PortfoliosLab logo
ChatGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QAI 10%BND 10%IEF 5%DBC 10%SPY 20%VO 10%VXUS 10%IWM 5%PSP 5%IGF 5%VNQ 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
161.52%
343.76%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

ChatGPT на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.49% с начала года и доходность в 6.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ChatGPT0.49%10.04%-1.97%7.88%10.21%6.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
-0.19%14.84%-3.60%9.88%13.24%9.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-8.75%15.08%-14.45%-0.14%10.14%6.48%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
9.97%16.33%4.45%10.10%10.68%5.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.45%11.00%-4.37%13.24%7.43%5.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.27%-0.36%2.21%5.73%-2.84%0.93%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-1.96%3.97%-3.37%-4.95%15.73%2.84%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
0.16%5.71%-0.71%4.41%3.47%1.99%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-2.56%18.00%-5.00%9.18%13.53%7.40%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.49%13.21%7.76%19.80%12.69%5.94%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%-0.03%-2.12%-1.03%1.18%0.49%
2024-0.83%2.31%2.89%-3.24%3.25%0.60%3.01%1.74%2.24%-1.54%3.69%-3.52%10.74%
20236.26%-3.05%0.80%0.75%-2.21%4.38%3.35%-2.37%-3.44%-2.99%7.42%4.99%13.84%
2022-3.65%-0.97%2.47%-5.32%0.59%-6.78%5.66%-3.57%-8.69%4.84%5.82%-3.77%-13.79%
20210.12%3.05%1.93%4.23%1.24%1.37%1.40%1.32%-2.60%4.61%-2.71%3.84%18.95%
2020-0.87%-5.68%-13.40%7.68%4.52%2.22%3.89%3.34%-2.31%-1.51%9.61%3.89%9.57%
20197.28%2.21%1.33%2.14%-3.61%4.46%0.21%-0.74%1.44%1.68%1.36%2.65%21.97%
20182.50%-3.80%0.01%0.60%1.52%0.27%1.50%1.25%-0.12%-5.54%0.54%-5.37%-6.85%
20171.33%2.05%0.06%0.82%0.86%0.68%1.96%0.18%1.36%1.31%1.50%0.98%13.87%
2016-3.79%-0.05%5.99%1.43%0.86%1.52%2.26%-0.24%0.68%-2.27%0.91%2.07%9.45%
2015-0.51%2.99%-0.48%0.77%0.02%-1.76%0.00%-4.27%-1.74%4.34%-0.89%-1.91%-3.67%
2014-1.54%4.13%0.26%0.52%1.56%1.90%-2.00%2.40%-3.45%2.03%0.61%-1.06%5.22%

Комиссия

Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ChatGPT составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ChatGPT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ChatGPT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ChatGPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ChatGPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ChatGPT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ChatGPT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.540.901.130.572.24
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.550.881.120.521.90
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.010.141.02-0.02-0.05
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.600.941.130.732.30
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.741.111.150.552.41
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.031.481.180.432.60
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.871.291.150.291.82
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.31-0.380.96-0.19-0.92
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
0.610.861.120.562.35
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
0.380.651.090.371.48
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
1.402.041.292.449.06

ChatGPT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.48
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.07%3.05%2.94%2.16%1.87%1.93%2.39%2.68%2.26%2.09%2.19%2.18%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.58%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.32%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.22%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
8.39%8.62%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.93%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.53%
-7.82%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ChatGPT показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка ChatGPT составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-19.97%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-16.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-14.85%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.304
-13.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ChatGPT составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.99%
11.21%
ChatGPT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDIEFDBCVNQQAIIGFPSPIWMVXUSSPYVOPortfolio
^GSPC1.00-0.10-0.240.330.630.730.730.790.840.821.000.930.92
BND-0.101.000.93-0.090.140.110.04-0.05-0.10-0.06-0.10-0.080.01
IEF-0.240.931.00-0.160.04-0.01-0.09-0.18-0.22-0.20-0.24-0.22-0.13
DBC0.33-0.09-0.161.000.180.320.390.360.340.420.330.340.48
VNQ0.630.140.040.181.000.500.650.560.620.560.630.680.73
QAI0.730.11-0.010.320.501.000.640.710.690.770.730.740.79
IGF0.730.04-0.090.390.650.641.000.720.670.810.730.740.84
PSP0.79-0.05-0.180.360.560.710.721.000.770.850.790.810.86
IWM0.84-0.10-0.220.340.620.690.670.771.000.750.840.920.88
VXUS0.82-0.06-0.200.420.560.770.810.850.751.000.820.810.89
SPY1.00-0.10-0.240.330.630.730.730.790.840.821.000.930.92
VO0.93-0.08-0.220.340.680.740.740.810.920.810.931.000.94
Portfolio0.920.01-0.130.480.730.790.840.860.880.890.920.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.