PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Top 10 Sharpe Ratio based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 33.39%NVDA 17.65%NOW 11.59%MA 9.86%PANW 9.02%TSLA 7.56%NFLX 4.97%AMD 3.04%V 2.93%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

3.04%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

9.86%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

33.39%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

4.97%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

11.59%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

17.65%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

9.02%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

7.56%

V
Visa Inc.
Financial Services

2.93%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6,397.18%
298.60%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 31.75% с начала года и доходность в 40.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Top 10 Sharpe Ratio based31.75%8.27%32.91%49.87%45.18%40.45%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.29%-1.84%14.72%32.94%40.53%43.31%
MA
Mastercard Inc
4.56%-3.10%6.54%18.78%12.03%20.24%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.47%28.78%
NFLX
Netflix, Inc.
37.48%9.64%41.80%54.96%13.83%26.50%
NVDA
NVIDIA Corporation
166.34%39.78%169.78%209.00%105.66%76.05%
V
Visa Inc.
4.35%-3.28%5.28%19.15%10.58%18.62%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
7.61%0.17%3.26%28.71%36.01%28.08%
NOW
ServiceNow, Inc.
3.13%-3.88%4.35%28.84%21.59%28.31%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.36%1.81%-29.78%-31.68%64.13%28.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.56%8.34%2.35%-5.34%7.33%31.75%
202315.87%6.09%11.70%-0.33%15.27%8.86%1.87%0.27%-6.00%0.47%14.81%2.42%94.81%
2022-9.27%-1.60%4.11%-15.98%-2.36%-8.36%11.96%-6.65%-11.62%5.61%9.02%-9.91%-33.05%
20210.30%1.14%-1.91%7.10%-0.84%10.96%3.89%7.00%-3.13%15.99%5.25%-1.63%51.65%
202010.53%-1.86%-7.77%17.51%9.36%7.78%9.10%19.07%-5.32%-6.04%13.18%6.66%93.36%
20199.32%7.62%4.83%5.42%-10.04%9.50%2.59%-1.66%0.11%8.02%6.93%6.41%58.99%
201816.40%1.39%-2.99%2.59%7.61%1.28%2.24%10.47%1.03%-11.11%-1.47%-7.06%18.89%
20178.23%0.04%0.83%2.45%10.64%1.09%5.61%3.43%2.24%8.20%-0.88%0.64%50.80%
2016-11.01%-2.93%11.54%-1.20%7.74%-3.48%12.29%2.02%5.18%4.75%3.35%5.41%36.12%
2015-3.74%9.59%-4.65%10.33%2.34%-2.41%4.54%-3.64%1.47%11.47%7.33%1.54%37.63%
20142.62%10.47%-2.98%-3.29%5.22%4.29%-1.60%7.50%-1.11%4.46%3.24%-1.92%29.14%
20136.04%4.48%3.21%12.07%10.73%0.69%3.15%5.67%5.51%0.85%5.11%4.11%81.34%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 10 Sharpe Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8181
Top 10 Sharpe Ratio based
Ранг коэф-та Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Top 10 Sharpe Ratio based
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.561.081.130.601.72
MA
Mastercard Inc
1.291.711.241.544.55
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03
NFLX
Netflix, Inc.
1.492.261.301.045.66
NVDA
NVIDIA Corporation
4.694.881.6110.4530.14
V
Visa Inc.
1.622.221.282.586.42
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.701.101.201.082.36
NOW
ServiceNow, Inc.
0.941.301.191.164.18
TSLA
Tesla, Inc.
-0.60-0.690.92-0.47-1.09

Коэффициент Шарпа

Top 10 Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.36
2.14
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Top 10 Sharpe Ratio based0.30%0.33%0.45%0.30%0.40%0.51%0.72%0.75%0.97%1.07%1.19%1.25%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.55%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
V
Visa Inc.
0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-34%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.09%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-24.91%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.103
-14.07%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.591 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.23%
2.26%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANFLXPANWAMDVNOWMANVDAMSFT
TSLA1.000.360.350.340.290.350.310.380.35
NFLX0.361.000.340.360.370.440.380.430.43
PANW0.350.341.000.340.370.530.380.420.41
AMD0.340.360.341.000.370.410.380.610.45
V0.290.370.370.371.000.480.830.430.56
NOW0.350.440.530.410.481.000.490.510.55
MA0.310.380.380.380.830.491.000.460.57
NVDA0.380.430.420.610.430.510.461.000.56
MSFT0.350.430.410.450.560.550.570.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.