PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
x2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%TIP 10%TLT 10%GLD 7%BTC-USD 20%TQQQ 20%VT 7%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

40%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

-34%

BTC-USD
Bitcoin

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

20%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
188,491.91%
404.33%
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x2 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 19.17% с начала года и доходность в 31.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
x218.45%-0.33%22.76%30.03%25.68%31.62%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
45.77%-1.02%33.38%73.80%34.75%36.42%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-22.13%-5.04%-7.79%-31.39%-25.91%-10.28%
BTC-USD
Bitcoin
55.99%4.35%65.46%125.96%46.09%60.10%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
4.71%-0.73%5.52%-0.27%8.49%4.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
11.87%1.45%11.89%17.05%10.76%8.57%
GLD
SPDR Gold Trust
16.43%3.63%18.43%22.70%10.78%5.87%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.48%0.49%2.21%2.71%2.00%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.56%-1.22%0.50%-5.14%-4.52%0.22%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
2.94%0.42%2.61%5.35%2.05%1.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%12.18%6.88%-9.72%7.48%1.66%18.45%
202320.36%-4.43%11.84%1.22%0.84%7.34%-0.65%-7.23%-7.54%0.39%12.48%12.57%52.68%
2022-10.79%0.30%4.41%-13.96%-6.89%-9.00%11.24%-9.38%-11.31%-1.38%1.79%-9.57%-44.73%
2021-0.19%5.76%7.33%6.54%-6.09%5.55%8.67%4.87%-8.72%17.06%-1.83%-4.21%37.00%
202013.44%-1.06%-6.60%18.31%5.01%3.76%15.62%5.89%-8.20%0.80%19.95%18.88%118.30%
20193.83%2.98%10.16%9.44%13.02%16.03%0.83%9.27%-5.45%2.98%-1.76%-0.15%77.87%
20180.22%-7.81%-7.64%4.48%-1.16%-2.20%4.67%3.61%-5.29%-11.11%-8.31%0.13%-27.77%
20174.37%9.45%-1.69%7.95%20.39%1.14%6.68%17.86%-4.59%14.57%17.48%13.13%169.62%
2016-0.38%6.39%1.69%-1.55%5.48%11.94%5.57%-3.24%-0.09%-3.12%-4.21%8.44%28.66%
20153.11%1.48%-0.88%-3.25%-1.68%-4.29%8.11%-10.06%0.81%14.22%4.82%0.32%11.18%
20144.09%-2.62%-4.17%1.57%13.95%3.15%-0.87%5.37%-5.46%0.30%10.20%-1.11%25.16%
20139.21%15.64%73.18%17.46%-6.42%-12.09%5.82%3.63%4.05%16.41%117.72%-21.23%381.48%

Комиссия

Комиссия x2 составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг x2 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности x2, с текущим значением в 7676
x2
Ранг коэф-та Шарпа x2, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино x2, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега x2, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара x2, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина x2, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


x2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа x2, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино x2, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега x2, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара x2, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина x2, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.753.061.401.2419.99
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
0.110.461.050.010.21
BTC-USD
Bitcoin
2.733.101.331.7015.39
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.310.491.060.021.11
VT
Vanguard Total World Stock ETF
3.014.251.551.3023.52
GLD
SPDR Gold Trust
2.323.061.411.7913.73
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.332.011.240.106.70
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.570.901.100.041.33
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.88392.60327.2175.267,697.44

Коэффициент Шарпа

x2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.76
1.99
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
x20.37%0.29%14.09%3.16%2.09%2.27%0.99%0.47%0.56%2.49%6.02%0.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.17%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.54%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.94%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.84%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.57%
-1.97%
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x2 показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x2 составляет 10.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.33%10 нояб. 2021 г.41428 дек. 2022 г.
-45.51%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.59123 янв. 2013 г.594
-41.61%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.21123 июн. 2019 г.554
-36.3%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.40123 янв. 2015 г.415
-32.05%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.582 февр. 2011 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x2 составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.68%
2.94%
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDASFYXGLDTQQQVTTIPTMFTLT
BIL1.00-0.000.010.000.010.020.010.030.03
BTC-USD-0.001.000.020.050.090.100.02-0.01-0.01
ASFYX0.010.021.000.050.180.210.050.020.02
GLD0.000.050.051.000.020.110.330.230.23
TQQQ0.010.090.180.021.000.78-0.06-0.18-0.18
VT0.020.100.210.110.781.00-0.06-0.23-0.23
TIP0.010.020.050.33-0.06-0.061.000.710.71
TMF0.03-0.010.020.23-0.18-0.230.711.000.99
TLT0.03-0.010.020.23-0.18-0.230.710.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.