PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VMFXX 210%SPAXX 170%ENIAX 150%USFR 150%BIL 150%SWVXX 170%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
150%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
150%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		Money Market
170%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
170%
USD=X
USD Cash
-900%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
150%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
210%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.90%
14.05%
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR

Доходность по периодам

THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 48.34% с начала года и доходность в 17.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE48.34%3.72%24.90%61.31%25.38%17.87%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.90%0.58%2.80%5.06%2.16%1.45%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.86%0.00%0.00%1.27%1.33%0.74%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.46%0.41%2.64%5.39%2.26%1.51%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.36%0.50%3.91%9.44%4.37%3.70%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.69%0.41%2.44%5.26%2.40%1.73%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.55%0.37%2.56%5.28%2.16%1.49%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.52%3.24%3.77%3.88%3.87%3.36%4.45%4.01%3.51%3.78%48.34%
20236.08%3.56%3.01%4.14%4.23%4.69%5.06%4.66%3.17%4.93%5.20%4.74%68.67%
20220.26%-0.77%-0.19%0.10%-1.48%-0.91%1.88%2.88%0.08%1.96%3.37%3.47%11.00%
20211.11%0.35%0.17%0.45%0.25%0.41%0.03%0.35%0.56%-0.13%-0.16%0.46%3.94%
20201.98%0.84%-11.05%6.76%3.27%1.58%1.69%1.20%0.72%0.35%1.36%1.05%9.14%
20192.74%2.56%1.35%2.85%1.28%1.48%2.37%1.54%2.05%1.37%1.66%1.94%25.79%
20181.59%1.02%1.18%1.21%1.34%1.28%1.56%1.66%1.26%1.26%0.95%0.23%15.53%
20170.55%0.95%0.22%0.74%1.50%0.63%1.29%0.47%1.37%1.22%0.73%0.92%11.10%
2016-0.64%0.11%1.35%1.31%0.37%0.59%1.47%0.11%1.10%0.69%-0.01%1.26%7.95%
20150.39%0.97%-0.39%1.97%0.15%-0.45%0.64%-1.97%0.96%-0.23%-1.05%0.05%0.98%
20140.06%-0.17%0.42%0.60%0.51%0.35%0.27%-0.32%-0.47%0.41%-0.60%1.07%

Комиссия

Комиссия THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0012.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 150.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00150.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 65.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.0065.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 265.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00265.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE, с текущим значением в 2824.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002,824.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.30————
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.42————
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.46————
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		8.9527.9611.8069.01375.79
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.2352.3213.0884.14703.94
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		18.87257.99149.95455.654,196.24
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 12.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.95
2.90
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель45.94%44.09%16.26%4.07%8.52%18.80%14.32%8.16%4.67%3.82%3.84%2.55%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.25%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%1.69%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.29%
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE показал максимальную просадку в 18.65%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.65%25 февр. 2020 г.2225 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.102
-3.81%20 янв. 2022 г.1216 июл. 2022 г.2812 авг. 2022 г.149
-3.21%23 июн. 2015 г.15220 янв. 2016 г.8923 мая 2016 г.241
-1.95%2 сент. 2014 г.7616 дек. 2014 г.4618 февр. 2015 г.122
-1.35%21 сент. 2022 г.729 сент. 2022 г.710 окт. 2022 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34%
3.86%
THE MAGIC 3 WITH THE EASY THREE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSWVXXENIAXUSFRBILSPAXXVMFXX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.010.020.050.000.06
ENIAX0.000.011.000.050.050.050.03
USFR0.000.020.051.000.170.040.05
BIL0.000.050.050.171.000.020.04
SPAXX0.000.000.050.040.021.000.53
VMFXX0.000.060.030.050.040.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.