THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 38.74% с начала года и доходность в 17.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE | 38.74% | 3.29% | 24.70% | 62.47% | 24.45% | 17.08% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 1.98% | 1.35% |
Fidelity Government Money Market Fund | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.39% | 0.74% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.16% | 1.43% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.87% | 4.25% | 9.50% | 4.29% | 3.63% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.35% | 2.57% | 5.31% | 2.31% | 1.63% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.46% | 2.64% | 5.39% | 2.08% | 1.42% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.53% | 3.24% | 3.78% | 3.84% | 3.92% | 3.35% | 4.43% | 4.01% | 38.74% | ||||
2023 | 6.09% | 3.55% | 3.06% | 4.10% | 4.24% | 4.68% | 5.08% | 4.64% | 3.15% | 4.94% | 5.22% | 4.74% | 68.72% |
2022 | 0.26% | -0.77% | -0.21% | 0.10% | -1.46% | -0.91% | 1.88% | 2.87% | 0.04% | 1.99% | 3.36% | 3.46% | 10.96% |
2021 | 1.11% | 0.37% | 0.16% | 0.43% | 0.23% | 0.43% | 0.03% | 0.35% | 0.56% | -0.15% | -0.14% | 0.48% | 3.93% |
2020 | 2.00% | 0.79% | -11.01% | 6.75% | 3.26% | 1.59% | 1.68% | 1.16% | 0.74% | 0.35% | 1.36% | 1.06% | 9.11% |
2019 | 2.74% | 2.58% | 1.30% | 2.87% | 1.28% | 1.48% | 2.38% | 1.56% | 2.02% | 1.38% | 1.68% | 1.94% | 25.79% |
2018 | 1.58% | 1.02% | 1.20% | 1.20% | 1.34% | 1.30% | 1.56% | 1.65% | 1.25% | 1.27% | 0.95% | 0.23% | 15.54% |
2017 | 0.55% | 0.94% | 0.22% | 0.75% | 1.50% | 0.63% | 1.28% | 0.49% | 1.37% | 1.21% | 0.72% | 0.91% | 11.09% |
2016 | -0.64% | 0.11% | 1.35% | 1.31% | 0.37% | 0.58% | 1.47% | 0.10% | 1.10% | 0.69% | -0.02% | 1.25% | 7.93% |
2015 | 0.39% | 0.97% | -0.39% | 1.97% | 0.15% | -0.45% | 0.64% | -1.97% | 0.96% | -0.24% | -1.05% | 0.05% | 0.98% |
2014 | 0.06% | -0.17% | 0.42% | 0.61% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | -0.33% | -0.47% | 0.41% | -0.59% | 1.07% |
Комиссия
Комиссия THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
Fidelity Government Money Market Fund | 2.02 | — | — | — | — |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.32 | 30.37 | 13.46 | 74.06 | 433.34 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.09 | 52.48 | 13.12 | 84.22 | 695.12 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.42 | 456.33 | 457.33 | 467.75 | 7,425.28 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE | 46.36% | 44.09% | 16.26% | 4.05% | 8.52% | 18.79% | 14.30% | 8.15% | 4.66% | 3.81% | 3.84% | 2.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Government Money Market Fund | 4.99% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE показал максимальную просадку в 18.66%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.66% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-3.81% | 20 янв. 2022 г. | 121 | 6 июл. 2022 г. | 28 | 12 авг. 2022 г. | 149 |
-3.22% | 23 июн. 2015 г. | 152 | 20 янв. 2016 г. | 89 | 23 мая 2016 г. | 241 |
-1.96% | 2 сент. 2014 г. | 76 | 16 дек. 2014 г. | 46 | 18 февр. 2015 г. | 122 |
-1.35% | 21 сент. 2022 г. | 7 | 29 сент. 2022 г. | 12 | 17 окт. 2022 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | SWVXX | ENIAX | USFR | BIL | SPAXX | VMFXX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SWVXX | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
ENIAX | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
USFR | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
BIL | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 1.00 | 0.03 | 0.04 |
SPAXX | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.52 |
VMFXX | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.52 | 1.00 |