PortfoliosLab logo

…ETV/QQQ-60/40 income + growth

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

ETV/QQQ 60/40

Распределение активов


ETV 60%QQQ 40%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
7.89%
6.09%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

…ETV/QQQ-60/40 income + growth на 27 мая 2023 г. показал доходность в 13.86% с начала года и доходность в 12.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.70%9.53%4.45%1.14%9.10%9.83%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth3.67%13.86%6.71%1.31%9.22%12.23%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
0.28%3.31%-2.72%-6.65%4.40%8.34%
QQQ
Invesco QQQ
8.76%31.04%21.91%13.58%16.31%17.93%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ETVQQQ
ETV1.000.61
QQQ0.611.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

…ETV/QQQ-60/40 income + growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.27
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
…ETV/QQQ-60/40 income + growth9.00%6.90%5.59%6.64%7.55%9.16%8.76%9.94%10.50%12.60%13.61%16.86%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
14.50%10.97%9.02%10.68%12.08%14.64%14.01%15.83%16.81%19.99%21.96%27.19%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Комиссия

Комиссия …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
-0.09
QQQ
Invesco QQQ
0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-15.27%
-12.32%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

…ETV/QQQ-60/40 income + growth с января 2010 показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 267 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%8 окт. 2007 г.28520 нояб. 2008 г.26714 дек. 2009 г.552
-36.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-27.74%28 дек. 2021 г.25328 дек. 2022 г.
-21.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.135
-17.35%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.134

График волатильности

Текущая волатильность …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.75%
3.82%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля