Speculative Portfolio
Leveraged Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 5% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Speculative Portfolio на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -31.81% с начала года и доходность в 52.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Speculative Portfolio | -26.58% | -4.63% | -22.47% | 13.65% | 56.42% | 45.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -19.89% | -1.09% | -20.19% | 23.62% | 75.25% | 69.87% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -41.52% | -21.71% | -37.35% | -20.66% | 28.62% | 26.75% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -50.32% | -26.26% | -51.27% | -40.47% | 27.95% | 29.17% |
TSLA Tesla, Inc. | -37.50% | 9.46% | 5.71% | 46.95% | 46.01% | 33.63% |
MSFT Microsoft Corporation | -9.34% | 0.24% | -7.93% | -9.21% | 19.31% | 26.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.37% | -2.73% | -15.36% | -4.75% | -26.58% | ||||||||
| 2024 | 11.11% | 22.51% | 8.68% | -6.39% | 22.76% | 13.98% | -4.60% | 0.91% | 4.01% | 5.15% | 8.74% | -0.65% | 120.37% |
| 2023 | 34.54% | 12.22% | 17.68% | -4.24% | 30.47% | 16.18% | 8.90% | 0.70% | -11.62% | -8.81% | 20.51% | 8.30% | 197.48% |
| 2022 | -19.69% | -8.45% | 14.01% | -30.75% | -6.79% | -19.82% | 29.73% | -13.99% | -18.17% | 1.03% | 8.66% | -23.40% | -66.69% |
| 2021 | 2.63% | -3.11% | 0.08% | 13.55% | -2.73% | 18.46% | 3.69% | 12.18% | -10.08% | 28.07% | 11.82% | -4.04% | 87.14% |
| 2020 | 9.57% | -6.52% | -23.70% | 30.35% | 18.09% | 15.16% | 19.59% | 38.29% | -11.57% | -9.28% | 26.73% | 11.75% | 160.30% |
| 2019 | 15.32% | 8.27% | 10.68% | 8.86% | -24.27% | 22.49% | 5.37% | -5.45% | 2.94% | 14.45% | 10.43% | 11.57% | 101.81% |
| 2018 | 25.91% | -3.92% | -10.30% | -0.79% | 13.42% | -0.31% | 4.08% | 15.42% | -1.51% | -22.96% | -10.28% | -21.59% | -21.93% |
| 2017 | 10.00% | 3.39% | 6.97% | 4.12% | 20.05% | -3.15% | 9.33% | 5.42% | 1.34% | 12.95% | 0.61% | -0.85% | 93.81% |
| 2016 | -18.59% | -1.71% | 19.19% | -4.76% | 12.87% | -4.83% | 19.95% | 2.22% | 6.17% | -1.52% | 10.25% | 9.28% | 50.70% |
| 2015 | -7.09% | 16.51% | -7.19% | 8.28% | 6.33% | -4.78% | 7.67% | -13.42% | -3.20% | 19.11% | 5.04% | -2.06% | 21.79% |
| 2014 | 0.60% | 21.01% | -9.02% | -0.55% | 7.60% | 8.87% | -1.11% | 16.05% | -5.10% | 4.47% | 10.01% | -7.41% | 49.56% |
Комиссия
Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Speculative Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.43 | 0.99 | 1.12 | 0.71 | 2.02 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.31 | 0.01 | 1.00 | -0.39 | -1.24 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.49 | -0.29 | 0.96 | -0.64 | -1.75 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.58 | 1.38 | 1.16 | 0.65 | 2.06 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.41 | -0.43 | 0.95 | -0.42 | -0.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.47% | 0.48% | 0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.28% | 0.15% | 0.22% | 0.55% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.14% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.80% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка Speculative Portfolio составляет 37.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.97% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 265 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -57.63% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -53.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 304 |
| -46.47% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 423 | 29 апр. 2013 г. | 550 |
| -40.67% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Speculative Portfolio составляет 28.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | MSFT | TECL | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.51 |
| NVDA | 0.38 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.70 |
| MSFT | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
| TECL | 0.47 | 0.71 | 0.80 | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.51 | 0.70 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |