Best performing companies over - 10 years
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Best performing companies over - 10 years на 18 мая 2024 г. показал доходность в 22.24% с начала года и доходность в 55.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
Best performing companies over - 10 years | 22.24% | 11.08% | 35.50% | 77.34% | 67.79% | 55.06% |
Активы портфеля: | ||||||
Celsius Holdings, Inc. | 70.62% | 32.94% | 86.15% | 111.94% | 130.79% | 81.70% |
NVIDIA Corporation | 86.75% | 9.22% | 87.62% | 195.90% | 89.86% | 71.12% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 11.57% | 6.05% | 36.35% | 55.42% | 43.96% | 44.76% |
Tesla, Inc. | -28.58% | 18.36% | -24.26% | -1.49% | 67.07% | 29.65% |
Broadcom Inc. | 25.53% | 10.83% | 43.97% | 108.56% | 43.24% | 38.89% |
Cadence Design Systems, Inc. | 6.04% | 1.02% | 7.66% | 33.27% | 34.98% | 33.18% |
Builders FirstSource, Inc. | 0.07% | -8.36% | 25.05% | 38.93% | 61.21% | 37.32% |
Fair Isaac Corporation | 21.25% | 21.43% | 35.41% | 86.74% | 37.28% | 38.07% |
Palo Alto Networks, Inc. | 7.79% | 13.06% | 28.38% | 68.48% | 33.70% | 31.18% |
Texas Pacific Land Corporation | 17.22% | 4.78% | 12.24% | 39.43% | 22.35% | 32.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.20% | 14.55% | 1.57% | -5.89% | 22.24% | ||||||||
2023 | 13.81% | 6.81% | 8.06% | -4.16% | 20.18% | 10.96% | 3.54% | 6.74% | -6.74% | -4.88% | 14.30% | 8.86% | 104.79% |
2022 | -14.32% | 5.45% | 2.99% | -13.27% | 6.29% | -9.33% | 21.25% | -3.59% | -9.85% | 4.60% | 14.30% | -9.48% | -11.31% |
2021 | 0.60% | 6.52% | 2.93% | 5.55% | -0.23% | 8.80% | 2.08% | 7.24% | -2.81% | 13.95% | 5.74% | 4.28% | 68.97% |
2020 | 7.44% | -3.48% | -18.35% | 26.67% | 18.10% | 9.32% | 15.18% | 20.50% | -2.36% | -6.35% | 26.90% | 17.68% | 162.45% |
2019 | 15.06% | 5.20% | 6.41% | 1.94% | -9.82% | 12.14% | 5.45% | -4.73% | -2.62% | 7.78% | 12.92% | 7.32% | 69.66% |
2018 | 12.56% | -3.82% | -6.72% | 5.27% | 8.51% | 2.01% | 0.39% | 10.53% | 1.70% | -11.77% | -1.60% | -6.06% | 8.31% |
2017 | 9.83% | 7.28% | 1.45% | 2.28% | 3.40% | 4.51% | 3.54% | 6.56% | 3.80% | 1.26% | 1.07% | -0.08% | 54.72% |
2016 | -11.16% | 1.58% | 17.13% | 2.88% | 8.09% | -0.22% | 8.92% | 3.93% | 3.13% | -1.10% | 8.05% | 6.88% | 56.39% |
2015 | 1.27% | 19.27% | 1.50% | 19.92% | 3.15% | 3.90% | -1.92% | -5.61% | 1.92% | 2.24% | 5.95% | 2.53% | 65.13% |
2014 | 3.89% | 14.78% | 9.86% | -2.42% | 4.45% | 4.52% | -5.51% | 10.40% | -6.61% | 0.18% | 4.82% | -0.06% | 42.68% |
2013 | 5.58% | 2.05% | 3.09% | 5.48% | 19.86% | 2.19% | 6.70% | 7.98% | 2.41% | -2.90% | 3.63% | 4.15% | 77.44% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best performing companies over - 10 years среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Best performing companies over - 10 years
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Celsius Holdings, Inc. | 1.95 | 2.73 | 1.34 | 3.86 | 7.11 |
NVIDIA Corporation | 4.17 | 4.84 | 1.60 | 10.44 | 29.95 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.23 | 1.87 | 1.23 | 1.39 | 3.92 |
Tesla, Inc. | 0.04 | 0.44 | 1.05 | 0.03 | 0.08 |
Broadcom Inc. | 3.14 | 4.06 | 1.48 | 8.31 | 21.05 |
Cadence Design Systems, Inc. | 1.45 | 2.27 | 1.26 | 2.77 | 7.77 |
Builders FirstSource, Inc. | 0.87 | 1.27 | 1.19 | 1.29 | 3.43 |
Fair Isaac Corporation | 3.06 | 3.37 | 1.49 | 5.26 | 18.44 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.39 | 1.73 | 1.32 | 2.16 | 5.07 |
Texas Pacific Land Corporation | 1.16 | 1.68 | 1.22 | 0.76 | 2.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best performing companies over - 10 years | 0.36% | 0.42% | 0.72% | 0.49% | 1.39% | 0.61% | 0.58% | 0.32% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.41% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Pacific Land Corporation | 2.17% | 2.48% | 4.10% | 2.64% | 10.73% | 2.30% | 2.24% | 0.91% | 0.31% | 0.66% | 0.69% | 0.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.65% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
-28.81% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 126 |
-26.93% | 28 дек. 2021 г. | 92 | 9 мая 2022 г. | 184 | 1 февр. 2023 г. | 276 |
-20.98% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 54 |
-19.82% | 9 сент. 2014 г. | 25 | 13 окт. 2014 г. | 78 | 4 февр. 2015 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 8.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TPL | CELH | TSLA | BLDR | PANW | FICO | AMD | AVGO | CDNS | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
CELH | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
TSLA | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
BLDR | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
PANW | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.43 |
FICO | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.54 | 0.45 |
AMD | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.61 |
AVGO | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.58 |
CDNS | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.58 |
NVDA | 0.18 | 0.20 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 1.00 |