Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
DIVIDENDS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | 12.35% | 5.95% | 9.42% | -11.04% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 0.96% | 5.50% | 9.66% | N/A | N/A |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 13.53% | 11.70% | 10.33% | -34.02% | -12.53% | -5.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 14.93% | -0.04% | 11.25% | 23.98% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.28% | 6.54% | -4.36% | 0.34% | 1.22% | 0.82% | 12.35% | ||||||
| 2023 | 5.09% | -0.68% | 2.22% | 0.33% | -25.08% | 11.23% | 10.95% | -21.44% | -2.61% | -8.69% | 6.91% | 2.21% | -24.44% |
| 2022 | -1.89% | -5.62% | 8.81% | -1.84% | -5.68% | 7.92% | 1.22% | -2.53% | -0.68% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.35 | 1.93 | 1.24 | 1.45 | 5.67 |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.72 | -0.81 | 0.88 | -0.48 | -0.76 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.18 | 2.92 | 1.41 | 3.65 | 13.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | 15.48% | 22.06% | 13.18% | 9.71% | 9.34% | 6.50% | 6.13% | 5.66% | 5.00% | 4.90% | 3.26% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.26% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 22.84% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.97% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 21.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.2% | 18 апр. 2023 г. | 137 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -9.46% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 72 | 13 янв. 2023 г. | 104 |
| -8.75% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 29 | 29 июл. 2022 г. | 59 |
| -3.92% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 13 | 29 мар. 2023 г. | 29 |
| -1.24% | 17 янв. 2023 г. | 3 | 19 янв. 2023 г. | 3 | 24 янв. 2023 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEP | JEPQ | JEPI | |
|---|---|---|---|
| IEP | 1.00 | 0.18 | 0.24 |
| JEPQ | 0.18 | 1.00 | 0.70 |
| JEPI | 0.24 | 0.70 | 1.00 |