50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 12.74% с начала года и доходность в 6.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| 50/50 Stocks/Bonds | 13.47% | -2.39% | 2.73% | 13.65% | 8.19% | 6.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.86% | -0.32% | 3.75% | 7.97% | 5.30% | 4.74% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 19.09% | -4.39% | 1.71% | 19.34% | 10.64% | 8.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39% | 3.07% | 2.60% | -0.38% | 2.72% | 0.76% | 1.44% | -1.35% | 1.69% | 0.76% | 3.10% | 13.47% | |
| 2023 | 5.54% | -0.88% | 0.62% | 1.36% | -0.55% | 4.27% | 2.91% | -1.23% | -1.58% | -1.38% | 4.85% | 1.78% | 16.49% |
| 2022 | 0.31% | -0.73% | 0.49% | -3.88% | 0.34% | -5.95% | 4.91% | -2.39% | -5.87% | 6.50% | 3.93% | -2.82% | -5.89% |
| 2021 | 0.31% | 3.98% | 2.67% | 2.54% | 1.78% | 0.04% | -0.15% | -1.46% | -1.16% | 3.33% | -2.26% | 1.96% | 11.99% |
| 2020 | -1.24% | -5.25% | -13.19% | 6.95% | 3.93% | 1.47% | 4.06% | 2.60% | -1.88% | -1.24% | 9.18% | 2.67% | 6.26% |
| 2019 | 5.78% | 2.59% | 0.23% | 3.03% | -4.13% | 3.51% | 0.96% | -3.08% | 1.79% | 1.60% | 2.79% | 1.23% | 17.08% |
| 2018 | 3.02% | -2.74% | -1.41% | 1.13% | 0.78% | 0.33% | 2.79% | -1.41% | 0.59% | -2.91% | -0.33% | -7.58% | -7.91% |
| 2017 | 0.71% | 1.92% | -0.28% | 0.52% | 0.16% | 0.84% | 1.30% | -1.83% | 1.88% | 0.60% | 1.61% | 0.82% | 8.50% |
| 2016 | -3.72% | -0.33% | 4.82% | 2.12% | 1.25% | -0.99% | 3.13% | 1.31% | 0.55% | -0.06% | 2.91% | 1.51% | 12.93% |
| 2015 | -1.95% | 4.31% | -0.91% | 1.84% | 0.31% | -1.24% | 0.48% | -3.80% | -2.20% | 4.06% | -0.14% | -2.28% | -1.86% |
| 2014 | -1.98% | 2.08% | 0.95% | 0.28% | 1.37% | 1.42% | -0.74% | 1.54% | -0.92% | 1.18% | 1.14% | -0.92% | 5.43% |
| 2013 | 2.90% | 0.60% | 2.07% | 1.63% | 1.72% | -1.11% | 3.22% | -1.42% | 1.54% | 2.45% | 1.65% | 1.34% | 17.79% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 Stocks/Bonds составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 3.14 | 9.16 | 3.14 | 9.09 | 45.53 |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.45 | 1.93 | 1.28 | 1.94 | 6.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.21% | 5.04% | 3.52% | 2.87% | 4.58% | 3.79% | 3.78% | 2.91% | 2.81% | 4.75% | 4.39% | 3.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.64% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 0.79% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -14.48% | 13 янв. 2022 г. | 182 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 13 июн. 2023 г. | 359 |
| -14.08% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 312 |
| -12.92% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -5.9% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 91 | 31 июл. 2018 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FFRHX | FGLGX | |
|---|---|---|
| FFRHX | 1.00 | 0.28 |
| FGLGX | 0.28 | 1.00 |