PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
50/50 Stocks/Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FFRHX 50%FGLGX 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
High Yield Bonds
50%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
Large Cap Blend Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
11.50%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX

Доходность по периодам

50/50 Stocks/Bonds на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.82% с начала года и доходность в 6.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
50/50 Stocks/Bonds15.82%1.40%5.88%18.96%8.90%6.84%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.09%0.89%4.24%9.98%5.70%4.61%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
23.79%1.91%7.50%28.30%11.69%8.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%3.07%2.60%-0.38%2.72%0.76%1.44%-1.35%1.69%0.76%15.82%
20235.54%-0.88%0.62%1.36%-0.55%4.27%2.91%-1.23%-1.58%-1.38%4.85%1.78%16.49%
20220.31%-0.73%0.49%-3.88%0.34%-5.95%4.91%-2.39%-5.87%6.50%3.93%-2.82%-5.89%
20210.31%3.98%2.67%2.54%1.78%0.04%-0.15%-1.46%-1.16%3.33%-2.26%1.96%11.99%
2020-1.24%-5.25%-13.19%6.95%3.93%1.47%4.06%2.60%-1.88%-1.24%9.18%2.67%6.26%
20195.78%2.59%0.23%3.03%-4.13%3.51%0.96%-3.08%1.79%1.60%2.79%1.23%17.08%
20183.02%-2.74%-1.41%1.13%0.78%0.33%2.79%-1.41%0.59%-2.91%-0.33%-7.58%-7.91%
20170.71%1.92%-0.28%0.52%0.16%0.84%1.30%-1.83%1.88%0.60%1.61%0.82%8.50%
2016-3.72%-0.33%4.82%2.12%1.25%-0.99%3.13%1.31%0.55%-0.06%2.91%1.51%12.93%
2015-1.95%4.31%-0.91%1.84%0.31%-1.24%0.48%-3.80%-2.20%4.06%-0.14%-2.28%-1.86%
2014-1.98%2.08%0.95%0.28%1.37%1.42%-0.74%1.54%-0.92%1.18%1.14%-0.92%5.43%
20132.90%0.60%2.07%1.63%1.72%-1.11%3.22%-1.42%1.54%2.45%1.65%1.34%17.79%

Комиссия

Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FGLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50/50 Stocks/Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.872.46
Коэффициент Сортино 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.023.31
Коэффициент Омега 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.591.46
Коэффициент Кальмара 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.963.55
Коэффициент Мартина 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 15.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.1615.76
50/50 Stocks/Bonds
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
3.8812.504.1611.5461.50
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
2.192.871.422.9010.31

50/50 Stocks/Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.46
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.92%5.04%3.52%2.87%4.58%3.79%3.78%2.91%2.81%4.75%4.39%3.55%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.37%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
1.47%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%3.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-1.40%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-14.48%13 янв. 2022 г.18230 сент. 2022 г.17713 июн. 2023 г.359
-14.08%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.312
-12.92%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-5.9%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.9131 июл. 2018 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
4.07%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FFRHXFGLGX
FFRHX1.000.28
FGLGX0.281.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2012 г.