Speculative Portfolio
Leveraged Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Speculative Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 179.18% с начала года и доходность в 53.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Speculative Portfolio | 179.18% | 5.06% | 20.13% | 133.72% | 58.83% | 54.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 162.38% | 14.51% | 23.24% | 114.21% | 33.36% | 34.20% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 177.39% | 17.84% | 29.16% | 130.87% | 45.05% | 40.53% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.09% | 16.27% | 8.94% | -0.60% | -12.30% | -8.53% | 23.36% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speculative Portfolio | 0.44% | 0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.28% | 0.15% | 0.22% | 0.56% | 0.78% | 0.88% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.27% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
Комиссия
Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.19 | ||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 2.42 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | MSFT | TECL | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.51 |
| NVDA | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.70 | 0.69 |
| MSFT | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
| TECL | 0.46 | 0.70 | 0.81 | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.03% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -52.71% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -48.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
| -45.19% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 423 | 29 апр. 2013 г. | 550 |
| -33.51% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 10 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
График волатильности
Текущая волатильность Speculative Portfolio составляет 8.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.