PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ChatGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QAI 10%BND 10%IEF 5%DBC 10%SPY 20%VO 10%VXUS 10%IWM 5%PSP 5%IGF 5%VNQ 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

10%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

5%

IGF
iShares Global Infrastructure ETF
Large Cap Value Equities

5%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

5%

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
Global Equities

5%

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Long-Short

10%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

10%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
145.33%
325.56%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

ChatGPT на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 4.51% с начала года и доходность в 6.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
ChatGPT4.51%-0.58%5.86%11.24%7.68%6.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
14.55%2.67%16.01%24.84%15.27%12.74%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
4.30%-2.63%5.87%12.89%9.74%9.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.46%-4.16%1.77%8.35%6.87%6.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
4.69%-2.41%7.67%8.65%6.40%3.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.12%-1.06%-2.85%4.36%2.23%5.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.26%1.24%0.76%3.37%0.05%1.43%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.47%1.59%-0.06%0.88%-1.04%1.08%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.67%-1.70%4.10%3.13%10.25%-0.60%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.72%-0.16%3.74%8.17%2.61%1.73%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
4.29%-2.96%7.11%24.59%7.77%6.41%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3.71%-3.51%5.08%4.95%4.04%3.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.83%2.31%2.89%-3.24%3.26%4.51%
20236.26%-3.05%0.80%0.75%-2.21%4.38%3.35%-2.37%-3.44%-2.99%7.42%4.99%13.84%
2022-3.65%-0.97%2.47%-5.32%0.59%-6.78%5.66%-3.57%-8.69%4.84%5.82%-3.77%-13.79%
20210.12%3.05%1.93%4.23%1.24%1.37%1.40%1.32%-2.71%4.61%-2.71%3.85%18.82%
2020-0.87%-5.68%-13.40%7.68%4.52%2.22%3.89%3.34%-2.31%-1.51%9.61%3.89%9.57%
20197.28%2.21%1.33%2.14%-3.61%4.46%0.21%-0.74%1.44%1.68%1.36%2.65%21.97%
20182.50%-3.80%0.01%0.60%1.52%0.27%1.50%1.25%-0.12%-5.54%0.54%-5.37%-6.85%
20171.33%2.05%0.06%0.82%0.86%0.68%1.96%0.18%1.36%1.31%1.50%0.98%13.86%
2016-3.79%-0.05%6.00%1.43%0.86%1.52%2.26%-0.24%0.68%-2.27%0.91%2.07%9.45%
2015-0.51%2.99%-0.48%0.77%0.02%-1.76%0.00%-4.27%-1.74%4.34%-0.89%-1.91%-3.67%
2014-1.54%4.13%0.26%0.52%1.56%1.90%-2.00%2.40%-3.45%2.03%0.61%-1.06%5.22%
20133.28%0.23%2.22%1.90%-0.98%-2.03%3.58%-2.20%3.28%2.92%0.44%1.30%14.62%

Комиссия

Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ChatGPT среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ChatGPT, с текущим значением в 2626
ChatGPT
Ранг коэф-та Шарпа ChatGPT, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ChatGPT, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ChatGPT, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ChatGPT, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ChatGPT, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ChatGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ChatGPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ChatGPT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ChatGPT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ChatGPT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ChatGPT, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.303.251.412.228.96
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.091.621.190.612.95
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.440.771.090.271.22
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.761.151.140.512.24
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.260.511.060.140.67
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.570.871.100.211.61
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.150.271.030.050.36
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.490.761.090.251.12
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.732.611.311.089.57
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
1.372.001.230.634.71
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
0.470.751.090.361.20

Коэффициент Шарпа

ChatGPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.30
2.14
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ChatGPT2.93%2.94%2.16%1.87%1.93%2.39%2.68%2.26%2.09%2.19%2.18%2.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.55%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.33%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.28%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.11%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.22%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.72%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
3.97%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%1.26%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
4.66%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%4.94%13.48%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3.62%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%3.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.82%
-0.04%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChatGPT показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка ChatGPT составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-19.97%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-16.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-14.85%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.304
-13.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ChatGPT составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.25%
2.26%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIEFDBCVNQQAIIGFPSPIWMVXUSSPYVO
BND1.000.93-0.100.120.110.02-0.07-0.12-0.08-0.12-0.10
IEF0.931.00-0.170.02-0.01-0.11-0.21-0.25-0.22-0.26-0.24
DBC-0.10-0.171.000.190.320.400.370.350.420.340.35
VNQ0.120.020.191.000.500.660.560.630.560.640.68
QAI0.11-0.010.320.501.000.650.700.680.770.730.73
IGF0.02-0.110.400.660.651.000.730.670.820.750.75
PSP-0.07-0.210.370.560.700.731.000.770.860.800.81
IWM-0.12-0.250.350.630.680.670.771.000.750.850.92
VXUS-0.08-0.220.420.560.770.820.860.751.000.830.81
SPY-0.12-0.260.340.640.730.750.800.850.831.000.94
VO-0.10-0.240.350.680.730.750.810.920.810.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.