PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roth IRA Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 40%SCHD 40%VOO 10%QQQM 5%VGT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

40%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
48.02%
45.89%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Roth IRA Retirement 3.72%-0.81%12.24%13.80%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.94%-0.77%9.25%10.87%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.68%-1.47%11.21%8.23%11.24%11.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.85%0.23%19.32%25.78%13.89%12.85%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
7.20%1.14%20.51%38.62%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
6.59%0.07%22.15%36.36%20.96%20.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.13%2.71%3.16%
2023-3.96%-2.37%6.52%4.31%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Roth IRA Retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA Retirement , с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA Retirement , с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA Retirement , с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.522.151.281.656.99
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.751.141.130.662.43
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.323.341.411.999.84
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.543.501.431.8313.14
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.152.971.361.918.84

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.52

Коэффициент Шарпа Roth IRA Retirement находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.52
2.15
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth IRA Retirement 4.63%4.97%6.28%3.92%3.79%1.43%1.50%1.28%1.42%1.46%1.29%1.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.59%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.66%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.70%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.20%
-2.49%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.387
-8.86%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-5.4%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.14
-4.44%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33
-3.84%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.89%
3.24%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDJEPIQQQMVGTVOO
SCHD1.000.820.600.610.82
JEPI0.821.000.660.650.82
QQQM0.600.661.000.970.92
VGT0.610.650.971.000.91
VOO0.820.820.920.911.00