free leverage ;D
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 150% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | Ultrashort Bond | 150% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 170% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 170% | |
USD=X USD Cash | -900% | |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 150% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 210% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в free leverage ;D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
free leverage ;D на 3 мая 2025 г. показал доходность в 8.36% с начала года и доходность в 20.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| free leverage ;D | 8.36% | -0.66% | 17.04% | 51.90% | 30.40% | 20.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.00% | 1.79% | 4.64% | 2.45% | 1.67% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.65% | 0.00% | 1.37% | 3.90% | 2.22% | 1.23% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.41% | 1.65% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.00% | -1.11% | 1.16% | 5.12% | 5.16% | 3.67% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 1.39% | 0.31% | 2.26% | 4.80% | 2.66% | 1.88% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.36% | 2.15% | 4.79% | 2.44% | 1.69% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью free leverage ;D, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.52% | 2.62% | 1.61% | -0.93% | 0.36% | 8.36% | |||||||
| 2024 | 5.57% | 4.57% | 3.72% | 5.29% | 4.52% | 3.29% | 5.88% | 3.96% | 4.83% | 4.41% | 3.61% | 4.37% | 69.56% |
| 2023 | 6.10% | 3.54% | 3.07% | 4.10% | 4.25% | 4.66% | 5.09% | 4.65% | 3.18% | 4.92% | 5.23% | 4.71% | 68.69% |
| 2022 | 0.28% | -0.77% | -0.19% | 0.08% | -1.47% | -0.92% | 1.87% | 2.88% | 0.08% | 2.00% | 3.35% | 3.44% | 10.97% |
| 2021 | 1.11% | 0.37% | 0.16% | 0.43% | 0.25% | 0.39% | 0.04% | 0.35% | 0.59% | -0.13% | -0.16% | 0.46% | 3.94% |
| 2020 | 1.99% | 0.84% | -11.04% | 6.79% | 3.25% | 1.59% | 1.69% | 1.18% | 0.72% | 0.33% | 1.38% | 1.05% | 9.15% |
| 2019 | 2.73% | 2.55% | 1.34% | 2.84% | 1.31% | 1.46% | 2.38% | 1.55% | 2.03% | 1.37% | 1.68% | 1.92% | 25.76% |
| 2018 | 1.57% | 1.00% | 1.21% | 1.22% | 1.33% | 1.29% | 1.55% | 1.64% | 1.24% | 1.27% | 0.97% | 0.24% | 15.54% |
| 2017 | 0.55% | 0.95% | 0.22% | 0.75% | 1.51% | 0.63% | 1.30% | 0.46% | 1.37% | 1.22% | 0.73% | 0.93% | 11.13% |
| 2016 | -0.64% | 0.11% | 1.35% | 1.31% | 0.37% | 0.58% | 1.47% | 0.11% | 1.10% | 0.69% | -0.02% | 1.26% | 7.95% |
| 2015 | 0.40% | 0.97% | -0.39% | 1.97% | 0.15% | -0.45% | 0.64% | -1.97% | 0.96% | -0.23% | -1.05% | 0.05% | 0.99% |
| 2014 | 0.06% | -0.17% | 0.42% | 0.61% | 0.51% | 0.35% | 0.27% | -0.32% | -0.47% | 0.41% | -0.60% | 1.07% |
Комиссия
Комиссия free leverage ;D составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг free leverage ;D составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.39 | — | — | — | — |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.04 | — | — | — | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.26 | — | — | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 2.20 | 2.43 | 2.46 | 2.12 | 9.36 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.33 | 43.93 | 11.18 | 76.26 | 607.67 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.33 | 235.73 | 137.10 | 415.38 | 3,826.18 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность free leverage ;D за предыдущие двенадцать месяцев составила 37.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 37.29% | 44.38% | 44.09% | 16.26% | 4.09% | 8.52% | 18.79% | 14.32% | 8.15% | 4.67% | 3.82% | 3.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.15% | 4.81% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.05% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.02% | 6.78% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.77% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
free leverage ;D показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка free leverage ;D составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.64% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 78 | 13 июл. 2020 г. | 100 |
| -3.81% | 20 янв. 2022 г. | 121 | 6 июл. 2022 г. | 28 | 12 авг. 2022 г. | 149 |
| -3.24% | 3 апр. 2025 г. | 3 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -3.21% | 23 июн. 2015 г. | 152 | 20 янв. 2016 г. | 89 | 23 мая 2016 г. | 241 |
| -1.95% | 2 сент. 2014 г. | 76 | 16 дек. 2014 г. | 46 | 18 февр. 2015 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность free leverage ;D составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 0.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | SWVXX | BIL | USFR | SPAXX | ENIAX | VMFXX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.17 | -0.01 | 0.13 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SWVXX | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.20 |
| BIL | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.40 |
| USFR | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.58 |
| SPAXX | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 1.00 | 0.04 | 0.56 | 0.20 |
| ENIAX | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.03 | 0.65 |
| VMFXX | -0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 1.00 | 0.22 |
| Portfolio | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.58 | 0.20 | 0.65 | 0.22 | 1.00 |