PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

70-30 Vanguard

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 30%VTI 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities70%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.57%
8.86%
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

70-30 Vanguard на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 9.13% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
70-30 Vanguard-0.99%5.96%9.13%9.94%6.85%8.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.29%10.22%13.27%14.76%9.14%11.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.35%-3.72%-0.33%-0.95%0.22%1.18%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVTI
BND1.00-0.20
VTI-0.201.00

Коэффициент Шарпа

70-30 Vanguard на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.65

Коэффициент Шарпа 70-30 Vanguard находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.65
0.70
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70-30 Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
70-30 Vanguard2.26%1.97%1.49%1.75%2.21%2.49%2.20%2.40%2.52%2.48%2.52%3.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.93%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.02%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия 70-30 Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.72
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.37%
-9.73%
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70-30 Vanguard с января 2010 показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 452 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.83%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.807
-25.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-22.45%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-13.68%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-13.19%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139

График волатильности

Текущая волатильность 70-30 Vanguard составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.81%
3.66%
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля