ETV/QQQ-60/40 income + growth
ETV/QQQ 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2005 г., начальной даты ETV
Доходность по периодам
ETV/QQQ-60/40 income + growth на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.16% с начала года и доходность в 11.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| ETV/QQQ-60/40 income + growth | -5.16% | 15.42% | -3.05% | 11.03% | 12.21% | 11.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -5.75% | 14.11% | -2.05% | 10.55% | 8.42% | 7.84% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETV/QQQ-60/40 income + growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37% | -1.63% | -6.79% | 0.03% | 2.01% | -5.16% | |||||||
| 2024 | 1.68% | 5.14% | 0.81% | -2.49% | 4.67% | 5.97% | -0.80% | 1.25% | 2.28% | -0.05% | 5.50% | 0.47% | 26.85% |
| 2023 | 8.53% | -0.08% | 2.60% | -0.68% | 3.05% | 5.79% | 4.20% | -2.56% | -5.13% | -3.83% | 11.22% | 2.01% | 26.61% |
| 2022 | -7.41% | -1.81% | 3.02% | -9.17% | -1.00% | -6.46% | 12.49% | -2.81% | -10.43% | 7.24% | -1.16% | -8.23% | -24.95% |
| 2021 | -1.39% | 1.02% | 3.01% | 4.46% | 0.55% | 3.63% | 2.25% | 2.35% | -3.90% | 5.70% | -0.16% | 2.91% | 22.00% |
| 2020 | 1.69% | -7.71% | -8.81% | 13.53% | 4.70% | 4.36% | 3.29% | 7.77% | -5.58% | -2.93% | 10.74% | 5.45% | 26.50% |
| 2019 | 10.57% | 1.75% | 2.26% | 4.16% | -8.25% | 7.82% | 3.14% | -3.97% | 1.28% | 3.26% | 1.85% | 2.47% | 28.15% |
| 2018 | 3.83% | -0.08% | -3.07% | 1.13% | 4.15% | 1.20% | 2.79% | 4.25% | 0.08% | -8.36% | 0.97% | -8.46% | -2.62% |
| 2017 | 4.17% | 2.04% | 1.26% | 2.88% | 1.41% | -1.10% | 2.77% | 0.69% | 0.46% | 1.50% | 1.56% | 1.35% | 20.61% |
| 2016 | -6.22% | -0.40% | 5.12% | 0.07% | 1.83% | -0.70% | 3.34% | 1.87% | 1.55% | -2.17% | 2.11% | 0.48% | 6.58% |
| 2015 | 0.17% | 5.68% | 0.50% | 0.92% | 3.08% | -2.60% | 4.25% | -6.56% | -0.60% | 8.10% | 2.39% | -0.43% | 15.04% |
| 2014 | -1.25% | 4.20% | -0.51% | 2.04% | 4.10% | 0.46% | 0.72% | 5.07% | -1.88% | 2.13% | 3.12% | -4.94% | 13.58% |
Комиссия
Комиссия ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.54 | 0.90 | 1.14 | 0.54 | 2.22 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.67% | 5.13% | 5.79% | 6.66% | 4.94% | 5.42% | 5.63% | 6.28% | 5.52% | 5.80% | 5.58% | 6.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.03% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.64% | 9.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETV/QQQ-60/40 income + growth показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 8.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.92% | 8 окт. 2007 г. | 285 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 552 |
| -36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 288 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -21.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 135 |
| -20.77% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ETV | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.67 | 0.89 | 0.85 |
| ETV | 0.67 | 1.00 | 0.62 | 0.91 |
| QQQ | 0.89 | 0.62 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 1.00 |