New Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
New Roth | N/A | 2.78% | 25.13% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | 6.04% | 53.85% | N/A | N/A | N/A |
iShares Russell 2000 ETF | 10.48% | 10.27% | 13.15% | 13.82% | 8.43% | 8.36% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.06% | -4.70% | 6.11% | 18.15% | N/A | N/A |
Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.23% | 19.44% | 17.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.44% | 18.49% | 6.91% | -9.24% | 8.39% | -2.08% | 22.71% |
Комиссия
Комиссия New Roth составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
iShares Russell 2000 ETF | 0.74 | 1.22 | 1.14 | 0.47 | 2.12 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.56 | 2.08 | 1.30 | 2.74 | 9.65 |
Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Roth | 1.86% | 1.99% | 1.99% | 0.34% | 0.40% | 0.50% | 0.58% | 0.52% | 0.61% | 0.63% | 0.67% | 0.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Roth показал максимальную просадку в 11.38%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка New Roth составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.38% | 14 мар. 2024 г. | 34 | 1 мая 2024 г. | 24 | 5 июн. 2024 г. | 58 |
-5.78% | 6 июн. 2024 г. | 20 | 5 июл. 2024 г. | 7 | 16 июл. 2024 г. | 27 |
-4.41% | 12 янв. 2024 г. | 4 | 18 янв. 2024 г. | 14 | 7 февр. 2024 г. | 18 |
-4.33% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
-3.73% | 23 июл. 2024 г. | 3 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Roth составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FBTC | IWM | JEPQ | QQQ | |
---|---|---|---|---|
FBTC | 1.00 | 0.36 | 0.15 | 0.19 |
IWM | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.51 |
JEPQ | 0.15 | 0.52 | 1.00 | 0.96 |
QQQ | 0.19 | 0.51 | 0.96 | 1.00 |