PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Golden Butterfly var.
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Golden Butterfly var.

Последнее обновление 3 окт. 2024 г.

Распределение активов

BNDX 20%XEON.DE 19.9%IAU 20%SPY 40%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
20%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		Bank Loan
19.90%
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		Global Bonds
0.10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly var. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.77%
9.56%
Golden Butterfly var.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2013 г., начальной даты XG7S.DE

Доходность по периодам

Golden Butterfly var. на 3 окт. 2024 г. показал доходность в 15.30% с начала года и доходность в 8.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.70%1.08%9.56%34.99%14.15%11.26%
Golden Butterfly var.15.17%2.07%8.77%27.42%8.91%7.23%
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		28.67%6.22%15.55%45.44%11.55%7.94%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.65%1.49%4.03%11.28%-0.18%2.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.81%1.23%10.21%36.76%15.46%12.86%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		3.03%0.05%3.89%9.69%1.07%-1.07%
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		2.05%1.30%5.34%11.76%-2.58%-0.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly var., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%2.14%3.30%-1.43%2.76%1.32%2.27%1.93%2.37%15.17%
20234.48%-2.89%4.13%1.24%-0.59%2.67%1.94%-1.08%-3.66%0.66%5.43%3.06%15.99%
2022-2.89%-0.19%0.99%-5.47%-0.38%-4.37%3.30%-3.30%-5.47%3.16%5.47%-1.76%-11.05%
2021-1.45%-0.56%1.12%3.29%2.14%-1.12%1.80%0.98%-3.14%2.97%-0.66%2.40%7.81%
20201.09%-3.26%-5.31%6.66%2.82%1.66%5.69%2.84%-2.63%-1.17%3.82%3.52%16.05%
20193.99%1.17%0.52%1.52%-2.11%5.02%0.36%1.13%-0.14%1.75%0.46%2.17%16.81%
20183.49%-2.21%-0.58%-0.36%0.06%-0.34%1.04%0.76%0.10%-2.84%0.89%-1.89%-2.00%
20172.11%1.97%0.12%1.28%1.32%0.04%2.04%1.23%-0.11%0.61%1.79%1.12%14.35%
2016-0.82%2.68%3.32%1.25%-1.02%2.23%2.15%-0.62%0.27%-2.00%-1.13%0.46%6.83%
2015-0.54%0.74%-1.77%1.08%0.09%-1.10%-0.44%-1.55%-1.23%3.70%-1.87%-0.20%-3.18%
2014-0.91%3.69%-0.33%0.64%0.16%2.25%-1.60%1.54%-2.52%0.30%1.08%-0.11%4.11%
20130.52%2.07%0.13%0.61%3.37%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly var. составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
График комиссии XG7S.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
График комиссии XEON.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Golden Butterfly var. среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Golden Butterfly var., с текущим значением в 9393
Golden Butterfly var.
Ранг коэф-та Шарпа Golden Butterfly var., с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden Butterfly var., с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden Butterfly var., с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden Butterfly var., с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden Butterfly var., с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Golden Butterfly var.
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Golden Butterfly var., с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Golden Butterfly var., с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Golden Butterfly var., с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Golden Butterfly var., с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Golden Butterfly var., с текущим значением в 25.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0025.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.17
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAU
iShares Gold Trust		2.903.961.524.1318.54
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.243.411.400.728.86
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.613.531.492.7516.06
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.352.091.250.325.84
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		1.292.031.240.343.13

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly var. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.42
2.64
Golden Butterfly var.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly var. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly var.1.43%1.44%0.96%1.23%0.83%1.38%1.42%1.17%1.19%1.15%1.05%0.90%
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.71%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.53%
-0.92%
Golden Butterfly var.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly var. показал максимальную просадку в 17.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Golden Butterfly var. составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.33%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.29028 нояб. 2023 г.498
-15.64%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.76
-8.59%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.296
-7.34%14 июл. 2014 г.39320 янв. 2016 г.4117 мар. 2016 г.434
-5.2%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly var. составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.94%
3.33%
Golden Butterfly var.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPYBNDXIAUXEON.DEXG7S.DE
SPY1.00-0.01-0.000.110.02
BNDX-0.011.000.270.060.51
IAU-0.000.271.000.390.45
XEON.DE0.110.060.391.000.64
XG7S.DE0.020.510.450.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2013 г.