…ETV/QQQ-60/40 income + growth
ETV/QQQ 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2005 г., начальной даты ETV
Доходность по периодам
…ETV/QQQ-60/40 income + growth на 3 мая 2024 г. показал доходность в 5.61% с начала года и доходность в 12.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | 5.61% | -1.56% | 13.96% | 23.53% | 10.60% | 12.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 6.42% | -0.45% | 11.22% | 15.65% | 5.39% | 7.96% |
QQQ Invesco QQQ | 4.38% | -3.22% | 17.91% | 35.44% | 18.27% | 18.12% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.14% | 0.81% | -2.49% | ||||||||
| 2023 | -3.83% | 11.22% | 2.01% |
Комиссия
Комиссия …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.22 | 1.89 | 1.23 | 0.66 | 3.36 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.94 | 1.36 | 1.65 | 10.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | 5.64% | 5.79% | 6.66% | 4.94% | 5.42% | 5.63% | 6.28% | 5.52% | 5.80% | 5.61% | 6.24% | 6.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.98% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…ETV/QQQ-60/40 income + growth показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.92% | 8 окт. 2007 г. | 285 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 552 |
| -36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 288 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -21.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.35% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | |
|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.61 |
| QQQ | 0.61 | 1.00 |