Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 150% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | Ultrashort Bond | 150% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 170% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | Money Market | 170% |
USD=X USD Cash | -900% | |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 150% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 210% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в free leverage ;D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SWVXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель free leverage ;D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.55% | 3.68% | 4.68% | — | — |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.46% | 3.49% | 2.14% | — | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.58% | 3.75% | 3.32% | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.00% | 0.25% | 0.38% | 1.58% | 5.36% | 6.73% | 4.57% | 4.17% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.04% | 0.29% | 0.97% | 2.06% | 4.12% | 4.89% | 3.53% | 2.41% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.02% | 0.31% | 0.90% | 1.85% | 4.01% | 4.71% | 3.28% | 2.13% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 2.02% | 1.15% | 0.13% | 6.39% | ||||||||
| 2025 | 4.00% | 3.13% | 2.95% | 3.23% | 4.23% | 3.87% | 3.70% | 3.50% | 3.58% | 3.69% | 2.83% | 3.50% | 51.38% |
| 2024 | 3.14% | 3.16% | 2.98% | 2.94% | 4.63% | 2.51% | 3.49% | 3.13% | 4.26% | 2.90% | 4.28% | 3.83% | 49.97% |
| 2023 | 4.99% | 3.06% | 2.44% | 4.15% | 3.01% | 4.04% | 4.44% | 4.01% | 3.86% | 0.91% | 4.70% | 4.00% | 53.35% |
| 2022 | 0.24% | -0.77% | -0.21% | 0.03% | -1.67% | -1.26% | 1.40% | 1.86% | -0.95% | 0.71% | 1.90% | 2.01% | 3.24% |
| 2021 | -0.04% | 0.39% | 0.03% | 0.35% | 0.57% | -0.15% | -0.16% | 0.46% | 1.45% |
Метрики бенчмарка
free leverage ;D: годовая альфа составляет 32.40%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 69.80% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -62.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 32.40%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 69.80%
- Участие в снижении
- -62.15%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
free leverage ;D имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | — | 3.52 | — | — | — | — |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | — | 3.48 | — | — | — | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | — | 3.51 | — | — | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 92 | 1.89 | 2.45 | 2.41 | 2.54 | 11.20 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 100 | 14.40 | 42.98 | 10.69 | 104.25 | 665.20 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.57 | 254.91 | 180.89 | 367.86 | 4,130.10 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность free leverage ;D за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 40.57% | 43.60% | 40.01% | 41.61% | 10.80% | 4.00% | 5.49% | 12.67% | 10.93% | 7.09% | 4.66% | 3.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.42% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.68% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
free leverage ;D показал максимальную просадку в 4.42%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.42% | 20 янв. 2022 г. | 168 | 6 июл. 2022 г. | 132 | 15 нояб. 2022 г. | 300 |
| -3.06% | 7 апр. 2025 г. | 1 | 7 апр. 2025 г. | 23 | 30 апр. 2025 г. | 24 |
| -2.74% | 10 июл. 2024 г. | 1 | 10 июл. 2024 г. | 22 | 1 авг. 2024 г. | 23 |
| -2.7% | 8 апр. 2024 г. | 1 | 8 апр. 2024 г. | 28 | 6 мая 2024 г. | 29 |
| -2.44% | 5 окт. 2023 г. | 1 | 5 окт. 2023 г. | 26 | 31 окт. 2023 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | ENIAX | BIL | USFR | SWVXX | VMFXX | SPAXX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.14 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENIAX | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.12 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.70 |
| BIL | -0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.00 | 0.41 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.57 |
| USFR | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.41 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.61 |
| SWVXX | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.10 | 1.00 | 0.46 | 0.58 | 0.26 |
| VMFXX | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.46 | 1.00 | 0.80 | 0.22 |
| SPAXX | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.58 | 0.80 | 1.00 | 0.18 |
| Portfolio | 0.14 | 0.00 | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 1.00 |