AI stocks
Portfolio of AI stocks, companies that are involved in the development and application of artificial intelligence technology. These include companies specializing in hardware and software solutions for AI, to companies that use AI as a key part of their business operations and offerings.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AI stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
AI stocks | 67.51% | 5.96% | 26.34% | 67.04% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVIDIA Corporation | 172.06% | -5.10% | 6.44% | 175.91% | 86.75% | 75.35% |
Alphabet Inc. | 37.41% | 15.97% | 7.31% | 35.69% | 23.51% | 22.07% |
C3.ai, Inc. | 26.58% | -2.89% | 33.55% | 26.44% | N/A | N/A |
Micron Technology, Inc. | 5.91% | -12.20% | -35.29% | 4.65% | 10.82% | 10.17% |
Microsoft Corporation | 16.97% | 4.70% | -2.56% | 17.43% | 23.77% | 26.56% |
Amazon.com, Inc. | 48.03% | 14.10% | 18.95% | 46.60% | 20.32% | 30.90% |
International Business Machines Corporation | 41.51% | 0.17% | 31.68% | 42.74% | 16.83% | 8.30% |
Palantir Technologies Inc. | 369.13% | 25.17% | 237.88% | 362.67% | N/A | N/A |
Apple Inc | 32.83% | 10.71% | 22.93% | 32.10% | 30.37% | 26.14% |
Alteryx, Inc. | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI stocks , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.30% | 14.92% | 2.00% | -4.57% | 9.27% | 6.91% | -2.17% | -0.06% | 5.46% | 0.73% | 15.24% | 67.51% | |
2023 | 20.94% | 3.73% | 13.39% | -7.56% | 26.14% | 3.24% | 7.97% | -7.46% | -3.72% | -2.53% | 15.68% | 2.99% | 91.31% |
2022 | -9.97% | -2.36% | 5.36% | -16.34% | -1.41% | -8.48% | 10.07% | -5.36% | -12.13% | 3.61% | 2.93% | -9.63% | -38.32% |
2021 | 5.62% | -5.95% | -3.35% | 5.70% | -1.57% | 8.53% | -4.54% | 5.15% | -5.93% | 5.32% | 1.59% | -1.53% | 7.85% |
2020 | 6.69% | 6.69% |
Комиссия
Комиссия AI stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AI stocks составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
Alphabet Inc. | 1.40 | 1.93 | 1.26 | 1.74 | 4.26 |
C3.ai, Inc. | 0.34 | 1.09 | 1.13 | 0.25 | 0.84 |
Micron Technology, Inc. | 0.29 | 0.77 | 1.10 | 0.34 | 0.64 |
Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.33 | 1.30 | 2.13 | 8.00 |
International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.56 | 1.38 | 2.65 | 6.10 |
Palantir Technologies Inc. | 5.73 | 5.75 | 1.74 | 6.22 | 41.18 |
Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
Alteryx, Inc. | 2.11 | 4.19 | 2.06 | 0.03 | 28.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AI stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.49% | 0.59% | 0.74% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.94% | 0.75% | 0.81% | 0.91% | 0.85% | 0.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Micron Technology, Inc. | 0.51% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
International Business Machines Corporation | 2.99% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alteryx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AI stocks показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка AI stocks составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.94% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | 114 | 13 июн. 2023 г. | 589 |
-15.37% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
-14.88% | 2 авг. 2023 г. | 61 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 76 |
-9.38% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 24 | 31 июл. 2023 г. | 30 |
-8.69% | 23 дек. 2020 г. | 9 | 6 янв. 2021 г. | 11 | 22 янв. 2021 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AI stocks составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBM | AYX | AI | MU | PLTR | GOOG | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1.00 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
AYX | 0.11 | 1.00 | 0.48 | 0.31 | 0.51 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.42 |
AI | 0.19 | 0.48 | 1.00 | 0.35 | 0.63 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
MU | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.45 | 0.47 |
PLTR | 0.21 | 0.51 | 0.63 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.44 |
GOOG | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.62 | 0.54 | 0.67 | 0.71 |
AAPL | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.62 | 1.00 | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
NVDA | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 0.62 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.63 |
AMZN | 0.22 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.67 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.28 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.69 | 1.00 |