PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
50/50 Stocks/Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

50/50 Stocks/Bonds

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.

Распределение активов

FFRHX 50%FGLGX 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds

50%

FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
176.97%
280.09%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX

Доходность по периодам

50/50 Stocks/Bonds на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.68% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
50/50 Stocks/Bonds10.68%0.12%9.33%16.30%10.93%8.43%
Активы портфеля:
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		4.55%0.68%3.90%9.45%5.09%4.24%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		16.89%-0.44%14.77%23.15%16.53%12.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%3.07%2.60%-0.38%2.72%0.76%10.68%
20235.54%-0.88%0.62%1.36%-0.55%4.28%2.91%-0.54%-1.59%-1.38%4.85%2.93%18.60%
20220.31%-0.73%0.49%-3.88%0.34%-5.95%4.91%-0.21%-5.94%6.49%3.93%-2.82%-3.85%
20210.31%3.98%2.67%2.54%1.79%0.04%-0.15%1.07%-1.19%3.33%-2.26%2.81%15.79%
2020-1.24%-5.25%-13.19%6.95%3.93%1.47%4.06%3.76%-1.90%-1.24%9.18%3.35%8.14%
20195.78%2.59%0.23%3.03%-4.13%3.51%0.96%-1.77%1.81%1.60%2.78%2.20%19.81%
20183.02%-2.74%-1.41%1.13%0.77%0.33%2.79%1.12%0.60%-3.07%-0.34%-6.28%-4.39%
20170.71%1.92%-0.28%0.52%0.16%0.84%1.30%-0.62%1.90%0.60%1.61%1.43%10.51%
2016-3.72%-0.33%4.82%2.12%1.25%-0.99%3.13%1.31%0.55%-0.06%2.91%1.51%12.93%
2015-1.95%4.31%-0.91%1.84%0.31%-1.24%0.48%-3.80%-2.20%4.06%-0.14%-1.76%-1.33%
2014-1.98%2.08%0.95%0.28%1.37%1.42%-0.74%1.54%-0.92%1.18%1.14%-0.92%5.43%
20132.90%0.61%2.07%1.63%1.72%-1.11%3.23%-1.42%1.54%2.45%1.65%1.34%17.79%

Комиссия

Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
График комиссии FGLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50/50 Stocks/Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9191
50/50 Stocks/Bonds
Ранг коэф-та Шарпа 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

50/50 Stocks/Bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 50/50 Stocks/Bonds, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.7014.003.4712.4752.11
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		2.032.841.352.288.13

Коэффициент Шарпа

50/50 Stocks/Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.75
1.66
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
50/50 Stocks/Bonds6.49%6.76%5.80%6.24%6.14%5.93%8.50%4.64%2.81%5.25%4.39%3.55%
Активы портфеля:
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.46%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		4.52%5.29%6.55%9.22%8.44%6.72%12.29%5.23%1.69%6.26%4.77%3.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.91%
-4.24%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-12.63%13 янв. 2022 г.18230 сент. 2022 г.897 февр. 2023 г.271
-12.45%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.293
-12.3%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.144
-5.9%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.9131 июл. 2018 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.84%
3.80%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FFRHXFGLGX
FFRHX1.000.29
FGLGX0.291.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2012 г.