PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Magnificent 7

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The "Magnificent Seven" stocks are a group of seven large-cap technology companies that have been driving growth in the stock market for several years. They are:

  • Alphabet (GOOGL): The parent company of Google, Alphabet is the world's leading search engine and advertising platform.
  • Amazon (AMZN): The world's largest online retailer, Amazon also has a growing cloud computing business.
  • Apple (AAPL): The world's most valuable company, Apple designs and sells smartphones, computers, tablets, and other consumer electronics.
  • Meta Platforms (META): The parent company of Facebook, Instagram, and WhatsApp, Meta is the world's largest social media company.
  • Microsoft (MSFT): The world's largest software company, Microsoft produces the Windows operating system, Office productivity suite, and Xbox gaming console.
  • Nvidia (NVDA): A leading manufacturer of graphics processing units (GPUs), Nvidia is also developing artificial intelligence (AI) and autonomous driving technology.
  • Tesla (TSLA): The world's leading electric vehicle maker, Tesla is also developing battery storage and solar energy products.

The Magnificent Seven stocks have been outperforming the broader market for several years, and they are expected to continue to do so in the future. This is due to several factors, including:

  • Their strong track records of innovation and growth: The Magnificent Seven companies are all leaders in their respective industries, and they have a proven track record of innovation and growth.
  • Their large and growing addressable markets: The markets that the Magnificent Seven companies serve are all large and growing, which provides them with ample opportunities for growth.
  • Their strong balance sheets: The Magnificent Seven companies all have strong balance sheets, which gives them the financial flexibility to invest in future growth.

However, there are also some risks associated with investing in the Magnificent Seven stocks. These risks include:

  • Valuation: The Magnificent Seven stocks are all highly valued, which makes them more susceptible to corrections in the stock market.
  • Regulation: The tech industry is facing increasing scrutiny from regulators, which could pose a risk to the profits of the Magnificent Seven companies.
  • Competition: The tech industry is a very competitive one, and the Magnificent Seven companies face challenges from new and existing competitors.

Despite these risks, the Magnificent Seven stocks are still attractive investments for many investors. They offer the potential for high returns, and they are well-positioned to benefit from the long-term growth of the tech industry.

Распределение активов


TSLA 14.29%AMZN 14.29%GOOGL 14.29%AAPL 14.29%META 14.29%MSFT 14.29%NVDA 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

AAPL
Apple Inc.
Technology

14.29%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

14.29%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,722.18%
296.62%
Magnificent 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Magnificent 7 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 15.19% с начала года и доходность в 34.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Magnificent 715.19%12.89%23.75%87.28%43.06%34.87%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%8.20%-17.29%6.15%59.52%28.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%19.03%16.29%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-2.45%-4.93%23.79%33.69%26.85%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%28.89%69.66%188.11%25.40%22.05%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%4.70%26.91%66.82%31.17%29.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.03%11.84%
2023-0.75%-5.48%-2.78%11.67%3.82%

Коэффициент Шарпа

Magnificent 7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.66. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.66

Коэффициент Шарпа Magnificent 7 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.66
2.44
Magnificent 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magnificent 70.19%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.84%0.95%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Magnificent 7
3.66
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
AAPL
Apple Inc.
1.27
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMETAAAPLNVDAMSFTAMZNGOOGL
TSLA1.000.340.370.400.360.400.36
META0.341.000.460.470.500.560.60
AAPL0.370.461.000.500.570.510.54
NVDA0.400.470.501.000.570.520.52
MSFT0.360.500.570.571.000.590.65
AMZN0.400.560.510.520.591.000.66
GOOGL0.360.600.540.520.650.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Magnificent 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnificent 7 показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.84%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1285 июл. 2023 г.405
-35.01%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.49%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-19.45%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-16.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Magnificent 7 составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.14%
3.47%
Magnificent 7
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев