PortfoliosLab logo
Best performing companies over - 10 years
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CELH 10%NVDA 10%AMD 10%TSLA 10%AVGO 10%CDNS 10%BLDR 10%FICO 10%PANW 10%TPL 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19,679.81%
317.32%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Best performing companies over - 10 years на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.56% с начала года и доходность в 49.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%0.28%-0.74%12.29%15.01%10.56%
Best performing companies over - 10 years-2.56%2.89%2.56%28.32%62.70%49.49%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
30.83%-6.23%9.47%-53.67%84.28%43.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
-14.73%3.69%-15.42%33.46%74.89%71.37%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-18.21%-4.04%-30.35%-32.40%14.69%45.91%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.88%1.57%15.35%59.55%43.90%33.97%
AVGO
Broadcom Inc.
-11.90%18.33%21.24%66.43%55.03%36.67%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.56%16.31%9.24%11.47%32.45%32.51%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-20.15%-12.96%-33.65%-39.53%46.08%24.80%
FICO
Fair Isaac Corporation
2.88%8.38%2.98%75.76%43.62%37.18%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.15%8.38%3.52%27.12%42.17%22.64%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
21.88%-3.24%15.06%145.71%53.85%40.07%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%-6.28%-2.87%4.40%2.03%-2.56%
20243.20%14.55%1.57%-5.95%5.71%6.70%1.12%0.98%5.27%1.72%12.16%-5.41%47.75%
202313.81%6.81%8.04%-4.16%20.18%10.93%3.54%6.69%-6.75%-4.88%14.26%8.86%104.54%
2022-14.32%5.45%2.93%-13.27%6.29%-9.67%21.25%-3.59%-9.88%4.60%14.30%-9.51%-11.74%
20210.60%6.52%2.83%5.55%-0.23%8.76%2.08%7.24%-2.84%13.95%5.74%4.25%68.64%
20207.44%-3.48%-18.60%26.67%18.10%9.32%15.18%20.50%-2.36%-6.35%26.90%17.26%160.71%
201915.06%5.20%6.21%1.94%-9.82%12.14%5.45%-4.73%-2.60%7.77%12.92%7.32%69.34%
201812.56%-3.82%-6.89%5.27%8.51%2.01%0.39%10.53%1.70%-11.77%-1.60%-6.06%8.11%
20179.83%7.27%1.38%2.28%3.40%4.51%3.54%6.56%3.80%1.26%1.07%-0.08%54.59%
2016-11.16%1.57%17.08%2.88%8.09%-0.22%8.92%3.93%3.13%-1.10%8.05%6.88%56.29%
20151.26%19.25%1.46%19.92%3.15%3.91%-1.92%-5.61%1.92%2.24%5.95%2.53%65.04%
20143.90%14.75%9.89%-2.42%4.45%4.50%-5.53%10.40%-6.61%0.20%4.82%-0.06%42.68%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best performing companies over - 10 years составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best performing companies over - 10 years, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.80
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.30
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.17
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.08
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 3.19
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.77-1.150.87-0.66-0.85
NVDA
NVIDIA Corporation
0.551.121.140.882.24
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.71-0.880.89-0.60-1.30
TSLA
Tesla, Inc.
0.791.581.190.962.44
AVGO
Broadcom Inc.
0.931.671.221.424.00
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.280.701.090.410.81
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-0.81-1.020.87-0.80-1.56
FICO
Fair Isaac Corporation
2.412.941.392.716.07
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.801.321.161.083.32
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.452.911.433.688.43

Best performing companies over - 10 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
0.67
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.23%0.25%0.26%0.45%0.32%0.67%0.46%0.43%0.25%0.21%0.26%0.33%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.10%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
1.15%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-7.45%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 10.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.82%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-28.81%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.126
-27.24%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.276
-25.46%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-20.99%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 20.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.22%
14.17%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTPLCELHTSLABLDRPANWFICOAMDAVGONVDACDNSPortfolio
^GSPC1.000.310.240.450.530.490.600.510.640.610.660.71
TPL0.311.000.100.150.210.150.190.170.210.200.200.36
CELH0.240.101.000.170.190.170.160.180.170.200.210.55
TSLA0.450.150.171.000.280.360.280.350.380.390.370.57
BLDR0.530.210.190.281.000.300.390.310.360.330.370.53
PANW0.490.150.170.360.301.000.420.340.410.430.480.57
FICO0.600.190.160.280.390.421.000.380.430.440.530.56
AMD0.510.170.180.350.310.340.381.000.470.610.480.65
AVGO0.640.210.170.380.360.410.430.471.000.590.560.63
NVDA0.610.200.200.390.330.430.440.610.591.000.580.68
CDNS0.660.200.210.370.370.480.530.480.560.581.000.66
Portfolio0.710.360.550.570.530.570.560.650.630.680.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.