PortfoliosLab logo
Speculative Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 44%TQQQ 35%TSLA 15%TECL 5%MSFT 1%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Speculative Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -20.04% с начала года и доходность в 55.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Speculative Portfolio-20.04%17.26%-21.47%24.38%53.30%55.43%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.26%27.81%-28.29%1.00%26.28%29.84%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-32.27%36.32%-37.80%-17.78%28.02%32.61%
TSLA
Tesla, Inc.
-26.14%18.17%-7.15%77.04%40.86%33.91%
MSFT
Microsoft Corporation
4.30%15.05%4.25%6.59%19.74%26.80%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.32%-6.66%-17.19%-0.19%7.21%-20.04%
20248.79%20.82%7.03%-7.30%18.79%14.77%-3.03%-0.48%6.80%1.55%13.02%1.37%113.22%
202333.70%10.05%19.82%-3.29%29.09%16.27%8.94%-0.60%-12.30%-8.53%23.43%9.78%201.26%
2022-19.14%-7.02%13.05%-31.64%-5.38%-20.51%29.41%-15.35%-21.60%6.68%15.31%-20.44%-63.27%
20211.36%-0.45%-0.42%13.54%-0.05%19.84%2.60%12.54%-9.55%26.87%14.96%-5.05%97.63%
202012.02%-0.93%-18.63%30.50%17.53%15.39%18.77%38.04%-10.24%-9.11%23.67%9.67%189.91%
201912.73%8.24%10.48%5.13%-24.14%22.07%5.07%-4.41%3.66%16.27%9.23%12.63%95.49%
201824.86%-3.52%-10.39%0.08%11.74%0.97%2.57%14.30%-2.37%-18.61%-10.00%-18.21%-16.42%
20179.86%2.71%7.15%3.22%21.93%-2.14%8.97%5.48%1.60%12.45%-0.03%-0.96%93.62%
2016-15.97%1.37%17.33%-3.57%18.17%-2.83%20.15%3.31%7.28%-0.47%13.40%11.17%84.90%
2015-6.23%15.96%-6.48%8.05%4.28%-5.94%4.66%-4.54%2.08%19.40%6.96%-0.26%39.99%
2014-0.49%19.53%-6.48%0.59%6.76%4.86%-2.19%14.19%-4.79%5.04%9.48%-6.22%43.62%

Комиссия

Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Speculative Portfolio составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Speculative Portfolio, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Speculative Portfolio, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Speculative Portfolio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Speculative Portfolio, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Speculative Portfolio, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Speculative Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.020.561.080.040.09
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-0.190.331.04-0.25-0.58
TSLA
Tesla, Inc.
1.031.741.211.152.83
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.340.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Speculative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 1.10
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.63%0.47%0.48%0.27%0.05%0.09%0.17%0.28%0.15%0.22%0.55%0.78%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Speculative Portfolio составляет 26.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.03%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29415 дек. 2023 г.520
-52.71%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-48.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.290
-45.43%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-45.18%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.42329 апр. 2013 г.550

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLANVDAMSFTTECLTQQQPortfolio
^GSPC1.000.450.600.720.890.900.81
TSLA0.451.000.390.360.470.520.62
NVDA0.600.391.000.550.710.700.87
MSFT0.720.360.551.000.800.780.71
TECL0.890.470.710.801.000.960.89
TQQQ0.900.520.700.780.961.000.91
Portfolio0.810.620.870.710.890.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.