Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.04% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.86% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.39% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.97% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 11.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 9.02% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.56% |
V Visa Inc. | Financial Services | 2.93% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -10.76% с начала года и доходность в 39.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
Top 10 Sharpe Ratio based | -17.74% | -3.15% | -3.85% | 23.77% | 54.24% | 44.56% |
Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -14.76% | 4.82% | -35.56% | -42.38% | 19.39% | 44.08% |
MA Mastercard Inc | 4.11% | -4.79% | 10.77% | 14.83% | 18.97% | 20.97% |
MSFT Microsoft Corporation | -9.16% | -1.63% | -8.02% | -8.63% | 21.11% | 27.15% |
NFLX Netflix, Inc. | 4.96% | -3.92% | 31.56% | 52.31% | 21.02% | 31.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.77% | -3.18% | -7.08% | 23.47% | 79.02% | 71.49% |
V Visa Inc. | 9.77% | -4.28% | 25.48% | 25.31% | 18.85% | 19.03% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -4.83% | -5.72% | 4.28% | 26.69% | 45.12% | 22.09% |
NOW ServiceNow, Inc. | -22.27% | -9.48% | -6.40% | 8.85% | 27.11% | 26.96% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.98% | -0.66% | 13.55% | 69.69% | 54.88% | 36.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -7.32% | -1.59% | -12.05% | 2.54% | -17.74% | ||||||||
2024 | 12.01% | 19.58% | 8.03% | -4.32% | 19.68% | 11.85% | -3.36% | 1.63% | 3.50% | 6.42% | 7.75% | -0.43% | 115.08% |
2023 | 26.06% | 12.00% | 12.42% | -4.31% | 26.54% | 13.07% | 6.08% | 2.20% | -8.72% | -6.14% | 15.63% | 4.52% | 143.96% |
2022 | -13.75% | -2.80% | 11.24% | -23.57% | -4.35% | -12.50% | 19.51% | -9.64% | -11.19% | 0.21% | 5.82% | -17.47% | -49.92% |
2021 | 3.37% | -3.14% | -2.23% | 7.23% | -1.93% | 13.91% | 0.99% | 9.75% | -2.19% | 25.13% | 10.63% | -6.55% | 64.46% |
2020 | 10.55% | 2.61% | -6.66% | 17.48% | 10.67% | 9.47% | 12.63% | 27.36% | -5.04% | -6.52% | 16.45% | 8.16% | 141.70% |
2019 | 10.89% | 7.07% | 5.08% | 3.88% | -12.42% | 11.01% | 0.32% | -2.55% | -0.55% | 9.04% | 7.87% | 6.65% | 53.66% |
2018 | 21.94% | 0.99% | -3.97% | 1.36% | 9.15% | 0.83% | -0.92% | 11.16% | 0.19% | -15.68% | -7.56% | -9.62% | 2.55% |
2017 | 8.01% | -1.69% | 3.64% | 2.00% | 16.32% | 0.33% | 7.14% | 3.68% | 2.72% | 9.61% | -2.44% | -0.48% | 59.10% |
2016 | -14.03% | -1.97% | 12.10% | -1.78% | 6.45% | -4.62% | 11.68% | 1.59% | 5.15% | 5.79% | 5.45% | 7.14% | 34.32% |
2015 | -2.11% | 7.55% | -4.81% | 11.70% | 5.07% | 0.00% | 6.13% | -4.42% | -0.43% | 5.25% | 8.89% | -0.09% | 36.04% |
2014 | 6.06% | 13.66% | -7.43% | -3.77% | 5.80% | 6.85% | -3.00% | 10.28% | -3.37% | 2.78% | 1.56% | -2.87% | 27.24% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.97 | -1.33 | 0.84 | -0.81 | -1.71 |
MA Mastercard Inc | 0.88 | 1.29 | 1.17 | 1.27 | 3.55 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.44 | 0.94 | -0.48 | -0.99 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.65 | 2.26 | 1.30 | 2.56 | 9.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.39 | 0.90 | 1.11 | 0.78 | 1.86 |
V Visa Inc. | 1.42 | 1.92 | 1.27 | 2.04 | 6.89 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.74 | 1.19 | 1.14 | 0.81 | 3.46 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.19 | 0.51 | 1.07 | 0.22 | 0.66 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.89 | 1.67 | 1.19 | 0.94 | 3.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.35% | 0.32% | 0.33% | 0.45% | 0.30% | 0.40% | 0.51% | 0.72% | 0.75% | 0.96% | 1.07% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
V Visa Inc. | 0.64% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 15.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.93% | 30 нояб. 2021 г. | 277 | 5 янв. 2023 г. | 110 | 14 июн. 2023 г. | 387 |
-37.27% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 304 |
-34.59% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
-29.43% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 116 | 25 июл. 2016 г. | 159 |
-27.95% | 7 янв. 2025 г. | 42 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 14.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NFLX | PANW | AMD | V | MA | NOW | NVDA | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
NFLX | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
PANW | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.54 | 0.43 | 0.41 |
AMD | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.60 | 0.45 |
V | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.83 | 0.46 | 0.40 | 0.53 |
MA | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.83 | 1.00 | 0.48 | 0.43 | 0.55 |
NOW | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.55 |
NVDA | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.56 |
MSFT | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 1.00 |