PortfoliosLab logo

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

DIVIDENDS

Комиссия

0.09%

Дивидендный доход

13.68%

Распределение активов


IEP 40%DHT 25%JEPI 25%ARCC 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,486 при доходности около 74.86%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
74.86%
35.76%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 9.43% с начала года и доходность в 21.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%11.43%11.43%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500-1.28%9.43%9.42%27.12%21.87%21.87%
ARCC
Ares Capital Corporation
-7.57%-1.51%-1.50%-3.81%18.99%18.99%
DHT
DHT Holdings, Inc.
3.01%31.53%26.62%103.91%36.68%36.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1.98%-0.45%3.78%-1.70%12.22%12.22%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-2.59%4.38%5.73%14.91%17.60%17.60%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.48
-0.44
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.68%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

13.68%10.92%11.19%18.66%10.53%11.12%12.68%17.10%14.81%9.69%7.35%13.37%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-3.32%
-16.55%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 с января 2010 показал максимальную просадку в 11.66%, зарегистрированную 1 дек. 2021 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.66%20 окт. 2021 г.301 дек. 2021 г.898 апр. 2022 г.119
-11.35%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.2627 июл. 2022 г.74
-11.3%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3010 авг. 2020 г.44
-9.78%20 авг. 2020 г.2524 сент. 2020 г.3716 нояб. 2020 г.62
-9.77%20 сент. 2022 г.930 сент. 2022 г.1826 окт. 2022 г.27
-7.12%25 июн. 2021 г.6020 сент. 2021 г.115 окт. 2021 г.71
-6.71%25 февр. 2021 г.2531 мар. 2021 г.421 июн. 2021 г.67
-6.41%22 нояб. 2022 г.2528 дек. 2022 г.299 февр. 2023 г.54
-5.9%6 мар. 2023 г.1017 мар. 2023 г.
-4.3%17 авг. 2022 г.121 сент. 2022 г.612 сент. 2022 г.18

График волатильности

На текущий момент Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показывает волатильность на уровне 43.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.75%
22.09%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля