PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMH 33.33%SCHD 33.33%JEPQ 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.22%
15.73%
New Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
New Roth11.01%-0.64%23.23%35.03%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
24.30%-0.22%45.69%73.49%33.02%28.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
7.69%0.23%15.78%29.33%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.14%6.84%4.52%
2023-4.91%-2.91%9.83%6.36%

Комиссия

Комиссия New Roth составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


New Roth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New Roth, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New Roth, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New Roth, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New Roth, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New Roth, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.663.641.445.0814.50
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.602.06
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.743.741.524.4619.27

Коэффициент Шарпа

New Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.38

Коэффициент Шарпа New Roth находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.38
1.89
New Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New Roth4.38%4.70%5.07%1.27%1.51%2.99%2.27%1.83%1.50%2.42%1.65%1.86%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.17%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.91%
-3.66%
New Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New Roth показал максимальную просадку в 19.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка New Roth составляет 3.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.81%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.752 февр. 2023 г.188
-10.22%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-5.97%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.1330 мар. 2023 г.39
-3.91%2 апр. 2024 г.1015 апр. 2024 г.
-3.87%3 апр. 2023 г.1726 апр. 2023 г.1618 мая 2023 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Roth составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.11%
3.44%
New Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSMHJEPQ
SCHD1.000.620.68
SMH0.621.000.86
JEPQ0.680.861.00