PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Best performing companies over - 10 years
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CELH 10%NVDA 10%AMD 10%TSLA 10%AVGO 10%CDNS 10%BLDR 10%FICO 10%PANW 10%TPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
10%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials
10%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive
10%
FICO
Fair Isaac Corporation
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
10%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
Energy
10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.22%
7.20%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Best performing companies over - 10 years на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 50.22% с начала года и доходность в 56.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
Best performing companies over - 10 years49.68%-2.10%16.22%53.08%64.93%56.41%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-48.75%2.38%-54.86%-43.08%81.38%68.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
163.96%-11.10%-0.06%171.70%85.71%74.71%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.35%-14.71%-26.52%-12.25%21.97%46.34%
TSLA
Tesla, Inc.
77.13%27.21%142.40%78.09%74.94%40.45%
AVGO
Broadcom Inc.
97.69%32.04%26.68%98.73%51.19%39.53%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
10.10%0.08%-5.86%10.74%33.83%31.87%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-12.37%-18.19%1.07%-9.38%42.61%36.14%
FICO
Fair Isaac Corporation
75.68%-10.49%44.74%77.02%40.61%39.88%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
28.43%-2.41%21.76%25.83%37.74%24.68%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
117.98%-21.45%45.91%112.41%37.08%40.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.20%14.55%1.57%-5.95%5.71%6.70%1.12%0.98%5.27%1.72%12.16%49.68%
202313.81%6.81%8.04%-4.16%20.18%10.93%3.54%6.69%-6.75%-4.88%14.26%8.86%104.54%
2022-14.32%5.45%2.93%-13.27%6.29%-9.67%21.25%-3.59%-9.88%4.60%14.30%-9.51%-11.74%
20210.60%6.52%2.83%5.55%-0.23%8.76%2.08%7.24%-2.84%13.95%5.74%4.25%68.64%
20207.44%-3.48%-18.60%26.67%18.10%9.32%15.18%20.50%-2.36%-6.35%26.90%17.26%160.71%
201915.06%5.20%6.21%1.94%-9.82%12.14%5.45%-4.73%-2.60%7.77%12.92%7.32%69.34%
201812.56%-3.82%-6.89%5.27%8.51%2.01%0.39%10.53%1.70%-11.77%-1.60%-6.06%8.11%
20179.83%7.27%1.38%2.28%3.40%4.51%3.54%6.56%3.80%1.26%1.07%-0.08%54.59%
2016-11.16%1.57%17.08%2.88%8.09%-0.22%8.92%3.93%3.13%-1.10%8.05%6.88%56.29%
20151.26%19.25%1.46%19.92%3.15%3.90%-1.92%-5.61%1.92%2.23%5.95%2.53%65.04%
20143.90%14.75%9.89%-2.42%4.45%4.50%-5.53%10.41%-6.61%0.20%4.82%-0.06%42.68%
20135.64%2.06%3.05%5.68%19.63%2.06%6.85%7.97%2.41%-2.90%3.63%4.17%77.53%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best performing companies over - 10 years составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.811.83
Коэффициент Сортино Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.352.46
Коэффициент Омега Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.301.34
Коэффициент Кальмара Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.132.72
Коэффициент Мартина Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.8211.89
Best performing companies over - 10 years
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.73-0.930.89-0.62-1.00
NVDA
NVIDIA Corporation
3.123.431.436.0518.75
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.32-0.140.98-0.35-0.62
TSLA
Tesla, Inc.
1.131.911.231.093.11
AVGO
Broadcom Inc.
1.752.631.333.7110.81
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.270.641.080.380.81
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-0.26-0.080.99-0.30-0.64
FICO
Fair Isaac Corporation
2.502.931.414.6114.44
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.520.881.160.751.57
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.393.251.462.3514.04

Best performing companies over - 10 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
1.83
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.23%0.26%0.45%0.32%0.67%0.46%0.43%0.25%0.21%0.26%0.33%0.45%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.72%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
1.56%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%0.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.86%
-3.66%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 6.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.82%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-28.81%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.126
-27.24%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.276
-20.99%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.54
-19.82%9 сент. 2014 г.2513 окт. 2014 г.784 февр. 2015 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 8.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.06%
3.62%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TPLCELHTSLABLDRPANWFICOAMDAVGONVDACDNS
TPL1.000.100.140.210.130.180.150.190.180.19
CELH0.101.000.170.190.170.160.180.160.200.21
TSLA0.140.171.000.280.350.270.340.380.380.36
BLDR0.210.190.281.000.300.390.300.360.330.37
PANW0.130.170.350.301.000.420.340.400.420.47
FICO0.180.160.270.390.421.000.380.430.440.53
AMD0.150.180.340.300.340.381.000.470.600.47
AVGO0.190.160.380.360.400.430.471.000.590.55
NVDA0.180.200.380.330.420.440.600.591.000.57
CDNS0.190.210.360.370.470.530.470.550.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab