PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
KING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


NVDA 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.47%
14.34%
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

KING на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 183.27% с начала года и доходность в 75.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.84%5.60%14.34%32.39%14.23%11.32%
KING183.27%3.59%20.47%208.27%93.70%75.74%
NVDA
NVIDIA Corporation
183.27%3.59%20.47%208.27%93.70%75.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202424.24%28.58%14.22%-4.38%26.89%12.69%-5.28%2.01%1.74%9.32%4.14%183.27%
202333.69%18.83%19.67%-0.10%36.34%11.82%10.47%5.62%-11.86%-6.25%14.69%5.89%239.02%
2022-16.75%-0.41%11.92%-32.03%0.67%-18.80%19.82%-16.90%-19.55%11.19%25.42%-13.64%-50.26%
2021-0.50%5.58%-2.64%12.45%8.23%23.16%-2.52%14.82%-7.46%23.42%27.81%-9.98%125.48%
20200.48%14.30%-2.39%10.88%21.47%7.06%11.76%26.00%1.20%-7.36%6.92%-2.56%122.29%
20197.68%7.42%16.40%0.80%-25.07%21.24%2.73%-0.62%3.92%15.48%7.90%8.56%76.94%
201827.03%-1.48%-4.30%-2.89%12.20%-6.06%3.36%14.69%0.12%-24.98%-22.41%-18.31%-30.82%
20172.29%-6.93%7.34%-4.25%38.54%0.15%12.42%4.36%5.51%15.68%-2.88%-3.59%81.99%
2016-11.14%7.47%13.60%-0.28%31.83%0.62%21.47%7.62%11.70%3.86%29.76%15.77%226.97%
2015-4.22%15.31%-5.15%6.07%0.17%-9.13%-0.78%13.15%9.64%15.10%12.22%3.91%67.11%
2014-2.01%17.61%-2.55%3.11%3.36%-2.43%-5.60%11.62%-5.14%5.92%7.77%-4.39%27.40%
20130.00%3.89%1.36%7.32%5.63%-2.99%2.84%2.70%5.49%-2.41%3.28%2.69%33.55%

Комиссия

Комиссия KING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KING среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KING, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KING, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KING, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KING, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KING, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KING, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KING, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.842.59
Коэффициент Сортино KING, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.863.45
Коэффициент Омега KING, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.501.48
Коэффициент Кальмара KING, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.393.73
Коэффициент Мартина KING, с текущим значением в 23.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0023.4916.58
KING
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.843.861.507.3923.49

KING на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.84
2.59
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.01%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.01%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.79%
0
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KING показал максимальную просадку в 89.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

Текущая просадка KING составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.73%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.103213 нояб. 2006 г.1225
-85.08%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.186115 апр. 2016 г.2138
-67.77%22 июн. 2000 г.12821 дек. 2000 г.8120 апр. 2001 г.209
-66.34%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-56.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28714 февр. 2020 г.345

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KING составляет 10.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.79%
3.39%
KING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab