PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
70-30 Vanguard
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%VTI 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

30%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70-30 Vanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
290.34%
280.08%
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

70-30 Vanguard на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 13.11% с начала года и доходность в 9.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
70-30 Vanguard10.67%0.81%10.31%16.36%10.09%9.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%0.97%13.96%22.00%14.12%12.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.42%1.87%3.74%-0.03%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70-30 Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%3.32%2.57%-3.76%3.82%2.42%10.67%
20235.84%-2.48%2.69%0.93%-0.05%4.67%2.53%-1.56%-4.12%-2.31%7.94%4.79%19.69%
2022-4.86%-2.07%1.39%-7.57%0.09%-6.18%7.24%-3.46%-7.76%5.31%4.74%-4.44%-17.47%
2021-0.49%1.74%2.21%3.79%0.37%2.02%1.57%1.95%-3.45%4.69%-0.98%2.55%16.89%
20200.55%-5.07%-9.86%10.01%4.07%1.82%4.47%4.78%-2.62%-1.53%8.62%3.35%18.18%
20196.32%2.52%1.55%2.75%-4.05%5.28%1.04%-0.65%1.06%1.57%2.66%1.97%23.92%
20183.28%-2.98%-1.18%0.06%2.12%0.49%2.31%2.62%-0.02%-5.45%1.58%-5.71%-3.33%
20171.35%2.78%0.03%0.98%0.92%0.68%1.44%0.36%1.57%1.51%2.11%0.99%15.72%
2016-3.63%0.26%5.12%0.58%1.21%0.79%2.97%0.06%0.17%-1.82%2.37%1.52%9.75%
2015-1.18%3.53%-0.65%0.33%0.76%-1.51%1.45%-4.35%-1.73%5.57%0.32%-1.56%0.62%
2014-1.76%3.51%0.31%0.28%1.79%1.87%-1.48%3.24%-1.64%2.14%1.99%0.00%10.52%
20133.61%1.07%2.85%1.43%1.14%-1.49%4.13%-2.40%3.08%3.24%1.82%1.76%21.97%

Комиссия

Комиссия 70-30 Vanguard составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70-30 Vanguard среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 70-30 Vanguard, с текущим значением в 5656
70-30 Vanguard
Ранг коэф-та Шарпа 70-30 Vanguard, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70-30 Vanguard, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70-30 Vanguard, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70-30 Vanguard, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70-30 Vanguard, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


70-30 Vanguard
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70-30 Vanguard, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70-30 Vanguard, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70-30 Vanguard, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70-30 Vanguard, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70-30 Vanguard, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47

Коэффициент Шарпа

70-30 Vanguard на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.72
1.82
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70-30 Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
70-30 Vanguard1.97%1.93%1.95%1.44%1.66%2.06%2.27%1.96%2.10%2.16%2.07%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.16%
-2.86%
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70-30 Vanguard показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.83%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.807
-25.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-22.44%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-13.68%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-13.19%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70-30 Vanguard составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.07%
2.76%
70-30 Vanguard
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.17
VTI-0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.