PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

SuperTech

Последнее обновление 25 нояб. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 20%META 20%NVDA 20%GOOG 20%BHP 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services20%
BHP
BHP Group
Basic Materials20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,073.98%
141.39%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SuperTech97.28%13.41%17.88%91.94%33.14%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
58.78%11.02%13.85%53.80%31.04%28.27%
META
Meta Platforms, Inc.
181.06%12.92%29.08%201.35%20.79%22.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
227.04%14.35%22.70%189.40%67.92%62.80%
GOOG
Alphabet Inc.
55.78%9.12%10.20%39.87%22.01%N/A
BHP
BHP Group
5.75%9.42%12.50%9.30%15.34%5.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.43%12.29%6.00%7.05%-1.65%-3.59%-0.70%

Коэффициент Шарпа

SuperTech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.51

Коэффициент Шарпа SuperTech находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
0.98
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SuperTech1.25%2.29%2.06%0.92%1.94%1.37%1.12%0.89%2.49%1.82%1.56%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group
5.48%10.27%9.56%3.52%8.23%4.68%3.46%1.61%8.93%4.90%3.26%2.74%

Комиссия

Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.09
META
Meta Platforms, Inc.
4.86
NVDA
NVIDIA Corporation
3.89
GOOG
Alphabet Inc.
1.34
BHP
BHP Group
0.42

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BHPNVDAMETAMSFTGOOG
BHP1.000.310.280.350.33
NVDA0.311.000.510.590.54
META0.280.511.000.570.67
MSFT0.350.590.571.000.69
GOOG0.330.540.670.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-4.95%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SuperTech показал максимальную просадку в 46.19%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 139 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.19%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.13925 мая 2023 г.355
-32.79%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.03%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.186
-15.4%30 дек. 2015 г.1420 янв. 2016 г.4118 мар. 2016 г.55
-14.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

График волатильности

Текущая волатильность SuperTech составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
3.39%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения