Ocean Health
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | Industrials | 9.09% |
OII Oceaneering International, Inc. | Energy | 9.09% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 9.09% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 9.09% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 9.09% |
HZO MarineMax, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | Industrials | 9.09% |
ONEW OneWater Marine Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
MPX Marine Products Corporation | Consumer Cyclical | 9.09% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 9.09% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 9.09% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2020 г., начальной даты ONEW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ocean Health | 24.18% | 5.97% | 11.12% | 27.08% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 46.21% | 13.25% | 10.57% | 38.24% | 20.96% | 12.34% |
OII Oceaneering International, Inc. | 18.07% | -6.73% | 19.30% | 35.14% | 4.23% | -11.79% |
WM Waste Management, Inc. | 12.76% | 6.39% | 6.27% | 5.41% | 15.15% | 17.14% |
RSG Republic Services, Inc. | 28.44% | 10.21% | 14.23% | 19.00% | 18.19% | 19.31% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 16.75% | 34.96% | 28.38% | 24.03% | 18.32% | -6.17% |
HZO MarineMax, Inc. | 3.17% | 14.59% | 3.87% | 0.66% | 8.72% | 7.60% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -9.79% | -5.15% | -3.31% | 13.27% | -7.91% | -17.46% |
ONEW OneWater Marine Inc. | -3.39% | 20.60% | -8.21% | -13.06% | N/A | N/A |
MPX Marine Products Corporation | -9.80% | 7.04% | -33.58% | -7.36% | -11.08% | 3.95% |
MATX Matson, Inc. | 59.45% | 10.95% | 36.12% | 56.25% | 22.31% | 17.35% |
TDW Tidewater Inc. | 67.57% | -10.68% | 23.65% | 100.62% | 21.09% | -27.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.31% | 14.89% | 6.63% | -5.98% | 2.54% | -7.54% | 5.96% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Health | 1.25% | 3.31% | 2.51% | 0.80% | 1.31% | 1.54% | 1.02% | 1.06% | 2.55% | 2.69% | 1.94% | 4.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% | 1.75% | 1.06% | 1.28% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% | 4.21% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.23% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% | 3.10% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 4.13% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% | 25.41% |
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 5.51% | 4.25% | 3.68% | 2.47% | 3.17% | 2.92% | 2.55% | 1.70% | 3.24% | 1.87% | 1.45% | 10.89% |
MATX Matson, Inc. | 1.28% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% | 2.44% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% | 1.73% | 2.30% |
Комиссия
Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 1.49 | ||||
OII Oceaneering International, Inc. | 0.74 | ||||
WM Waste Management, Inc. | 0.35 | ||||
RSG Republic Services, Inc. | 1.22 | ||||
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.55 | ||||
HZO MarineMax, Inc. | -0.06 | ||||
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.20 | ||||
ONEW OneWater Marine Inc. | -0.33 | ||||
MPX Marine Products Corporation | -0.21 | ||||
MATX Matson, Inc. | 1.57 | ||||
TDW Tidewater Inc. | 2.08 |
Таблица корреляции активов
| OMEX | GOGL | ONEW | TDW | RSG | WM | MPX | HZO | OII | MATX | CLH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEX | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| GOGL | 0.04 | 1.00 | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.36 |
| ONEW | 0.08 | 0.22 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 0.24 | 0.33 | 0.39 |
| TDW | 0.01 | 0.35 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.66 | 0.38 | 0.42 |
| RSG | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.89 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.49 |
| WM | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.89 | 1.00 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.49 |
| MPX | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| HZO | 0.10 | 0.24 | 0.58 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.41 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 0.40 |
| OII | 0.08 | 0.35 | 0.24 | 0.66 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.44 |
| MATX | 0.09 | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.51 |
| CLH | 0.15 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ocean Health показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -25.7% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 83 | 25 янв. 2023 г. | 207 |
| -11.81% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 27 | 3 мая 2021 г. | 34 |
| -11.8% | 18 авг. 2020 г. | 27 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 57 |
| -11.22% | 27 июл. 2023 г. | 75 | 9 нояб. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Ocean Health составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.