PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Top 10 Sharpe Ratio based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 33.39%NVDA 17.65%NOW 11.59%MA 9.86%PANW 9.02%TSLA 7.56%NFLX 4.97%AMD 3.04%V 2.93%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
3.04%
MA
Mastercard Inc
Financial Services
9.86%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
33.39%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
4.97%
NOW
ServiceNow, Inc.
Technology
11.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
17.65%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
9.02%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.56%
V
Visa Inc.
Financial Services
2.93%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,279.32%
316.17%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Top 10 Sharpe Ratio based на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -10.76% с начала года и доходность в 39.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.58%-3.06%-0.68%8.94%17.98%10.64%
Top 10 Sharpe Ratio based-17.74%-3.15%-3.85%23.77%54.24%44.56%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.76%4.82%-35.56%-42.38%19.39%44.08%
MA
Mastercard Inc
4.11%-4.79%10.77%14.83%18.97%20.97%
MSFT
Microsoft Corporation
-9.16%-1.63%-8.02%-8.63%21.11%27.15%
NFLX
Netflix, Inc.
4.96%-3.92%31.56%52.31%21.02%31.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.77%-3.18%-7.08%23.47%79.02%71.49%
V
Visa Inc.
9.77%-4.28%25.48%25.31%18.85%19.03%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-4.83%-5.72%4.28%26.69%45.12%22.09%
NOW
ServiceNow, Inc.
-22.27%-9.48%-6.40%8.85%27.11%26.96%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.98%-0.66%13.55%69.69%54.88%36.43%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.32%-1.59%-12.05%2.54%-17.74%
202412.01%19.58%8.03%-4.32%19.68%11.85%-3.36%1.63%3.50%6.42%7.75%-0.43%115.08%
202326.06%12.00%12.42%-4.31%26.54%13.07%6.08%2.20%-8.72%-6.14%15.63%4.52%143.96%
2022-13.75%-2.80%11.24%-23.57%-4.35%-12.50%19.51%-9.64%-11.19%0.21%5.82%-17.47%-49.92%
20213.37%-3.14%-2.23%7.23%-1.93%13.91%0.99%9.75%-2.19%25.13%10.63%-6.55%64.46%
202010.55%2.61%-6.66%17.48%10.67%9.47%12.63%27.36%-5.04%-6.52%16.45%8.16%141.70%
201910.89%7.07%5.08%3.88%-12.42%11.01%0.32%-2.55%-0.55%9.04%7.87%6.65%53.66%
201821.94%0.99%-3.97%1.36%9.15%0.83%-0.92%11.16%0.19%-15.68%-7.56%-9.62%2.55%
20178.01%-1.69%3.64%2.00%16.32%0.33%7.14%3.68%2.72%9.61%-2.44%-0.48%59.10%
2016-14.03%-1.97%12.10%-1.78%6.45%-4.62%11.68%1.59%5.15%5.79%5.45%7.14%34.32%
2015-2.11%7.55%-4.81%11.70%5.07%0.00%6.13%-4.42%-0.43%5.25%8.89%-0.09%36.04%
20146.06%13.66%-7.43%-3.77%5.80%6.85%-3.00%10.28%-3.37%2.78%1.56%-2.87%27.24%

Комиссия

Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 10 Sharpe Ratio based, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.48
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.92
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.79
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 2.13
^GSPC: 2.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.97-1.330.84-0.81-1.71
MA
Mastercard Inc
0.881.291.171.273.55
MSFT
Microsoft Corporation
-0.43-0.440.94-0.48-0.99
NFLX
Netflix, Inc.
1.652.261.302.569.08
NVDA
NVIDIA Corporation
0.390.901.110.781.86
V
Visa Inc.
1.421.921.272.046.89
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.741.191.140.813.46
NOW
ServiceNow, Inc.
0.190.511.070.220.66
TSLA
Tesla, Inc.
0.891.671.190.943.17

Top 10 Sharpe Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.58
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.35%0.32%0.33%0.45%0.30%0.40%0.51%0.72%0.75%0.96%1.07%1.20%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
V
Visa Inc.
0.64%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.06%
-7.70%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 15.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.93%30 нояб. 2021 г.2775 янв. 2023 г.11014 июн. 2023 г.387
-37.27%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.304
-34.59%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4315 мая 2020 г.61
-29.43%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.11625 июл. 2016 г.159
-27.95%7 янв. 2025 г.4210 мар. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 14.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
5.74%
Top 10 Sharpe Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANFLXPANWAMDVMANOWNVDAMSFT
TSLA1.000.370.350.340.280.310.350.380.36
NFLX0.371.000.350.360.360.380.450.430.44
PANW0.350.351.000.340.360.370.540.430.41
AMD0.340.360.341.000.360.360.410.600.45
V0.280.360.360.361.000.830.460.400.53
MA0.310.380.370.360.831.000.480.430.55
NOW0.350.450.540.410.460.481.000.510.55
NVDA0.380.430.430.600.400.430.511.000.56
MSFT0.360.440.410.450.530.550.550.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab