PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Speculative Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Leveraged Portfolio

Распределение активов


NVDA 44%TQQQ 35%TSLA 15%TECL 5%MSFT 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology44%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged35%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical15%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology1%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27,203.41%
342.20%
Speculative Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Speculative Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 179.18% с начала года и доходность в 53.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Speculative Portfolio179.18%5.06%20.13%133.72%58.83%54.09%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
162.38%14.51%23.24%114.21%33.36%34.20%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
177.39%17.84%29.16%130.87%45.05%40.53%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202329.09%16.27%8.94%-0.60%-12.30%-8.53%23.36%

Коэффициент Шарпа

Speculative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.07

Коэффициент Шарпа Speculative Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.07
1.25
Speculative Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Speculative Portfolio0.44%0.27%0.05%0.09%0.17%0.28%0.15%0.22%0.56%0.78%0.88%0.30%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.27%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%

Комиссия

Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.19
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
2.42
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
MSFT
Microsoft Corporation
2.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAMSFTTECLTQQQ
TSLA1.000.400.360.460.51
NVDA0.401.000.550.700.69
MSFT0.360.551.000.810.78
TECL0.460.700.811.000.96
TQQQ0.510.690.780.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.68%
-4.01%
Speculative Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.03%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-52.71%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-48.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.290
-45.19%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.42329 апр. 2013 г.550
-33.51%7 дек. 2015 г.4510 февр. 2016 г.4313 апр. 2016 г.88

График волатильности

Текущая волатильность Speculative Portfolio составляет 8.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.72%
2.77%
Speculative Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев