Magnificent 7

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnificent 7

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

The "Magnificent Seven" stocks are a group of seven large-cap technology companies that have been driving growth in the stock market for several years. They are:

Alphabet (GOOGL): The parent company of Google, Alphabet is the world's leading search engine and advertising platform.
Amazon (AMZN): The world's largest online retailer, Amazon also has a growing cloud computing business.
Apple (AAPL): The world's most valuable company, Apple designs and sells smartphones, computers, tablets, and other consumer electronics.
Meta Platforms (META): The parent company of Facebook, Instagram, and WhatsApp, Meta is the world's largest social media company.
Microsoft (MSFT): The world's largest software company, Microsoft produces the Windows operating system, Office productivity suite, and Xbox gaming console.
Nvidia (NVDA): A leading manufacturer of graphics processing units (GPUs), Nvidia is also developing artificial intelligence (AI) and autonomous driving technology.
Tesla (TSLA): The world's leading electric vehicle maker, Tesla is also developing battery storage and solar energy products.

The Magnificent Seven stocks have been outperforming the broader market for several years, and they are expected to continue to do so in the future. This is due to several factors, including:

Their strong track records of innovation and growth: The Magnificent Seven companies are all leaders in their respective industries, and they have a proven track record of innovation and growth.
Their large and growing addressable markets: The markets that the Magnificent Seven companies serve are all large and growing, which provides them with ample opportunities for growth.
Their strong balance sheets: The Magnificent Seven companies all have strong balance sheets, which gives them the financial flexibility to invest in future growth.

However, there are also some risks associated with investing in the Magnificent Seven stocks. These risks include:

Valuation: The Magnificent Seven stocks are all highly valued, which makes them more susceptible to corrections in the stock market.
Regulation: The tech industry is facing increasing scrutiny from regulators, which could pose a risk to the profits of the Magnificent Seven companies.
Competition: The tech industry is a very competitive one, and the Magnificent Seven companies face challenges from new and existing competitors.

Despite these risks, the Magnificent Seven stocks are still attractive investments for many investors. They offer the potential for high returns, and they are well-positioned to benefit from the long-term growth of the tech industry.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	14.29%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	14.29%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	14.29%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	14.29%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14.29%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Magnificent 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Magnificent 7 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 31.77% с начала года и доходность в 36.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.78%	-0.38%	11.47%	18.82%	12.44%	10.64%
Magnificent 7	31.77%	0.18%	25.31%	43.42%	43.78%	36.38%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-13.08%	18.30%	3.93%	-18.58%	70.31%	30.72%
AMZN Amazon.com, Inc.	19.01%	-2.55%	15.27%	40.04%	13.28%	27.35%
GOOGL Alphabet Inc.	23.72%	-3.68%	16.23%	41.42%	22.73%	19.22%
AAPL Apple Inc	13.81%	5.00%	12.66%	13.47%	34.37%	26.10%
META Meta Platforms, Inc.	30.58%	-7.54%	18.31%	56.97%	18.33%	19.96%
MSFT Microsoft Corporation	14.47%	-4.19%	6.93%	23.16%	26.14%	27.53%
NVDA NVIDIA Corporation	130.74%	-3.27%	86.21%	150.19%	92.64%	75.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.03%	11.97%	2.32%	-2.11%	8.32%	9.21%							31.77%
2023	21.09%	6.66%	13.13%	0.94%	15.42%	9.25%	5.29%	-0.75%	-5.48%	-2.78%	11.67%	3.82%	107.05%
2022	-8.71%	-6.76%	8.27%	-17.51%	-3.87%	-10.69%	16.11%	-6.58%	-11.89%	-4.96%	6.42%	-12.43%	-44.75%
2021	1.88%	-1.60%	2.10%	9.95%	-2.11%	9.75%	2.83%	7.16%	-5.60%	14.19%	6.18%	-1.94%	49.55%
2020	11.93%	-2.12%	-9.02%	22.30%	7.57%	11.09%	13.39%	25.68%	-9.12%	-2.83%	12.11%	6.06%	117.95%
2019	8.19%	2.03%	5.39%	4.08%	-12.21%	10.10%	4.56%	-2.71%	2.26%	10.48%	5.29%	8.68%	53.93%
2018	13.26%	-0.86%	-7.77%	3.22%	7.29%	3.03%	0.44%	8.47%	-2.81%	-7.20%	-4.30%	-8.94%	1.19%
2017	7.97%	2.17%	5.26%	4.53%	9.84%	-1.21%	3.76%	4.23%	-0.79%	8.68%	0.02%	-0.34%	53.09%
2016	-6.87%	-2.43%	10.60%	-1.75%	7.78%	-2.98%	11.27%	0.83%	4.12%	0.34%	1.07%	5.96%	29.62%
2015	-0.95%	7.23%	-3.05%	7.75%	2.14%	-0.43%	7.95%	-2.50%	1.10%	11.07%	5.37%	0.65%	41.44%
2014	2.64%	11.21%	-6.00%	-0.44%	4.17%	4.17%	-0.41%	8.07%	-1.90%	0.01%	4.84%	-5.01%	21.90%
2013	3.98%	-1.70%	0.98%	10.45%	16.72%	2.05%	13.07%	7.03%	9.04%	4.29%	1.26%	4.95%	98.60%

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Magnificent 7 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Magnificent 7

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magnificent 7

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	-0.37	-0.22	0.97	-0.30	-0.78
AMZN Amazon.com, Inc.	1.45	2.20	1.26	1.12	8.16
GOOGL Alphabet Inc.	1.51	2.03	1.29	2.29	9.14
AAPL Apple Inc	0.62	1.03	1.12	0.84	1.67
META Meta Platforms, Inc.	1.58	2.40	1.31	2.26	9.09
MSFT Microsoft Corporation	1.25	1.72	1.22	1.94	5.78
NVDA NVIDIA Corporation	3.35	3.74	1.47	7.89	21.82

Коэффициент Шарпа

Magnificent 7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnificent 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Magnificent 7	0.21%	0.18%	0.27%	0.18%	0.24%	0.36%	0.56%	0.52%	0.68%	0.78%	0.83%	0.95%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnificent 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnificent 7 показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка Magnificent 7 составляет 11.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.84%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	128	5 июл. 2023 г.	405
-35.01%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-27.49%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	281
-19.45%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	39	6 апр. 2016 г.	67
-16.09%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnificent 7 составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnificent 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	META	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL
TSLA	1.00	0.33	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36
META	0.33	1.00	0.47	0.45	0.56	0.50	0.60
NVDA	0.38	0.47	1.00	0.48	0.51	0.56	0.51
AAPL	0.38	0.45	0.48	1.00	0.50	0.56	0.54
AMZN	0.39	0.56	0.51	0.50	1.00	0.59	0.65
MSFT	0.36	0.50	0.56	0.56	0.59	1.00	0.65
GOOGL	0.36	0.60	0.51	0.54	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.