5.63% | -2.96% | 2.81% | 2.70% | 5.49% | -2.38% | 3.25% | 2.69% | 33.53% |
Комиссия
Комиссия KING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KING среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KING показал максимальную просадку в 89.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.
Текущая просадка KING составляет 15.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.73% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 1032 | 13 нояб. 2006 г. | 1225 |
| -85.08% | 18 окт. 2007 г. | 277 | 20 нояб. 2008 г. | 1861 | 15 апр. 2016 г. | 2138 |
| -67.78% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 81 | 20 апр. 2001 г. | 209 |
| -66.34% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -56.04% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 287 | 14 февр. 2020 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KING составляет 14.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.