SuperTech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
SuperTech на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 49.69% с начала года и доходность в 33.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| SuperTech | 49.69% | 3.50% | 24.21% | 73.49% | 38.58% | 33.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
GOOG Alphabet Inc. | 21.73% | 3.54% | 4.20% | 36.43% | 22.26% | 19.98% |
BHP BHP Group | -11.81% | -7.85% | 6.53% | 4.68% | 11.79% | 7.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SuperTech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.09% | 11.53% | 5.95% | -3.87% | 11.09% | 6.15% | -5.16% | 1.22% | 6.59% | 49.69% | |||
| 2023 | 17.31% | 3.79% | 16.53% | 3.43% | 12.29% | 6.00% | 7.05% | -1.65% | -3.59% | -0.69% | 9.88% | 5.96% | 105.02% |
| 2022 | -6.37% | -4.72% | 7.96% | -16.58% | -0.02% | -12.30% | 6.49% | -6.06% | -12.40% | -5.32% | 19.87% | -6.81% | -34.71% |
| 2021 | 1.07% | 6.15% | 1.37% | 10.25% | 2.15% | 8.35% | 4.18% | 3.57% | -9.09% | 10.01% | 5.99% | -0.19% | 51.50% |
| 2020 | 1.49% | -3.21% | -8.35% | 14.85% | 11.01% | 4.55% | 7.09% | 13.49% | -5.97% | -1.50% | 8.48% | 3.34% | 51.45% |
| 2019 | 11.13% | 2.91% | 7.03% | 5.13% | -9.42% | 9.15% | 2.44% | -3.15% | 1.36% | 5.77% | 5.66% | 4.68% | 49.68% |
| 2018 | 12.44% | -3.45% | -5.15% | 2.20% | 8.62% | -0.33% | 2.70% | 2.93% | -0.03% | -11.44% | -5.05% | -5.27% | -4.09% |
| 2017 | 7.68% | -1.69% | 2.71% | 2.56% | 9.01% | -1.18% | 9.89% | 2.99% | 0.22% | 7.99% | -0.23% | 2.01% | 49.73% |
| 2016 | -4.35% | -1.79% | 10.22% | 1.37% | 5.58% | -1.17% | 11.12% | 2.72% | 6.17% | 2.40% | 5.20% | 3.77% | 48.39% |
| 2015 | -4.09% | 9.24% | -3.91% | 6.04% | -2.23% | -3.76% | 5.86% | -0.75% | 0.25% | 13.65% | 1.23% | 1.40% | 23.42% |
| 2014 | -1.72% | 2.69% | 1.92% | 1.79% | 3.31% | -1.65% | -0.04% | -0.42% | -3.50% | 2.20% |
Комиссия
Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SuperTech среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 4.75 | 17.06 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.51 | 2.03 | 1.28 | 1.75 | 4.55 |
BHP BHP Group | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTech | 1.26% | 1.15% | 2.29% | 2.14% | 0.95% | 2.01% | 1.41% | 1.15% | 0.90% | 2.57% | 1.85% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 5.11% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SuperTech показал максимальную просадку в 45.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка SuperTech составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.68% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 136 | 22 мая 2023 г. | 352 |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.01% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 186 |
| -15.68% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -15.39% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 41 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SuperTech составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BHP | NVDA | META | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.33 |
| NVDA | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.52 |
| META | 0.28 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.65 |
| MSFT | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.68 |
| GOOG | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |