Speculative Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Speculative Portfolio

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Leveraged Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	44%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	5%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	35%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Speculative Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Speculative Portfolio на 18 мая 2024 г. показал доходность в 44.17% с начала года и доходность в 58.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Speculative Portfolio	44.17%	14.95%	56.51%	127.30%	71.87%	57.86%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	86.75%	9.22%	87.62%	195.90%	89.86%	71.12%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	24.59%	19.32%	47.00%	101.22%	35.89%	37.87%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	22.26%	22.36%	40.96%	99.10%	43.63%	42.24%
TSLA Tesla, Inc.	-28.58%	18.36%	-24.26%	-1.49%	67.07%	29.65%
MSFT Microsoft Corporation	12.15%	4.13%	14.03%	33.03%	28.46%	28.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.79%	20.82%	7.03%	-7.34%									44.17%
2023	33.70%	10.05%	19.82%	-3.29%	29.09%	16.27%	8.94%	-0.60%	-12.30%	-8.53%	23.43%	9.78%	201.26%
2022	-19.14%	-7.02%	13.05%	-31.64%	-5.38%	-20.51%	29.41%	-15.35%	-21.60%	6.68%	15.31%	-20.44%	-63.27%
2021	1.36%	-0.45%	-0.42%	13.54%	-0.05%	19.84%	2.60%	12.54%	-9.55%	26.87%	14.96%	-5.05%	97.63%
2020	12.02%	-0.93%	-18.63%	30.50%	17.53%	15.39%	18.77%	38.04%	-10.24%	-9.11%	23.67%	9.67%	189.91%
2019	12.73%	8.24%	10.48%	5.13%	-24.14%	22.07%	5.07%	-4.40%	3.66%	16.27%	9.23%	12.63%	95.49%
2018	24.85%	-3.52%	-10.39%	0.08%	11.74%	0.97%	2.57%	14.30%	-2.37%	-18.61%	-10.00%	-18.21%	-16.42%
2017	9.86%	2.72%	7.15%	3.22%	21.93%	-2.14%	8.97%	5.48%	1.60%	12.45%	-0.03%	-0.96%	93.63%
2016	-15.97%	1.37%	17.33%	-3.57%	18.17%	-2.83%	20.15%	3.31%	7.28%	-0.47%	13.40%	11.17%	84.91%
2015	-6.23%	15.96%	-6.48%	8.05%	4.29%	-5.95%	4.67%	-4.54%	2.08%	19.39%	6.96%	-0.27%	39.99%
2014	-0.50%	19.53%	-6.48%	0.58%	6.76%	4.86%	-2.19%	14.19%	-4.79%	5.04%	9.48%	-6.22%	43.62%
2013	4.58%	0.82%	5.53%	12.31%	21.59%	-0.87%	12.51%	4.57%	10.54%	2.25%	3.50%	6.91%	121.64%

Комиссия

Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Speculative Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Speculative Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Speculative Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	4.17	4.84	1.60	10.44	29.95
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	2.28	2.71	1.33	1.69	9.85
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	2.06	2.53	1.31	1.94	8.31
TSLA Tesla, Inc.	0.04	0.44	1.05	0.03	0.08
MSFT Microsoft Corporation	1.65	2.26	1.28	2.69	6.53

Коэффициент Шарпа

Speculative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.23. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Speculative Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Speculative Portfolio	0.42%	0.48%	0.27%	0.05%	0.09%	0.17%	0.28%	0.15%	0.22%	0.56%	0.78%	0.88%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.12%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.27%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Speculative Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Speculative Portfolio составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-69.03%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	294	15 дек. 2023 г.	520
-52.71%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-48.89%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	232	25 нояб. 2019 г.	290
-45.18%	18 февр. 2011 г.	127	19 авг. 2011 г.	423	29 апр. 2013 г.	550
-33.51%	7 дек. 2015 г.	45	10 февр. 2016 г.	43	13 апр. 2016 г.	88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Speculative Portfolio составляет 13.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Speculative Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NVDA	MSFT	TECL	TQQQ
TSLA	1.00	0.39	0.35	0.46	0.50
NVDA	0.39	1.00	0.55	0.70	0.69
MSFT	0.35	0.55	1.00	0.81	0.78
TECL	0.46	0.70	0.81	1.00	0.96
TQQQ	0.50	0.69	0.78	0.96	1.00