PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
x2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

x2

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

ASFYX 40%TMF 20%TIP 10%TLT 10%GLD 7%BTC-USD 20%TQQQ 20%VT 7%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		Systematic Trend
40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-34%
BTC-USD
Bitcoin
20%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
7%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.97%
18.07%
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x2 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 18.13% с начала года и доходность в 32.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
x219.46%-1.04%10.97%55.50%25.76%32.34%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		48.79%6.77%51.91%122.26%36.95%36.45%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-19.92%-14.76%12.93%32.24%-28.18%-11.18%
BTC-USD
Bitcoin		61.88%8.27%5.38%128.68%53.38%69.12%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		-2.52%-1.44%-11.10%-10.05%7.02%3.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		18.67%2.26%15.89%35.54%11.99%9.80%
GLD
SPDR Gold Trust		31.44%3.74%13.68%36.86%12.39%7.81%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.91%-0.97%5.53%9.35%2.23%2.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%-4.76%7.40%17.30%-5.32%0.06%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.24%0.34%2.59%5.30%2.22%1.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%12.18%6.88%-9.72%7.30%1.83%1.20%-2.62%5.02%19.46%
202320.36%-4.43%11.84%1.22%0.84%7.34%-0.65%-7.23%-7.54%0.39%12.47%12.57%52.68%
2022-10.76%0.29%4.41%-13.98%-6.89%-8.97%11.24%-9.38%-11.31%-1.38%1.79%-9.54%-44.70%
2021-0.16%5.75%7.36%6.46%-6.06%5.53%8.65%4.87%-8.69%17.06%-1.81%-4.23%37.01%
202013.48%-1.03%-6.62%18.34%5.03%3.62%15.74%5.92%-8.21%0.75%19.88%18.78%118.07%
20193.85%2.97%9.98%9.59%13.08%16.00%0.84%9.24%-5.45%2.92%-1.73%-0.18%77.75%
20180.22%-7.81%-7.64%4.48%-1.16%-2.23%4.69%3.66%-5.34%-11.43%-7.98%0.15%-27.76%
20174.37%9.45%-1.69%7.95%20.39%1.14%6.68%17.86%-4.59%14.57%17.48%13.13%169.62%
2016-0.38%6.39%1.69%-1.55%5.48%11.94%5.57%-3.24%-0.09%-3.12%-4.21%8.44%28.66%
20153.11%1.48%-0.88%-3.25%-1.68%-4.29%8.11%-10.06%0.81%14.22%4.82%0.32%11.18%
20144.09%-2.62%-4.17%1.57%13.95%3.15%-0.87%5.37%-5.46%0.30%10.20%-1.10%25.17%
20139.21%15.64%73.18%17.46%-6.42%-12.09%5.82%3.63%4.05%16.41%117.72%-21.23%381.48%

Комиссия

Комиссия x2 составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг x2 среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности x2, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа x2, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино x2, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега x2, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара x2, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина x2, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

x2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа x2, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино x2, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега x2, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара x2, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина x2, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.701.221.160.322.71
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.170.041.000.28-0.55
BTC-USD
Bitcoin		1.312.001.201.085.46
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		-0.54-0.620.92-0.45-0.84
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.892.591.340.8311.54
GLD
SPDR Gold Trust		3.514.521.603.6224.27
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.672.321.300.1210.48
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.290.491.060.011.08
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.84278.19164.4575.215,453.50

Коэффициент Шарпа

x2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.06
2.89
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
x20.34%0.29%14.12%3.16%1.74%2.28%0.99%0.47%0.56%2.50%6.03%0.70%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.33%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.01%0.98%32.55%6.08%3.41%5.52%1.30%0.07%0.01%5.07%13.55%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.70%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.20%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.74%
0
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x2 показал максимальную просадку в 51.31%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x2 составляет 10.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.31%10 нояб. 2021 г.41428 дек. 2022 г.———
-45.51%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.59123 янв. 2013 г.594
-41.65%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.21123 июн. 2019 г.554
-36.3%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.40123 янв. 2015 г.415
-32.05%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.582 февр. 2011 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x2 составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.96%
2.56%
x2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDASFYXGLDTQQQVTTIPTMFTLT
BIL1.00-0.000.010.010.010.020.010.030.03
BTC-USD-0.001.000.020.050.100.100.02-0.01-0.01
ASFYX0.010.021.000.060.190.220.050.020.02
GLD0.010.050.061.000.020.110.330.230.23
TQQQ0.010.100.190.021.000.79-0.06-0.18-0.18
VT0.020.100.220.110.791.00-0.06-0.23-0.23
TIP0.010.020.050.33-0.06-0.061.000.710.71
TMF0.03-0.010.020.23-0.18-0.230.711.000.99
TLT0.03-0.010.020.23-0.18-0.230.710.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.