70-30 Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
70-30 Vanguard на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.87% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 70-30 Vanguard | -1.87% | 9.70% | -3.18% | 8.78% | 10.45% | 8.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70-30 Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | -0.69% | -4.07% | -0.40% | 1.09% | -1.87% | |||||||
| 2024 | 0.73% | 3.32% | 2.57% | -3.76% | 3.82% | 2.42% | 2.03% | 1.93% | 1.82% | -1.26% | 5.04% | -2.65% | 16.79% |
| 2023 | 5.84% | -2.48% | 2.69% | 0.93% | -0.05% | 4.67% | 2.53% | -1.56% | -4.12% | -2.31% | 7.94% | 4.79% | 19.69% |
| 2022 | -4.86% | -2.07% | 1.39% | -7.57% | 0.09% | -6.18% | 7.24% | -3.46% | -7.76% | 5.31% | 4.74% | -4.44% | -17.47% |
| 2021 | -0.49% | 1.74% | 2.21% | 3.79% | 0.37% | 2.02% | 1.57% | 1.95% | -3.45% | 4.69% | -0.98% | 2.55% | 16.89% |
| 2020 | 0.55% | -5.07% | -9.86% | 10.01% | 4.07% | 1.82% | 4.47% | 4.78% | -2.62% | -1.53% | 8.62% | 3.35% | 18.18% |
| 2019 | 6.32% | 2.52% | 1.55% | 2.75% | -4.05% | 5.28% | 1.04% | -0.65% | 1.06% | 1.57% | 2.66% | 1.97% | 23.92% |
| 2018 | 3.28% | -2.98% | -1.18% | 0.06% | 2.12% | 0.48% | 2.31% | 2.62% | -0.02% | -5.45% | 1.58% | -5.71% | -3.33% |
| 2017 | 1.35% | 2.78% | 0.03% | 0.98% | 0.92% | 0.68% | 1.44% | 0.36% | 1.57% | 1.51% | 2.11% | 0.99% | 15.72% |
| 2016 | -3.63% | 0.26% | 5.12% | 0.58% | 1.21% | 0.79% | 2.97% | 0.06% | 0.17% | -1.82% | 2.37% | 1.52% | 9.75% |
| 2015 | -1.18% | 3.53% | -0.65% | 0.33% | 0.76% | -1.51% | 1.45% | -4.35% | -1.73% | 5.57% | 0.32% | -1.56% | 0.62% |
| 2014 | -1.76% | 3.51% | 0.31% | 0.28% | 1.79% | 1.87% | -1.48% | 3.24% | -1.64% | 2.14% | 1.99% | 0.00% | 10.52% |
Комиссия
Комиссия 70-30 Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70-30 Vanguard составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70-30 Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 1.99% | 1.93% | 1.95% | 1.44% | 1.66% | 2.06% | 2.27% | 1.96% | 2.10% | 2.16% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70-30 Vanguard показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка 70-30 Vanguard составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.83% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 807 |
| -25.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -13.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.57% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70-30 Vanguard составляет 8.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.98 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | -0.05 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.05 | 0.99 | 1.00 |