Best performing companies over - 10 years
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 10% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Best performing companies over - 10 years на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 23.94% с начала года и доходность в 54.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Best performing companies over - 10 years | 23.86% | -2.11% | 18.65% | 48.13% | 63.92% | 54.61% |
Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | -14.90% | -17.97% | -11.49% | -3.63% | 94.50% | 70.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -5.14% | -16.47% | -11.13% | 10.00% | 27.83% | 31.50% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -4.92% | 16.08% | -6.37% | 12.18% | 55.88% | 38.70% |
FICO Fair Isaac Corporation | 35.47% | 7.27% | 31.81% | 92.23% | 35.02% | 39.14% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.52% | 33.53% | 27.96% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 57.57% | 10.19% | 66.43% | 65.57% | 29.27% | 31.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.20% | 14.55% | 1.57% | -5.95% | 5.71% | 6.70% | 23.86% | ||||||
2023 | 13.81% | 6.81% | 8.04% | -4.16% | 20.18% | 10.93% | 3.54% | 6.69% | -6.75% | -4.88% | 14.26% | 8.86% | 104.54% |
2022 | -14.32% | 5.45% | 2.93% | -13.27% | 6.29% | -9.67% | 21.25% | -3.59% | -9.88% | 4.60% | 14.30% | -9.51% | -11.74% |
2021 | 0.60% | 6.52% | 2.83% | 5.55% | -0.23% | 8.76% | 2.08% | 7.24% | -2.84% | 13.95% | 5.74% | 4.25% | 68.64% |
2020 | 7.44% | -3.48% | -18.60% | 26.67% | 18.10% | 9.32% | 15.18% | 20.50% | -2.36% | -6.35% | 26.90% | 17.26% | 160.71% |
2019 | 15.06% | 5.20% | 6.21% | 1.94% | -9.82% | 12.14% | 5.45% | -4.73% | -2.62% | 7.78% | 12.92% | 7.32% | 69.34% |
2018 | 12.56% | -3.82% | -6.83% | 5.27% | 8.51% | 2.07% | 0.39% | 10.53% | 1.70% | -11.77% | -1.60% | -6.06% | 8.24% |
2017 | 9.83% | 7.37% | 1.38% | 2.28% | 3.40% | 4.51% | 3.54% | 6.56% | 3.80% | 1.26% | 1.07% | -0.08% | 54.73% |
2016 | -11.16% | 1.70% | 17.08% | 2.88% | 8.09% | -0.22% | 8.92% | 3.93% | 3.13% | -1.10% | 8.05% | 6.88% | 56.50% |
2015 | 1.27% | 19.42% | 1.46% | 19.92% | 3.15% | 3.90% | -1.92% | -5.61% | 1.92% | 2.23% | 5.96% | 2.53% | 65.27% |
2014 | 3.89% | 14.99% | 9.81% | -2.42% | 4.45% | 4.51% | -5.51% | 10.40% | -6.61% | 0.18% | 4.82% | -0.06% | 42.88% |
2013 | 5.58% | 2.36% | 3.10% | 5.48% | 19.86% | 2.19% | 6.70% | 7.98% | 2.41% | -2.90% | 3.63% | 4.15% | 77.98% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best performing companies over - 10 years среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.08 | 0.32 | 1.04 | -0.10 | -0.23 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.30 | 0.61 | 1.07 | 0.40 | 1.38 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.32 | 0.70 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.81 | 3.13 | 1.45 | 5.06 | 16.48 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.69 | 1.08 | 1.19 | 1.04 | 2.22 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.58 | 2.57 | 1.34 | 1.37 | 4.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best performing companies over - 10 years | 0.35% | 0.26% | 0.45% | 0.32% | 0.67% | 0.46% | 0.57% | 0.32% | 0.30% | 0.36% | 0.44% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.08% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.82% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
-28.81% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 126 |
-27.24% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 157 | 1 февр. 2023 г. | 276 |
-20.89% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 23 | 16 мар. 2016 г. | 53 |
-19.82% | 9 сент. 2014 г. | 25 | 13 окт. 2014 г. | 78 | 4 февр. 2015 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 9.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TPL | CELH | TSLA | BLDR | PANW | FICO | AMD | AVGO | CDNS | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
CELH | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
TSLA | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
BLDR | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
PANW | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.42 |
FICO | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.54 | 0.44 |
AMD | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.61 |
AVGO | 0.20 | 0.16 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.58 |
CDNS | 0.18 | 0.20 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.58 |
NVDA | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 1.00 |