smallcap2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | Technology | 14.29% |
CVNA Carvana Co. | Consumer Cyclical | 14.29% |
LABP Landos Biopharma, Inc. | Healthcare | 14.29% |
ROOT Root, Inc. | Financial Services | 14.29% |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | Healthcare | 14.29% |
SWVL Swvl Holdings Corp | Technology | 14.29% |
ZJYL Jin Medical International Ltd | Healthcare | 14.29% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2023 г., начальной даты ZJYL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| smallcap2 | 23.89% | 9.28% | 4.40% | 33.41% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 63.18% | -2.23% | 39.16% | 74.31% | 7.79% | -13.27% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -36.29% | -2.59% | -46.52% | -81.00% | -12.26% | N/A |
ROOT Root, Inc. | 80.45% | -4.13% | 31.24% | 157.65% | N/A | N/A |
SWVL Swvl Holdings Corp | -23.86% | 63.64% | -24.77% | -53.80% | N/A | N/A |
CVNA Carvana Co. | 60.88% | 29.89% | 25.63% | 227.23% | 28.61% | N/A |
ZJYL Jin Medical International Ltd | -3.47% | -6.24% | -17.47% | -72.59% | N/A | N/A |
LABP Landos Biopharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью smallcap2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.12% | -2.16% | 4.88% | 4.95% | 6.39% | 23.89% | |||||||
| 2024 | 41.72% | 28.23% | 92.61% | 9.92% | -4.68% | 3.42% | 4.67% | -10.86% | -7.66% | 20.53% | 18.99% | -15.73% | 294.94% |
| 2023 | 6.64% | 1.93% | 27.69% | 32.88% | 18.31% | 3.21% | 73.67% | -20.69% | 26.54% | 145.67% | 864.26% |
Комиссия
Комиссия smallcap2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг smallcap2 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 1.11 | 2.23 | 1.27 | 2.84 | 6.32 |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -0.75 | -1.40 | 0.84 | -0.92 | -1.15 |
ROOT Root, Inc. | 1.40 | 2.63 | 1.30 | 2.40 | 4.64 |
SWVL Swvl Holdings Corp | -0.47 | -0.04 | 0.99 | -0.60 | -0.95 |
CVNA Carvana Co. | 3.04 | 2.97 | 1.43 | 4.95 | 14.37 |
ZJYL Jin Medical International Ltd | -0.53 | -0.31 | 0.96 | -0.73 | -1.14 |
LABP Landos Biopharma, Inc. | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
smallcap2 показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 1 окт. 2024 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка smallcap2 составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.33% | 17 июл. 2024 г. | 54 | 1 окт. 2024 г. | 34 | 18 нояб. 2024 г. | 88 |
| -24.66% | 25 нояб. 2024 г. | 91 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 117 |
| -21.1% | 2 окт. 2023 г. | 20 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 38 |
| -20.09% | 12 янв. 2024 г. | 5 | 19 янв. 2024 г. | 8 | 31 янв. 2024 г. | 13 |
| -18.91% | 20 июл. 2023 г. | 21 | 17 авг. 2023 г. | 9 | 30 авг. 2023 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LABP | ZJYL | SWVL | SLNO | ALAR | ROOT | CVNA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.48 | 0.39 |
| LABP | 0.02 | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
| ZJYL | 0.15 | 0.09 | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.04 | 0.40 |
| SWVL | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.45 |
| SLNO | 0.27 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.39 |
| ALAR | 0.29 | -0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.46 |
| ROOT | 0.30 | 0.03 | -0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.40 | 0.49 |
| CVNA | 0.48 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.40 | 1.00 | 0.51 |
| Portfolio | 0.39 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |