PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TOP PERFORMERS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TOP PERFORMERS

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

FRHC 25%SMCI 25%CELH 25%NVDA 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
25%
FRHC
Freedom Holding Corp.		Financial Services
25%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
25%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP PERFORMERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,358.40%
124.36%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.31%0.28%-0.74%12.29%15.01%10.56%
TOP PERFORMERS10.06%-0.24%15.89%1.94%94.45%N/A
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		11.42%5.86%36.78%115.00%56.69%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		10.60%-3.93%29.40%-55.79%72.48%27.83%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		30.83%-6.23%9.47%-53.67%84.28%43.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		-14.73%3.69%-15.42%33.46%74.89%71.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP PERFORMERS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.57%13.84%-2.34%-0.08%2.75%10.06%
202425.88%40.60%9.78%-9.24%11.23%-2.69%-6.44%-9.61%-2.55%-2.49%4.94%-0.41%60.29%
20237.18%14.35%8.63%2.00%46.42%9.82%10.06%8.90%-9.76%-8.39%6.48%4.61%140.97%
2022-17.23%4.69%-2.19%-12.26%11.69%-9.91%27.66%7.82%-15.28%12.78%23.04%-9.33%9.78%
20210.46%7.72%-1.89%5.24%5.18%17.55%-1.91%7.56%0.11%8.43%4.70%0.53%66.53%
20208.27%4.26%-14.45%12.34%33.65%14.86%11.67%18.76%4.23%-5.31%32.75%29.50%274.78%
20199.67%5.54%11.19%1.59%-9.91%13.06%2.64%-1.42%-3.48%9.81%13.71%4.58%69.81%
201811.41%-2.39%-10.10%3.40%11.58%-2.28%-3.96%5.40%1.05%-15.52%-0.47%-11.74%-16.33%
201723.74%26.41%-0.23%56.06%

Комиссия

Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TOP PERFORMERS составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TOP PERFORMERS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.00
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.33
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.04
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.00
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.00
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRHC
Freedom Holding Corp.		3.003.471.463.3814.28
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.53-0.370.96-0.72-1.17
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.77-1.150.87-0.66-0.85
NVDA
NVIDIA Corporation		0.551.121.140.882.24

TOP PERFORMERS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
0.67
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.01%0.00%0.01%0.03%0.01%0.03%0.07%0.11%0.07%0.11%0.30%0.42%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.63%
-7.45%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 18.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.56%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-36.18%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4318 авг. 2022 г.196
-35.66%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.352
-33.35%14 мар. 2024 г.17215 нояб. 2024 г.———
-27.38%26 авг. 2022 г.3514 окт. 2022 г.2823 нояб. 2022 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP PERFORMERS составляет 20.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
14.17%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.00
Эффективные активы: 4.00

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFRHCCELHSMCINVDAPortfolio
^GSPC1.000.470.380.450.680.63
FRHC0.471.000.260.230.380.57
CELH0.380.261.000.260.320.68
SMCI0.450.230.261.000.430.67
NVDA0.680.380.320.431.000.71
Portfolio0.630.570.680.670.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.