Ginger Ale
By John Williamson - https://www.optimizedportfolio.com/ginger-ale-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Ginger Ale | 0.08% | 9.59% | -3.69% | 4.95% | 12.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.04% | 11.04% | -15.40% | -4.81% | 20.92% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 11.62% | 8.93% | 10.01% | 11.74% | 5.66% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.66% | 12.83% | 12.47% | 15.74% | 15.73% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.26% | 3.62% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 5.13% | 13.11% | 1.53% | 2.24% | 11.74% | 5.08% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -1.39% | 1.71% | -8.18% | -3.20% | -13.56% | -1.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ginger Ale, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.78% | -0.49% | -2.57% | -0.77% | 2.21% | 0.08% | |||||||
| 2024 | -1.68% | 2.67% | 3.70% | -3.79% | 4.36% | 0.18% | 4.44% | 0.58% | 2.23% | -3.03% | 4.45% | -4.44% | 9.47% |
| 2023 | 8.34% | -3.23% | 0.09% | 0.54% | -2.59% | 6.27% | 4.73% | -3.44% | -4.15% | -4.07% | 8.86% | 7.58% | 18.93% |
| 2022 | -3.27% | -1.20% | 0.71% | -7.30% | 1.13% | -8.69% | 6.36% | -3.30% | -9.87% | 5.81% | 8.90% | -4.19% | -15.68% |
| 2021 | 0.58% | 4.90% | 3.51% | 3.53% | 2.30% | 0.71% | -0.29% | 2.17% | -2.63% | 3.60% | -1.92% | 3.45% | 21.43% |
| 2020 | -3.31% | -6.53% | -15.82% | 12.30% | 4.07% | 3.03% | 4.59% | 4.92% | -2.67% | -0.51% | 12.71% | 5.44% | 15.68% |
| 2019 | -0.21% | 2.34% | 1.89% | 3.50% | 7.70% |
Комиссия
Комиссия Ginger Ale составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ginger Ale составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.21 | -0.05 | 0.99 | -0.14 | -0.38 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.85 | 1.34 | 1.19 | 1.18 | 4.15 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.13 | 0.29 | 1.04 | 0.11 | 0.31 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.19 | -0.14 | 0.98 | -0.07 | -0.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.58% | 2.60% | 2.58% | 2.74% | 2.04% | 2.17% | 1.98% | 1.85% | 1.53% | 1.93% | 1.90% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.79% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.25% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ginger Ale показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Ginger Ale составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.86% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 156 |
| -24.7% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -16.51% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.06% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EDV | VWO | AVUV | DGS | VOO | AVDV | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | 0.65 | 0.73 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.81 | 0.88 |
| EDV | -0.05 | 1.00 | -0.05 | -0.14 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | 0.03 |
| VWO | 0.65 | -0.05 | 1.00 | 0.56 | 0.89 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.77 |
| AVUV | 0.73 | -0.14 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.89 |
| DGS | 0.66 | -0.03 | 0.89 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.77 | 0.80 | 0.79 |
| VOO | 1.00 | -0.05 | 0.65 | 0.73 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.81 | 0.88 |
| AVDV | 0.72 | -0.07 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.87 |
| VEA | 0.81 | -0.03 | 0.79 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.88 | 0.03 | 0.77 | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |