50/50 Stocks/Bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50/50 Stocks/Bonds на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 6.26% с начала года и доходность в 10.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 50/50 Stocks/Bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

50/50 Stocks/Bonds has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.52, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2012.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.34%) than losses (58.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.52 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50/50 Stocks/Bonds имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 50/50 Stocks/Bonds и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50/50 Stocks/Bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.87
• За 5 лет: 1.25
• За 10 лет: 1.07
• За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.