SuperTech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SuperTech | 97.28% | 13.41% | 17.88% | 91.94% | 33.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 58.78% | 11.02% | 13.85% | 53.80% | 31.04% | 28.27% |
META Meta Platforms, Inc. | 181.06% | 12.92% | 29.08% | 201.35% | 20.79% | 22.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 227.04% | 14.35% | 22.70% | 189.40% | 67.92% | 62.80% |
GOOG Alphabet Inc. | 55.78% | 9.12% | 10.20% | 39.87% | 22.01% | N/A |
BHP BHP Group | 5.75% | 9.42% | 12.50% | 9.30% | 15.34% | 5.72% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.43% | 12.29% | 6.00% | 7.05% | -1.65% | -3.59% | -0.70% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTech | 1.25% | 2.29% | 2.06% | 0.92% | 1.94% | 1.37% | 1.12% | 0.89% | 2.49% | 1.82% | 1.56% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 5.48% | 10.27% | 9.56% | 3.52% | 8.23% | 4.68% | 3.46% | 1.61% | 8.93% | 4.90% | 3.26% | 2.74% |
Комиссия
Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.09 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.86 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.89 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.34 | ||||
BHP BHP Group | 0.42 |
Таблица корреляции активов
| BHP | NVDA | META | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.33 |
| NVDA | 0.31 | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.54 |
| META | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.57 | 0.67 |
| MSFT | 0.35 | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.69 |
| GOOG | 0.33 | 0.54 | 0.67 | 0.69 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SuperTech показал максимальную просадку в 46.19%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.19% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -32.79% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.03% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 186 |
| -15.4% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 41 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
| -14.45% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
График волатильности
Текущая волатильность SuperTech составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.