70-30 Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
70-30 Vanguard на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 14.16% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| 70-30 Vanguard | 14.16% | 1.16% | 7.61% | 22.70% | 10.57% | 9.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.04% | 0.83% | 8.09% | 28.01% | 14.60% | 12.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 5.20% | 1.92% | 6.48% | 10.68% | 0.45% | 1.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70-30 Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 3.32% | 2.57% | -3.76% | 3.82% | 2.42% | 2.03% | 1.93% | 14.16% | ||||
| 2023 | 5.84% | -2.48% | 2.69% | 0.93% | -0.05% | 4.67% | 2.53% | -1.56% | -4.12% | -2.31% | 7.94% | 4.79% | 19.69% |
| 2022 | -4.86% | -2.07% | 1.39% | -7.57% | 0.09% | -6.18% | 7.24% | -3.46% | -7.76% | 5.31% | 4.74% | -4.44% | -17.47% |
| 2021 | -0.49% | 1.74% | 2.21% | 3.79% | 0.37% | 2.02% | 1.57% | 1.95% | -3.45% | 4.69% | -0.98% | 2.55% | 16.89% |
| 2020 | 0.55% | -5.07% | -9.86% | 10.01% | 4.07% | 1.82% | 4.47% | 4.78% | -2.62% | -1.53% | 8.62% | 3.35% | 18.18% |
| 2019 | 6.32% | 2.52% | 1.55% | 2.75% | -4.05% | 5.28% | 1.04% | -0.65% | 1.06% | 1.57% | 2.66% | 1.97% | 23.92% |
| 2018 | 3.28% | -2.98% | -1.18% | 0.06% | 2.12% | 0.49% | 2.31% | 2.62% | -0.02% | -5.45% | 1.58% | -5.71% | -3.33% |
| 2017 | 1.35% | 2.78% | 0.03% | 0.98% | 0.92% | 0.68% | 1.44% | 0.36% | 1.57% | 1.51% | 2.11% | 0.99% | 15.72% |
| 2016 | -3.63% | 0.26% | 5.12% | 0.58% | 1.21% | 0.79% | 2.97% | 0.06% | 0.17% | -1.82% | 2.37% | 1.52% | 9.75% |
| 2015 | -1.18% | 3.53% | -0.65% | 0.33% | 0.76% | -1.51% | 1.45% | -4.35% | -1.73% | 5.57% | 0.32% | -1.56% | 0.62% |
| 2014 | -1.76% | 3.51% | 0.31% | 0.28% | 1.79% | 1.87% | -1.48% | 3.24% | -1.64% | 2.14% | 1.99% | 0.00% | 10.52% |
| 2013 | 3.61% | 1.07% | 2.85% | 1.43% | 1.14% | -1.49% | 4.13% | -2.40% | 3.08% | 3.24% | 1.82% | 1.76% | 21.97% |
Комиссия
Комиссия 70-30 Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70-30 Vanguard среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.13 | 2.87 | 1.38 | 1.97 | 11.22 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.67 | 2.44 | 1.29 | 0.59 | 6.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70-30 Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-30 Vanguard | 1.93% | 1.93% | 1.95% | 1.44% | 1.66% | 2.06% | 2.27% | 1.96% | 2.10% | 2.16% | 2.07% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70-30 Vanguard показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.83% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 807 |
| -25.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.45% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -13.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.19% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70-30 Vanguard составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.17 |
| VTI | -0.17 | 1.00 |