PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
free leverage ;D
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VMFXX 210.00%SWVXX 170.00%SPAXX 170.00%ENIAX 150.00%USFR 150.00%BIL 150.00%ОблигацииОблигацииВалютаВалюта

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в free leverage ;D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SWVXX

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
free leverage ;D
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.57%1.55%3.68%4.68%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
0.00%0.00%0.53%1.46%3.49%2.14%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
0.00%0.00%0.59%1.58%3.75%3.32%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
0.00%0.25%0.38%1.58%5.36%6.73%4.57%4.17%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.04%0.29%0.97%2.06%4.12%4.89%3.53%2.41%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.02%0.31%0.90%1.85%4.01%4.71%3.28%2.13%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.97%2.02%1.15%0.13%6.39%
20254.00%3.13%2.95%3.23%4.23%3.87%3.70%3.50%3.58%3.69%2.83%3.50%51.38%
20243.14%3.16%2.98%2.94%4.63%2.51%3.49%3.13%4.26%2.90%4.28%3.83%49.97%
20234.99%3.06%2.44%4.15%3.01%4.04%4.44%4.01%3.86%0.91%4.70%4.00%53.35%
20220.24%-0.77%-0.21%0.03%-1.67%-1.26%1.40%1.86%-0.95%0.71%1.90%2.01%3.24%
2021-0.04%0.39%0.03%0.35%0.57%-0.15%-0.16%0.46%1.45%

Метрики бенчмарка

free leverage ;D: годовая альфа составляет 32.40%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

  • Портфель участвовал в 69.80% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -62.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
32.40%
Бета
0.01
0.00
Участие в росте
69.80%
Участие в снижении
-62.15%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

free leverage ;D имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск free leverage ;D: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа free leverage ;D: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино free leverage ;D: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега free leverage ;D: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара free leverage ;D: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина free leverage ;D: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.52
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
3.48
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
3.51
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
921.892.452.412.5411.20
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
10014.4042.9810.69104.25665.20
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
10019.57254.91180.89367.864,130.10
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для free leverage ;D. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность free leverage ;D за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель40.57%43.60%40.01%41.61%10.80%4.00%5.49%12.67%10.93%7.09%4.66%3.81%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.61%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
3.68%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

free leverage ;D показал максимальную просадку в 4.42%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.42%20 янв. 2022 г.1686 июл. 2022 г.13215 нояб. 2022 г.300
-3.06%7 апр. 2025 г.17 апр. 2025 г.2330 апр. 2025 г.24
-2.74%10 июл. 2024 г.110 июл. 2024 г.221 авг. 2024 г.23
-2.7%8 апр. 2024 г.18 апр. 2024 г.286 мая 2024 г.29
-2.44%5 окт. 2023 г.15 окт. 2023 г.2631 окт. 2023 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkUSD=XENIAXBILUSFRSWVXXVMFXXSPAXXPortfolio
Benchmark1.000.000.18-0.00-0.01-0.010.030.000.14
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ENIAX0.180.001.000.160.12-0.000.01-0.040.70
BIL-0.000.000.161.000.410.120.080.080.57
USFR-0.010.000.120.411.000.100.130.100.61
SWVXX-0.010.00-0.000.120.101.000.460.580.26
VMFXX0.030.000.010.080.130.461.000.800.22
SPAXX0.000.00-0.040.080.100.580.801.000.18
Portfolio0.140.000.700.570.610.260.220.181.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.