Ginger Ale
By John Williamson - https://www.optimizedportfolio.com/ginger-ale-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 9.79% | N/A |
| Ginger Ale | -1.28% | 4.45% | 6.49% | 14.83% | 7.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 11.58% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -2.58% | 8.86% | 4.37% | 17.71% | 13.04% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.28% | 3.81% | 7.92% | 23.85% | 4.94% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.93% | 5.81% | 7.85% | 24.68% | 6.83% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.71% | 1.22% | 3.19% | 8.96% | 2.27% | N/A |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.11% | 7.53% | 10.54% | 17.80% | 5.94% | N/A |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -5.17% | -18.00% | -10.16% | -16.58% | -12.16% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| EDV | AVUV | VWO | VOO | DGS | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | 1.00 | -0.25 | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -0.17 | -0.14 |
| AVUV | -0.25 | 1.00 | 0.58 | 0.75 | 0.60 | 0.77 | 0.74 |
| VWO | -0.12 | 0.58 | 1.00 | 0.67 | 0.89 | 0.74 | 0.79 |
| VOO | -0.13 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.76 | 0.84 |
| DGS | -0.11 | 0.60 | 0.89 | 0.67 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| AVDV | -0.17 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| VEA | -0.14 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger Ale | 2.65% | 2.78% | 2.14% | 2.33% | 2.19% | 2.13% | 1.79% | 2.34% | 2.37% | 2.25% | 2.45% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.91% | 1.76% | 1.32% | 1.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.13% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.29% | 3.23% | 2.52% | 1.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.07% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.57% | 5.46% | 4.29% | 4.14% | 4.61% | 5.17% | 3.55% | 4.47% | 4.43% | 4.44% | 4.94% | 4.37% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.79% | 3.33% | 2.04% | 5.91% | 3.94% | 3.38% | 3.50% | 6.58% | 5.52% | 4.23% | 7.06% | 11.08% |
Комиссия
Комиссия Ginger Ale составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.50 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.11 | ||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.10 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.36 | ||||
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 1.01 | ||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.75 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ginger Ale с января 2010 показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.86% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 156 |
| -24.7% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -6.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -5.76% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.21% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
График волатильности
Текущая волатильность Ginger Ale составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.