PortfoliosLab logo
Ocean Health
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CLH 9.09%OII 9.09%WM 9.09%RSG 9.09%GOGL 9.09%HZO 9.09%OMEX 9.09%ONEW 9.09%MPX 9.09%MATX 9.09%TDW 9.09%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
186.78%
70.89%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2020 г., начальной даты ONEW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%0.28%-0.74%12.29%15.01%10.56%
Ocean Health-0.20%9.50%-2.56%-10.56%32.58%N/A
CLH
Clean Harbors, Inc.
-3.49%7.86%-4.67%8.06%33.98%15.04%
OII
Oceaneering International, Inc.
-27.07%-15.65%-22.18%-15.54%35.62%-9.29%
WM
Waste Management, Inc.
16.36%-0.26%10.10%14.56%20.98%19.34%
RSG
Republic Services, Inc.
25.18%2.33%26.82%35.85%28.46%22.46%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
-11.10%-6.79%-23.58%-41.06%31.20%-3.05%
HZO
MarineMax, Inc.
-21.45%3.46%-21.51%-9.94%10.71%0.61%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
51.39%175.11%112.89%-69.03%-24.30%-17.51%
ONEW
OneWater Marine Inc.
-27.85%-26.37%-43.05%-45.45%4.80%N/A
MPX
Marine Products Corporation
-6.94%-0.12%-8.02%-17.07%3.74%6.28%
MATX
Matson, Inc.
-15.88%-14.42%-25.96%4.73%33.03%12.35%
TDW
Tidewater Inc.
-29.65%-11.13%-34.56%-59.01%49.18%-26.87%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ocean Health, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.12%-5.23%-6.09%17.31%-4.29%-0.20%
2024-5.21%7.25%5.77%-6.49%10.92%1.65%0.78%-2.63%-6.91%-8.67%4.91%-7.15%-7.87%
20236.56%1.35%-3.17%1.63%-1.31%14.89%6.63%-5.98%2.54%-7.54%6.07%13.84%38.31%
20220.29%5.55%8.38%-6.76%0.98%-10.78%6.64%-2.57%-10.75%18.63%1.85%3.35%11.61%
20216.22%12.22%3.53%7.84%4.38%-0.84%0.82%0.35%1.47%2.28%-3.11%5.46%47.78%
2020-9.90%-30.86%20.78%10.05%17.60%3.80%9.38%-5.30%1.45%22.91%4.74%36.72%

Комиссия

Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ocean Health составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Ocean Health, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ocean Health, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ocean Health, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ocean Health, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ocean Health, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ocean Health, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.24
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.13
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.98
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.20
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -0.43
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.570.991.130.561.46
OII
Oceaneering International, Inc.
-0.34-0.180.98-0.35-0.86
WM
Waste Management, Inc.
0.701.041.161.182.67
RSG
Republic Services, Inc.
1.802.341.343.7611.02
GOGL
Golden Ocean Group Limited
-0.79-0.950.87-0.71-1.29
HZO
MarineMax, Inc.
-0.120.351.04-0.11-0.33
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
-0.251.931.32-0.73-0.98
ONEW
OneWater Marine Inc.
-0.59-0.600.93-0.50-1.15
MPX
Marine Products Corporation
-0.35-0.280.97-0.23-0.78
MATX
Matson, Inc.
0.160.501.060.140.40
TDW
Tidewater Inc.
-1.06-1.740.79-0.83-1.35

Ocean Health на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.67
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.89%2.77%1.27%3.31%2.51%0.78%1.33%1.54%1.03%1.06%2.56%2.70%
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OII
Oceaneering International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%1.75%
WM
Waste Management, Inc.
1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
RSG
Republic Services, Inc.
0.91%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
13.43%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
HZO
MarineMax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEW
OneWater Marine Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation
14.98%13.74%4.91%4.25%3.68%2.20%3.33%2.96%2.59%1.73%3.31%1.90%
MATX
Matson, Inc.
1.18%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.30%
-7.45%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ocean Health показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Ocean Health составляет 23.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.111
-42.71%18 июл. 2024 г.1828 апр. 2025 г.
-25.7%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.8325 янв. 2023 г.207
-11.81%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.273 мая 2021 г.34
-11.8%18 авг. 2020 г.2724 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ocean Health составляет 26.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.63%
14.17%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 11.00

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCOMEXGOGLRSGWMTDWONEWMPXHZOOIIMATXCLHPortfolio
^GSPC1.000.130.350.500.480.290.420.420.480.380.510.580.61
OMEX0.131.000.010.080.070.040.090.090.100.100.070.130.32
GOGL0.350.011.000.140.150.350.210.190.220.340.400.310.52
RSG0.500.080.141.000.870.130.150.220.180.160.270.460.37
WM0.480.070.150.871.000.140.150.230.190.180.270.460.37
TDW0.290.040.350.130.141.000.210.300.240.670.360.400.62
ONEW0.420.090.210.150.150.211.000.400.610.270.350.380.58
MPX0.420.090.190.220.230.300.401.000.440.330.360.390.59
HZO0.480.100.220.180.190.240.610.441.000.300.420.400.62
OII0.380.100.340.160.180.670.270.330.301.000.410.430.68
MATX0.510.070.400.270.270.360.350.360.420.411.000.490.65
CLH0.580.130.310.460.460.400.380.390.400.430.491.000.66
Portfolio0.610.320.520.370.370.620.580.590.620.680.650.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2020 г.