PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Ginger Ale

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

By John Williamson - https://www.optimizedportfolio.com/ginger-ale-portfolio/

Распределение активов


EDV 10%VOO 25%AVUV 25%VEA 10%AVDV 10%VWO 10%DGS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities10%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities10%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
Asia Pacific Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.24%
8.61%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%9.79%N/A
Ginger Ale-1.28%4.45%6.49%14.83%7.99%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%11.58%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-2.58%8.86%4.37%17.71%13.04%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.28%3.81%7.92%23.85%4.94%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.93%5.81%7.85%24.68%6.83%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.71%1.22%3.19%8.96%2.27%N/A
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
0.11%7.53%10.54%17.80%5.94%N/A
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-5.17%-18.00%-10.16%-16.58%-12.16%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EDVAVUVVWOVOODGSAVDVVEA
EDV1.00-0.25-0.12-0.13-0.11-0.17-0.14
AVUV-0.251.000.580.750.600.770.74
VWO-0.120.581.000.670.890.740.79
VOO-0.130.750.671.000.670.760.84
DGS-0.110.600.890.671.000.770.80
AVDV-0.170.770.740.760.771.000.94
VEA-0.140.740.790.840.800.941.00

Коэффициент Шарпа

Ginger Ale на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.69

Коэффициент Шарпа Ginger Ale находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.69
0.81
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ginger Ale2.65%2.78%2.14%2.33%2.19%2.13%1.79%2.34%2.37%2.25%2.45%2.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.76%1.32%1.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.13%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.29%3.23%2.52%1.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.07%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
4.57%5.46%4.29%4.14%4.61%5.17%3.55%4.47%4.43%4.44%4.94%4.37%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
3.79%3.33%2.04%5.91%3.94%3.38%3.50%6.58%5.52%4.23%7.06%11.08%

Комиссия

Комиссия Ginger Ale составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.63%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.50
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.11
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.10
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.36
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
1.01
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.47%
-9.93%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ginger Ale с января 2010 показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.86%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.156
-24.7%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.
-6.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-5.76%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-4.21%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16

График волатильности

Текущая волатильность Ginger Ale составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.32%
3.41%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля