…ETV/QQQ-60/40 income + growth
ETV/QQQ 60/40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2005 г., начальной даты ETV
Доходность по периодам
…ETV/QQQ-60/40 income + growth на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.56% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | 13.24% | -1.77% | 10.38% | 15.90% | 11.53% | 12.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 13.87% | 0.13% | 11.65% | 11.48% | 6.16% | 8.01% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.14% | 0.81% | -2.49% | 4.67% | 5.97% | 13.24% | ||||||
| 2023 | 8.53% | -0.08% | 2.60% | -0.68% | 3.05% | 5.79% | 4.20% | -2.57% | -5.13% | -3.83% | 11.22% | 2.01% | 26.61% |
| 2022 | -7.41% | -1.81% | 3.02% | -9.17% | -1.00% | -6.46% | 12.49% | -2.81% | -10.43% | 7.24% | -1.16% | -8.23% | -24.95% |
| 2021 | -1.39% | 1.02% | 3.01% | 4.46% | 0.55% | 3.63% | 2.25% | 2.35% | -3.90% | 5.70% | -0.16% | 2.91% | 22.00% |
| 2020 | 1.69% | -7.71% | -8.81% | 13.53% | 4.70% | 4.36% | 3.29% | 7.76% | -5.58% | -2.93% | 10.75% | 5.45% | 26.50% |
| 2019 | 10.57% | 1.75% | 2.26% | 4.16% | -8.25% | 7.82% | 3.14% | -3.97% | 1.28% | 3.26% | 1.85% | 2.47% | 28.15% |
| 2018 | 3.83% | -0.08% | -3.07% | 1.13% | 4.15% | 1.20% | 2.79% | 4.25% | 0.08% | -8.36% | 0.97% | -8.46% | -2.62% |
| 2017 | 4.17% | 2.04% | 1.26% | 2.88% | 1.41% | -1.10% | 2.77% | 0.69% | 0.46% | 1.50% | 1.56% | 1.35% | 20.61% |
| 2016 | -6.22% | -0.40% | 5.12% | 0.07% | 1.83% | -0.70% | 3.34% | 1.87% | 1.55% | -2.17% | 2.11% | 0.48% | 6.58% |
| 2015 | 0.17% | 5.68% | 0.50% | 0.92% | 3.08% | -2.60% | 4.25% | -6.56% | -0.60% | 8.10% | 2.39% | -0.43% | 15.04% |
| 2014 | -1.25% | 4.20% | -0.51% | 2.04% | 4.11% | 0.46% | 0.72% | 5.07% | -1.88% | 2.13% | 3.12% | -4.94% | 13.58% |
| 2013 | 3.57% | 0.60% | 2.57% | 2.00% | 2.57% | -1.70% | 4.42% | -1.14% | 2.69% | 3.87% | 3.01% | 3.42% | 28.93% |
Комиссия
Комиссия …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг …ETV/QQQ-60/40 income + growth среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.92 | 1.42 | 1.18 | 0.49 | 2.50 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …ETV/QQQ-60/40 income + growth | 5.46% | 5.79% | 6.66% | 4.94% | 5.42% | 5.63% | 6.28% | 5.52% | 5.80% | 5.61% | 6.24% | 6.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.68% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…ETV/QQQ-60/40 income + growth показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 4.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.92% | 8 окт. 2007 г. | 285 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 552 |
| -36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 288 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -21.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.35% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETV | QQQ | |
|---|---|---|
| ETV | 1.00 | 0.61 |
| QQQ | 0.61 | 1.00 |