70-30 Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
70-30 Vanguard на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 9.13% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| 70-30 Vanguard | -0.99% | 5.96% | 9.13% | 9.94% | 6.85% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.29% | 10.22% | 13.27% | 14.76% | 9.14% | 11.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.35% | -3.72% | -0.33% | -0.95% | 0.22% | 1.18% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.20 |
| VTI | -0.20 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70-30 Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-30 Vanguard | 2.26% | 1.97% | 1.49% | 1.75% | 2.21% | 2.49% | 2.20% | 2.40% | 2.52% | 2.48% | 2.52% | 3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.02% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
Комиссия
Комиссия 70-30 Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.09 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70-30 Vanguard с января 2010 показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.83% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 807 |
| -25.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.45% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.19% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
График волатильности
Текущая волатильность 70-30 Vanguard составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.