PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ginger Ale
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ginger Ale

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

By John Williamson - https://www.optimizedportfolio.com/ginger-ale-portfolio/

Распределение активов

EDV 10%VOO 25%AVUV 25%VEA 10%AVDV 10%VWO 10%DGS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
25%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		Asia Pacific Equities
10%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds
10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.95%
15.83%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Ginger Ale10.75%-2.08%9.96%29.96%10.50%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.85%0.12%9.21%31.85%15.25%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.37%-4.77%5.99%25.14%8.19%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		15.27%-2.57%12.24%26.95%5.35%3.80%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		5.19%-5.41%3.10%19.88%6.93%5.20%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-7.65%-8.48%7.49%17.76%-8.86%-0.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ginger Ale, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.68%2.67%3.70%-3.79%4.36%0.18%4.44%0.58%2.23%10.75%
20238.34%-3.23%0.09%0.54%-2.59%6.27%4.73%-3.44%-4.15%-4.07%8.86%7.58%18.93%
2022-3.27%-1.20%0.71%-7.30%1.13%-8.69%6.36%-3.30%-9.87%5.81%8.90%-4.19%-15.68%
20210.58%4.90%3.51%3.53%2.30%0.71%-0.29%2.17%-2.63%3.60%-1.92%3.45%21.43%
2020-3.31%-6.53%-15.82%12.30%4.07%3.03%4.59%4.92%-2.67%-0.51%12.71%5.44%15.68%
2019-0.21%2.34%1.89%3.50%7.70%

Комиссия

Комиссия Ginger Ale составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ginger Ale среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Ginger Ale, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ginger Ale, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ginger Ale, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ginger Ale, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ginger Ale, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ginger Ale, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ginger Ale
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ginger Ale, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ginger Ale, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ginger Ale, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ginger Ale, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ginger Ale, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.624.771.684.1423.93
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.572.271.282.737.86
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.972.761.351.6612.04
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.822.481.312.1711.50
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.922.721.341.0311.43
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		1.592.251.291.778.77
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.821.291.150.292.06

Коэффициент Шарпа

Ginger Ale на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.47
3.43
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ginger Ale2.36%2.58%2.74%2.04%2.17%1.98%1.85%1.53%1.93%1.90%1.75%1.84%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.09%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.57%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		3.50%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.20%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.08%
-0.54%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ginger Ale показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Ginger Ale составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.86%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.156
-24.7%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3551 мар. 2024 г.580
-7.06%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-6.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-5.76%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ginger Ale составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.54%
2.71%
Ginger Ale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EDVAVUVVOOVWODGSAVDVVEA
EDV1.00-0.17-0.07-0.06-0.04-0.09-0.06
AVUV-0.171.000.730.570.590.760.74
VOO-0.070.731.000.660.660.740.82
VWO-0.060.570.661.000.890.730.79
DGS-0.040.590.660.891.000.770.80
AVDV-0.090.760.740.730.771.000.94
VEA-0.060.740.820.790.800.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.