China Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | China Equities | 30% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | China Equities | 20% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты KWEB
Доходность по периодам
China Growth на 9 мая 2025 г. показал доходность в 12.80% с начала года и доходность в 0.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| China Growth | 12.80% | 18.63% | 1.26% | 22.73% | -2.39% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
MCHI iShares MSCI China ETF | 14.06% | 18.20% | 4.09% | 24.51% | -0.69% | 0.51% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 9.70% | 19.77% | -3.09% | 23.17% | -4.08% | 0.47% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 14.16% | 18.03% | 0.66% | 16.76% | -5.42% | -0.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью China Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.20% | 10.46% | 0.52% | -5.73% | 3.43% | 12.80% | |||||||
| 2024 | -14.02% | 8.22% | 2.05% | 5.43% | 4.14% | -4.11% | -1.49% | -1.29% | 25.94% | -2.63% | -3.32% | -0.72% | 14.42% |
| 2023 | 12.40% | -11.26% | 5.64% | -7.13% | -9.64% | 4.93% | 12.56% | -9.63% | -5.53% | -3.97% | 4.59% | -2.19% | -12.40% |
| 2022 | -1.02% | -7.05% | -12.59% | -4.89% | 4.02% | 9.42% | -11.38% | 0.72% | -16.24% | -16.25% | 34.02% | 4.27% | -23.83% |
| 2021 | 10.37% | 0.94% | -10.22% | 0.26% | -1.98% | 1.59% | -16.58% | -0.69% | -5.86% | 2.57% | -5.52% | -5.41% | -28.61% |
| 2020 | -3.70% | 3.29% | -8.94% | 6.22% | 4.15% | 12.59% | 8.95% | 4.64% | -2.33% | 5.74% | 3.57% | 3.59% | 42.52% |
| 2019 | 13.92% | 4.43% | 2.42% | 2.81% | -15.15% | 8.07% | -2.05% | -1.29% | -0.45% | 5.19% | 3.12% | 6.69% | 27.95% |
| 2018 | 10.66% | -5.66% | -2.22% | -3.42% | 3.44% | -5.29% | -2.90% | -6.62% | -2.23% | -12.97% | 7.18% | -8.95% | -27.27% |
| 2017 | 8.74% | 4.03% | 3.70% | 3.73% | 4.39% | 2.41% | 9.97% | 5.07% | 2.22% | 2.65% | 2.00% | 1.61% | 63.46% |
| 2016 | -12.27% | -1.74% | 10.01% | -0.24% | -0.30% | -1.01% | 3.89% | 9.08% | 4.96% | -3.71% | -2.35% | -6.05% | -1.90% |
| 2015 | 0.48% | 3.22% | 4.54% | 15.23% | -2.53% | -4.87% | -11.81% | -13.34% | -0.37% | 14.12% | 2.64% | -2.20% | 1.06% |
| 2014 | -3.96% | 5.90% | -3.51% | -5.85% | 5.22% | 5.22% | 3.91% | 2.28% | -6.35% | 4.40% | 0.40% | -3.22% | 3.29% |
Комиссия
Комиссия China Growth составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг China Growth составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.71 | 1.13 | 1.15 | 0.40 | 1.65 |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.56 | 0.97 | 1.12 | 0.26 | 1.27 |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 0.40 | 0.77 | 1.10 | 0.18 | 0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность China Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.94% | 2.25% | 1.10% | 1.94% | 0.72% | 0.75% | 1.61% | 1.32% | 1.57% | 2.00% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.26% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.42% | 1.69% | 1.77% | 1.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 3.07% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% | 0.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
China Growth показал максимальную просадку в 69.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Growth составляет 51.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.46% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.36% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 378 | 6 июл. 2020 г. | 613 |
| -37.31% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 321 | 22 мая 2017 г. | 522 |
| -15.01% | 7 мар. 2014 г. | 44 | 8 мая 2014 г. | 52 | 23 июл. 2014 г. | 96 |
| -12.71% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 117 | 1 апр. 2015 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность China Growth составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | KWEB | MCHI | CQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 |
| KWEB | 0.50 | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| MCHI | 0.54 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| CQQQ | 0.52 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.55 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |