SuperTech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SuperTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
SuperTech на 3 мая 2025 г. показал доходность в -3.78% с начала года и доходность в 32.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| SuperTech | -3.78% | 5.26% | -2.81% | 15.44% | 34.49% | 32.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 3.48% | 13.91% | 6.50% | 10.25% | 21.16% | 26.69% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.06% | 2.24% | 5.44% | 35.66% | 24.35% | 22.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 3.69% | -15.42% | 33.46% | 74.89% | 71.37% |
GOOG Alphabet Inc. | -12.83% | 4.37% | -3.74% | -1.11% | 20.39% | 20.22% |
BHP BHP Group | 2.01% | 1.98% | -10.95% | -7.84% | 15.14% | 7.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SuperTech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -4.48% | -7.95% | 0.39% | 5.96% | -3.78% | |||||||
| 2024 | 6.09% | 11.53% | 5.95% | -3.87% | 11.09% | 6.15% | -5.16% | 1.22% | 6.59% | -0.90% | 0.81% | 0.96% | 46.68% |
| 2023 | 17.31% | 3.79% | 16.53% | 3.43% | 12.29% | 6.00% | 7.05% | -1.65% | -3.59% | -0.69% | 9.88% | 5.96% | 105.02% |
| 2022 | -6.37% | -4.72% | 7.96% | -16.58% | -0.02% | -10.90% | 6.49% | -6.06% | -12.40% | -5.32% | 19.87% | -6.81% | -33.66% |
| 2021 | 1.07% | 6.15% | 1.37% | 10.25% | 2.15% | 8.35% | 4.18% | 3.57% | -9.09% | 10.01% | 5.99% | -0.19% | 51.50% |
| 2020 | 1.49% | -3.21% | -8.35% | 14.85% | 11.01% | 4.55% | 7.09% | 13.49% | -5.97% | -1.50% | 8.48% | 3.34% | 51.45% |
| 2019 | 11.13% | 2.91% | 7.03% | 5.13% | -9.42% | 9.15% | 2.44% | -3.15% | 1.36% | 5.76% | 5.66% | 4.68% | 49.68% |
| 2018 | 12.44% | -3.45% | -5.15% | 2.20% | 8.62% | -0.33% | 2.70% | 2.93% | -0.03% | -11.44% | -5.05% | -5.27% | -4.09% |
| 2017 | 7.68% | -1.69% | 2.71% | 2.56% | 9.01% | -1.18% | 9.89% | 2.99% | 0.22% | 7.99% | -0.23% | 2.01% | 49.73% |
| 2016 | -4.35% | -1.79% | 10.22% | 1.36% | 5.58% | -1.17% | 11.12% | 2.73% | 6.17% | 2.40% | 5.20% | 3.77% | 48.39% |
| 2015 | -4.09% | 9.24% | -3.91% | 6.04% | -2.23% | -3.76% | 5.86% | -0.75% | 0.25% | 13.65% | 1.22% | 1.40% | 23.43% |
| 2014 | -1.71% | 2.69% | 1.92% | 1.79% | 3.30% | -1.64% | -0.04% | -0.42% | -3.50% | 2.20% |
Комиссия
Комиссия SuperTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SuperTech составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 0.53 | 1.19 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.08 | 1.66 | 1.22 | 1.15 | 3.71 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.04 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.09 |
BHP BHP Group | -0.25 | -0.15 | 0.98 | -0.19 | -0.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SuperTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.33% | 1.48% | 1.15% | 2.22% | 2.14% | 0.95% | 2.01% | 1.41% | 1.15% | 0.90% | 2.57% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 5.08% | 5.98% | 4.98% | 9.95% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SuperTech показал максимальную просадку в 44.81%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка SuperTech составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.81% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 134 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.01% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 186 |
| -23.49% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.68% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SuperTech составляет 17.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BHP | NVDA | META | GOOG | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.81 |
| BHP | 0.52 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.57 |
| NVDA | 0.63 | 0.30 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.80 |
| META | 0.61 | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.58 | 0.76 |
| GOOG | 0.70 | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.78 |
| MSFT | 0.75 | 0.34 | 0.59 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.81 | 0.57 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 1.00 |