PortfoliosLab logo
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEP 50%JEPI 25%JEPQ 25%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.24%
32.24%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%0.28%-0.74%12.29%15.01%10.56%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P5002.58%-1.65%-10.16%-14.70%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.60%-1.49%-0.87%8.02%N/AN/A
IEP
Icahn Enterprises L.P.
8.42%-2.19%-21.79%-36.53%-15.57%-8.99%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-6.17%-0.77%-1.17%9.39%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.23%1.74%-5.18%-2.99%2.21%2.58%
20244.28%6.54%-4.36%0.34%1.22%0.82%3.44%-9.36%2.23%-3.69%-1.44%-11.07%-11.97%
20235.09%-0.68%2.22%0.33%-25.08%11.23%10.95%-21.44%-2.61%-8.69%6.91%2.21%-24.44%
2022-1.89%-5.62%8.81%-1.84%-5.68%7.92%1.22%-2.53%-0.68%

Комиссия

Комиссия Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.59
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.69
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.91
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.35
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -1.13
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.600.921.150.622.75
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.83-1.090.85-0.49-1.30
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
0.490.821.130.501.83

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.59
0.67
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель21.41%24.43%22.06%13.18%9.71%9.34%6.50%6.13%5.66%5.01%4.89%3.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
33.59%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
10.37%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.04%
-7.45%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показал максимальную просадку в 44.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 37.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.09%18 апр. 2023 г.4968 апр. 2025 г.
-9.46%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.7213 янв. 2023 г.104
-8.75%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.2929 июл. 2022 г.59
-3.92%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.1329 мар. 2023 г.29
-1.24%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.324 янв. 2023 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
14.17%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 2.67

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIEPJEPQJEPIPortfolio
^GSPC1.000.260.930.830.56
IEP0.261.000.200.270.92
JEPQ0.930.201.000.710.50
JEPI0.830.270.711.000.54
Portfolio0.560.920.500.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.