Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.70% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.47% с начала года и доходность в 21.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| Core Portfolio | -2.47% | 0.09% | -0.68% | 16.46% | 21.88% | 21.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -15.66% | -3.95% | -16.99% | -33.23% | 5.54% | 6.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.75% | -6.49% | -5.55% | 5.07% | 13.58% | 10.58% |
EQIX Equinix, Inc. | -6.63% | 5.33% | -0.42% | 27.94% | 7.41% | 15.75% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.48% | 13.91% | 6.50% | 10.25% | 21.16% | 26.69% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -20.60% | -23.56% | -28.96% | -17.58% | 8.65% | 15.22% |
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 18.33% | 21.24% | 66.43% | 55.03% | 36.67% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -8.87% | 5.22% | -6.43% | 33.44% | 30.99% | 25.44% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 13.09% | -2.21% | 10.79% | 30.60% | 19.32% | 8.66% |
PGR The Progressive Corporation | 20.42% | 0.60% | 18.88% | 38.16% | 32.73% | 29.63% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.99% | 4.40% | -12.12% | 4.75% | 7.15% | 12.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25% | -2.52% | -1.93% | -1.47% | 2.26% | -2.47% | |||||||
| 2024 | 3.67% | 4.11% | 3.44% | -2.90% | 3.26% | 4.16% | 4.58% | 5.08% | 1.90% | -2.61% | 3.83% | -2.03% | 29.34% |
| 2023 | 2.64% | -0.85% | 3.69% | 0.35% | 2.77% | 3.83% | 0.11% | -0.75% | -2.86% | 5.16% | 6.09% | 2.55% | 24.78% |
| 2022 | -2.30% | -0.27% | 4.76% | -4.69% | 2.25% | -4.35% | 3.95% | -2.68% | -7.69% | 8.76% | 8.11% | -2.43% | 1.93% |
| 2021 | -1.76% | 0.34% | 6.64% | 3.77% | 1.62% | 1.79% | 0.79% | 1.69% | -4.70% | 8.74% | -1.76% | 9.08% | 28.43% |
| 2020 | 1.90% | -7.91% | -4.13% | 11.76% | 2.56% | 2.13% | 6.72% | 5.15% | -1.10% | -3.36% | 7.14% | 5.48% | 27.66% |
| 2019 | 7.23% | 4.31% | 2.91% | 4.26% | -3.11% | 5.58% | 1.45% | -0.30% | 0.75% | 2.88% | 5.42% | 2.94% | 39.67% |
| 2018 | 4.70% | -2.34% | -1.05% | 0.59% | 2.46% | -0.51% | 4.06% | 4.15% | 3.58% | -6.69% | 3.10% | -7.15% | 4.03% |
| 2017 | 4.28% | 3.40% | 1.48% | 2.47% | 4.21% | 0.88% | 4.20% | 2.23% | 0.14% | 4.44% | 4.35% | 0.04% | 37.09% |
| 2016 | -2.41% | 1.18% | 8.61% | -2.28% | 3.68% | 3.17% | 2.36% | 0.55% | -0.16% | 0.36% | 4.16% | 1.77% | 22.53% |
| 2015 | -1.71% | 7.90% | 0.18% | 0.82% | 4.62% | -3.08% | 3.46% | -4.05% | 0.87% | 7.67% | -0.49% | 2.76% | 19.74% |
| 2014 | -1.36% | 6.09% | 3.00% | -1.08% | 3.66% | 1.92% | -1.42% | 6.62% | 1.19% | 3.74% | 4.23% | 0.39% | 30.03% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Core Portfolio составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | -1.30 | -1.74 | 0.76 | -0.82 | -1.53 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.34 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.16 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.94 | 1.51 | 1.20 | 1.05 | 3.37 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 0.53 | 1.19 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.43 | -0.32 | 0.94 | -0.45 | -1.26 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93 | 1.67 | 1.22 | 1.42 | 4.00 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.70 | 1.22 | 1.15 | 0.88 | 2.43 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.20 | 1.65 | 1.27 | 1.92 | 6.70 |
PGR The Progressive Corporation | 1.56 | 2.08 | 1.29 | 3.14 | 7.84 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.19 | 0.40 | 1.06 | 0.14 | 0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 1.71% | 1.73% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.47% | 2.39% | 1.92% | 2.26% | 2.57% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 3.80% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.99% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.99% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.10% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.37% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.94% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
PGR The Progressive Corporation | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.73% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -16.7% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
| -15.44% | 8 апр. 2022 г. | 131 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 163 |
| -14.03% | 24 янв. 2025 г. | 60 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.85% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 39 | 20 окт. 2015 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 12.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MRK | EQIX | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | RTX | MSFT | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.59 | 0.72 | 0.85 | 0.86 |
| MRK | 0.40 | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 0.46 | 0.46 |
| EQIX | 0.49 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.56 |
| TSM | 0.58 | 0.13 | 0.29 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.56 | 0.30 | 0.47 | 0.46 | 0.56 |
| UNH | 0.47 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.62 |
| LMT | 0.43 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.23 | 0.57 | 0.26 | 0.51 | 0.54 |
| PGR | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.42 | 0.31 | 0.51 | 0.60 |
| AVGO | 0.64 | 0.18 | 0.34 | 0.56 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.52 | 0.50 | 0.69 |
| RTX | 0.59 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.65 | 0.59 |
| MSFT | 0.72 | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.52 | 0.36 | 1.00 | 0.53 | 0.69 |
| SCHD | 0.85 | 0.46 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.65 | 0.53 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.86 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.59 | 0.69 | 0.77 | 1.00 |