Ocean Health
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | Industrials | 9.09% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 9.09% |
HZO MarineMax, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 9.09% |
MPX Marine Products Corporation | Consumer Cyclical | 9.09% |
OII Oceaneering International, Inc. | Energy | 9.09% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | Industrials | 9.09% |
ONEW OneWater Marine Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 9.09% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 9.09% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2020 г., начальной даты ONEW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.30% | -3.13% | 19.37% | 22.56% | 11.65% | 10.55% |
| Ocean Health | 3.49% | -1.15% | 19.12% | 36.67% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 15.19% | 3.18% | 29.32% | 39.34% | 22.33% | 12.71% |
OII Oceaneering International, Inc. | 9.07% | 2.47% | -6.52% | 30.61% | 6.47% | -10.16% |
WM Waste Management, Inc. | 16.99% | -1.42% | 36.06% | 28.12% | 16.64% | 19.68% |
RSG Republic Services, Inc. | 15.91% | 0.34% | 33.83% | 38.83% | 21.08% | 21.10% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 40.22% | 4.12% | 70.35% | 51.74% | 33.17% | -8.35% |
HZO MarineMax, Inc. | -28.17% | -8.90% | -5.16% | 1.60% | 12.16% | 5.66% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -21.94% | -11.46% | -0.55% | 23.89% | -7.17% | -17.45% |
ONEW OneWater Marine Inc. | -28.47% | -6.82% | 5.45% | -10.88% | N/A | N/A |
MPX Marine Products Corporation | -0.09% | 4.17% | -12.05% | -10.90% | -2.26% | 7.61% |
MATX Matson, Inc. | -1.06% | 0.08% | 16.45% | 66.84% | 25.49% | 18.61% |
TDW Tidewater Inc. | 30.45% | 3.52% | 34.56% | 104.32% | 32.47% | -24.22% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.21% | 7.25% | 5.77% | |||||||||
| 2023 | 2.54% | -7.54% | 6.07% | 13.84% |
Комиссия
Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 1.61 | 2.19 | 1.29 | 2.32 | 7.27 |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.87 | 1.40 | 1.18 | 1.18 | 2.27 |
WM Waste Management, Inc. | 1.88 | 3.18 | 1.39 | 2.30 | 5.99 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.96 | 4.58 | 1.57 | 4.59 | 12.81 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 1.56 | 2.45 | 1.27 | 1.09 | 4.21 |
HZO MarineMax, Inc. | 0.00 | 0.33 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.37 | 1.03 | 1.12 | 0.32 | 1.66 |
ONEW OneWater Marine Inc. | -0.25 | -0.01 | 1.00 | -0.20 | -0.47 |
MPX Marine Products Corporation | -0.27 | -0.08 | 0.99 | -0.24 | -0.45 |
MATX Matson, Inc. | 2.19 | 2.99 | 1.36 | 1.38 | 10.05 |
TDW Tidewater Inc. | 2.40 | 2.92 | 1.38 | 4.74 | 12.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Health | 1.19% | 1.27% | 3.31% | 2.51% | 0.80% | 1.31% | 1.54% | 1.02% | 1.06% | 2.55% | 2.69% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% | 1.75% | 1.06% |
WM Waste Management, Inc. | 1.37% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.10% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 4.48% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 4.98% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.47% | 3.17% | 2.92% | 2.55% | 1.70% | 3.24% | 1.87% | 1.45% |
MATX Matson, Inc. | 1.17% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ocean Health показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Ocean Health составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -25.7% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 83 | 25 янв. 2023 г. | 207 |
| -11.81% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 27 | 3 мая 2021 г. | 34 |
| -11.8% | 18 авг. 2020 г. | 27 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 57 |
| -11.22% | 27 июл. 2023 г. | 75 | 9 нояб. 2023 г. | 27 | 19 дек. 2023 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ocean Health составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| OMEX | GOGL | ONEW | TDW | RSG | WM | MPX | HZO | OII | MATX | CLH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEX | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| GOGL | 0.04 | 1.00 | 0.21 | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 0.33 |
| ONEW | 0.08 | 0.21 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.59 | 0.24 | 0.34 | 0.39 |
| TDW | 0.02 | 0.34 | 0.18 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.21 | 0.66 | 0.36 | 0.41 |
| RSG | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.88 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.47 |
| WM | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.47 |
| MPX | 0.09 | 0.20 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| HZO | 0.09 | 0.23 | 0.59 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.43 | 0.40 |
| OII | 0.09 | 0.34 | 0.24 | 0.66 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.43 |
| MATX | 0.08 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.50 |
| CLH | 0.14 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 1.00 |