THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 150% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | Ultrashort Bond | 150% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 170% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 170% | |
USD=X USD Cash | -900% | |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 150% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 210% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 50.86% с начала года и доходность в 18.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE | 50.86% | 2.40% | 23.13% | 57.65% | 25.46% | 18.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.90% | 0.00% | 2.36% | 4.61% | 2.13% | 1.45% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.31% | 0.74% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.46% | 0.00% | 2.19% | 4.93% | 2.23% | 1.51% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 8.03% | 0.87% | 4.04% | 9.29% | 4.45% | 3.77% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.00% | 0.42% | 2.42% | 5.31% | 2.43% | 1.77% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.83% | 0.38% | 2.54% | 5.25% | 2.20% | 1.51% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.52% | 3.24% | 3.77% | 3.88% | 3.88% | 3.36% | 4.45% | 4.01% | 3.51% | 3.78% | 2.27% | 50.86% | |
| 2023 | 6.08% | 3.56% | 3.01% | 4.14% | 4.23% | 4.70% | 5.06% | 4.66% | 3.17% | 4.93% | 5.20% | 4.74% | 68.67% |
| 2022 | 0.26% | -0.77% | -0.19% | 0.10% | -1.48% | -0.91% | 1.88% | 2.88% | 0.07% | 1.96% | 3.37% | 3.47% | 11.00% |
| 2021 | 1.11% | 0.35% | 0.17% | 0.45% | 0.25% | 0.41% | 0.03% | 0.35% | 0.57% | -0.13% | -0.16% | 0.46% | 3.94% |
| 2020 | 1.98% | 0.84% | -11.05% | 6.76% | 3.27% | 1.58% | 1.69% | 1.20% | 0.72% | 0.35% | 1.36% | 1.05% | 9.14% |
| 2019 | 2.75% | 2.57% | 1.35% | 2.85% | 1.28% | 1.48% | 2.37% | 1.54% | 2.05% | 1.37% | 1.66% | 1.93% | 25.80% |
| 2018 | 1.59% | 1.02% | 1.18% | 1.21% | 1.34% | 1.28% | 1.56% | 1.66% | 1.26% | 1.26% | 0.95% | 0.23% | 15.53% |
| 2017 | 0.55% | 0.94% | 0.22% | 0.74% | 1.50% | 0.63% | 1.29% | 0.48% | 1.37% | 1.22% | 0.73% | 0.92% | 11.12% |
| 2016 | -0.64% | 0.11% | 1.35% | 1.31% | 0.37% | 0.59% | 1.47% | 0.11% | 1.10% | 0.69% | -0.01% | 1.26% | 7.95% |
| 2015 | 0.39% | 0.97% | -0.39% | 1.97% | 0.15% | -0.45% | 0.64% | -1.97% | 0.96% | -0.23% | -1.05% | 0.05% | 0.98% |
| 2014 | 0.06% | -0.17% | 0.42% | 0.60% | 0.51% | 0.35% | 0.27% | -0.32% | -0.47% | 0.41% | -0.60% | 1.07% |
Комиссия
Комиссия THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.30 | — | — | — | — |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.42 | — | — | — | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 8.64 | 26.69 | 11.31 | 65.75 | 357.99 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.71 | 52.70 | 13.16 | 84.80 | 716.08 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 18.99 | 253.78 | 147.52 | 448.35 | 4,126.42 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 44.03% | 44.09% | 16.26% | 4.07% | 8.52% | 18.80% | 14.32% | 8.16% | 4.67% | 3.82% | 3.84% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.52% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.80% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.20% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% | 1.69% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.23% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.07% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE показал максимальную просадку в 18.65%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.65% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -3.81% | 20 янв. 2022 г. | 121 | 6 июл. 2022 г. | 28 | 12 авг. 2022 г. | 149 |
| -3.21% | 23 июн. 2015 г. | 152 | 20 янв. 2016 г. | 89 | 23 мая 2016 г. | 241 |
| -1.95% | 2 сент. 2014 г. | 76 | 16 дек. 2014 г. | 46 | 18 февр. 2015 г. | 122 |
| -1.35% | 21 сент. 2022 г. | 7 | 29 сент. 2022 г. | 7 | 10 окт. 2022 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE составляет 0.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SWVXX | ENIAX | USFR | BIL | SPAXX | VMFXX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SWVXX | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| ENIAX | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| USFR | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.17 | 0.03 | 0.05 |
| BIL | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 1.00 | 0.03 | 0.04 |
| SPAXX | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.53 |
| VMFXX | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.53 | 1.00 |