Magnificent 7
The "Magnificent Seven" stocks are a group of seven large-cap technology companies that have been driving growth in the stock market for several years. They are:
- Alphabet (GOOGL): The parent company of Google, Alphabet is the world's leading search engine and advertising platform.
- Amazon (AMZN): The world's largest online retailer, Amazon also has a growing cloud computing business.
- Apple (AAPL): The world's most valuable company, Apple designs and sells smartphones, computers, tablets, and other consumer electronics.
- Meta Platforms (META): The parent company of Facebook, Instagram, and WhatsApp, Meta is the world's largest social media company.
- Microsoft (MSFT): The world's largest software company, Microsoft produces the Windows operating system, Office productivity suite, and Xbox gaming console.
- Nvidia (NVDA): A leading manufacturer of graphics processing units (GPUs), Nvidia is also developing artificial intelligence (AI) and autonomous driving technology.
- Tesla (TSLA): The world's leading electric vehicle maker, Tesla is also developing battery storage and solar energy products.
The Magnificent Seven stocks have been outperforming the broader market for several years, and they are expected to continue to do so in the future. This is due to several factors, including:
- Their strong track records of innovation and growth: The Magnificent Seven companies are all leaders in their respective industries, and they have a proven track record of innovation and growth.
- Their large and growing addressable markets: The markets that the Magnificent Seven companies serve are all large and growing, which provides them with ample opportunities for growth.
- Their strong balance sheets: The Magnificent Seven companies all have strong balance sheets, which gives them the financial flexibility to invest in future growth.
However, there are also some risks associated with investing in the Magnificent Seven stocks. These risks include:
- Valuation: The Magnificent Seven stocks are all highly valued, which makes them more susceptible to corrections in the stock market.
- Regulation: The tech industry is facing increasing scrutiny from regulators, which could pose a risk to the profits of the Magnificent Seven companies.
- Competition: The tech industry is a very competitive one, and the Magnificent Seven companies face challenges from new and existing competitors.
Despite these risks, the Magnificent Seven stocks are still attractive investments for many investors. They offer the potential for high returns, and they are well-positioned to benefit from the long-term growth of the tech industry.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Magnificent 7 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 70.20% с начала года и доходность в 39.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Magnificent 7 | 70.20% | 11.13% | 29.40% | 69.63% | 44.92% | 39.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 73.29% | 22.14% | 135.84% | 70.51% | 72.53% | 39.83% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 48.12% | 14.17% | 21.28% | 46.70% | 20.32% | 30.80% |
GOOGL Alphabet Inc. | 39.84% | 18.26% | 8.87% | 38.06% | 23.84% | 21.91% |
AAPL Apple Inc | 33.24% | 11.05% | 22.92% | 32.50% | 30.03% | 26.03% |
META Meta Platforms, Inc. | 70.12% | 7.37% | 20.44% | 70.39% | 24.10% | 22.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.61% | 4.38% | -2.40% | 17.07% | 23.72% | 26.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 182.10% | -1.60% | 18.27% | 186.09% | 88.32% | 76.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03% | 11.97% | 2.32% | -2.11% | 8.32% | 9.20% | -0.50% | -0.54% | 6.71% | -0.22% | 8.78% | 70.20% | |
| 2023 | 21.08% | 6.66% | 13.13% | 0.94% | 15.42% | 9.25% | 5.29% | -0.75% | -5.48% | -2.78% | 11.67% | 3.82% | 107.05% |
| 2022 | -8.71% | -6.76% | 8.27% | -17.51% | -3.87% | -10.69% | 16.11% | -6.58% | -11.89% | -4.96% | 6.42% | -12.43% | -44.75% |
| 2021 | 1.88% | -1.60% | 2.10% | 9.95% | -2.11% | 9.75% | 2.83% | 7.16% | -5.60% | 14.19% | 6.18% | -1.94% | 49.55% |
| 2020 | 11.93% | -2.12% | -9.02% | 22.30% | 7.57% | 11.09% | 13.39% | 25.68% | -9.12% | -2.83% | 12.11% | 6.06% | 117.95% |
| 2019 | 8.19% | 2.03% | 5.39% | 4.08% | -12.21% | 10.10% | 4.56% | -2.71% | 2.26% | 10.48% | 5.29% | 8.68% | 53.93% |
| 2018 | 13.26% | -0.86% | -7.77% | 3.22% | 7.29% | 3.03% | 0.44% | 8.47% | -2.81% | -7.20% | -4.30% | -8.94% | 1.18% |
| 2017 | 7.97% | 2.17% | 5.26% | 4.53% | 9.84% | -1.21% | 3.76% | 4.23% | -0.79% | 8.68% | 0.02% | -0.34% | 53.09% |
| 2016 | -6.87% | -2.43% | 10.60% | -1.75% | 7.77% | -2.97% | 11.27% | 0.83% | 4.12% | 0.34% | 1.07% | 5.96% | 29.61% |
| 2015 | -0.95% | 7.23% | -3.05% | 7.75% | 2.14% | -0.43% | 7.95% | -2.50% | 1.10% | 11.07% | 5.37% | 0.65% | 41.44% |
| 2014 | 2.63% | 11.21% | -6.00% | -0.43% | 4.17% | 4.18% | -0.41% | 8.07% | -1.90% | 0.01% | 4.84% | -5.00% | 21.90% |
| 2013 | 3.98% | -1.70% | 0.98% | 10.45% | 16.72% | 2.05% | 13.07% | 7.03% | 9.04% | 4.29% | 1.26% | 4.96% | 98.60% |
Комиссия
Комиссия Magnificent 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnificent 7 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 1.10 | 1.89 | 1.23 | 1.06 | 3.02 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.66 | 2.27 | 1.29 | 2.06 | 7.74 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.40 | 1.95 | 1.26 | 1.77 | 4.28 |
AAPL Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.92 | 2.80 | 1.38 | 3.80 | 11.66 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 2.57 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.54 | 3.70 | 1.47 | 6.85 | 21.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnificent 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.18% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.84% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnificent 7 показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка Magnificent 7 составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.84% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 128 | 5 июл. 2023 г. | 405 |
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.49% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
| -19.45% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -17.87% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnificent 7 составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | NVDA | META | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| NVDA | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| META | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.39 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.36 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |