PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


NVDA 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
86.60%
15.73%
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

KING на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 73.67% с начала года и доходность в 69.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
KING73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202424.24%28.58%14.22%
2023-11.86%-6.25%14.69%5.89%

Комиссия

Комиссия KING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KING
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KING, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KING, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KING, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KING, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0010.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KING, с текущим значением в 35.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0035.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6710.5835.94

Коэффициент Шарпа

KING на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.73. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.004.73

Коэффициент Шарпа KING находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.73
1.89
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KING0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.47%
-3.66%
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KING показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

Текущая просадка KING составляет 9.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.72%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.103213 нояб. 2006 г.1225
-85.08%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.186115 апр. 2016 г.2138
-67.76%22 июн. 2000 г.12821 дек. 2000 г.8120 апр. 2001 г.209
-66.34%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-56.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28714 февр. 2020 г.345

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KING составляет 9.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.48%
3.44%
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля