Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.70% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -2.56% с начала года и доходность в 22.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| Core Portfolio | -11.35% | -2.97% | -2.17% | 18.30% | 28.18% | 23.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -12.20% | -6.23% | -21.44% | -31.59% | 6.80% | 8.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.93% | -0.98% | 0.72% | 8.90% | 17.65% | 11.46% |
EQIX Equinix, Inc. | -11.35% | -8.68% | -5.27% | 7.07% | 7.84% | 16.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -9.16% | -1.63% | -8.02% | -8.63% | 21.11% | 27.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.87% | 12.50% | -10.95% | 16.03% | 19.75% | 17.95% |
AVGO Broadcom Inc. | -25.55% | -7.88% | 1.41% | 30.12% | 53.12% | 33.45% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -13.39% | -1.11% | -2.39% | 23.22% | 31.87% | 25.10% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 15.64% | -0.51% | 8.46% | 38.07% | 24.85% | 8.71% |
PGR The Progressive Corporation | 19.71% | -1.35% | 12.78% | 36.75% | 32.75% | 29.66% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -6.12% | 0.21% | -23.89% | 2.54% | 8.17% | 11.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.84% | -5.13% | -7.07% | 1.40% | -11.35% | ||||||||
| 2024 | 4.41% | 5.74% | 2.90% | -2.78% | 3.33% | 9.33% | 2.05% | 4.26% | 3.30% | -2.28% | 1.72% | 10.66% | 50.84% |
| 2023 | 2.52% | -0.43% | 4.69% | 0.05% | 7.15% | 4.23% | 0.96% | -0.28% | -3.74% | 5.06% | 7.34% | 5.39% | 37.52% |
| 2022 | -5.18% | -1.03% | 5.33% | -6.27% | 1.93% | -5.60% | 5.29% | -3.38% | -7.97% | 7.71% | 8.28% | -2.16% | -4.76% |
| 2021 | -0.32% | 0.31% | 4.98% | 3.49% | 1.59% | 2.16% | 1.26% | 2.24% | -4.85% | 9.89% | -0.48% | 10.16% | 33.78% |
| 2020 | 1.55% | -7.75% | -3.94% | 12.12% | 2.88% | 3.06% | 6.31% | 5.47% | -0.78% | -3.39% | 6.69% | 6.22% | 30.30% |
| 2019 | 7.31% | 3.19% | 3.62% | 4.31% | -4.32% | 6.25% | 1.28% | -0.35% | 0.24% | 2.71% | 5.71% | 2.67% | 37.23% |
| 2018 | 3.96% | -2.32% | -1.32% | 0.43% | 2.82% | -0.82% | 2.74% | 3.80% | 4.14% | -7.06% | 3.48% | -6.42% | 2.58% |
| 2017 | 5.07% | 3.42% | 1.95% | 2.53% | 4.73% | 0.47% | 4.59% | 2.62% | -0.60% | 5.11% | 4.55% | -1.21% | 38.44% |
| 2016 | -2.66% | 0.96% | 9.07% | -2.17% | 4.16% | 3.37% | 2.00% | 0.76% | -0.31% | 0.34% | 3.74% | 1.66% | 22.42% |
| 2015 | -1.30% | 8.75% | 0.38% | -0.83% | 6.75% | -3.51% | 2.85% | -3.53% | 0.83% | 6.60% | -0.14% | 3.47% | 21.26% |
| 2014 | -1.20% | 6.19% | 2.79% | -1.08% | 3.71% | 1.87% | -1.14% | 6.75% | 1.38% | 3.55% | 4.37% | 0.74% | 31.29% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Core Portfolio составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | -1.35 | -1.79 | 0.76 | -0.87 | -1.67 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.69 | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 2.57 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.25 | 1.00 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.44 | 0.94 | -0.48 | -0.99 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.33 | 0.80 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.50 | 1.13 | 1.15 | 0.89 | 2.39 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.51 | 0.97 | 1.12 | 0.85 | 2.14 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.01 | 2.97 | 1.38 | 3.99 | 9.94 |
PGR The Progressive Corporation | 1.71 | 2.50 | 1.30 | 3.38 | 8.26 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.12 | 0.30 | 1.05 | 0.09 | 0.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 1.71% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.47% | 2.39% | 1.92% | 2.26% | 2.57% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 3.65% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EQIX Equinix, Inc. | 2.10% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.61% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.30% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.45% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.89% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
PGR The Progressive Corporation | 1.74% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.85% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 5.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -18.42% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 314 |
| -16.9% | 17 дек. 2024 г. | 69 | 28 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -16.27% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 94 |
| -11.16% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 41 | 22 окт. 2015 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | EQIX | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.26 | 0.12 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.45 |
| EQIX | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.40 |
| TSM | 0.12 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.56 | 0.47 | 0.30 | 0.46 |
| UNH | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.47 |
| LMT | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.22 | 0.26 | 0.57 | 0.52 |
| PGR | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.42 | 0.51 |
| AVGO | 0.18 | 0.33 | 0.56 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.51 | 0.35 | 0.50 |
| MSFT | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.53 |
| RTX | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.66 | 1.00 |