50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 4.01% с начала года и доходность в 7.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| 50/50 Stocks/Bonds | 4.01% | 3.41% | 6.89% | 19.66% | 10.18% | 7.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.00% | 0.66% | 6.18% | 11.74% | 6.83% | 5.59% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 6.19% | 4.86% | 7.25% | 24.14% | 12.17% | 9.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 3.63% | 3.51% | -0.87% | 3.32% | 1.39% | 1.45% | -1.51% | 1.77% | 0.69% | 4.12% | -3.04% | 16.80% |
| 2023 | 6.15% | -1.21% | 0.74% | 1.88% | -0.79% | 4.77% | 3.39% | -1.87% | -1.76% | -1.84% | 5.75% | 2.27% | 18.36% |
| 2022 | 0.33% | -0.80% | 0.55% | -4.90% | 1.12% | -7.06% | 5.87% | -3.53% | -6.79% | 7.63% | 4.45% | -3.07% | -7.22% |
| 2021 | 0.12% | 4.72% | 3.35% | 3.13% | 2.11% | -0.01% | -0.15% | -2.15% | -1.73% | 4.14% | -2.77% | 2.36% | 13.53% |
| 2020 | -1.54% | -6.04% | -13.42% | 7.51% | 3.90% | 1.64% | 4.45% | 2.81% | -2.27% | -1.49% | 10.46% | 2.93% | 6.89% |
| 2019 | 6.22% | 2.73% | 0.29% | 3.29% | -4.81% | 4.12% | 0.99% | -3.61% | 2.00% | 1.98% | 3.19% | 1.17% | 18.42% |
| 2018 | 3.51% | -3.37% | -1.59% | 1.20% | 0.93% | 0.61% | 3.15% | -1.79% | 0.57% | -3.54% | -0.18% | -8.82% | -9.53% |
| 2017 | 0.76% | 2.20% | -0.36% | 0.56% | 0.08% | 1.02% | 1.40% | -2.15% | 2.21% | 0.61% | 1.93% | 0.90% | 9.46% |
| 2016 | -4.20% | -0.33% | 5.18% | 2.09% | 1.33% | -1.13% | 3.38% | 1.34% | 0.53% | -0.16% | 3.34% | 1.57% | 13.37% |
| 2015 | -2.33% | 4.79% | -1.09% | 2.24% | 0.34% | -1.35% | 0.87% | -4.30% | -2.52% | 4.84% | -0.03% | -2.47% | -1.45% |
| 2014 | -2.27% | 2.30% | 1.04% | 0.30% | 1.47% | 1.53% | -0.81% | 1.72% | -0.94% | 1.55% | 1.28% | -0.87% | 6.37% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 Stocks/Bonds составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 4.11 | 13.83 | 4.25 | 13.59 | 69.57 |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.77 | 2.35 | 1.34 | 2.43 | 7.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.27% | 6.32% | 6.09% | 4.19% | 2.87% | 4.58% | 3.79% | 4.16% | 2.91% | 2.81% | 5.46% | 4.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 11.06% | 11.06% | 10.34% | 6.41% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 5.50% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 6.68% | 5.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 30.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.9% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -17.25% | 13 янв. 2022 г. | 182 | 30 сент. 2022 г. | 179 | 15 июн. 2023 г. | 361 |
| -16.58% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 316 |
| -13.85% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
| -7.32% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 94 | 3 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FFRHX | FGLGX | |
|---|---|---|
| FFRHX | 1.00 | 0.28 |
| FGLGX | 0.28 | 1.00 |