Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
DIVIDENDS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | -8.01% | -6.18% | -13.25% | -9.02% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.12% | -2.21% | 6.56% | 13.71% | N/A | N/A |
Icahn Enterprises L.P. | -31.62% | -13.52% | -32.72% | -33.55% | -18.12% | -8.90% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 25.70% | 2.20% | 9.33% | 26.11% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.28% | 6.54% | -4.36% | 0.34% | 1.22% | 0.82% | 3.44% | -9.36% | 2.23% | -3.69% | -1.44% | -8.01% | |
2023 | 5.09% | -0.68% | 2.22% | 0.33% | -25.08% | 11.23% | 10.95% | -21.44% | -2.61% | -8.69% | 6.91% | 2.21% | -24.44% |
2022 | -1.89% | -5.62% | 8.81% | -1.84% | -5.68% | 7.92% | 1.22% | -2.53% | -0.68% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.92 | 2.60 | 1.38 | 3.11 | 12.63 |
Icahn Enterprises L.P. | -0.56 | -0.57 | 0.92 | -0.34 | -1.21 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.14 | 2.78 | 1.43 | 2.50 | 10.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.54%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 22.54% | 22.06% | 13.18% | 9.71% | 9.34% | 6.50% | 6.13% | 5.66% | 5.01% | 4.89% | 3.24% | 2.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Icahn Enterprises L.P. | 36.73% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показал максимальную просадку в 37.00%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 35.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37% | 18 апр. 2023 г. | 352 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
-9.46% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 72 | 13 янв. 2023 г. | 104 |
-8.75% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 29 | 29 июл. 2022 г. | 59 |
-3.92% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 13 | 29 мар. 2023 г. | 29 |
-1.24% | 17 янв. 2023 г. | 3 | 19 янв. 2023 г. | 3 | 24 янв. 2023 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IEP | JEPQ | JEPI | |
---|---|---|---|
IEP | 1.00 | 0.19 | 0.25 |
JEPQ | 0.19 | 1.00 | 0.70 |
JEPI | 0.25 | 0.70 | 1.00 |