Roth IRA Retirement
40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
Roth IRA Retirement | -4.59% | -3.50% | -5.54% | 5.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.48% | -2.11% | -3.59% | 5.48% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.75% | -6.49% | -7.26% | 3.70% | 12.33% | 10.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.69% | -0.86% | -4.52% | 9.85% | 15.26% | 12.13% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -7.43% | 0.74% | -4.32% | 10.36% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -12.16% | 0.42% | -9.34% | 8.83% | 18.47% | 18.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.05% | 1.05% | -3.23% | -4.39% | -4.59% | ||||||||
2024 | 1.11% | 2.71% | 3.18% | -3.84% | 2.96% | 1.30% | 3.17% | 2.42% | 1.56% | -0.38% | 4.80% | -4.48% | 15.00% |
2023 | 2.96% | -2.55% | 1.58% | 0.72% | -1.63% | 4.65% | 3.02% | -0.97% | -3.97% | -2.39% | 6.50% | 4.33% | 12.28% |
2022 | -3.83% | -2.01% | 3.30% | -5.22% | 1.54% | -6.46% | 5.47% | -3.18% | -7.49% | 9.02% | 5.97% | -3.47% | -7.66% |
2021 | -1.11% | 3.12% | 6.75% | 2.95% | 2.00% | 1.02% | 1.79% | 2.21% | -4.17% | 5.09% | -1.32% | 5.87% | 26.41% |
2020 | -5.10% | 10.42% | 3.16% | 8.10% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Retirement составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.38 | 0.63 | 1.10 | 0.39 | 1.81 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.63 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.28 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.73 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36 | 0.70 | 1.10 | 0.39 | 1.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.96% | 4.57% | 4.97% | 6.28% | 3.92% | 3.79% | 1.43% | 1.50% | 1.28% | 1.42% | 1.46% | 1.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.86% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.56% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
-15.68% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.9% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
-5.4% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
-4.95% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 11.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHD | JEPI | VGT | QQQM | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.81 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.93 |
JEPI | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.82 | 0.92 |
VGT | 0.91 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.75 |
QQQM | 0.92 | 0.54 | 0.65 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.76 |
VOO | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.75 | 0.76 | 0.92 | 1.00 |