Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
DIVIDENDS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | -0.33% | -3.10% | -5.41% | -3.27% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.90% | -2.18% | 0.04% | 7.48% | N/A | N/A |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 10.85% | -3.89% | -25.40% | -33.06% | -13.80% | -8.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -5.44% | -3.57% | 1.31% | 7.70% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.88% | 0.32% | -5.19% | 0.87% | -0.33% | ||||||||
2024 | 3.45% | 5.15% | -1.45% | -1.23% | 2.36% | 1.35% | 1.60% | -4.16% | 2.19% | -1.78% | 2.06% | -5.71% | 3.32% |
2023 | 5.08% | -0.66% | 2.02% | 0.20% | -26.78% | 11.64% | 8.90% | -16.67% | -2.69% | -5.77% | 6.66% | 2.35% | -20.78% |
2022 | -1.89% | -5.62% | 8.81% | -1.82% | -5.62% | 8.05% | 0.99% | -2.42% | -0.59% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.82 | 1.16 | 1.15 | 1.34 | 4.01 |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.79 | -0.98 | 0.86 | -0.44 | -1.30 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.46 | 0.69 | 1.10 | 0.62 | 1.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.11%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 21.11% | 24.43% | 22.06% | 13.18% | 9.71% | 9.34% | 6.50% | 6.13% | 5.66% | 5.01% | 4.89% | 3.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.60% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 32.86% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.11% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 35.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.18% | 18 апр. 2023 г. | 135 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
-9.38% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 71 | 12 янв. 2023 г. | 103 |
-8.75% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 29 | 29 июл. 2022 г. | 59 |
-3.92% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 14 | 30 мар. 2023 г. | 30 |
-1.25% | 17 янв. 2023 г. | 3 | 19 янв. 2023 г. | 3 | 24 янв. 2023 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IEP | JEPQ | JEPI | |
---|---|---|---|
IEP | 1.00 | 0.19 | 0.25 |
JEPQ | 0.19 | 1.00 | 0.70 |
JEPI | 0.25 | 0.70 | 1.00 |