Ocean Health
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | Industrials | 9.09% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | Industrials | 9.09% |
HZO MarineMax, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 9.09% |
MPX Marine Products Corporation | Consumer Cyclical | 9.09% |
OII Oceaneering International, Inc. | Energy | 9.09% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | Industrials | 9.09% |
ONEW OneWater Marine Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 9.09% |
TDW Tidewater Inc. | Energy | 9.09% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2020 г., начальной даты ONEW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
Ocean Health | -0.20% | 9.50% | -2.56% | -10.56% | 32.58% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | -3.49% | 7.86% | -4.67% | 8.06% | 33.98% | 15.04% |
OII Oceaneering International, Inc. | -27.07% | -15.65% | -22.18% | -15.54% | 35.62% | -9.29% |
WM Waste Management, Inc. | 16.36% | -0.26% | 10.10% | 14.56% | 20.98% | 19.34% |
RSG Republic Services, Inc. | 25.18% | 2.33% | 26.82% | 35.85% | 28.46% | 22.46% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | -11.10% | -6.79% | -23.58% | -41.06% | 31.20% | -3.05% |
HZO MarineMax, Inc. | -21.45% | 3.46% | -21.51% | -9.94% | 10.71% | 0.61% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 51.39% | 175.11% | 112.89% | -69.03% | -24.30% | -17.51% |
ONEW OneWater Marine Inc. | -27.85% | -26.37% | -43.05% | -45.45% | 4.80% | N/A |
MPX Marine Products Corporation | -6.94% | -0.12% | -8.02% | -17.07% | 3.74% | 6.28% |
MATX Matson, Inc. | -15.88% | -14.42% | -25.96% | 4.73% | 33.03% | 12.35% |
TDW Tidewater Inc. | -29.65% | -11.13% | -34.56% | -59.01% | 49.18% | -26.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ocean Health, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.12% | -5.23% | -6.09% | 17.31% | -4.29% | -0.20% | |||||||
2024 | -5.21% | 7.25% | 5.77% | -6.49% | 10.92% | 1.65% | 0.78% | -2.63% | -6.91% | -8.67% | 4.91% | -7.15% | -7.87% |
2023 | 6.56% | 1.35% | -3.17% | 1.63% | -1.31% | 14.89% | 6.63% | -5.98% | 2.54% | -7.54% | 6.07% | 13.84% | 38.31% |
2022 | 0.29% | 5.55% | 8.38% | -6.76% | 0.98% | -10.78% | 6.64% | -2.57% | -10.75% | 18.63% | 1.85% | 3.35% | 11.61% |
2021 | 6.22% | 12.22% | 3.53% | 7.84% | 4.38% | -0.84% | 0.82% | 0.35% | 1.47% | 2.28% | -3.11% | 5.46% | 47.78% |
2020 | -9.90% | -30.86% | 20.78% | 10.05% | 17.60% | 3.80% | 9.38% | -5.30% | 1.45% | 22.91% | 4.74% | 36.72% |
Комиссия
Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ocean Health составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.57 | 0.99 | 1.13 | 0.56 | 1.46 |
OII Oceaneering International, Inc. | -0.34 | -0.18 | 0.98 | -0.35 | -0.86 |
WM Waste Management, Inc. | 0.70 | 1.04 | 1.16 | 1.18 | 2.67 |
RSG Republic Services, Inc. | 1.80 | 2.34 | 1.34 | 3.76 | 11.02 |
GOGL Golden Ocean Group Limited | -0.79 | -0.95 | 0.87 | -0.71 | -1.29 |
HZO MarineMax, Inc. | -0.12 | 0.35 | 1.04 | -0.11 | -0.33 |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -0.25 | 1.93 | 1.32 | -0.73 | -0.98 |
ONEW OneWater Marine Inc. | -0.59 | -0.60 | 0.93 | -0.50 | -1.15 |
MPX Marine Products Corporation | -0.35 | -0.28 | 0.97 | -0.23 | -0.78 |
MATX Matson, Inc. | 0.16 | 0.50 | 1.06 | 0.14 | 0.40 |
TDW Tidewater Inc. | -1.06 | -1.74 | 0.79 | -0.83 | -1.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.89% | 2.77% | 1.27% | 3.31% | 2.51% | 0.78% | 1.33% | 1.54% | 1.03% | 1.06% | 2.56% | 2.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% | 1.75% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
RSG Republic Services, Inc. | 0.91% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 13.43% | 13.39% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% |
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 14.98% | 13.74% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.20% | 3.33% | 2.96% | 2.59% | 1.73% | 3.31% | 1.90% |
MATX Matson, Inc. | 1.18% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ocean Health показал максимальную просадку в 49.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Ocean Health составляет 23.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
-42.71% | 18 июл. 2024 г. | 182 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-25.7% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 83 | 25 янв. 2023 г. | 207 |
-11.81% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 27 | 3 мая 2021 г. | 34 |
-11.8% | 18 авг. 2020 г. | 27 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ocean Health составляет 26.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | OMEX | GOGL | RSG | WM | TDW | ONEW | MPX | HZO | OII | MATX | CLH | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.35 | 0.50 | 0.48 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 0.58 | 0.61 |
OMEX | 0.13 | 1.00 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.32 |
GOGL | 0.35 | 0.01 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.35 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.52 |
RSG | 0.50 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.87 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.46 | 0.37 |
WM | 0.48 | 0.07 | 0.15 | 0.87 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.46 | 0.37 |
TDW | 0.29 | 0.04 | 0.35 | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.67 | 0.36 | 0.40 | 0.62 |
ONEW | 0.42 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.40 | 0.61 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.58 |
MPX | 0.42 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.59 |
HZO | 0.48 | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.61 | 0.44 | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.62 |
OII | 0.38 | 0.10 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.67 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.68 |
MATX | 0.51 | 0.07 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.65 |
CLH | 0.58 | 0.13 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.66 |
Portfolio | 0.61 | 0.32 | 0.52 | 0.37 | 0.37 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |