SuperTech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
SuperTech на 8 мая 2024 г. показал доходность в 27.32% с начала года и доходность в 32.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 8.76% | -0.32% | 18.48% | 25.36% | 12.60% | 10.71% |
| SuperTech | 27.32% | -0.05% | 39.49% | 76.15% | 36.44% | 32.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 9.06% | -3.80% | 13.98% | 33.71% | 28.00% | 28.51% |
META Meta Platforms, Inc. | 32.43% | -11.21% | 47.02% | 100.94% | 20.02% | 23.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 82.86% | 2.89% | 97.08% | 210.74% | 84.86% | 71.02% |
GOOG Alphabet Inc. | 22.74% | 12.37% | 30.65% | 59.81% | 24.44% | 20.97% |
BHP BHP Group | -13.75% | -0.33% | 2.41% | -0.48% | 10.85% | 5.51% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.09% | 11.53% | 5.95% | -3.85% | ||||||||
| 2023 | -0.69% | 9.88% | 5.96% |
Комиссия
Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SuperTech среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SuperTech
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.55 | 2.15 | 1.26 | 2.53 | 6.19 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.82 | 3.72 | 1.49 | 2.60 | 19.10 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.36 | 4.96 | 1.61 | 10.91 | 31.46 |
GOOG Alphabet Inc. | 2.18 | 2.75 | 1.39 | 2.22 | 13.23 |
BHP BHP Group | -0.01 | 0.16 | 1.02 | -0.02 | -0.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTech | 1.22% | 1.15% | 2.29% | 2.14% | 0.95% | 2.01% | 1.41% | 1.15% | 0.90% | 2.57% | 1.86% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 5.29% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SuperTech показал максимальную просадку в 45.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка SuperTech составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.68% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 136 | 22 мая 2023 г. | 352 |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.01% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 186 |
| -15.4% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 41 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
| -14.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SuperTech составляет 8.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BHP | NVDA | META | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.33 |
| NVDA | 0.30 | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.53 |
| META | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.66 |
| MSFT | 0.34 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.69 |
| GOOG | 0.33 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 1.00 |