Ginger Ale
By John Williamson - https://www.optimizedportfolio.com/ginger-ale-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| Ginger Ale | 8.63% | 5.44% | 6.31% | 17.74% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.70% | 6.54% | 8.77% | 24.43% | 14.98% | 12.69% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 3.97% | 4.19% | 4.62% | 16.95% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 8.76% | 7.82% | 5.16% | 17.03% | 7.84% | 5.13% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 10.00% | 7.97% | 7.61% | 18.21% | N/A | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 7.62% | 5.06% | 6.25% | 11.83% | 4.45% | 2.31% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 5.42% | 6.81% | 3.59% | 12.62% | 7.26% | 4.29% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 1.94% | 0.66% | 5.82% | 11.21% | -7.89% | 0.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ginger Ale, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.68% | 2.67% | 3.70% | -3.79% | 4.36% | 0.18% | 4.44% | 0.58% | 8.63% | ||||
| 2023 | 8.34% | -3.23% | 0.09% | 0.54% | -2.59% | 6.27% | 4.73% | -3.44% | -4.15% | -4.07% | 8.86% | 7.58% | 18.93% |
| 2022 | -3.27% | -1.20% | 0.71% | -7.30% | 1.13% | -8.69% | 6.36% | -3.30% | -9.87% | 5.81% | 8.90% | -4.19% | -15.68% |
| 2021 | 0.58% | 4.90% | 3.51% | 3.53% | 2.30% | 0.71% | -0.29% | 2.17% | -2.63% | 3.60% | -1.92% | 3.45% | 21.43% |
| 2020 | -3.31% | -6.53% | -15.82% | 12.30% | 4.07% | 3.03% | 4.59% | 4.92% | -2.67% | -0.51% | 12.71% | 5.44% | 15.68% |
| 2019 | -0.21% | 2.34% | 1.89% | 3.50% | 7.70% |
Комиссия
Комиссия Ginger Ale составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ginger Ale среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.90 | 2.60 | 1.34 | 2.06 | 9.25 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.67 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 3.33 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.22 | 1.75 | 1.22 | 0.96 | 5.82 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.17 | 1.66 | 1.20 | 1.23 | 5.90 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.83 | 1.25 | 1.15 | 0.40 | 4.19 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.96 | 1.42 | 1.18 | 1.01 | 4.55 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.15 | 0.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger Ale | 2.44% | 2.58% | 2.74% | 2.04% | 2.17% | 1.98% | 1.85% | 1.53% | 1.93% | 1.90% | 1.75% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.65% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.25% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.07% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.18% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.79% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.73% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ginger Ale показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Ginger Ale составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.86% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 156 |
| -24.7% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -7.06% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -5.76% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ginger Ale составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDV | AVUV | VOO | VWO | DGS | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | 1.00 | -0.18 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.10 | -0.07 |
| AVUV | -0.18 | 1.00 | 0.73 | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.74 |
| VOO | -0.07 | 0.73 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.82 |
| VWO | -0.07 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.89 | 0.74 | 0.79 |
| DGS | -0.05 | 0.59 | 0.67 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| AVDV | -0.10 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| VEA | -0.07 | 0.74 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |