PortfoliosLab logo
Roth IRA Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.46%
57.43%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.00%-0.94%-5.06%8.41%13.52%10.15%
Roth IRA Retirement -4.59%-3.50%-5.54%5.64%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-2.48%-2.11%-3.59%5.48%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.75%-6.49%-7.26%3.70%12.33%10.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-5.69%-0.86%-4.52%9.85%15.26%12.13%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-7.43%0.74%-4.32%10.36%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-12.16%0.42%-9.34%8.83%18.47%18.74%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%1.05%-3.23%-4.39%-4.59%
20241.11%2.71%3.18%-3.84%2.96%1.30%3.17%2.42%1.56%-0.38%4.80%-4.48%15.00%
20232.96%-2.55%1.58%0.72%-1.63%4.65%3.02%-0.97%-3.97%-2.39%6.50%4.33%12.28%
2022-3.83%-2.01%3.30%-5.22%1.54%-6.46%5.47%-3.18%-7.49%9.02%5.97%-3.47%-7.66%
2021-1.11%3.12%6.75%2.95%2.00%1.02%1.79%2.21%-4.17%5.09%-1.32%5.87%26.41%
2020-5.10%10.42%3.16%8.10%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth IRA Retirement составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.60
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.48
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.380.631.100.391.81
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.180.361.050.180.63
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.550.891.130.562.28
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.460.811.110.511.73
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.360.701.100.391.35

Roth IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.89, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.96%4.57%4.97%6.28%3.92%3.79%1.43%1.50%1.28%1.42%1.46%1.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.86%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-10.02%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 8.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.56%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-15.68%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-8.9%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-5.4%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.14
-4.95%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 11.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.98%
14.23%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 2.99

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDJEPIVGTQQQMVOOPortfolio
^GSPC1.000.760.820.910.921.000.92
SCHD0.761.000.810.540.540.760.93
JEPI0.820.811.000.640.650.820.92
VGT0.910.540.641.000.970.910.75
QQQM0.920.540.650.971.000.920.76
VOO1.000.760.820.910.921.000.92
Portfolio0.920.930.920.750.760.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.