New Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| New Roth | 3.77% | 3.59% | 1.88% | 18.48% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.36% | 6.28% | -0.82% | 17.98% | 17.93% | 15.99% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.53% | 7.05% | 1.88% | 16.62% | N/A | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 10.93% | -6.85% | 5.34% | 21.33% | 21.38% | 13.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 4.65% | -1.16% | 13.95% | 15.43% | 12.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | -0.31% | -4.88% | 0.75% | 5.43% | 0.52% | 3.77% | ||||||
| 2024 | 3.17% | 6.04% | 2.19% | -4.44% | 5.64% | 4.31% | 1.00% | 3.17% | 1.19% | -0.98% | 6.36% | -1.42% | 28.87% |
| 2023 | 7.61% | -1.37% | 6.41% | 2.16% | 3.84% | 6.48% | 3.54% | -0.62% | -4.55% | -2.03% | 9.54% | 3.80% | 39.58% |
| 2022 | -5.40% | -2.43% | 5.63% | -11.47% | -1.69% | -9.50% | 11.53% | -5.21% | -9.03% | 6.27% | 5.61% | -6.86% | -22.79% |
| 2021 | -0.66% | 1.86% | 3.07% | 6.61% | 0.33% | 3.39% | 2.36% | 3.55% | -5.16% | 7.49% | -0.15% | 3.19% | 28.41% |
| 2020 | -7.36% | 11.18% | 3.79% | 6.90% |
Комиссия
Комиссия New Roth составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New Roth составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.72 | 1.04 | 1.14 | 0.69 | 2.25 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.68 | 2.19 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.09 | 1.75 | 1.25 | 2.77 | 6.52 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.55% | 0.55% | 0.63% | 0.75% | 0.50% | 0.51% | 0.62% | 0.79% | 0.66% | 0.71% | 0.79% | 0.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.58% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
New Roth показал максимальную просадку в 27.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка New Roth составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.69% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -17.11% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.88% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8.84% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -7.36% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BRK-B | QQQM | SCHG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
| BRK-B | 0.61 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.59 |
| QQQM | 0.92 | 0.41 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.97 |
| SCHG | 0.93 | 0.41 | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.61 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.59 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |