PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500

Последнее обновление 8 мая 2024 г.

DIVIDENDS

Распределение активов

IEP 50%JEPI 25%JEPQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEP
Icahn Enterprises L.P.		Industrials

50%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.08%
20.64%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		8.76%-0.32%18.48%25.36%12.60%10.71%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P5006.50%0.09%4.14%-13.05%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.39%-0.15%9.75%11.72%N/AN/A
IEP
Icahn Enterprises L.P.		5.22%0.06%-4.88%-42.24%-13.16%-5.12%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.93%0.21%16.32%28.53%N/AN/A

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.28%6.54%-4.36%0.32%
2023-8.69%6.91%2.21%

Комиссия

Комиссия Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.632.271.291.746.88
IEP
Icahn Enterprises L.P.		-0.75-0.920.86-0.68-1.13
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.633.541.494.4016.50

Коэффициент Шарпа

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.53
2.20
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P50018.64%22.06%13.18%9.71%9.34%6.50%6.13%5.66%5.00%4.90%3.26%2.05%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.35%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		29.12%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.96%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-25.74%
-1.27%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 25.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.2%18 апр. 2023 г.13731 окт. 2023 г.———
-9.46%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.7213 янв. 2023 г.104
-8.75%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.2929 июл. 2022 г.59
-3.92%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.1329 мар. 2023 г.29
-1.24%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.324 янв. 2023 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.36%
4.08%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IEPJEPQJEPI
IEP1.000.200.25
JEPQ0.201.000.73
JEPI0.250.731.00