Top 10 Sharpe Ratio based

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 10 Sharpe Ratio based

Последнее обновление 9 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.04%
MA Mastercard Inc	Financial Services	9.86%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	33.39%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4.97%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	11.59%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.65%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	9.02%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.56%
V Visa Inc.	Financial Services	2.93%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top 10 Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 9 мая 2024 г. показал доходность в 18.25% с начала года и доходность в 40.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	8.76%	-0.28%	18.36%	25.94%	12.51%	10.71%
Top 10 Sharpe Ratio based	18.25%	-1.13%	29.14%	66.48%	41.70%	40.74%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.21%	-9.58%	35.24%	61.60%	40.71%	44.59%
MA Mastercard Inc	6.94%	-5.03%	17.04%	19.45%	13.60%	20.63%
MSFT Microsoft Corporation	9.38%	-3.31%	13.47%	34.82%	27.75%	28.54%
NFLX Netflix, Inc.	25.18%	-3.01%	39.58%	83.50%	11.07%	29.28%
NVDA NVIDIA Corporation	82.58%	3.76%	94.15%	216.55%	85.10%	70.96%
V Visa Inc.	6.67%	-0.21%	13.86%	19.77%	12.32%	18.92%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.76%	12.82%	25.69%	54.72%	31.16%	31.62%
NOW ServiceNow, Inc.	2.06%	-8.22%	15.30%	63.35%	21.33%	31.61%
TSLA Tesla, Inc.	-29.68%	1.01%	-21.34%	3.29%	61.55%	30.60%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	8.56%	8.34%	2.35%	-5.32%
2023										0.47%	14.81%	2.42%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 10 Sharpe Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Top 10 Sharpe Ratio based

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 10 Sharpe Ratio based

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.29	1.93	1.24	1.46	4.32
MA Mastercard Inc	1.15	1.56	1.21	1.48	4.96
MSFT Microsoft Corporation	1.61	2.22	1.27	2.63	6.41
NFLX Netflix, Inc.	2.28	3.18	1.42	1.62	9.18
NVDA NVIDIA Corporation	4.25	4.89	1.60	10.62	30.63
V Visa Inc.	1.43	1.97	1.25	1.91	6.34
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.23	1.60	1.29	1.91	4.60
NOW ServiceNow, Inc.	2.26	2.72	1.37	1.73	11.38
TSLA Tesla, Inc.	0.03	0.43	1.05	0.03	0.07

Коэффициент Шарпа

Top 10 Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.52 до 2.45, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 10 Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Top 10 Sharpe Ratio based	0.31%	0.33%	0.45%	0.30%	0.40%	0.51%	0.72%	0.75%	0.96%	1.07%	1.20%	1.25%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.54%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 10 Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.38%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	380
-34%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-27.09%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-24.91%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	76	26 мая 2016 г.	103
-14.07%	3 сент. 2020 г.	3	8 сент. 2020 г.	59	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 10 Sharpe Ratio based

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NFLX	PANW	AMD	V	NOW	MA	NVDA	MSFT
TSLA	1.00	0.37	0.36	0.34	0.29	0.36	0.31	0.39	0.36
NFLX	0.37	1.00	0.34	0.36	0.37	0.44	0.39	0.43	0.43
PANW	0.36	0.34	1.00	0.34	0.38	0.54	0.38	0.43	0.41
AMD	0.34	0.36	0.34	1.00	0.37	0.41	0.38	0.61	0.45
V	0.29	0.37	0.38	0.37	1.00	0.48	0.83	0.44	0.56
NOW	0.36	0.44	0.54	0.41	0.48	1.00	0.49	0.51	0.55
MA	0.31	0.39	0.38	0.38	0.83	0.49	1.00	0.46	0.57
NVDA	0.39	0.43	0.43	0.61	0.44	0.51	0.46	1.00	0.56
MSFT	0.36	0.43	0.41	0.45	0.56	0.55	0.57	0.56	1.00