PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
50/50 Stocks/Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

50/50 Stocks/Bonds

Последнее обновление 9 мая 2024 г.

A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.

Распределение активов

FFRHX 50%FGLGX 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds

50%

FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
171.42%
263.32%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX

Доходность по периодам

50/50 Stocks/Bonds на 9 мая 2024 г. показал доходность в 8.46% с начала года и доходность в 8.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		8.76%-0.28%18.36%25.94%12.51%10.71%
50/50 Stocks/Bonds8.46%0.80%14.89%21.42%10.83%8.57%
Активы портфеля:
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.70%0.59%5.62%11.57%5.01%4.22%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		13.20%1.00%24.57%31.64%16.40%12.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.38%3.07%2.60%-0.39%
2023-1.38%4.85%2.93%

Комиссия

Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
График комиссии FGLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50/50 Stocks/Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9595
50/50 Stocks/Bonds
Ранг коэф-та Шарпа 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

50/50 Stocks/Bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0019.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.40
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		4.2011.523.5311.8365.72
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		2.753.881.483.3111.80

Коэффициент Шарпа

50/50 Stocks/Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.52 до 2.45, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
3.52
2.19
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
50/50 Stocks/Bonds6.56%6.76%5.80%6.24%6.14%5.93%8.50%4.64%2.81%5.25%4.39%3.40%
Активы портфеля:
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.45%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		4.67%5.29%6.55%9.22%8.44%6.72%12.29%5.23%1.69%6.26%4.77%3.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-1.27%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-12.63%13 янв. 2022 г.18230 сент. 2022 г.897 февр. 2023 г.271
-12.45%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.293
-12.16%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.143
-5.9%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.9131 июл. 2018 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02%
4.08%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FFRHXFGLGX
FFRHX1.000.29
FGLGX0.291.00