PortfoliosLab logo

ChatGPT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


QAI 10%BND 10%IEF 5%DBC 10%SPY 20%VO 10%VXUS 10%IWM 5%PSP 5%IGF 5%VNQ 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-1.01%
3.07%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ChatGPT на 27 мая 2023 г. показал доходность в 2.88% с начала года и доходность в 5.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
ChatGPT-1.67%2.88%1.47%-5.36%5.38%5.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.98%10.25%6.98%2.86%10.93%11.98%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
-1.82%1.20%-1.26%-5.42%7.04%9.53%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.54%1.40%-2.32%-4.60%2.76%7.51%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.65%7.21%7.87%0.77%2.70%4.45%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.80%-2.89%-4.11%-17.62%3.85%5.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.22%-3.69%0.58%1.24%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-2.57%2.07%0.83%-5.20%0.50%0.93%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-3.10%-7.38%-6.67%-20.80%5.52%-0.90%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
-0.61%2.53%3.14%0.09%0.63%1.37%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-2.01%8.58%3.74%-8.65%2.34%5.85%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
-4.96%1.53%-0.04%-7.34%4.51%5.53%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDIEFDBCVNQQAIIGFPSPIWMVXUSSPYVO
BND1.000.92-0.100.090.10-0.02-0.12-0.17-0.13-0.16-0.15
IEF0.921.00-0.18-0.02-0.03-0.16-0.26-0.30-0.27-0.31-0.29
DBC-0.10-0.181.000.200.330.410.390.360.440.360.37
VNQ0.09-0.020.201.000.500.660.550.620.560.650.67
QAI0.10-0.030.330.501.000.660.700.680.760.720.73
IGF-0.02-0.160.410.660.661.000.740.680.830.760.75
PSP-0.12-0.260.390.550.700.741.000.770.860.800.81
IWM-0.17-0.300.360.620.680.680.771.000.750.860.92
VXUS-0.13-0.270.440.560.760.830.860.751.000.830.81
SPY-0.16-0.310.360.650.720.760.800.860.831.000.94
VO-0.15-0.290.370.670.730.750.810.920.810.941.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ChatGPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.17
0.27
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ChatGPT2.48%2.16%1.92%2.05%2.60%3.02%2.69%2.53%2.75%2.79%3.61%2.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.86%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.96%1.61%1.15%1.50%1.56%1.95%1.46%1.59%1.64%1.46%1.35%1.64%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.83%1.49%0.96%1.07%1.31%1.48%1.35%1.49%1.69%1.41%1.39%2.29%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.11%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.04%3.95%2.68%4.23%3.81%5.51%5.15%6.12%5.22%4.99%6.23%5.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
2.61%1.77%0.85%1.11%2.17%2.39%1.99%2.01%2.15%2.36%2.09%2.14%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.63%0.59%0.00%0.00%1.60%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.95%2.00%0.28%2.03%1.99%2.02%0.00%0.00%0.53%1.46%1.39%1.24%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
2.65%2.88%10.60%5.31%7.13%8.78%13.87%6.21%9.81%8.23%23.54%5.78%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.63%2.67%2.48%2.45%3.52%3.92%3.40%3.54%3.97%3.77%4.48%5.52%

Комиссия

Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.35
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
-0.03
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.01
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.18
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.63
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.48
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.87
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
0.14
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-0.14
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
-0.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-11.71%
-12.32%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChatGPT с января 2010 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-19.97%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-16.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-14.85%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.304
-13.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.147

График волатильности

Текущая волатильность ChatGPT составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.96%
3.82%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля