SuperTech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
SuperTech на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 6.28% с начала года и доходность в 53.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| SuperTech | 6.28% | 4.16% | 25.28% | 117.15% | 69.18% | 53.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 5.35% | 3.14% | 4.82% | 10.76% | 23.02% | 28.64% |
META Meta Platforms, Inc. | 10.59% | 7.95% | 39.28% | 64.91% | 24.55% | 23.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.20% | 4.09% | 26.16% | 133.73% | 87.85% | 77.24% |
GOOG Alphabet Inc. | 6.02% | 4.05% | 19.99% | 31.75% | 22.88% | 23.13% |
BHP BHP Group | 2.13% | 1.34% | -7.40% | -15.14% | 7.04% | 8.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SuperTech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.77% | 25.47% | 12.67% | -4.50% | 24.57% | 12.07% | -5.33% | 1.98% | 2.11% | 8.15% | 3.91% | -2.39% | 146.12% |
| 2023 | 26.64% | 13.90% | 18.77% | 1.23% | 29.91% | 10.33% | 9.40% | 4.20% | -10.32% | -4.81% | 13.79% | 5.49% | 190.37% |
| 2022 | -14.15% | -2.82% | 10.10% | -27.30% | 0.14% | -15.88% | 15.45% | -13.40% | -17.02% | 5.39% | 21.92% | -11.52% | -46.96% |
| 2021 | 0.11% | 4.91% | -0.31% | 11.52% | 5.40% | 17.32% | -0.19% | 11.61% | -7.82% | 19.04% | 20.08% | -7.19% | 96.70% |
| 2020 | 1.84% | 4.79% | -5.12% | 13.13% | 15.21% | 6.29% | 9.27% | 20.68% | -2.05% | -5.07% | 6.96% | -0.91% | 82.31% |
| 2019 | 9.81% | 4.61% | 10.43% | 4.52% | -15.69% | 13.21% | 2.67% | -1.58% | 1.87% | 9.73% | 6.58% | 6.06% | 61.57% |
| 2018 | 19.33% | -2.37% | -5.07% | -0.44% | 10.65% | -3.33% | 2.27% | 9.62% | -0.41% | -18.75% | -13.53% | -12.26% | -18.94% |
| 2017 | 5.20% | -2.92% | 4.89% | 0.58% | 19.42% | -0.75% | 10.59% | 3.42% | 2.93% | 11.95% | -1.68% | -1.34% | 63.23% |
| 2016 | -2.62% | -2.05% | 9.49% | -1.20% | 10.57% | -2.04% | 13.48% | 3.66% | 6.02% | 2.89% | 10.10% | 7.45% | 69.67% |
| 2015 | -4.49% | 8.85% | -3.27% | 5.14% | -1.69% | -2.82% | 6.54% | -0.80% | 1.15% | 14.70% | 3.65% | 1.77% | 30.67% |
| 2014 | -1.72% | 2.69% | 1.91% | 1.97% | 3.30% | -1.37% | -0.35% | 0.22% | -3.15% | 3.36% |
Комиссия
Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SuperTech составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.60 | 0.91 | 1.12 | 0.78 | 1.70 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.87 | 2.75 | 1.37 | 3.73 | 11.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.60 | 3.05 | 1.37 | 5.11 | 15.39 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.30 | 1.84 | 1.24 | 1.63 | 4.00 |
BHP BHP Group | -0.57 | -0.67 | 0.92 | -0.54 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.48% | 1.15% | 2.29% | 2.14% | 0.95% | 2.01% | 1.41% | 1.15% | 0.90% | 2.57% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.30% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 5.86% | 5.98% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SuperTech показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка SuperTech составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.05% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -42.82% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 261 | 8 янв. 2020 г. | 319 |
| -34.51% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -25.42% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -18.11% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 24 | 12 апр. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SuperTech составляет 12.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BHP | NVDA | META | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.33 |
| NVDA | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.52 |
| META | 0.28 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.65 |
| MSFT | 0.33 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.68 |
| GOOG | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |