Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.39% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.65% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 11.59% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 9.02% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.56% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 4.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.04% |
V Visa Inc. | Financial Services | 2.93% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 61.16% с начала года и доходность в 39.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 2.46% | 9.94% | 3.54% | 2.92% | 9.08% | 9.92% |
| Top 10 Sharpe Ratio based | 19.04% | 61.16% | 43.46% | 41.99% | 35.96% | 39.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 32.88% | 84.45% | 54.19% | 18.03% | 52.78% | 40.65% |
MA Mastercard Inc | -1.37% | 7.00% | 3.12% | 4.53% | 14.32% | 21.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.13% | 39.33% | 31.20% | 23.26% | 28.44% | 27.38% |
NFLX Netflix, Inc. | 26.95% | 36.71% | 27.19% | 108.97% | 2.30% | 28.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 40.98% | 172.18% | 132.14% | 117.29% | 44.27% | 61.21% |
V Visa Inc. | -0.02% | 9.45% | 4.79% | 8.75% | 12.37% | 18.37% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 22.56% | 55.36% | 21.52% | 29.63% | 25.51% | 30.42% |
NOW ServiceNow, Inc. | 22.38% | 39.84% | 27.58% | 14.28% | 24.54% | 30.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 29.45% | 68.47% | 6.58% | -15.91% | 60.67% | 42.18% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | NFLX | PANW | AMD | V | NOW | MA | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.36 |
| NFLX | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |
| PANW | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| AMD | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.61 | 0.45 |
| V | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.46 | 0.57 |
| NOW | 0.36 | 0.43 | 0.54 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| MA | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.84 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.59 |
| NVDA | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.61 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.52% | 0.75% | 0.79% | 1.04% | 1.17% | 1.34% | 1.43% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.84% | 0.57% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.76% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
V Visa Inc. | 1.09% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.31 | ||||
MA Mastercard Inc | 0.17 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.71 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 2.06 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 1.87 | ||||
V Visa Inc. | 0.33 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.74 | ||||
NOW ServiceNow, Inc. | 0.34 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based с января 2010 показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -24.91% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 103 |
| -14.07% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 59 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 8.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.