x2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
x2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 26.08% с начала года и доходность в 25.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 5.79% | 6.78% |
| x2 | 1.50% | 0.59% | 26.08% | 8.64% | 16.68% | 25.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.28% | 48.68% | 120.94% | 65.33% | 11.84% | 23.22% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.88% | -35.95% | -24.73% | -43.20% | -13.55% | -4.49% |
BTC-USD Bitcoin | 4.23% | -4.24% | 63.96% | 46.28% | 21.29% | 44.92% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.86% | 5.80% | -4.09% | -8.17% | 6.59% | 4.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.83% | 8.99% | 12.51% | 17.17% | 4.68% | 5.37% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.85% | -3.44% | 5.72% | 15.12% | 6.53% | 2.38% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.14% | -3.05% | 0.36% | -1.78% | 1.48% | 1.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% | -11.08% | -4.50% | -11.13% | -1.68% | 0.78% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.41% | 2.37% | 3.39% | 4.35% | 1.06% | 0.65% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | GLD | TQQQ | VT | TIP | TMF | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| GLD | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.10 | 0.33 | 0.24 | 0.24 |
| TQQQ | -0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 1.00 | 0.79 | -0.08 | -0.21 | -0.21 |
| VT | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.79 | 1.00 | -0.08 | -0.26 | -0.26 |
| TIP | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.33 | -0.08 | -0.08 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |
| TMF | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.24 | -0.21 | -0.26 | 0.70 | 1.00 | 0.99 |
| TLT | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.24 | -0.21 | -0.26 | 0.70 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.67%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2 | 13.67% | 14.10% | 4.00% | 2.68% | 3.31% | 1.33% | 0.57% | 0.66% | 3.70% | 9.53% | 0.86% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.19% | 1.65% | 0.13% | 2.31% | 1.00% | 1.59% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.18% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 33.55% | 32.48% | 8.05% | 4.79% | 8.02% | 1.99% | 0.10% | 0.01% | 7.86% | 21.97% | 0.00% | 2.32% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.07% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.40% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.09% | 1.39% | 0.00% | 0.31% | 2.15% | 1.78% | 0.74% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия x2 составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.77 | ||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.77 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.37 | ||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.46 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.83 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.05 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.22 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 14.76 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x2 с января 2010 показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.33% | 10 нояб. 2021 г. | 414 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -45.51% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 591 | 23 янв. 2013 г. | 594 |
| -41.61% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 211 | 23 июн. 2019 г. | 554 |
| -36.3% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 401 | 23 янв. 2015 г. | 415 |
| -32.05% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
График волатильности
Текущая волатильность x2 составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.