PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SHORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SHORT

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

A amusment portfolio (obviously) that shows how unrealistic borrowing money for free is.

Распределение активов

VMFXX 20000000%SPAXX 20000000%SWVXX 20000000%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		Money Market
20,000,000%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
20,000,000%
USD=X
USD Cash
-59,999,900%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
20,000,000%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SHORT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500,000,000.00%1,000,000,000.00%1,500,000,000.00%2,000,000,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2,180,502,048.84%
8.81%
SHORT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 1999 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

SHORT на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 10,405,197,630,635.89% с начала года и доходность в 45,930,113,376.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
SHORT10,405,197,630,635.89%35.43%2,180,395,318.75%96,082,195,781,438,010.00%7,558,903,651,085.31%45,930,113,376.54%
Активы портфеля:
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.59%0.45%2.70%5.45%2.16%1.43%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		2.83%0.00%2.16%4.42%1.98%1.35%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.86%0.00%0.00%2.11%1.39%0.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHORT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024303,736.52%27.96%46.19%167,605.17%106.03%52.65%167,443.05%107.16%10,405,197,630,635.89%
2023237,401.65%86.01%175,417.74%106.77%100.49%184,032.76%157.41%62.14%27.04%341,298.22%75.45%38.44%260,238,678,327,722,000.00%
202294.92%0.00%0.00%6,617.50%325.18%37,077.17%178.06%145.46%85,157.45%197.32%78.56%45.56%930,743,219,184.74%
20210.00%94.94%0.00%0.00%0.00%51,137.28%0.00%0.00%0.00%0.00%2,194.67%2,211.90%52,987,664.63%
202066.48%47.65%33,838.16%64.64%26.15%2,292.56%190.61%31.73%2,212.39%94.94%0.00%2,212.14%16,539,607,215.39%
201959.64%53.66%44,019.49%198.26%33.44%72,764.90%154.99%55.99%66,520.85%148.52%55.26%85,651.72%2,751,806,286,437,221.50%
201870.02%52.87%38.45%52,606.65%104.17%38,663.88%205.87%69.78%21.89%65,815.83%106.73%94,876.00%1,229,781,213,989,530.50%
20170.00%9,196.46%98.92%11,485.01%99.14%0.00%27,674.41%116.25%20,560.99%183.64%74.70%45,897.92%1,206,692,728,883,327.00%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2,318.30%0.00%0.00%0.00%2,318.30%

Комиссия

Комиссия SHORT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHORT среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SHORT, с текущим значением в 100100
SHORT
Ранг коэф-та Шарпа SHORT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHORT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHORT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHORT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHORT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHORT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHORT, с текущим значением в 741784971.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00741,784,971.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHORT, с текущим значением в 35647639137197.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0035,647,639,137,197.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHORT, с текущим значением в 27799922461589.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.8027,799,922,461,589.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHORT, с текущим значением в 1.614e+22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0016,140,000,000,000,000,000,000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHORT, с текущим значением в 7.631e+22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0076,310,000,000,000,000,000,000.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USD=X
USD Cash		—————
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.46————
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.18————
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		2.02————

Коэффициент Шарпа

SHORT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 741,784,971.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.73 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.00100,000,000,000.00200,000,000,000.00300,000,000,000.00400,000,000,000.00500,000,000,000.00600,000,000,000.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
741,784,971.65
2.10
SHORT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SHORT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2,056,200.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHORT2,056,200.00%1,929,800.00%568,800.00%4,800.00%142,200.00%620,600.00%321,200.00%101,000.00%0.00%0.00%0.00%1,200.00%
Активы портфеля:
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.30%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.99%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.58%
SHORT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SHORT показал максимальную просадку в -0.00%, зарегистрированную 31 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

0%31 мар. 2024 г.131 мар. 2024 г.1115 апр. 2024 г.12
0%31 дек. 2022 г.131 дек. 2022 г.23 янв. 2023 г.3
0%30 сент. 2021 г.130 сент. 2021 г.3215 нояб. 2021 г.33
0%28 сент. 2018 г.128 сент. 2018 г.1115 окт. 2018 г.12
0%31 дек. 2023 г.131 дек. 2023 г.22 янв. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SHORT составляет 30.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
30.33%
4.08%
SHORT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSWVXXSPAXXVMFXX
USD=X0.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.010.06
SPAXX0.000.011.000.51
VMFXX0.000.060.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 1999 г.