Best performing companies over - 10 years
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 10% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Best performing companies over - 10 years на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.56% с начала года и доходность в 49.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
Best performing companies over - 10 years | -2.56% | 2.89% | 2.56% | 28.32% | 62.70% | 49.49% |
Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 30.83% | -6.23% | 9.47% | -53.67% | 84.28% | 43.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 3.69% | -15.42% | 33.46% | 74.89% | 71.37% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -18.21% | -4.04% | -30.35% | -32.40% | 14.69% | 45.91% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.88% | 1.57% | 15.35% | 59.55% | 43.90% | 33.97% |
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 18.33% | 21.24% | 66.43% | 55.03% | 36.67% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 2.56% | 16.31% | 9.24% | 11.47% | 32.45% | 32.51% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -20.15% | -12.96% | -33.65% | -39.53% | 46.08% | 24.80% |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.88% | 8.38% | 2.98% | 75.76% | 43.62% | 37.18% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 3.15% | 8.38% | 3.52% | 27.12% | 42.17% | 22.64% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 21.88% | -3.24% | 15.06% | 145.71% | 53.85% | 40.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.50% | -6.28% | -2.87% | 4.40% | 2.03% | -2.56% | |||||||
2024 | 3.20% | 14.55% | 1.57% | -5.95% | 5.71% | 6.70% | 1.12% | 0.98% | 5.27% | 1.72% | 12.16% | -5.41% | 47.75% |
2023 | 13.81% | 6.81% | 8.04% | -4.16% | 20.18% | 10.93% | 3.54% | 6.69% | -6.75% | -4.88% | 14.26% | 8.86% | 104.54% |
2022 | -14.32% | 5.45% | 2.93% | -13.27% | 6.29% | -9.67% | 21.25% | -3.59% | -9.88% | 4.60% | 14.30% | -9.51% | -11.74% |
2021 | 0.60% | 6.52% | 2.83% | 5.55% | -0.23% | 8.76% | 2.08% | 7.24% | -2.84% | 13.95% | 5.74% | 4.25% | 68.64% |
2020 | 7.44% | -3.48% | -18.60% | 26.67% | 18.10% | 9.32% | 15.18% | 20.50% | -2.36% | -6.35% | 26.90% | 17.26% | 160.71% |
2019 | 15.06% | 5.20% | 6.21% | 1.94% | -9.82% | 12.14% | 5.45% | -4.73% | -2.60% | 7.77% | 12.92% | 7.32% | 69.34% |
2018 | 12.56% | -3.82% | -6.89% | 5.27% | 8.51% | 2.01% | 0.39% | 10.53% | 1.70% | -11.77% | -1.60% | -6.06% | 8.11% |
2017 | 9.83% | 7.27% | 1.38% | 2.28% | 3.40% | 4.51% | 3.54% | 6.56% | 3.80% | 1.26% | 1.07% | -0.08% | 54.59% |
2016 | -11.16% | 1.57% | 17.08% | 2.88% | 8.09% | -0.22% | 8.92% | 3.93% | 3.13% | -1.10% | 8.05% | 6.88% | 56.29% |
2015 | 1.26% | 19.25% | 1.46% | 19.92% | 3.15% | 3.91% | -1.92% | -5.61% | 1.92% | 2.24% | 5.95% | 2.53% | 65.04% |
2014 | 3.90% | 14.75% | 9.89% | -2.42% | 4.45% | 4.50% | -5.53% | 10.40% | -6.61% | 0.20% | 4.82% | -0.06% | 42.68% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best performing companies over - 10 years составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.77 | -1.15 | 0.87 | -0.66 | -0.85 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.71 | -0.88 | 0.89 | -0.60 | -1.30 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.79 | 1.58 | 1.19 | 0.96 | 2.44 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93 | 1.67 | 1.22 | 1.42 | 4.00 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.28 | 0.70 | 1.09 | 0.41 | 0.81 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.81 | -1.02 | 0.87 | -0.80 | -1.56 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.41 | 2.94 | 1.39 | 2.71 | 6.07 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.80 | 1.32 | 1.16 | 1.08 | 3.32 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.45 | 2.91 | 1.43 | 3.68 | 8.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.45% | 0.32% | 0.67% | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.21% | 0.26% | 0.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.15% | 1.58% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 10.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.82% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
-28.81% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 126 |
-27.24% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 157 | 1 февр. 2023 г. | 276 |
-25.46% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-20.99% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 20.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TPL | CELH | TSLA | BLDR | PANW | FICO | AMD | AVGO | NVDA | CDNS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.24 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.60 | 0.51 | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
TPL | 0.31 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.36 |
CELH | 0.24 | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.55 |
TSLA | 0.45 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.57 |
BLDR | 0.53 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.53 |
PANW | 0.49 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.57 |
FICO | 0.60 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 0.56 |
AMD | 0.51 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.65 |
AVGO | 0.64 | 0.21 | 0.17 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
NVDA | 0.61 | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.58 | 0.68 |
CDNS | 0.66 | 0.20 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.66 |
Portfolio | 0.71 | 0.36 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 1.00 |