PortfoliosLab logo

Top 10 Sharpe Ratio based

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 33.39%NVDA 17.65%NOW 11.59%MA 9.86%PANW 9.02%TSLA 7.56%NFLX 4.97%AMD 3.04%V 2.93%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
48.22%
5.55%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 61.16% с начала года и доходность в 39.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк2.46%9.94%3.54%2.92%9.08%9.92%
Top 10 Sharpe Ratio based19.04%61.16%43.46%41.99%35.96%39.62%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
32.88%84.45%54.19%18.03%52.78%40.65%
MA
Mastercard Inc
-1.37%7.00%3.12%4.53%14.32%21.23%
MSFT
Microsoft Corporation
9.13%39.33%31.20%23.26%28.44%27.38%
NFLX
Netflix, Inc.
26.95%36.71%27.19%108.97%2.30%28.99%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.98%172.18%132.14%117.29%44.27%61.21%
V
Visa Inc.
-0.02%9.45%4.79%8.75%12.37%18.37%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
22.56%55.36%21.52%29.63%25.51%30.42%
NOW
ServiceNow, Inc.
22.38%39.84%27.58%14.28%24.54%30.95%
TSLA
Tesla, Inc.
29.45%68.47%6.58%-15.91%60.67%42.18%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLANFLXPANWAMDVNOWMANVDAMSFT
TSLA1.000.370.360.340.290.360.320.400.36
NFLX0.371.000.350.350.370.430.390.430.43
PANW0.360.351.000.340.380.540.380.430.41
AMD0.340.350.341.000.370.410.380.610.45
V0.290.370.380.371.000.490.840.460.57
NOW0.360.430.540.410.491.000.500.520.54
MA0.320.390.380.380.840.501.000.480.59
NVDA0.400.430.430.610.460.520.481.000.56
MSFT0.360.430.410.450.570.540.590.561.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Top 10 Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
1.21
0.10
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Top 10 Sharpe Ratio based0.51%0.45%0.31%0.40%0.52%0.75%0.79%1.04%1.17%1.34%1.43%1.42%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.84%0.57%0.49%0.45%0.45%0.54%0.60%0.76%0.69%0.54%0.27%0.23%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.05%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
V
Visa Inc.
1.09%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.31
MA
Mastercard Inc
0.17
MSFT
Microsoft Corporation
0.71
NFLX
Netflix, Inc.
2.06
NVDA
NVIDIA Corporation
1.87
V
Visa Inc.
0.33
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.74
NOW
ServiceNow, Inc.
0.34
TSLA
Tesla, Inc.
-0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune0
-12.00%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based с января 2010 показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-34%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.09%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-24.91%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.103
-14.07%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.591 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 8.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
8.52%
3.68%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля