Dividend Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | All Cap Equities | 35% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 авг. 2018 г., начальной даты AUSF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Dividend Portfolio | -4.78% | -5.19% | -5.20% | 5.06% | 16.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | -2.77% | -2.60% | -3.28% | 6.69% | 13.25% | N/A |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | -3.17% | -4.96% | -3.38% | 4.73% | 18.33% | N/A |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | -6.74% | -5.79% | -6.83% | 5.69% | 15.86% | 12.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.78% | -9.17% | -9.84% | -0.44% | 12.89% | 10.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.99% | 0.75% | -2.56% | -6.72% | -4.78% | ||||||||
| 2024 | 2.02% | 3.76% | 4.01% | -3.84% | 3.69% | 1.30% | 3.82% | 2.49% | 1.11% | -1.03% | 5.56% | -4.84% | 18.95% |
| 2023 | 2.02% | -2.48% | 2.42% | 1.43% | -2.71% | 6.41% | 3.73% | -0.42% | -4.17% | -1.79% | 7.45% | 5.88% | 18.33% |
| 2022 | -3.53% | -1.73% | 2.78% | -5.09% | 1.82% | -7.82% | 6.41% | -2.48% | -7.16% | 10.68% | 4.89% | -3.72% | -6.53% |
| 2021 | -0.43% | 3.48% | 5.80% | 3.13% | 2.36% | 0.95% | 1.65% | 2.08% | -3.60% | 4.95% | -1.75% | 6.09% | 27.12% |
| 2020 | -0.84% | -9.57% | -14.21% | 13.00% | 3.70% | 1.26% | 3.89% | 6.04% | -2.38% | -1.81% | 11.13% | 3.39% | 10.75% |
| 2019 | 7.40% | 3.30% | 1.57% | 3.14% | -5.55% | 6.27% | 1.21% | -1.47% | 2.67% | 1.38% | 3.01% | 2.54% | 27.89% |
| 2018 | 0.03% | 1.19% | -5.27% | 1.60% | -8.44% | -10.80% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.44 | 0.72 | 1.10 | 0.49 | 2.19 |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.22 | 0.41 | 1.06 | 0.27 | 1.11 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.30 | 0.54 | 1.07 | 0.31 | 1.54 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.63% | 2.42% | 2.82% | 2.43% | 2.88% | 3.86% | 2.52% | 1.58% | 0.88% | 1.10% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.00% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 3.00% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.23% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 35.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.78% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -17.2% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.81% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -13.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.81% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 10.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHQ | AUSF | DIVO | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| AUSF | 0.76 | 1.00 | 0.83 | 0.89 |
| DIVO | 0.82 | 0.83 | 1.00 | 0.85 |
| SCHD | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 1.00 |