70-30 Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
70-30 Vanguard на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -7.31% с начала года и доходность в 8.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| 70-30 Vanguard | -9.50% | -5.05% | -7.75% | 2.69% | 11.84% | 9.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.86% | -5.61% | -8.72% | 2.32% | 14.80% | 10.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.22% | -0.99% | -0.45% | 5.33% | -1.11% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70-30 Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | -1.44% | -5.19% | -5.75% | -9.50% | ||||||||
| 2024 | 0.95% | 4.42% | 2.96% | -4.11% | 4.37% | 2.81% | 1.95% | 2.05% | 1.95% | -0.95% | 6.04% | -2.89% | 20.80% |
| 2023 | 6.36% | -2.44% | 2.70% | 1.00% | 0.19% | 5.70% | 3.13% | -1.76% | -4.48% | -2.49% | 8.73% | 5.06% | 22.87% |
| 2022 | -5.48% | -2.28% | 2.34% | -8.38% | -0.09% | -7.22% | 8.21% | -3.58% | -8.45% | 6.60% | 4.94% | -5.10% | -18.59% |
| 2021 | -0.43% | 2.30% | 2.80% | 4.35% | 0.41% | 2.23% | 1.65% | 2.38% | -3.94% | 5.65% | -1.21% | 3.15% | 20.70% |
| 2020 | 0.34% | -6.05% | -11.17% | 10.63% | 4.33% | 1.95% | 4.83% | 5.44% | -2.87% | -1.67% | 9.66% | 3.80% | 18.40% |
| 2019 | 6.84% | 2.77% | 1.53% | 3.09% | -4.75% | 5.80% | 1.15% | -1.08% | 1.27% | 1.73% | 2.99% | 2.22% | 25.68% |
| 2018 | 3.81% | -3.19% | -1.40% | 0.17% | 2.28% | 0.54% | 2.61% | 2.86% | 0.05% | -6.10% | 1.72% | -6.87% | -4.11% |
| 2017 | 1.44% | 2.94% | 0.03% | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 1.53% | 0.32% | 1.76% | 1.66% | 2.32% | 1.02% | 16.84% |
| 2016 | -3.88% | 0.23% | 5.35% | 0.59% | 1.27% | 0.74% | 3.07% | 0.07% | 0.18% | -1.86% | 2.62% | 1.57% | 10.08% |
| 2015 | -1.37% | 3.80% | -0.72% | 0.37% | 0.82% | -1.53% | 1.49% | -4.57% | -1.91% | 5.71% | 0.34% | -1.61% | 0.41% |
| 2014 | -1.86% | 3.60% | 0.32% | 0.27% | 1.81% | 1.92% | -1.53% | 3.32% | -1.69% | 2.19% | 2.04% | -0.01% | 10.68% |
Комиссия
Комиссия 70-30 Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70-30 Vanguard составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.06 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.29 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.76 | 1.09 | 1.13 | 0.30 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70-30 Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.14% | 1.99% | 1.93% | 1.95% | 1.44% | 1.66% | 2.06% | 2.27% | 1.96% | 2.10% | 2.16% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70-30 Vanguard показал максимальную просадку в 37.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка 70-30 Vanguard составляет 10.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.37% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
| -28.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -17.11% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.79% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70-30 Vanguard составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |