Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

x2

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	40%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	-34%
BTC-USD Bitcoin		20%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	7%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	20%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	20%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	7%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x2 на 3 мая 2024 г. показал доходность в 6.23% с начала года и доходность в 32.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	6.17%	-2.72%	17.29%	23.80%	11.47%	10.41%
x2	6.23%	-7.15%	28.87%	26.15%	29.17%	32.52%
Активы портфеля:
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	5.92%	-11.23%	48.59%	102.01%	26.59%	35.94%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-29.39%	-10.58%	1.87%	-47.14%	-25.09%	-10.41%
BTC-USD Bitcoin	39.89%	-9.66%	69.22%	103.83%	58.79%	63.49%
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	7.68%	-1.21%	1.70%	4.38%	9.61%	6.02%
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.03%	-1.76%	16.85%	19.80%	9.58%	8.37%
GLD SPDR Gold Trust	11.49%	1.06%	15.76%	12.70%	12.05%	5.38%
TIP iShares TIPS Bond ETF	-1.25%	-0.56%	2.60%	-1.46%	2.05%	1.75%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-8.85%	-3.03%	4.21%	-13.14%	-4.20%	0.13%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.80%	0.46%	2.65%	5.37%	1.93%	1.27%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	-1.17%	12.18%	6.88%	-9.80%
2023										0.39%	12.48%	12.57%

Комиссия

Комиссия x2 составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

GLD

SPDR Gold Trust

TIP

iShares TIPS Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.52	2.04	1.25	1.41	8.13
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.62	-0.68	0.92	0.05	-1.48
BTC-USD Bitcoin	4.45	4.19	1.48	0.90	36.07
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	0.48	0.72	1.09	0.17	0.98
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.93	2.77	1.34	0.20	8.19
GLD SPDR Gold Trust	2.30	3.38	1.42	0.35	13.89
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.45	0.71	1.08	0.15	1.91
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.29	-0.29	0.97	0.15	-0.72
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.72	401.43	334.55	0.10	7,873.00

Коэффициент Шарпа

x2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.38 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
x2	0.49%	0.29%	14.09%	3.16%	1.74%	2.27%	0.99%	0.47%	0.56%	2.49%	6.02%	0.70%
Активы портфеля:
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.32%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	3.96%	2.82%	1.62%	0.13%	0.48%	0.94%	1.49%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	0.91%	0.98%	32.48%	6.07%	3.40%	5.51%	1.30%	0.07%	0.01%	5.06%	13.52%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	2.12%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%	2.06%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.84%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%	1.15%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.94%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%	3.26%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.18%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

x2 показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x2 составляет 19.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.33%	10 нояб. 2021 г.	414	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-45.51%	10 июн. 2011 г.	3	12 июн. 2011 г.	591	23 янв. 2013 г.	594
-41.61%	17 дек. 2017 г.	343	24 нояб. 2018 г.	211	23 июн. 2019 г.	554
-36.3%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	401	23 янв. 2015 г.	415
-32.05%	8 нояб. 2010 г.	29	6 дек. 2010 г.	58	2 февр. 2011 г.	87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x2 составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	BTC-USD	ASFYX	GLD	TQQQ	VT	TIP	TMF	TLT
BIL	1.00	-0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.03	0.03
BTC-USD	-0.00	1.00	0.02	0.05	0.09	0.10	0.02	-0.02	-0.01
ASFYX	0.01	0.02	1.00	0.05	0.18	0.21	0.05	0.02	0.02
GLD	0.01	0.05	0.05	1.00	0.01	0.10	0.33	0.23	0.24
TQQQ	0.01	0.09	0.18	0.01	1.00	0.79	-0.06	-0.19	-0.19
VT	0.02	0.10	0.21	0.10	0.79	1.00	-0.07	-0.24	-0.24
TIP	0.00	0.02	0.05	0.33	-0.06	-0.07	1.00	0.71	0.71
TMF	0.03	-0.02	0.02	0.23	-0.19	-0.24	0.71	1.00	0.99
TLT	0.03	-0.01	0.02	0.24	-0.19	-0.24	0.71	0.99	1.00