PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Core Portfolio

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.

Распределение активов


UNH 16.73%PGR 14.81%MSFT 12.64%SCHD 12%LMT 11.05%AVGO 10.7%EQIX 8.81%TSM 5.44%MRK 5.39%RTX 2.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare16.73%
PGR
The Progressive Corporation
Financial Services14.81%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology12.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend12%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials11.05%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10.7%
EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate8.81%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology5.44%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare5.39%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials2.43%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.66%
6.60%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Core Portfolio на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 21.02% с начала года и доходность в 23.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Core Portfolio21.02%3.24%10.66%20.48%22.27%23.03%
MRK
Merck & Co., Inc.
-2.83%1.24%-1.43%-0.38%10.97%11.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.95%4.19%3.35%-1.57%11.91%10.64%
EQIX
Equinix, Inc.
25.86%6.71%10.50%20.02%18.02%20.24%
MSFT
Microsoft Corporation
55.15%3.65%14.52%51.79%30.03%27.62%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
5.20%3.36%15.28%3.42%17.12%24.21%
AVGO
Broadcom Inc.
64.54%2.59%15.24%76.42%36.34%38.09%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
32.87%5.67%-1.72%24.95%24.26%21.42%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-15.89%1.12%-14.90%-14.03%4.49%4.17%
PGR
The Progressive Corporation
24.87%2.06%23.61%23.67%24.27%23.10%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.12%0.32%-1.32%-4.63%12.50%15.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.77%3.83%0.11%-0.75%-2.87%5.16%6.14%

Коэффициент Шарпа

Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.55

Коэффициент Шарпа Core Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
1.00
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Core Portfolio1.88%1.83%2.53%2.18%2.43%2.35%1.93%2.27%2.58%2.75%1.93%3.08%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.76%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%4.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.66%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
EQIX
Equinix, Inc.
1.79%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.76%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.33%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%1.47%
AVGO
Broadcom Inc.
2.04%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%1.93%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.45%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%2.32%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.80%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%2.48%
PGR
The Progressive Corporation
0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%6.67%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%4.50%

Комиссия

Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.07
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.21
EQIX
Equinix, Inc.
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.89
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.20
AVGO
Broadcom Inc.
2.42
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.70
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.67
PGR
The Progressive Corporation
0.80
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EQIXMRKTSMUNHLMTPGRAVGOMSFTRTXSCHD
EQIX1.000.280.290.300.250.290.340.410.280.40
MRK0.281.000.160.380.320.380.230.300.330.48
TSM0.290.161.000.250.240.230.540.470.330.50
UNH0.300.380.251.000.340.360.300.360.370.49
LMT0.250.320.240.341.000.400.270.310.580.53
PGR0.290.380.230.360.401.000.280.350.440.54
AVGO0.340.230.540.300.270.281.000.510.390.54
MSFT0.410.300.470.360.310.350.511.000.390.57
RTX0.280.330.330.370.580.440.390.391.000.68
SCHD0.400.480.500.490.530.540.540.570.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63%
-5.15%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.7%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.94
-15.45%8 апр. 2022 г.13114 окт. 2022 г.3230 нояб. 2022 г.163
-10.85%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.3920 окт. 2015 г.65
-9.44%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.115

График волатильности

Текущая волатильность Core Portfolio составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36%
2.92%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев