free leverage ;D
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 150% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | Ultrashort Bond | 150% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 170% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 170% | |
USD=X USD Cash | -900% | |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 150% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 210% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в free leverage ;D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
free leverage ;D на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 4.19% с начала года и доходность в 19.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| free leverage ;D | 4.76% | 1.47% | 24.02% | 60.84% | 28.28% | 19.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.37% | 0.00% | 2.19% | 4.85% | 2.36% | 1.60% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.34% | 0.00% | 2.28% | 4.44% | 2.18% | 1.20% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 4.34% | 2.30% | 1.59% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 1.00% | 0.37% | 3.26% | 7.65% | 4.49% | 3.82% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.75% | 0.33% | 2.46% | 5.18% | 2.57% | 1.85% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.67% | 0.32% | 2.29% | 4.96% | 2.32% | 1.62% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью free leverage ;D, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | 4.76% | |||||||||||
| 2024 | 5.52% | 4.57% | 3.75% | 5.27% | 4.53% | 3.30% | 5.86% | 3.95% | 4.83% | 4.40% | 3.63% | 4.39% | 69.53% |
| 2023 | 6.11% | 3.53% | 3.06% | 4.11% | 4.25% | 4.65% | 5.10% | 4.66% | 3.17% | 4.93% | 5.23% | 4.73% | 68.73% |
| 2022 | 0.26% | -0.77% | -0.19% | 0.10% | -1.48% | -0.90% | 1.87% | 2.87% | 0.05% | 2.02% | 3.32% | 3.47% | 10.98% |
| 2021 | 1.11% | 0.39% | 0.16% | 0.43% | 0.25% | 0.41% | 0.05% | 0.35% | 0.57% | -0.15% | -0.14% | 0.46% | 3.98% |
| 2020 | 2.01% | 0.81% | -11.05% | 6.77% | 3.27% | 1.59% | 1.69% | 1.18% | 0.72% | 0.37% | 1.36% | 1.03% | 9.12% |
| 2019 | 2.75% | 2.57% | 1.31% | 2.86% | 1.28% | 1.46% | 2.37% | 1.54% | 2.04% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 25.77% |
| 2018 | 1.59% | 1.00% | 1.21% | 1.20% | 1.35% | 1.29% | 1.54% | 1.67% | 1.26% | 1.27% | 0.94% | 0.24% | 15.54% |
| 2017 | 0.55% | 0.95% | 0.22% | 0.74% | 1.51% | 0.63% | 1.27% | 0.48% | 1.39% | 1.24% | 0.71% | 0.93% | 11.13% |
| 2016 | -0.64% | 0.11% | 1.35% | 1.31% | 0.37% | 0.58% | 1.47% | 0.11% | 1.10% | 0.69% | -0.02% | 1.26% | 7.95% |
| 2015 | 0.40% | 0.97% | -0.39% | 1.97% | 0.15% | -0.45% | 0.64% | -1.97% | 0.96% | -0.23% | -1.05% | 0.06% | 0.99% |
| 2014 | 0.06% | -0.17% | 0.42% | 0.61% | 0.51% | 0.35% | 0.27% | -0.32% | -0.47% | 0.41% | -0.60% | 1.07% |
Комиссия
Комиссия free leverage ;D составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг free leverage ;D составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.40 | — | — | — | — |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.44 | — | — | — | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.28 | — | — | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.66 | 22.06 | 9.49 | 56.71 | 283.03 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 15.56 | 52.59 | 13.69 | 82.32 | 731.08 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.14 | 243.85 | 141.79 | 430.07 | 3,961.09 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность free leverage ;D за предыдущие двенадцать месяцев составила 41.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 41.35% | 44.38% | 44.09% | 16.26% | 4.09% | 8.52% | 18.79% | 14.32% | 8.15% | 4.67% | 3.82% | 3.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.33% | 4.81% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.61% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.72% | 6.78% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.95% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.54% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
free leverage ;D показал максимальную просадку в 18.66%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.66% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -3.79% | 20 янв. 2022 г. | 121 | 6 июл. 2022 г. | 28 | 12 авг. 2022 г. | 149 |
| -3.21% | 23 июн. 2015 г. | 152 | 20 янв. 2016 г. | 89 | 23 мая 2016 г. | 241 |
| -1.95% | 27 авг. 2014 г. | 80 | 16 дек. 2014 г. | 46 | 18 февр. 2015 г. | 126 |
| -1.35% | 21 сент. 2022 г. | 7 | 29 сент. 2022 г. | 12 | 17 окт. 2022 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность free leverage ;D составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | ENIAX | SWVXX | USFR | BIL | SPAXX | VMFXX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENIAX | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| SWVXX | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| USFR | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 1.00 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| BIL | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 1.00 | 0.06 | 0.04 |
| SPAXX | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.58 |
| VMFXX | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.58 | 1.00 |