New Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | Diversified Portfolio | 33.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
New Roth на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -8.95% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| New Roth | -8.95% | -6.14% | -8.12% | 2.74% | 14.10% | 10.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.78% | -9.17% | -9.84% | -0.44% | 12.89% | 10.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.12% | -4.57% | -9.02% | 4.53% | 18.24% | 14.31% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -5.29% | -4.71% | -6.35% | 2.71% | 10.00% | 6.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.12% | -0.47% | -3.89% | -6.80% | -8.95% | ||||||||
| 2024 | 0.95% | 4.04% | 3.15% | -3.91% | 4.03% | 2.86% | 2.44% | 2.09% | 1.82% | -0.85% | 5.04% | -2.87% | 19.98% |
| 2023 | 6.22% | -2.50% | 3.48% | 0.59% | 0.43% | 5.57% | 3.52% | -1.60% | -4.50% | -2.62% | 8.45% | 5.14% | 23.47% |
| 2022 | -5.17% | -2.83% | 2.88% | -8.11% | 0.65% | -7.62% | 7.61% | -3.97% | -8.61% | 6.92% | 6.08% | -4.98% | -17.56% |
| 2021 | -0.64% | 2.78% | 4.50% | 4.42% | 0.97% | 2.08% | 1.61% | 2.67% | -4.19% | 5.79% | -1.18% | 3.90% | 24.69% |
| 2020 | -0.01% | -7.34% | -11.42% | 11.99% | 4.97% | 1.99% | 5.71% | 6.63% | -3.03% | -1.46% | 10.99% | 3.75% | 22.04% |
| 2019 | 7.18% | 3.11% | 1.87% | 3.55% | -6.11% | 6.53% | 1.14% | -1.09% | 1.94% | 2.21% | 3.09% | 2.62% | 28.59% |
| 2018 | 5.29% | -4.06% | -1.93% | -0.09% | 2.06% | 0.49% | 3.24% | 2.68% | 0.61% | -6.89% | 1.96% | -7.42% | -4.85% |
| 2017 | 1.69% | 3.34% | 0.67% | 1.35% | 1.97% | 0.21% | 2.16% | 0.50% | 1.84% | 2.78% | 2.97% | 1.44% | 22.99% |
| 2016 | -4.49% | 0.06% | 6.48% | 0.04% | 1.35% | 0.56% | 3.80% | 0.07% | 0.46% | -1.92% | 2.18% | 1.59% | 10.22% |
| 2015 | -1.70% | 5.32% | -1.32% | 0.74% | 0.81% | -2.17% | 1.51% | -5.59% | -2.31% | 7.63% | 0.12% | -1.71% | 0.65% |
| 2014 | -3.30% | 4.43% | 0.63% | 0.75% | 2.21% | 1.88% | -1.55% | 3.50% | -1.70% | 2.37% | 2.44% | -0.77% | 11.12% |
Комиссия
Комиссия New Roth составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New Roth составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.60 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.16 | 0.39 | 1.05 | 0.17 | 0.67 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 0.11 | 0.26 | 1.04 | 0.12 | 0.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.36% | 2.11% | 2.06% | 2.01% | 1.63% | 1.80% | 2.10% | 2.24% | 2.91% | 1.98% | 2.11% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.45% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Roth показал максимальную просадку в 31.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка New Roth составляет 12.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -24.11% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -17.41% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.21% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Roth составляет 11.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | AOA | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.69 | 0.83 |
| SCHG | 0.69 | 1.00 | 0.88 |
| AOA | 0.83 | 0.88 | 1.00 |