PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETV 60%QQQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
Financial Services

60%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.18%
14.20%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2005 г., начальной даты ETV

Доходность по периодам

…ETV/QQQ-60/40 income + growth на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 12.35% с начала года и доходность в 12.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth12.35%3.13%12.18%20.45%13.17%12.23%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
10.98%1.50%9.35%14.46%7.48%7.90%
QQQ
Invesco QQQ
14.44%5.63%16.37%29.70%21.60%18.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.14%0.81%-2.49%4.67%12.35%
20238.53%-0.08%2.60%-0.68%3.05%5.79%4.20%-2.57%-5.13%-3.83%11.22%2.01%26.61%
2022-7.40%-1.81%3.02%-9.17%-1.00%-6.46%12.49%-2.81%-10.43%7.24%-1.17%-8.23%-24.95%
2021-1.39%1.02%3.01%4.46%0.55%3.63%2.25%2.35%-3.90%5.70%-0.16%2.91%22.00%
20201.69%-7.71%-8.81%13.53%4.70%4.36%3.29%7.77%-5.58%-2.93%10.74%5.45%26.50%
201910.57%1.75%2.26%4.16%-8.25%7.82%3.14%-3.97%1.28%3.26%1.85%2.47%28.15%
20183.83%-0.08%-3.07%1.13%4.15%1.20%2.79%4.25%0.08%-8.37%0.97%-8.46%-2.62%
20174.17%2.04%1.26%2.88%1.41%-1.10%2.77%0.69%0.46%1.50%1.56%1.35%20.61%
2016-6.22%-0.40%5.12%0.07%1.83%-0.70%3.34%1.87%1.55%-2.18%2.11%0.48%6.58%
20150.17%5.68%0.50%0.92%3.08%-2.60%4.25%-6.56%-0.59%8.10%2.39%-0.43%15.04%
2014-1.25%4.20%-0.51%2.04%4.10%0.46%0.72%5.07%-1.88%2.13%3.12%-4.94%13.58%
20133.57%0.61%2.57%1.99%2.57%-1.70%4.42%-1.14%2.69%3.87%3.01%3.42%28.93%

Комиссия

Комиссия …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг …ETV/QQQ-60/40 income + growth среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4646
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Ранг коэф-та Шарпа …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
1.291.981.240.693.52
QQQ
Invesco QQQ
2.092.871.362.389.89

Коэффициент Шарпа

…ETV/QQQ-60/40 income + growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.79
2.21
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
…ETV/QQQ-60/40 income + growth5.45%5.79%6.66%4.94%5.42%5.63%6.28%5.52%5.80%5.61%6.24%6.10%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.71%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%9.49%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

…ETV/QQQ-60/40 income + growth показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%8 окт. 2007 г.28520 нояб. 2008 г.26714 дек. 2009 г.552
-36.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-27.74%28 дек. 2021 г.25328 дек. 2022 г.28822 февр. 2024 г.541
-21.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.135
-17.35%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.54%
2.41%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ETVQQQ
ETV1.000.61
QQQ0.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2005 г.