PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AI stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10%GOOG 10%AI 10%MU 10%MSFT 10%AMZN 10%IBM 10%PLTR 10%AAPL 10%AYX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

10%

AI
C3.ai, Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

AYX
Alteryx, Inc.
Technology

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
80.48%
49.88%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
AI stocks 32.93%0.26%29.55%46.83%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%98.26%166.23%95.17%75.12%
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%-0.48%21.37%49.28%26.07%19.78%
AI
C3.ai, Inc.
-3.07%2.28%12.17%-26.82%N/AN/A
MU
Micron Technology, Inc.
34.13%-18.05%30.81%74.89%20.70%13.25%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.04%28.15%27.44%27.68%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%17.89%40.87%13.29%26.14%
IBM
International Business Machines Corporation
14.19%6.26%8.91%37.50%10.24%4.24%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
66.45%19.88%70.32%73.95%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%17.40%17.49%35.69%26.82%
AYX
Alteryx, Inc.
2.33%0.00%1.58%20.74%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI stocks , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.30%14.92%2.00%-4.57%9.27%6.92%32.93%
202320.94%3.73%13.39%-7.56%26.14%3.24%7.97%-7.46%-3.72%-2.53%15.68%2.99%91.31%
2022-9.97%-2.36%5.36%-16.34%-1.41%-8.48%10.07%-5.36%-12.13%3.61%2.93%-9.63%-38.32%
20215.62%-5.95%-3.35%5.70%-1.57%8.53%-4.54%5.15%-5.93%5.32%1.59%-1.53%7.85%
20206.69%6.69%

Комиссия

Комиссия AI stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AI stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AI stocks , с текущим значением в 7070
AI stocks
Ранг коэф-та Шарпа AI stocks , с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI stocks , с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI stocks , с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI stocks , с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI stocks , с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AI stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI stocks , с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AI stocks , с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AI stocks , с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AI stocks , с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AI stocks , с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
GOOG
Alphabet Inc.
1.692.221.322.2410.27
AI
C3.ai, Inc.
-0.47-0.380.96-0.36-0.85
MU
Micron Technology, Inc.
1.932.661.332.2511.71
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
IBM
International Business Machines Corporation
1.992.831.412.435.97
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.901.741.220.913.58
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
AYX
Alteryx, Inc.
0.400.871.200.211.49

Коэффициент Шарпа

AI stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.88
1.82
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AI stocks 0.53%0.59%0.74%0.62%0.68%0.73%0.94%0.75%0.81%0.91%0.85%0.86%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.40%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.63%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AYX
Alteryx, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.73%
-2.86%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AI stocks показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка AI stocks составляет 5.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.94%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.11413 июн. 2023 г.589
-14.88%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.1516 нояб. 2023 г.76
-9.38%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.2431 июл. 2023 г.30
-8.69%23 дек. 2020 г.96 янв. 2021 г.1122 янв. 2021 г.20
-8.6%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AI stocks составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.34%
2.76%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMAIAYXMUPLTRGOOGNVDAAAPLAMZNMSFT
IBM1.000.180.120.300.190.260.200.310.220.29
AI0.181.000.500.340.640.350.430.430.410.39
AYX0.120.501.000.330.550.380.430.420.490.45
MU0.300.340.331.000.390.470.640.480.460.48
PLTR0.190.640.550.391.000.440.520.450.510.45
GOOG0.260.350.380.470.441.000.570.640.690.74
NVDA0.200.430.430.640.520.571.000.560.590.65
AAPL0.310.430.420.480.450.640.561.000.610.69
AMZN0.220.410.490.460.510.690.590.611.000.69
MSFT0.290.390.450.480.450.740.650.690.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.