50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 25 апр. 2025 г. показал доходность в -2.85% с начала года и доходность в 6.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| 50/50 Stocks/Bonds | -2.85% | -3.84% | -3.00% | 4.16% | 11.83% | 6.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.94% | -0.91% | 1.15% | 5.34% | 7.59% | 4.48% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -3.83% | -5.32% | -5.06% | 3.55% | 14.54% | 7.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.17% | -0.99% | -3.45% | -1.49% | -2.85% | ||||||||
| 2024 | 1.43% | 3.65% | 3.28% | -0.89% | 3.35% | 1.18% | 1.45% | -1.77% | 1.78% | 0.68% | 3.95% | -3.11% | 15.74% |
| 2023 | 6.15% | -1.21% | 0.74% | 1.62% | -0.80% | 4.78% | 3.39% | -1.88% | -2.02% | -1.86% | 5.78% | 2.00% | 17.46% |
| 2022 | 0.33% | -0.80% | 0.54% | -4.97% | 1.11% | -7.05% | 5.70% | -3.52% | -6.78% | 7.62% | 4.44% | -3.29% | -7.66% |
| 2021 | 0.13% | 4.70% | 3.34% | 3.12% | 2.10% | -0.01% | -0.15% | -2.14% | -1.72% | 4.13% | -2.76% | 2.35% | 13.50% |
| 2020 | -1.53% | -6.02% | -13.41% | 7.50% | 3.90% | 1.64% | 4.44% | 2.80% | -2.26% | -1.48% | 10.43% | 2.93% | 6.87% |
| 2019 | 6.20% | 2.73% | 0.29% | 3.29% | -4.80% | 4.10% | 0.99% | -3.59% | 2.00% | 1.97% | 3.17% | 1.17% | 18.38% |
| 2018 | 3.49% | -3.35% | -1.71% | 1.19% | 0.92% | 0.46% | 3.15% | -1.78% | 0.57% | -3.53% | -0.19% | -8.79% | -9.73% |
| 2017 | 0.76% | 2.19% | -0.36% | 0.56% | 0.09% | 1.01% | 1.39% | -2.14% | 2.20% | 0.61% | 1.92% | 0.89% | 9.41% |
| 2016 | -4.17% | -0.33% | 5.17% | 2.09% | 1.32% | -1.12% | 3.37% | 1.34% | 0.53% | -0.15% | 3.31% | 1.57% | 13.35% |
| 2015 | -2.33% | 4.78% | -1.09% | 1.98% | 0.34% | -1.35% | 0.61% | -4.29% | -2.51% | 4.51% | -0.04% | -2.46% | -2.23% |
| 2014 | -2.27% | 2.30% | 1.04% | 0.30% | 1.47% | 1.53% | -0.81% | 1.72% | -0.94% | 1.29% | 1.28% | -0.87% | 6.09% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 Stocks/Bonds составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.66 | 2.72 | 1.65 | 1.62 | 8.27 |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 0.20 | 0.41 | 1.06 | 0.21 | 0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.93% | 4.95% | 5.04% | 3.52% | 2.87% | 4.58% | 3.79% | 3.78% | 2.91% | 2.81% | 4.75% | 4.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.22% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.64% | 1.58% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.86% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -17.43% | 13 янв. 2022 г. | 182 | 30 сент. 2022 г. | 189 | 30 июн. 2023 г. | 371 |
| -16.52% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 316 |
| -14.27% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
| -13.35% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 9.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FFRHX | FGLGX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.91 | 0.91 |
| FFRHX | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.36 |
| FGLGX | 0.91 | 0.29 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.91 | 0.36 | 0.99 | 1.00 |