PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETV 60%QQQ 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
Financial Services
60%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/QQQ-60/40 income + growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.70%
14.28%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2005 г., начальной даты ETV

Доходность по периодам

…ETV/QQQ-60/40 income + growth на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 26.62% с начала года и доходность в 12.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.78%5.56%14.46%31.61%14.25%11.32%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth26.62%5.56%14.70%30.38%13.93%12.59%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
26.77%5.46%15.32%27.64%8.82%8.75%
QQQ
Invesco QQQ
26.37%5.72%13.75%34.30%21.38%18.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.14%0.81%-2.49%4.67%5.97%-0.80%1.25%2.27%-0.05%5.50%26.62%
20238.53%-0.08%2.60%-0.68%3.05%5.79%4.20%-2.56%-5.13%-3.83%11.22%2.01%26.61%
2022-7.40%-1.80%3.02%-9.17%-1.00%-6.46%12.49%-2.81%-10.43%7.24%-1.16%-8.23%-24.94%
2021-1.39%1.02%3.01%4.46%0.56%3.63%2.25%2.35%-3.90%5.70%-0.16%2.91%22.02%
20201.69%-7.71%-8.81%13.53%4.70%4.36%3.30%7.77%-5.58%-2.93%10.75%5.45%26.52%
201910.57%1.75%2.26%4.16%-8.25%7.82%3.14%-3.97%1.28%3.26%1.85%2.47%28.17%
20183.83%-0.07%-3.07%1.13%4.15%1.21%2.79%4.25%0.08%-8.36%0.97%-8.46%-2.61%
20174.17%2.04%1.26%2.88%1.41%-1.10%2.77%0.69%0.46%1.50%1.56%1.35%20.62%
2016-6.22%-0.40%5.12%0.07%1.83%-0.70%3.34%1.87%1.55%-2.17%2.11%0.48%6.59%
20150.17%5.68%0.50%0.92%3.08%-2.60%4.25%-6.55%-0.59%8.10%2.39%-0.43%15.05%
2014-1.25%4.20%-0.51%2.04%4.11%0.46%0.72%5.07%-1.88%2.13%3.12%-4.94%13.59%
20133.57%0.61%2.57%2.00%2.57%-1.70%4.43%-1.14%2.70%3.87%3.01%3.42%28.94%

Комиссия

Комиссия …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг …ETV/QQQ-60/40 income + growth среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.242.64
Коэффициент Сортино …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.963.52
Коэффициент Омега …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.411.49
Коэффициент Кальмара …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.903.82
Коэффициент Мартина …ETV/QQQ-60/40 income + growth, с текущим значением в 12.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.3516.94
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
2.233.051.411.9513.74
QQQ
Invesco QQQ
1.922.531.342.478.94

…ETV/QQQ-60/40 income + growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.92 до 2.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24
2.64
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …ETV/QQQ-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.12%5.80%6.67%4.94%5.43%5.64%6.29%5.53%5.81%5.62%6.25%6.11%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.13%9.25%10.59%7.96%8.68%8.91%9.88%8.67%8.98%8.71%9.47%9.51%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

…ETV/QQQ-60/40 income + growth показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%8 окт. 2007 г.28520 нояб. 2008 г.26714 дек. 2009 г.552
-36.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-27.74%28 дек. 2021 г.25328 дек. 2022 г.28822 февр. 2024 г.541
-21.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.135
-17.35%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность …ETV/QQQ-60/40 income + growth составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87%
3.39%
…ETV/QQQ-60/40 income + growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ETVQQQ
ETV1.000.61
QQQ0.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2005 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab