Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 7.67% с начала года и доходность в 23.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.12% | -1.08% | 15.73% | 22.34% | 11.82% | 10.53% |
Core Portfolio | 7.67% | -1.23% | 15.95% | 26.79% | 22.13% | 23.36% |
Активы портфеля: | ||||||
Merck & Co., Inc. | 16.48% | 3.84% | 22.82% | 12.43% | 15.87% | 12.30% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.16% | -1.97% | 9.36% | 7.68% | 10.89% | 10.92% |
Equinix, Inc. | -7.16% | -12.50% | 0.07% | 10.20% | 12.70% | 18.39% |
Microsoft Corporation | 10.20% | -0.67% | 24.83% | 45.75% | 29.08% | 28.51% |
UnitedHealth Group Incorporated | -15.02% | -9.21% | -16.56% | -11.59% | 17.30% | 21.28% |
Broadcom Inc. | 17.92% | 6.54% | 46.51% | 115.74% | 37.01% | 39.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.28% | 2.71% | 54.96% | 63.67% | 29.36% | 24.39% |
Raytheon Technologies Corporation | 19.66% | 7.63% | 37.09% | 1.06% | 5.81% | 5.51% |
The Progressive Corporation | 30.42% | 0.88% | 32.27% | 53.14% | 25.02% | 27.25% |
Lockheed Martin Corporation | 0.70% | 3.96% | 4.37% | -4.54% | 10.81% | 14.06% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.67% | 4.11% | 3.44% | |||||||||
2023 | -2.86% | 5.16% | 6.09% | 2.55% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Merck & Co., Inc. | 0.70 | 1.17 | 1.14 | 0.86 | 1.64 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 0.64 | 0.98 | 1.11 | 0.56 | 2.06 |
Equinix, Inc. | 0.29 | 0.58 | 1.07 | 0.34 | 1.14 |
Microsoft Corporation | 2.00 | 2.82 | 1.35 | 2.34 | 8.61 |
UnitedHealth Group Incorporated | -0.66 | -0.80 | 0.89 | -0.70 | -2.14 |
Broadcom Inc. | 3.19 | 4.21 | 1.51 | 9.36 | 22.81 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.97 | 3.02 | 1.36 | 1.60 | 7.02 |
Raytheon Technologies Corporation | 0.05 | 0.22 | 1.03 | 0.03 | 0.06 |
The Progressive Corporation | 1.86 | 2.41 | 1.40 | 2.21 | 11.05 |
Lockheed Martin Corporation | -0.30 | -0.34 | 0.96 | -0.27 | -0.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Portfolio | 1.78% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.47% | 2.39% | 1.93% | 2.27% | 2.58% | 2.75% | 1.93% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Merck & Co., Inc. | 2.38% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.50% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Equinix, Inc. | 2.06% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.69% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Broadcom Inc. | 1.50% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.40% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Raytheon Technologies Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
The Progressive Corporation | 0.56% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Lockheed Martin Corporation | 2.71% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
-16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
-15.44% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
-10.85% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
-9.44% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EQIX | MRK | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.40 |
MRK | 0.27 | 1.00 | 0.16 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.47 |
TSM | 0.29 | 0.16 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.50 |
UNH | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.48 |
LMT | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.57 | 0.53 |
PGR | 0.28 | 0.37 | 0.23 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.52 |
AVGO | 0.34 | 0.22 | 0.55 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.38 | 0.54 |
MSFT | 0.41 | 0.29 | 0.47 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 1.00 | 0.39 | 0.56 |
RTX | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.67 |
SCHD | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 1.00 |