Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.7% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 21.02% с начала года и доходность в 23.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Core Portfolio | 21.02% | 3.24% | 10.66% | 20.48% | 22.27% | 23.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -2.83% | 1.24% | -1.43% | -0.38% | 10.97% | 11.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.95% | 4.19% | 3.35% | -1.57% | 11.91% | 10.64% |
EQIX Equinix, Inc. | 25.86% | 6.71% | 10.50% | 20.02% | 18.02% | 20.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 55.15% | 3.65% | 14.52% | 51.79% | 30.03% | 27.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 5.20% | 3.36% | 15.28% | 3.42% | 17.12% | 24.21% |
AVGO Broadcom Inc. | 64.54% | 2.59% | 15.24% | 76.42% | 36.34% | 38.09% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 32.87% | 5.67% | -1.72% | 24.95% | 24.26% | 21.42% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -15.89% | 1.12% | -14.90% | -14.03% | 4.49% | 4.17% |
PGR The Progressive Corporation | 24.87% | 2.06% | 23.61% | 23.67% | 24.27% | 23.10% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -5.12% | 0.32% | -1.32% | -4.63% | 12.50% | 15.67% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.77% | 3.83% | 0.11% | -0.75% | -2.87% | 5.16% | 6.14% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Portfolio | 1.88% | 1.83% | 2.53% | 2.18% | 2.43% | 2.35% | 1.93% | 2.27% | 2.58% | 2.75% | 1.93% | 3.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% | 4.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.66% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.79% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.76% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.33% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% | 1.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.04% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.45% | 1.93% | 1.24% | 1.24% | 2.76% | 2.81% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% | 2.32% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.80% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% | 2.48% |
PGR The Progressive Corporation | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% | 6.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.70% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% | 4.50% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | -0.07 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.21 | ||||
EQIX Equinix, Inc. | 0.82 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.89 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.20 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.42 | ||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.70 | ||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | -0.67 | ||||
PGR The Progressive Corporation | 0.80 | ||||
LMT Lockheed Martin Corporation | -0.33 |
Таблица корреляции активов
| EQIX | MRK | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.40 |
| MRK | 0.28 | 1.00 | 0.16 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.48 |
| TSM | 0.29 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.54 | 0.47 | 0.33 | 0.50 |
| UNH | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.49 |
| LMT | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.31 | 0.58 | 0.53 |
| PGR | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.54 |
| AVGO | 0.34 | 0.23 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.51 | 0.39 | 0.54 |
| MSFT | 0.41 | 0.30 | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 1.00 | 0.39 | 0.57 |
| RTX | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.58 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.68 |
| SCHD | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.68 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
| -15.45% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
| -10.85% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
| -9.44% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 115 |
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.