ChatGPT
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ChatGPT на 27 мая 2023 г. показал доходность в 2.88% с начала года и доходность в 5.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
| ChatGPT | -1.67% | 2.88% | 1.47% | -5.36% | 5.38% | 5.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 10.25% | 6.98% | 2.86% | 10.93% | 11.98% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -1.82% | 1.20% | -1.26% | -5.42% | 7.04% | 9.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.54% | 1.40% | -2.32% | -4.60% | 2.76% | 7.51% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.65% | 7.21% | 7.87% | 0.77% | 2.70% | 4.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.80% | -2.89% | -4.11% | -17.62% | 3.85% | 5.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.22% | -3.69% | 0.58% | 1.24% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -2.57% | 2.07% | 0.83% | -5.20% | 0.50% | 0.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -3.10% | -7.38% | -6.67% | -20.80% | 5.52% | -0.90% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | -0.61% | 2.53% | 3.14% | 0.09% | 0.63% | 1.37% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -2.01% | 8.58% | 3.74% | -8.65% | 2.34% | 5.85% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | -4.96% | 1.53% | -0.04% | -7.34% | 4.51% | 5.53% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | IEF | DBC | VNQ | QAI | IGF | PSP | IWM | VXUS | SPY | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.92 | -0.10 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.15 |
| IEF | 0.92 | 1.00 | -0.18 | -0.02 | -0.03 | -0.16 | -0.26 | -0.30 | -0.27 | -0.31 | -0.29 |
| DBC | -0.10 | -0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.37 |
| VNQ | 0.09 | -0.02 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.65 | 0.67 |
| QAI | 0.10 | -0.03 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.73 |
| IGF | -0.02 | -0.16 | 0.41 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.74 | 0.68 | 0.83 | 0.76 | 0.75 |
| PSP | -0.12 | -0.26 | 0.39 | 0.55 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.86 | 0.80 | 0.81 |
| IWM | -0.17 | -0.30 | 0.36 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.86 | 0.92 |
| VXUS | -0.13 | -0.27 | 0.44 | 0.56 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | 0.81 |
| SPY | -0.16 | -0.31 | 0.36 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
| VO | -0.15 | -0.29 | 0.37 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 2.48% | 2.16% | 1.92% | 2.05% | 2.60% | 3.02% | 2.69% | 2.53% | 2.75% | 2.79% | 3.61% | 2.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.96% | 1.61% | 1.15% | 1.50% | 1.56% | 1.95% | 1.46% | 1.59% | 1.64% | 1.46% | 1.35% | 1.64% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.83% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 1.31% | 1.48% | 1.35% | 1.49% | 1.69% | 1.41% | 1.39% | 2.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.11% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.04% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.81% | 5.51% | 5.15% | 6.12% | 5.22% | 4.99% | 6.23% | 5.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.61% | 1.77% | 0.85% | 1.11% | 2.17% | 2.39% | 1.99% | 2.01% | 2.15% | 2.36% | 2.09% | 2.14% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.63% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.95% | 2.00% | 0.28% | 2.03% | 1.99% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.46% | 1.39% | 1.24% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 2.65% | 2.88% | 10.60% | 5.31% | 7.13% | 8.78% | 13.87% | 6.21% | 9.81% | 8.23% | 23.54% | 5.78% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.63% | 2.67% | 2.48% | 2.45% | 3.52% | 3.92% | 3.40% | 3.54% | 3.97% | 3.77% | 4.48% | 5.52% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | ||||
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.03 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.63 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.48 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.87 | ||||
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 0.14 | ||||
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -0.14 | ||||
IGF iShares Global Infrastructure ETF | -0.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT с января 2010 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -19.97% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -14.85% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 304 |
| -13.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.