Roth IRA Retirement
40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| Roth IRA Retirement | 0.11% | -2.01% | 0.04% | 8.37% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.90% | -2.18% | 0.04% | 7.48% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.93% | -0.98% | 0.72% | 8.90% | 17.65% | 11.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.36% | -3.02% | -0.09% | 10.26% | 19.78% | 12.62% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -6.72% | -4.12% | -0.89% | 8.66% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -11.20% | -4.53% | -3.92% | 6.72% | 23.21% | 19.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05% | 1.05% | -3.23% | 0.31% | 0.11% | ||||||||
| 2024 | 1.11% | 2.71% | 3.18% | -3.84% | 2.96% | 1.30% | 3.17% | 2.42% | 1.56% | -0.38% | 4.80% | -4.48% | 15.00% |
| 2023 | 2.96% | -2.55% | 1.58% | 0.72% | -1.63% | 4.65% | 3.02% | -0.97% | -3.97% | -2.39% | 6.50% | 4.33% | 12.29% |
| 2022 | -3.83% | -2.01% | 3.30% | -5.22% | 1.54% | -6.46% | 5.47% | -3.18% | -7.49% | 9.02% | 5.97% | -3.47% | -7.66% |
| 2021 | -1.11% | 3.12% | 6.75% | 2.95% | 2.00% | 1.02% | 1.79% | 2.21% | -4.17% | 5.09% | -1.32% | 5.87% | 26.41% |
| 2020 | -5.10% | 10.42% | 3.16% | 8.10% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Retirement составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.82 | 1.16 | 1.15 | 1.34 | 4.01 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.69 | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 2.57 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.69 | 0.99 | 1.13 | 0.95 | 3.15 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.57 | 1.50 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.23 | 0.46 | 1.06 | 0.34 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.73% | 4.57% | 4.97% | 6.28% | 3.92% | 3.79% | 1.43% | 1.50% | 1.28% | 1.42% | 1.46% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.60% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.56% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -8.9% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -6.73% | 2 дек. 2024 г. | 69 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -5.4% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
| -4.95% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | JEPI | VGT | QQQM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.81 | 0.53 | 0.53 | 0.75 |
| JEPI | 0.81 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.81 |
| VGT | 0.53 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
| QQQM | 0.53 | 0.64 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |