…ETV/QQQ-60/40 income + growth
ETV/QQQ 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
…ETV/QQQ-60/40 income + growth на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.86% с начала года и доходность в 12.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.10% | 9.83% |
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | 3.67% | 13.86% | 6.71% | 1.31% | 9.22% | 12.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.28% | 3.31% | -2.72% | -6.65% | 4.40% | 8.34% |
QQQ Invesco QQQ | 8.76% | 31.04% | 21.91% | 13.58% | 16.31% | 17.93% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | |
|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.61 |
| QQQ | 0.61 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | 9.00% | 6.90% | 5.59% | 6.64% | 7.55% | 9.16% | 8.76% | 9.94% | 10.50% | 12.60% | 13.61% | 16.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 14.50% | 10.97% | 9.02% | 10.68% | 12.08% | 14.64% | 14.01% | 15.83% | 16.81% | 19.99% | 21.96% | 27.19% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -0.09 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.75 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…ETV/QQQ-60/40 income + growth с января 2010 показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 267 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.92% | 8 окт. 2007 г. | 285 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 552 |
| -36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -21.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.35% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
График волатильности
Текущая волатильность …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.