PortfoliosLab logo

Core Portfolio

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.

Комиссия

0.01%

Дивидендный доход

2.11%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $111,706 при доходности около 1,017.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.29%
6.48%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Core Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.28% с начала года и доходность в 23.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Core Portfolio-2.74%2.28%9.66%6.33%18.95%23.55%
MRK
Merck & Co., Inc.
-3.60%-5.52%21.63%37.28%17.99%13.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-8.59%-6.66%0.87%-6.30%10.39%11.85%
EQIX
Equinix, Inc.
-4.70%5.98%13.19%-0.01%12.50%15.59%
MSFT
Microsoft Corporation
2.92%16.81%14.48%-4.15%25.66%28.22%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-4.39%-11.13%-9.62%-4.51%17.28%25.85%
AVGO
Broadcom Inc.
4.76%12.85%28.28%7.26%24.17%37.05%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-8.29%20.60%15.72%-13.90%17.51%20.75%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-5.02%-4.60%13.12%2.28%5.97%7.59%
PGR
The Progressive Corporation
-2.12%5.18%7.43%28.86%20.60%22.19%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-2.65%-3.64%14.06%13.42%9.94%20.96%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.32
-0.43
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.11%1.84%2.58%2.31%2.65%2.63%2.20%2.64%3.07%3.40%2.43%4.07%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-2.90%
-18.34%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.7%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.94
-15.45%8 апр. 2022 г.13114 окт. 2022 г.3230 нояб. 2022 г.163
-10.85%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.3920 окт. 2015 г.65
-9.44%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.115
-9.16%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.154 мар. 2016 г.45
-8.82%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.88
-8.54%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.25
-8.53%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.2023 дек. 2011 г.40
-7.61%22 сент. 2014 г.1815 окт. 2014 г.1130 окт. 2014 г.29

График волатильности

На текущий момент Core Portfolio показывает волатильность на уровне 23.76%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.45%
21.17%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля