PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SuperTech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 20%META 20%NVDA 20%GOOG 20%BHP 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BHP
BHP Group
Basic Materials
20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.21%
15.83%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SuperTech на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 49.69% с начала года и доходность в 33.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
SuperTech49.69%3.50%24.21%73.49%38.58%33.15%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
META
Meta Platforms, Inc.
68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
GOOG
Alphabet Inc.
21.73%3.54%4.20%36.43%22.26%19.98%
BHP
BHP Group
-11.81%-7.85%6.53%4.68%11.79%7.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SuperTech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.09%11.53%5.95%-3.87%11.09%6.15%-5.16%1.22%6.59%49.69%
202317.31%3.79%16.53%3.43%12.29%6.00%7.05%-1.65%-3.59%-0.69%9.88%5.96%105.02%
2022-6.37%-4.72%7.96%-16.58%-0.02%-12.30%6.49%-6.06%-12.40%-5.32%19.87%-6.81%-34.71%
20211.07%6.15%1.37%10.25%2.15%8.35%4.18%3.57%-9.09%10.01%5.99%-0.19%51.50%
20201.49%-3.21%-8.35%14.85%11.01%4.55%7.09%13.49%-5.97%-1.50%8.48%3.34%51.45%
201911.13%2.91%7.03%5.13%-9.42%9.15%2.44%-3.15%1.36%5.77%5.66%4.68%49.68%
201812.44%-3.45%-5.15%2.20%8.62%-0.33%2.70%2.93%-0.03%-11.44%-5.05%-5.27%-4.09%
20177.68%-1.69%2.71%2.56%9.01%-1.18%9.89%2.99%0.22%7.99%-0.23%2.01%49.73%
2016-4.35%-1.79%10.22%1.37%5.58%-1.17%11.12%2.72%6.17%2.40%5.20%3.77%48.39%
2015-4.09%9.24%-3.91%6.04%-2.23%-3.76%5.86%-0.75%0.25%13.65%1.23%1.40%23.42%
2014-1.72%2.69%1.92%1.79%3.31%-1.65%-0.04%-0.42%-3.50%2.20%

Комиссия

Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SuperTech среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SuperTech, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SuperTech, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SuperTech, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SuperTech, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SuperTech, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SuperTech, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SuperTech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SuperTech, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SuperTech, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SuperTech, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SuperTech, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SuperTech, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
META
Meta Platforms, Inc.
2.813.741.534.7517.06
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
GOOG
Alphabet Inc.
1.512.031.281.754.55
BHP
BHP Group
0.210.471.060.230.40

Коэффициент Шарпа

SuperTech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.34
3.43
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SuperTech1.26%1.15%2.29%2.14%0.95%2.01%1.41%1.15%0.90%2.57%1.85%1.59%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group
5.11%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.09%
-0.54%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SuperTech показал максимальную просадку в 45.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка SuperTech составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.68%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.13622 мая 2023 г.352
-32.78%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.01%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.186
-15.68%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-15.39%30 дек. 2015 г.1420 янв. 2016 г.4118 мар. 2016 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SuperTech составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.84%
2.71%
SuperTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BHPNVDAMETAMSFTGOOG
BHP1.000.300.280.340.33
NVDA0.301.000.500.580.52
META0.280.501.000.580.65
MSFT0.340.580.581.000.68
GOOG0.330.520.650.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.