Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500
DIVIDENDS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | 2.65% | -0.23% | -8.71% | -16.27% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.17% | 0.77% | -3.98% | 6.67% | 10.94% | N/A |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 6.22% | -2.03% | -16.89% | -38.26% | -16.78% | -9.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.97% | 2.21% | -2.54% | 8.36% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.23% | 1.74% | -5.18% | -2.70% | 1.98% | 2.65% | |||||||
| 2024 | 4.28% | 6.54% | -4.36% | 0.34% | 1.22% | 0.82% | 3.43% | -9.36% | 2.23% | -3.69% | -1.44% | -11.07% | -11.97% |
| 2023 | 5.09% | -0.68% | 2.22% | 0.33% | -25.08% | 11.23% | 10.95% | -21.44% | -2.61% | -8.69% | 6.91% | 2.21% | -24.44% |
| 2022 | -1.89% | -5.62% | 8.81% | -1.84% | -5.68% | 7.92% | 1.22% | -2.53% | -0.68% |
Комиссия
Комиссия Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.56 | 0.81 | 1.13 | 0.54 | 2.23 |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.85 | -1.11 | 0.85 | -0.50 | -1.25 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.43 | 0.67 | 1.10 | 0.38 | 1.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 19.88% | 24.43% | 22.06% | 13.18% | 9.71% | 9.34% | 6.50% | 6.13% | 5.66% | 5.01% | 4.89% | 3.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.01% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 30.12% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.27% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 показал максимальную просадку в 44.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 составляет 37.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.09% | 18 апр. 2023 г. | 496 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.46% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 72 | 13 янв. 2023 г. | 104 |
| -8.75% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 29 | 29 июл. 2022 г. | 59 |
| -3.92% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 13 | 29 мар. 2023 г. | 29 |
| -1.24% | 17 янв. 2023 г. | 3 | 19 янв. 2023 г. | 3 | 24 янв. 2023 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEP | JEPI | JEPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.82 | 0.93 | 0.56 |
| IEP | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.20 | 0.92 |
| JEPI | 0.82 | 0.26 | 1.00 | 0.71 | 0.53 |
| JEPQ | 0.93 | 0.20 | 0.71 | 1.00 | 0.50 |
| Portfolio | 0.56 | 0.92 | 0.53 | 0.50 | 1.00 |