PortfoliosLab logo

AI stocks

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Portfolio of AI stocks, companies that are involved in the development and application of artificial intelligence technology. These include companies specializing in hardware and software solutions for AI, to companies that use AI as a key part of their business operations and offerings.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

0.94%

Распределение активов


NVDA 10%GOOG 10%AI 10%MU 10%MSFT 10%AMZN 10%IBM 10%PLTR 10%AAPL 10%AYX 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI stocks в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,374 при доходности около -6.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.06%
8.83%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

AI stocks на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 32.08% с начала года и доходность в -2.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%3.86%3.86%
AI stocks 1.57%32.08%17.53%-8.66%-2.81%-2.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
22.51%79.30%95.86%-0.87%36.61%36.61%
GOOG
Alphabet Inc.
11.89%19.28%1.92%-22.63%7.82%7.82%
AI
C3.ai, Inc.
-2.31%108.13%66.00%6.06%-45.53%-45.53%
MU
Micron Technology, Inc.
-0.64%17.31%13.03%-25.60%-7.91%-7.91%
MSFT
Microsoft Corporation
6.09%14.45%12.56%-7.98%12.97%12.97%
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.51%19.77%-19.29%-37.61%-17.39%-17.39%
IBM
International Business Machines Corporation
-6.26%-9.06%1.50%3.20%6.97%6.97%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-8.15%31.62%7.51%-34.09%-39.69%-39.69%
AAPL
Apple Inc.
4.41%22.78%3.44%-2.28%13.22%13.22%
AYX
Alteryx, Inc.
-13.25%14.72%-11.01%-8.09%-26.74%-26.74%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AI stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.22
-0.44
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность AI stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.94%0.75%0.65%0.75%0.82%1.08%0.87%0.95%1.10%1.03%1.04%0.82%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-23.28%
-16.55%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AI stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.94%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.
-8.69%23 дек. 2020 г.96 янв. 2021 г.1122 янв. 2021 г.20
-2.74%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.8
-2.36%11 дек. 2020 г.214 дек. 2020 г.216 дек. 2020 г.4

График волатильности

На текущий момент AI stocks показывает волатильность на уровне 20.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
35.24%
22.09%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля