New Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
New Roth на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 26.66% с начала года и доходность в 15.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| New Roth | 26.66% | 5.92% | 12.97% | 33.34% | 18.14% | 15.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 18.16% | 3.73% | 14.22% | 24.47% | 12.75% | 11.56% |
QQQ Invesco QQQ | 26.76% | 6.35% | 11.84% | 34.37% | 21.20% | 18.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 28.25% | 5.98% | 13.66% | 34.05% | 15.75% | 13.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55% | 4.91% | 2.50% | -4.23% | 5.25% | 4.53% | 0.42% | 1.80% | 2.20% | -0.77% | 5.55% | 26.66% | |
| 2023 | 7.83% | -1.59% | 5.96% | 0.87% | 3.35% | 6.28% | 3.63% | -1.55% | -4.84% | -2.29% | 9.62% | 5.20% | 36.27% |
| 2022 | -6.58% | -3.51% | 4.07% | -10.48% | -0.17% | -8.51% | 10.18% | -4.43% | -9.65% | 6.58% | 5.69% | -6.93% | -23.51% |
| 2021 | -0.43% | 1.79% | 3.77% | 5.27% | 0.06% | 3.74% | 2.45% | 3.45% | -5.03% | 7.14% | 0.35% | 3.27% | 28.43% |
| 2020 | 1.17% | -7.20% | -10.03% | 13.72% | 5.50% | 3.61% | 6.49% | 8.60% | -4.51% | -2.45% | 11.27% | 4.17% | 31.09% |
| 2019 | 8.26% | 3.21% | 2.74% | 4.63% | -7.34% | 7.28% | 1.90% | -1.74% | 1.67% | 3.10% | 3.75% | 3.29% | 34.30% |
| 2018 | 6.93% | -2.76% | -3.33% | 0.35% | 3.83% | 0.85% | 3.38% | 4.26% | 0.26% | -7.57% | 1.07% | -8.67% | -2.62% |
| 2017 | 3.06% | 4.08% | 1.00% | 1.70% | 2.58% | -0.80% | 2.92% | 1.07% | 1.04% | 3.50% | 2.68% | 1.01% | 26.49% |
| 2016 | -5.58% | -0.65% | 6.75% | -1.27% | 2.85% | -0.58% | 5.14% | 0.50% | 1.04% | -1.59% | 2.18% | 1.65% | 10.31% |
| 2015 | -2.58% | 6.31% | -2.01% | 1.38% | 1.64% | -2.36% | 3.14% | -6.35% | -2.22% | 9.82% | 0.47% | -1.59% | 4.72% |
| 2014 | -2.89% | 4.76% | -0.69% | 0.35% | 3.19% | 2.47% | -0.24% | 4.38% | -0.99% | 2.45% | 3.58% | -1.22% | 15.85% |
| 2013 | 4.06% | 0.94% | 3.55% | 2.31% | 2.81% | -1.77% | 5.63% | -1.87% | 3.88% | 4.81% | 3.19% | 2.67% | 34.38% |
Комиссия
Комиссия New Roth составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.18 | 3.16 | 1.38 | 4.05 | 11.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.92 | 2.53 | 1.34 | 2.47 | 8.95 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.74 | 3.65 | 1.51 | 3.96 | 17.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.26% | 1.44% | 1.01% | 1.25% | 1.42% | 1.63% | 1.45% | 1.68% | 1.67% | 1.74% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Roth показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.22% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.46% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -13.66% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 170 |
| -12.8% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Roth составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| QQQ | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.86 | 0.90 | 1.00 |