PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth IRA Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth IRA Retirement

Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT

Распределение активов

JEPI 40%SCHD 40%VOO 10%QQQM 5%VGT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

40%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.03%
19.37%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Roth IRA Retirement 3.88%-2.20%14.03%13.92%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		4.24%-1.32%10.81%10.42%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		3.97%-4.73%18.89%35.57%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		2.40%-6.40%20.03%32.34%19.45%20.04%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.13%2.71%3.16%
2023-3.96%-2.37%6.52%4.31%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth IRA Retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA Retirement , с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.422.021.261.586.34
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.871.301.150.772.87
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.083.011.361.808.64
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		2.152.981.361.5810.92
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.732.431.291.587.09

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.47

Коэффициент Шарпа Roth IRA Retirement находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.47
1.92
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth IRA Retirement 4.61%4.97%6.28%3.92%3.79%1.43%1.50%1.28%1.42%1.46%1.29%1.22%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.57%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.05%
-3.50%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.387
-8.86%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-5.4%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.14
-4.79%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.———
-4.44%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.03%
3.58%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDJEPIQQQMVGTVOO
SCHD1.000.810.590.600.82
JEPI0.811.000.660.660.82
QQQM0.590.661.000.980.92
VGT0.600.660.981.000.91
VOO0.820.820.920.911.00