Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.70% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 1 мар. 2025 г. показал доходность в -1.30% с начала года и доходность в 22.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| Core Portfolio | -5.93% | -5.13% | 6.89% | 25.12% | 27.54% | 24.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -7.27% | -6.65% | -20.97% | -25.36% | 7.35% | 8.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.47% | 2.55% | 3.15% | 13.63% | 14.29% | 11.40% |
EQIX Equinix, Inc. | -3.56% | -0.47% | 9.50% | 2.53% | 10.01% | 17.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -5.63% | -4.16% | -4.45% | -3.73% | 20.39% | 26.79% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -6.11% | -12.45% | -18.93% | -1.46% | 14.40% | 17.08% |
AVGO Broadcom Inc. | -13.98% | -9.87% | 23.22% | 44.45% | 53.18% | 34.88% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -8.59% | -13.75% | 5.86% | 36.72% | 29.47% | 25.40% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 15.51% | 3.65% | 8.95% | 51.34% | 12.59% | 8.37% |
PGR The Progressive Corporation | 20.03% | 14.43% | 14.09% | 53.33% | 32.34% | 29.87% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -7.32% | -2.72% | -19.78% | 7.58% | 6.30% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.84% | -5.13% | -5.93% | ||||||||||
| 2024 | 4.41% | 5.74% | 2.90% | -2.78% | 3.33% | 9.33% | 2.05% | 4.26% | 3.30% | -2.28% | 1.72% | 10.66% | 50.84% |
| 2023 | 2.52% | -0.43% | 4.69% | 0.05% | 7.15% | 4.23% | 0.96% | -0.28% | -3.74% | 5.06% | 7.34% | 5.39% | 37.52% |
| 2022 | -5.18% | -1.03% | 5.33% | -6.27% | 1.93% | -5.60% | 5.29% | -3.38% | -7.97% | 7.71% | 8.28% | -2.16% | -4.76% |
| 2021 | -0.32% | 0.31% | 4.98% | 3.49% | 1.59% | 2.16% | 1.26% | 2.24% | -4.85% | 9.89% | -0.48% | 10.16% | 33.78% |
| 2020 | 1.55% | -7.75% | -3.94% | 12.12% | 2.88% | 3.06% | 6.31% | 5.47% | -0.78% | -3.39% | 6.69% | 6.22% | 30.30% |
| 2019 | 7.31% | 3.19% | 3.62% | 4.31% | -4.32% | 6.25% | 1.28% | -0.35% | 0.24% | 2.71% | 5.71% | 2.67% | 37.23% |
| 2018 | 3.96% | -2.32% | -1.32% | 0.43% | 2.82% | -0.82% | 2.74% | 3.80% | 4.14% | -7.06% | 3.48% | -6.42% | 2.58% |
| 2017 | 5.07% | 3.42% | 1.95% | 2.53% | 4.73% | 0.47% | 4.59% | 2.62% | -0.60% | 5.11% | 4.55% | -1.21% | 38.44% |
| 2016 | -2.66% | 0.96% | 9.07% | -2.17% | 4.16% | 3.37% | 2.00% | 0.76% | -0.31% | 0.34% | 3.74% | 1.66% | 22.42% |
| 2015 | -1.30% | 8.75% | 0.38% | -0.83% | 6.75% | -3.51% | 2.85% | -3.53% | 0.83% | 6.60% | -0.14% | 3.47% | 21.26% |
| 2014 | -1.20% | 6.19% | 2.79% | -1.08% | 3.71% | 1.87% | -1.14% | 6.75% | 1.38% | 3.55% | 4.37% | 0.74% | 31.29% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Core Portfolio составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | -1.11 | -1.43 | 0.80 | -0.71 | -1.53 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.28 | 1.88 | 1.22 | 1.85 | 4.66 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.14 | 0.40 | 1.05 | 0.15 | 0.33 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.09 | 0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.24 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.11 | 0.05 | 1.01 | -0.12 | -0.35 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.99 | 1.69 | 1.23 | 2.25 | 5.83 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.01 | 1.55 | 1.20 | 1.94 | 5.33 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.71 | 3.93 | 1.51 | 4.27 | 13.25 |
PGR The Progressive Corporation | 2.37 | 3.36 | 1.41 | 4.59 | 11.61 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.34 | 0.57 | 1.09 | 0.22 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.71% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.47% | 2.39% | 1.92% | 2.26% | 2.57% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 3.38% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.93% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.72% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.09% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.30% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.89% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
PGR The Progressive Corporation | 1.74% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.86% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 4.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -18.42% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 314 |
| -16.27% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 94 |
| -11.19% | 17 дек. 2024 г. | 48 | 27 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.16% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 41 | 22 окт. 2015 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | EQIX | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.45 |
| EQIX | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.40 |
| TSM | 0.13 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.56 | 0.47 | 0.30 | 0.46 |
| UNH | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.47 |
| LMT | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.57 | 0.52 |
| PGR | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.51 |
| AVGO | 0.18 | 0.33 | 0.56 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.51 | 0.35 | 0.50 |
| MSFT | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.54 |
| RTX | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 1.00 |