PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
A quiet trip..
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

A quiet trip..

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

CRPA.L 14%VWOB 14%IUS5.DE 7%IAU 15%VWCE.DE 50%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		Global Corporate Bonds
14%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
15%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		Inflation-Protected Bonds
7%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
50%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		Emerging Markets Bonds
14%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
A quiet trip..7.23%4.89%7.45%12.82%9.13%N/A
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		21.59%-3.88%24.46%31.76%12.37%9.94%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		4.74%-0.18%2.86%2.65%-0.79%0.62%
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		3.55%0.23%3.38%5.84%0.68%N/A
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		3.51%2.19%3.00%6.99%2.12%2.92%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		5.23%10.75%5.36%12.25%13.73%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A quiet trip.., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%-0.18%-0.07%1.51%2.54%7.23%
2024-0.28%1.78%3.50%-1.74%2.37%1.78%2.23%1.89%2.73%-1.01%1.61%-2.31%13.09%
20235.43%-3.21%3.56%1.10%-1.17%3.07%2.39%-1.85%-3.81%-1.01%6.71%4.33%15.96%
2022-3.98%-1.12%0.88%-5.90%-1.24%-6.00%4.21%-3.44%-6.81%1.93%7.03%-1.27%-15.48%
2021-1.12%-0.65%1.05%3.11%2.30%-0.31%1.34%1.19%-3.13%2.59%-1.22%2.58%7.81%
20200.24%-4.52%-8.09%6.24%3.54%3.24%5.69%2.86%-2.26%-1.38%6.18%4.14%15.74%
20190.08%0.38%0.29%1.62%0.74%3.03%6.26%

Комиссия

Комиссия A quiet trip.. составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг A quiet trip.. составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности A quiet trip.., с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A quiet trip.., с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A quiet trip.., с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A quiet trip.., с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A quiet trip.., с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A quiet trip.., с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAU
iShares Gold Trust		1.882.831.374.4812.39
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.280.601.080.140.86
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.961.611.200.452.83
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.941.531.210.745.03
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.691.111.160.733.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

A quiet trip.. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 0.94
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A quiet trip.. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.88%0.85%0.77%0.74%0.57%0.58%0.64%0.63%0.65%0.66%0.69%0.63%
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		6.29%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

A quiet trip.. показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.23%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.3574 мар. 2024 г.600
-22.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-8.15%21 февр. 2025 г.349 апр. 2025 г.162 мая 2025 г.50
-5.17%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-4.96%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUIUS5.DECRPA.LVWCE.DEVWOBPortfolio
^GSPC1.000.080.150.220.630.510.61
IAU0.081.000.350.320.140.310.42
IUS5.DE0.150.351.000.550.260.420.44
CRPA.L0.220.320.551.000.280.550.48
VWCE.DE0.630.140.260.281.000.400.92
VWOB0.510.310.420.550.401.000.58
Portfolio0.610.420.440.480.920.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.