PortfoliosLab logo

Roth IRA Retirement

Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT

Комиссия

0.18%

Дивидендный доход

7.56%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,445 при доходности около 24.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.45%
12.44%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Roth IRA Retirement на 24 мар. 2023 г. показал доходность в -1.18% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.22%2.84%5.08%-11.39%4.92%4.92%
Roth IRA Retirement -2.75%-1.18%5.62%-5.23%9.38%9.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1.92%-1.46%5.47%-2.35%8.57%8.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-6.08%-6.19%3.38%-6.52%11.61%11.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.13%3.22%5.97%-9.92%6.53%6.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
5.50%16.56%11.09%-11.24%2.78%2.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
5.75%16.47%15.42%-7.50%5.81%5.81%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Roth IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.29
-0.49
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

7.56%6.37%4.34%4.39%1.59%1.70%1.49%1.70%1.80%1.64%1.59%1.89%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.35%
-17.68%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-5.4%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.14
-4.44%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33
-3.84%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17
-3.42%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.12
-2.8%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19
-2.74%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.39 мар. 2021 г.9
-2.34%14 июн. 2021 г.518 июн. 2021 г.525 июн. 2021 г.10
-1.83%17 дек. 2021 г.220 дек. 2021 г.323 дек. 2021 г.5
-1.67%16 июл. 2021 г.219 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.6

График волатильности

На текущий момент Roth IRA Retirement показывает волатильность на уровне 14.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.20%
19.51%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля