Speculative Portfolio
Leveraged Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 5% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Speculative Portfolio на 5 февр. 2025 г. показал доходность в -3.84% с начала года и доходность в 59.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Speculative Portfolio | -7.18% | -12.60% | 27.35% | 67.62% | 51.62% | 49.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -11.65% | -17.87% | 13.83% | 71.17% | 80.13% | 73.42% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 5.71% | 1.52% | 53.20% | 48.95% | 26.30% | 36.15% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -5.01% | -8.67% | 33.15% | 13.32% | 22.90% | 38.74% |
TSLA Tesla, Inc. | -2.88% | -4.44% | 95.48% | 116.62% | 51.27% | 39.20% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.17% | -2.59% | 3.59% | 2.42% | 18.69% | 27.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.37% | -7.18% | |||||||||||
| 2024 | 11.11% | 22.51% | 8.68% | -6.39% | 22.76% | 13.98% | -4.60% | 0.91% | 4.01% | 5.15% | 8.74% | -0.65% | 120.36% |
| 2023 | 34.54% | 12.22% | 17.68% | -4.24% | 30.46% | 16.18% | 8.90% | 0.70% | -11.62% | -8.81% | 20.51% | 8.30% | 197.47% |
| 2022 | -19.69% | -8.45% | 14.01% | -30.75% | -6.79% | -19.82% | 29.73% | -13.99% | -18.17% | 1.03% | 8.66% | -23.40% | -66.69% |
| 2021 | 2.63% | -3.11% | 0.08% | 13.55% | -2.73% | 18.46% | 3.69% | 12.18% | -10.08% | 28.07% | 11.82% | -4.04% | 87.14% |
| 2020 | 9.57% | -6.52% | -23.71% | 30.35% | 18.09% | 15.16% | 19.59% | 38.29% | -11.57% | -9.28% | 26.73% | 11.76% | 160.30% |
| 2019 | 15.32% | 8.27% | 10.68% | 8.86% | -24.27% | 22.49% | 5.37% | -5.45% | 2.94% | 14.45% | 10.43% | 11.57% | 101.81% |
| 2018 | 25.91% | -3.92% | -10.30% | -0.79% | 13.42% | -0.31% | 4.08% | 15.42% | -1.51% | -22.96% | -10.28% | -21.59% | -21.93% |
| 2017 | 10.00% | 3.40% | 6.97% | 4.12% | 20.05% | -3.15% | 9.33% | 5.42% | 1.34% | 12.95% | 0.61% | -0.85% | 93.82% |
| 2016 | -18.59% | -1.71% | 19.19% | -4.77% | 12.86% | -4.83% | 19.95% | 2.22% | 6.17% | -1.52% | 10.24% | 9.27% | 50.69% |
| 2015 | -7.09% | 16.51% | -7.20% | 8.28% | 6.33% | -4.78% | 7.67% | -13.42% | -3.20% | 19.11% | 5.04% | -2.06% | 21.78% |
| 2014 | 0.60% | 21.02% | -9.02% | -0.55% | 7.60% | 8.88% | -1.11% | 16.06% | -5.10% | 4.47% | 10.01% | -7.40% | 49.56% |
Комиссия
Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Speculative Portfolio составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 1.55 | 2.11 | 1.27 | 3.26 | 9.28 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02 | 1.53 | 1.20 | 1.30 | 4.24 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.26 | 0.80 | 1.10 | 0.38 | 0.96 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.69 | 2.49 | 1.29 | 1.65 | 8.31 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.19 | 0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.28% | 0.15% | 0.22% | 0.55% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.20% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка Speculative Portfolio составляет 11.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.97% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 265 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -57.63% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -53.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 304 |
| -46.47% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 423 | 29 апр. 2013 г. | 550 |
| -37.82% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Speculative Portfolio составляет 21.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | MSFT | TECL | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.46 | 0.51 |
| NVDA | 0.38 | 1.00 | 0.54 | 0.71 | 0.69 |
| MSFT | 0.35 | 0.54 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
| TECL | 0.46 | 0.71 | 0.80 | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |