Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | Industrials | 9.09% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 9.09% |
HZO MarineMax, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 9.09% |
MPX Marine Products Corporation | Consumer Cyclical | 9.09% |
OII Oceaneering International, Inc. | Energy | 9.09% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | Industrials | 9.09% |
ONEW OneWater Marine Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 9.09% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 9.09% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты GOGL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Ocean Health | 1.74% | -5.89% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 2.40% | -0.05% | 26.66% | 30.62% | 44.22% | 28.21% | 28.09% | 19.76% |
OII Oceaneering International, Inc. | 3.46% | 1.11% | 47.98% | 47.19% | 57.69% | 24.76% | 23.53% | 1.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.91% | -2.91% | 7.58% | 9.39% | 1.89% | 14.58% | 14.51% | 17.02% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.44% | -3.64% | 5.92% | 0.86% | -7.83% | 19.30% | 18.99% | 18.99% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
HZO MarineMax, Inc. | -0.59% | -8.61% | 12.13% | 4.98% | 23.61% | -1.66% | -11.44% | 3.95% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 7.38% | -42.78% | -55.62% | -57.36% | 119.54% | -35.22% | -33.84% | -20.88% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 1.34% | -11.65% | -8.87% | -38.10% | -42.10% | -29.32% | -24.44% | — |
MPX Marine Products Corporation | -0.42% | -3.88% | -16.59% | -14.93% | -8.82% | -7.47% | -7.20% | 5.53% |
MATX Matson, Inc. | 0.90% | -1.27% | 34.97% | 68.32% | 27.41% | 42.24% | 21.46% | 17.82% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -0.90%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Ocean Health закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -6.30% | 1.73% | -2.90% |
Комиссия
Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 82 | 1.65 | 2.19 | 1.32 | 2.46 | 8.18 |
OII Oceaneering International, Inc. | 74 | 1.19 | 1.74 | 1.23 | 2.04 | 5.94 |
WM Waste Management, Inc. | 39 | 0.10 | 0.26 | 1.03 | 0.12 | 0.29 |
RSG Republic Services, Inc. | 24 | -0.42 | -0.45 | 0.94 | -0.35 | -0.60 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | — | — | — | — | — | — |
HZO MarineMax, Inc. | 57 | 0.38 | 1.05 | 1.12 | 1.07 | 2.37 |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 72 | 0.64 | 2.60 | 1.29 | 1.51 | 3.04 |
ONEW OneWater Marine Inc. | 12 | -0.69 | -0.80 | 0.91 | -0.75 | -1.61 |
MPX Marine Products Corporation | 28 | -0.23 | -0.06 | 0.99 | -0.30 | -0.80 |
MATX Matson, Inc. | 58 | 0.60 | 1.14 | 1.16 | 0.86 | 1.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.02% | 1.65% | 2.10% | 0.81% | 0.85% | 0.95% | 0.73% | 0.88% | 0.82% | 1.03% | 1.06% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
WM Waste Management, Inc. | 1.45% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.10% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 7.80% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
MATX Matson, Inc. | 0.85% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ocean Health показал максимальную просадку в 10.21%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ocean Health составляет 6.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.21% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.9% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 4 | 19 февр. 2026 г. | 5 |
| -1.17% | 20 февр. 2026 г. | 2 | 23 февр. 2026 г. | 1 | 24 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.88% | 27 февр. 2026 г. | 1 | 27 февр. 2026 г. | 1 | 2 мар. 2026 г. | 2 |
| -0.78% | 10 февр. 2026 г. | 1 | 10 февр. 2026 г. | 1 | 11 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOGL | WM | RSG | TDW | OMEX | MPX | OII | ONEW | HZO | MATX | CLH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.13 | -0.09 | 0.10 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.50 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.62 |
| GOGL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WM | -0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | -0.23 | -0.10 | -0.24 | -0.03 | -0.24 | 0.17 | 0.18 |
| RSG | -0.09 | 0.00 | 0.76 | 1.00 | 0.31 | 0.05 | -0.13 | 0.13 | -0.21 | 0.04 | -0.21 | 0.24 | 0.32 |
| TDW | 0.10 | 0.00 | 0.19 | 0.31 | 1.00 | -0.08 | 0.05 | 0.40 | -0.05 | 0.26 | 0.17 | 0.38 | 0.49 |
| OMEX | 0.38 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | -0.08 | 1.00 | 0.15 | 0.32 | 0.14 | 0.34 | 0.25 | 0.35 | 0.62 |
| MPX | 0.36 | 0.00 | -0.23 | -0.13 | 0.05 | 0.15 | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.30 | 0.44 | 0.35 | 0.37 |
| OII | 0.25 | 0.00 | -0.10 | 0.13 | 0.40 | 0.32 | 0.48 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.65 |
| ONEW | 0.50 | 0.00 | -0.24 | -0.21 | -0.05 | 0.14 | 0.39 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.50 | 0.41 | 0.43 |
| HZO | 0.63 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.13 | 0.37 | 1.00 | 0.60 | 0.43 | 0.61 |
| MATX | 0.67 | 0.00 | -0.24 | -0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.44 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.54 | 0.56 |
| CLH | 0.62 | 0.00 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.62 | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 0.49 | 0.62 | 0.37 | 0.65 | 0.43 | 0.61 | 0.56 | 0.75 | 1.00 |