PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
smallcap2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SLNO 14.29%ALAR 14.29%ROOT 14.29%SWVL 14.29%CVNA 14.29%ZJYL 14.29%LABP 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ALAR
Alarum Technologies Ltd.
Technology
14.29%
CVNA
Carvana Co.
Consumer Cyclical
14.29%
LABP
Landos Biopharma, Inc.
Healthcare
14.29%
ROOT
Root, Inc.
Financial Services
14.29%
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.
Healthcare
14.29%
SWVL
Swvl Holdings Corp
Technology
14.29%
ZJYL
Jin Medical International Ltd
Healthcare
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в smallcap2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.78%
9.66%
smallcap2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2023 г., начальной даты ZJYL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
smallcap2308.37%-17.15%20.78%445.36%N/AN/A
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.
11.66%-22.21%12.14%18.62%1.44%-9.82%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.
38.79%-29.14%-61.44%103.21%-18.99%N/A
ROOT
Root, Inc.
593.23%-33.49%64.44%569.59%N/AN/A
SWVL
Swvl Holdings Corp
282.92%4.06%-0.93%568.40%N/AN/A
CVNA
Carvana Co.
320.48%-14.17%86.28%306.65%18.27%N/A
ZJYL
Jin Medical International Ltd
-92.74%-15.09%-69.49%-86.86%N/AN/A
LABP
Landos Biopharma, Inc.
526.50%0.00%0.00%578.40%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью smallcap2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202441.72%28.23%92.61%9.92%-4.68%3.42%4.67%-10.86%-7.66%20.53%18.99%308.37%
20236.64%1.93%27.69%32.88%18.31%3.21%73.67%-20.69%26.54%145.67%864.26%

Комиссия

Комиссия smallcap2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг smallcap2 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности smallcap2, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа smallcap2, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино smallcap2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега smallcap2, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара smallcap2, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина smallcap2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа smallcap2, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.007.742.07
Коэффициент Сортино smallcap2, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.005.862.76
Коэффициент Омега smallcap2, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.751.39
Коэффициент Кальмара smallcap2, с текущим значением в 21.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0021.913.05
Коэффициент Мартина smallcap2, с текущим значением в 49.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0049.1213.27
smallcap2
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.
0.380.981.110.751.63
ALAR
Alarum Technologies Ltd.
0.942.051.231.482.60
ROOT
Root, Inc.
4.354.611.5710.1117.91
SWVL
Swvl Holdings Corp
3.093.211.456.439.95
CVNA
Carvana Co.
3.614.271.518.9828.59
ZJYL
Jin Medical International Ltd
-0.360.501.06-0.79-1.00
LABP
Landos Biopharma, Inc.
2.9417.795.7817.96439.43

smallcap2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.34 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.74
2.07
smallcap2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


smallcap2 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.15%
-1.91%
smallcap2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

smallcap2 показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 1 окт. 2024 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка smallcap2 составляет 17.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.33%17 июл. 2024 г.541 окт. 2024 г.3418 нояб. 2024 г.88
-21.1%2 окт. 2023 г.2027 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.38
-20.09%12 янв. 2024 г.519 янв. 2024 г.831 янв. 2024 г.13
-18.91%20 июл. 2023 г.2117 авг. 2023 г.930 авг. 2023 г.30
-17.41%25 нояб. 2024 г.1718 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность smallcap2 составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.42%
3.82%
smallcap2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LABPSWVLZJYLALARSLNOROOTCVNA
LABP1.000.020.11-0.050.070.030.02
SWVL0.021.000.010.090.020.120.12
ZJYL0.110.011.000.040.09-0.090.06
ALAR-0.050.090.041.000.100.080.13
SLNO0.070.020.090.101.000.110.25
ROOT0.030.12-0.090.080.111.000.40
CVNA0.020.120.060.130.250.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab