Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.04% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.86% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.39% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.97% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 11.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 9.02% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.56% |
V Visa Inc. | Financial Services | 2.93% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -16.16% с начала года и доходность в 43.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
| Top 10 Sharpe Ratio based | -16.16% | 3.39% | -15.22% | 28.98% | 49.11% | 43.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.99% | -6.37% | -38.14% | -38.60% | 11.78% | 45.76% |
MA Mastercard Inc | 1.63% | -1.16% | 5.47% | 16.05% | 15.77% | 20.25% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 3.45% | -8.11% | -2.82% | 19.33% | 25.12% |
NFLX Netflix, Inc. | 23.58% | 17.96% | 45.96% | 96.27% | 22.32% | 30.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | 1.22% | -21.56% | 26.56% | 72.92% | 70.79% |
V Visa Inc. | 6.23% | -2.24% | 19.40% | 23.01% | 15.26% | 18.52% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -1.64% | 3.60% | -2.31% | 22.83% | 41.07% | 22.02% |
NOW ServiceNow, Inc. | -10.83% | 18.49% | -0.59% | 30.64% | 26.26% | 28.97% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.44% | 8.12% | 5.85% | 69.32% | 41.11% | 34.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.32% | -1.59% | -12.05% | 4.51% | -16.16% | ||||||||
| 2024 | 12.01% | 19.58% | 8.03% | -4.32% | 19.68% | 11.85% | -3.36% | 1.63% | 3.50% | 6.42% | 7.75% | -0.43% | 115.08% |
| 2023 | 26.06% | 12.00% | 12.42% | -4.31% | 26.54% | 13.07% | 6.08% | 2.20% | -8.72% | -6.14% | 15.63% | 4.52% | 143.96% |
| 2022 | -13.75% | -2.80% | 11.24% | -23.57% | -4.35% | -12.50% | 19.51% | -9.64% | -11.19% | 0.21% | 5.82% | -17.47% | -49.92% |
| 2021 | 3.37% | -3.14% | -2.23% | 7.23% | -1.93% | 13.91% | 0.99% | 9.75% | -2.19% | 25.13% | 10.63% | -6.55% | 64.46% |
| 2020 | 10.55% | 2.61% | -6.66% | 17.48% | 10.67% | 9.47% | 12.63% | 27.36% | -5.04% | -6.52% | 16.45% | 8.16% | 141.70% |
| 2019 | 10.89% | 7.07% | 5.08% | 3.88% | -12.42% | 11.01% | 0.32% | -2.55% | -0.55% | 9.04% | 7.87% | 6.65% | 53.66% |
| 2018 | 21.94% | 0.99% | -3.97% | 1.36% | 9.15% | 0.83% | -0.92% | 11.16% | 0.19% | -15.68% | -7.56% | -9.62% | 2.55% |
| 2017 | 8.01% | -1.69% | 3.64% | 2.00% | 16.32% | 0.33% | 7.14% | 3.68% | 2.72% | 9.61% | -2.44% | -0.48% | 59.10% |
| 2016 | -14.03% | -1.97% | 12.10% | -1.78% | 6.45% | -4.62% | 11.68% | 1.59% | 5.15% | 5.79% | 5.45% | 7.14% | 34.32% |
| 2015 | -2.11% | 7.55% | -4.81% | 11.70% | 5.07% | 0.00% | 6.13% | -4.42% | -0.43% | 5.25% | 8.89% | -0.09% | 36.04% |
| 2014 | 6.06% | 13.66% | -7.43% | -3.77% | 5.80% | 6.85% | -3.00% | 10.28% | -3.37% | 2.78% | 1.56% | -2.87% | 27.24% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.68 | -0.83 | 0.90 | -0.58 | -1.30 |
MA Mastercard Inc | 0.76 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 3.94 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.77 | 3.52 | 1.47 | 4.45 | 15.49 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
V Visa Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.22 | 1.55 | 5.27 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.61 | 1.08 | 1.13 | 0.82 | 2.55 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.62 | 1.17 | 1.16 | 0.72 | 2.06 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.30 | 2.13 | 1.25 | 1.60 | 4.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.32% | 0.33% | 0.45% | 0.30% | 0.40% | 0.51% | 0.72% | 0.75% | 0.96% | 1.07% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
V Visa Inc. | 0.66% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 22.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.93% | 30 нояб. 2021 г. | 277 | 5 янв. 2023 г. | 110 | 14 июн. 2023 г. | 387 |
| -37.27% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 304 |
| -34.59% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -34.47% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.43% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 116 | 25 июл. 2016 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 23.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | PANW | NFLX | AMD | V | MA | NOW | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.68 | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.72 | 0.71 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.65 |
| PANW | 0.49 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.56 |
| NFLX | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.60 |
| AMD | 0.51 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.61 | 0.46 | 0.60 |
| V | 0.68 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.83 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.50 |
| MA | 0.70 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.83 | 1.00 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.53 |
| NOW | 0.57 | 0.36 | 0.54 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.67 |
| NVDA | 0.61 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.61 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.84 |
| MSFT | 0.72 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 0.84 | 0.68 | 1.00 |