Ocean Health
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2020 г., начальной даты ONEW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
Ocean Health | -12.79% | -8.13% | -21.92% | -7.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Clean Harbors, Inc. | 33.86% | -5.33% | 3.52% | 32.06% | 22.19% | 16.81% |
Oceaneering International, Inc. | 13.91% | -11.76% | 11.60% | 14.23% | 10.47% | -7.83% |
Waste Management, Inc. | 16.35% | -5.90% | -0.91% | 18.56% | 14.60% | 17.37% |
Republic Services, Inc. | 24.43% | -3.53% | 6.67% | 26.92% | 19.79% | 19.88% |
Golden Ocean Group Limited | -5.08% | -27.75% | -34.75% | 1.13% | 20.85% | -2.32% |
MarineMax, Inc. | -25.91% | -2.57% | -14.58% | -20.85% | 11.95% | 3.99% |
Odyssey Marine Exploration, Inc. | -92.25% | -10.55% | -92.72% | -88.48% | -35.69% | -29.62% |
OneWater Marine Inc. | -45.46% | -4.26% | -32.34% | -43.29% | N/A | N/A |
Marine Products Corporation | -9.07% | -4.54% | -5.47% | -4.98% | -4.99% | 6.20% |
Matson, Inc. | 26.04% | -10.48% | 11.68% | 28.58% | 29.46% | 17.30% |
Tidewater Inc. | -31.47% | -2.49% | -48.21% | -27.70% | 21.57% | -26.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ocean Health, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.21% | 7.25% | 5.77% | -6.49% | 10.93% | 1.65% | 0.78% | -2.63% | -6.91% | -8.67% | 4.91% | -12.79% | |
2023 | 6.56% | 1.35% | -3.17% | 1.63% | -1.31% | 14.89% | 6.63% | -5.98% | 2.54% | -7.54% | 6.07% | 13.84% | 38.31% |
2022 | 0.29% | 5.55% | 8.38% | -6.76% | 0.98% | -10.78% | 6.64% | -2.57% | -10.75% | 18.63% | 1.85% | 3.35% | 11.61% |
2021 | 6.22% | 12.22% | 3.53% | 7.84% | 4.38% | -0.84% | 0.82% | 0.35% | 1.47% | 2.28% | -3.11% | 5.46% | 47.78% |
2020 | -9.90% | -30.86% | 20.78% | 10.05% | 17.60% | 3.80% | 9.38% | -5.30% | 1.45% | 22.95% | 4.74% | 36.76% |
Комиссия
Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ocean Health составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Clean Harbors, Inc. | 1.12 | 1.62 | 1.22 | 2.56 | 8.44 |
Oceaneering International, Inc. | 0.34 | 0.80 | 1.10 | 0.49 | 1.30 |
Waste Management, Inc. | 0.99 | 1.39 | 1.22 | 1.51 | 4.12 |
Republic Services, Inc. | 1.84 | 2.31 | 1.35 | 3.38 | 11.14 |
Golden Ocean Group Limited | 0.01 | 0.26 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
MarineMax, Inc. | -0.37 | -0.21 | 0.98 | -0.36 | -1.08 |
Odyssey Marine Exploration, Inc. | -0.38 | 0.59 | 1.12 | -0.91 | -1.81 |
OneWater Marine Inc. | -0.73 | -0.94 | 0.89 | -0.63 | -1.49 |
Marine Products Corporation | -0.14 | 0.08 | 1.01 | -0.12 | -0.48 |
Matson, Inc. | 0.85 | 1.51 | 1.17 | 1.52 | 4.01 |
Tidewater Inc. | -0.55 | -0.59 | 0.93 | -0.49 | -1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.51% | 1.27% | 3.31% | 2.51% | 0.83% | 1.39% | 1.54% | 1.03% | 1.06% | 2.56% | 2.70% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% | 1.75% | 1.06% |
Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Republic Services, Inc. | 1.07% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
Golden Ocean Group Limited | 10.44% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Marine Products Corporation | 13.62% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.96% | 2.59% | 1.73% | 3.31% | 1.90% | 1.49% |
Matson, Inc. | 0.97% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ocean Health показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Ocean Health составляет 26.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
-27.25% | 18 июл. 2024 г. | 109 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-25.7% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 83 | 25 янв. 2023 г. | 207 |
-11.81% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 27 | 3 мая 2021 г. | 34 |
-11.8% | 18 авг. 2020 г. | 27 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ocean Health составляет 7.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
OMEX | GOGL | RSG | WM | TDW | ONEW | MPX | HZO | OII | MATX | CLH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX | 1.00 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
GOGL | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.41 | 0.32 |
RSG | 0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.87 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.47 |
WM | 0.07 | 0.16 | 0.87 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.47 |
TDW | 0.02 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.66 | 0.35 | 0.40 |
ONEW | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 0.61 | 0.26 | 0.35 | 0.38 |
MPX | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
HZO | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.61 | 0.43 | 1.00 | 0.28 | 0.42 | 0.40 |
OII | 0.08 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.66 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.42 |
MATX | 0.08 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.49 |
CLH | 0.12 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 1.00 |