Roth IRA Retirement
40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
| Roth IRA Retirement | 14.36% | -2.60% | 6.80% | 16.01% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.03% | -2.33% | 5.85% | 13.24% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 10.68% | -4.57% | 7.11% | 12.60% | 10.81% | 10.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.65% | -0.66% | 7.93% | 26.60% | 14.57% | 13.02% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 26.81% | 2.62% | 7.67% | 28.89% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.19% | 1.61% | 7.41% | 31.03% | 21.70% | 20.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13% | 2.71% | 3.16% | -3.81% | 2.92% | 1.26% | 3.25% | 2.45% | 1.55% | -0.39% | 4.77% | 14.36% | |
| 2023 | 3.20% | -2.45% | 1.92% | 0.76% | -1.46% | 4.65% | 3.01% | -0.96% | -3.96% | -2.37% | 6.52% | 4.31% | 13.32% |
| 2022 | -3.83% | -1.98% | 3.30% | -5.25% | 1.42% | -6.39% | 5.67% | -3.24% | -7.56% | 8.88% | 5.93% | -3.56% | -7.90% |
| 2021 | -1.12% | 3.06% | 6.74% | 3.00% | 1.92% | 1.16% | 1.84% | 2.21% | -4.18% | 5.10% | -1.30% | 5.83% | 26.49% |
| 2020 | -5.10% | 10.42% | 3.17% | 8.10% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Retirement составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.69 | 2.30 | 1.33 | 2.73 | 11.34 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.97 | 1.44 | 1.17 | 1.47 | 4.84 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.98 | 2.65 | 1.37 | 2.93 | 13.12 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.51 | 2.04 | 1.27 | 1.99 | 7.20 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.35 | 1.83 | 1.24 | 1.90 | 6.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.56% | 4.97% | 6.28% | 3.92% | 3.79% | 1.43% | 1.50% | 1.28% | 1.42% | 1.46% | 1.29% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.37% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.54% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
| -8.86% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -5.4% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
| -5.01% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -4.82% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | JEPI | VGT | QQQM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.81 | 0.55 | 0.54 | 0.77 |
| JEPI | 0.81 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.81 |
| VGT | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
| QQQM | 0.54 | 0.64 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |