PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ocean Health

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


CLH 9.09%OII 9.09%WM 9.09%RSG 9.09%GOGL 9.09%HZO 9.09%OMEX 9.09%ONEW 9.09%MPX 9.09%MATX 9.09%TDW 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CLH
Clean Harbors, Inc.
Industrials9.09%
OII
Oceaneering International, Inc.
Energy9.09%
WM
Waste Management, Inc.
Industrials9.09%
RSG
Republic Services, Inc.
Industrials9.09%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
Industrials9.09%
HZO
MarineMax, Inc.
Consumer Cyclical9.09%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
Industrials9.09%
ONEW
OneWater Marine Inc.
Consumer Cyclical9.09%
MPX
Marine Products Corporation
Consumer Cyclical9.09%
MATX
Matson, Inc.
Industrials9.09%
TDW
Tidewater Inc.
Energy9.09%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
180.09%
38.07%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2020 г., начальной даты ONEW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ocean Health24.18%5.97%11.12%27.08%N/AN/A
CLH
Clean Harbors, Inc.
46.21%13.25%10.57%38.24%20.96%12.34%
OII
Oceaneering International, Inc.
18.07%-6.73%19.30%35.14%4.23%-11.79%
WM
Waste Management, Inc.
12.76%6.39%6.27%5.41%15.15%17.14%
RSG
Republic Services, Inc.
28.44%10.21%14.23%19.00%18.19%19.31%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
16.75%34.96%28.38%24.03%18.32%-6.17%
HZO
MarineMax, Inc.
3.17%14.59%3.87%0.66%8.72%7.60%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
-9.79%-5.15%-3.31%13.27%-7.91%-17.46%
ONEW
OneWater Marine Inc.
-3.39%20.60%-8.21%-13.06%N/AN/A
MPX
Marine Products Corporation
-9.80%7.04%-33.58%-7.36%-11.08%3.95%
MATX
Matson, Inc.
59.45%10.95%36.12%56.25%22.31%17.35%
TDW
Tidewater Inc.
67.57%-10.68%23.65%100.62%21.09%-27.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.31%14.89%6.63%-5.98%2.54%-7.54%5.96%

Коэффициент Шарпа

Ocean Health на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.36

Коэффициент Шарпа Ocean Health находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
0.91
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ocean Health1.25%3.31%2.51%0.80%1.31%1.54%1.02%1.06%2.55%2.69%1.94%4.51%
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OII
Oceaneering International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%1.75%1.06%1.28%
WM
Waste Management, Inc.
1.61%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%4.21%
RSG
Republic Services, Inc.
1.23%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%2.98%3.10%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
4.13%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%8.47%25.41%
HZO
MarineMax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEW
OneWater Marine Inc.
0.00%0.00%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation
5.51%4.25%3.68%2.47%3.17%2.92%2.55%1.70%3.24%1.87%1.45%10.89%
MATX
Matson, Inc.
1.28%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%2.37%2.44%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%1.73%2.30%

Комиссия

Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CLH
Clean Harbors, Inc.
1.49
OII
Oceaneering International, Inc.
0.74
WM
Waste Management, Inc.
0.35
RSG
Republic Services, Inc.
1.22
GOGL
Golden Ocean Group Limited
0.55
HZO
MarineMax, Inc.
-0.06
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.
0.20
ONEW
OneWater Marine Inc.
-0.33
MPX
Marine Products Corporation
-0.21
MATX
Matson, Inc.
1.57
TDW
Tidewater Inc.
2.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OMEXGOGLONEWTDWRSGWMMPXHZOOIIMATXCLH
OMEX1.000.040.080.010.080.070.100.100.080.090.15
GOGL0.041.000.220.350.180.190.220.240.350.430.36
ONEW0.080.221.000.160.170.180.360.580.240.330.39
TDW0.010.350.161.000.160.160.280.210.660.380.42
RSG0.080.180.170.161.000.890.260.190.180.290.49
WM0.070.190.180.160.891.000.280.200.200.290.49
MPX0.100.220.360.280.260.281.000.410.330.370.41
HZO0.100.240.580.210.190.200.411.000.290.440.40
OII0.080.350.240.660.180.200.330.291.000.420.44
MATX0.090.430.330.380.290.290.370.440.421.000.51
CLH0.150.360.390.420.490.490.410.400.440.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-4.21%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ocean Health показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.111
-25.7%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.8325 янв. 2023 г.207
-11.81%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.273 мая 2021 г.34
-11.8%18 авг. 2020 г.2724 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.57
-11.22%27 июл. 2023 г.759 нояб. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность Ocean Health составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.14%
2.79%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев