PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TOP PERFORMERS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TOP PERFORMERS

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

FRHC 25%SMCI 25%CELH 25%NVDA 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive

25%

FRHC
Freedom Holding Corp.		Financial Services

25%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

25%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP PERFORMERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
84,672.07%
272.81%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

TOP PERFORMERS на 18 мая 2024 г. показал доходность в 98.46% с начала года и доходность в 103.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
TOP PERFORMERS98.46%11.70%100.35%175.00%113.84%103.80%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		-7.52%10.30%-10.20%-8.77%51.05%80.76%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		212.35%-4.37%207.66%440.77%113.91%45.71%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		70.62%32.94%86.15%111.94%130.79%81.70%
NVDA
NVIDIA Corporation		86.75%9.22%87.62%195.90%89.86%71.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP PERFORMERS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202425.88%40.60%9.78%-9.29%98.46%
20237.18%14.35%8.63%2.00%46.42%9.82%10.06%8.90%-9.76%-8.39%6.48%4.61%140.97%
2022-17.40%4.69%-2.19%-12.26%11.69%-9.91%27.66%7.82%-15.28%12.78%23.04%-9.33%9.56%
20210.46%7.72%-1.89%5.24%5.18%17.55%-1.91%7.56%0.11%8.43%4.70%0.73%66.86%
20208.27%4.26%-14.45%12.34%33.65%14.86%11.67%18.76%4.23%-5.31%32.75%29.50%274.78%
20199.67%5.54%11.19%1.59%-9.91%13.06%2.64%-1.42%-3.52%9.85%13.71%4.58%69.81%
201811.41%-2.39%-10.10%3.40%11.58%-2.28%-3.96%5.40%1.05%-15.52%-0.47%-11.74%-16.33%
20178.20%4.79%27.20%-14.21%17.97%4.30%111.96%47.08%-2.56%21.52%26.07%-0.35%606.04%
20165.38%-8.64%2.64%19.02%10.08%5.44%0.63%-4.39%0.70%4.00%9.80%21.53%83.56%
201516.73%18.24%-0.63%17.85%0.24%7.69%-10.70%-6.88%8.31%-6.95%11.19%23.05%100.05%
201416.63%2.08%22.28%2.46%-0.71%12.36%-4.25%2.87%-6.87%-6.50%1.94%6.61%55.12%
20136.27%11.96%-3.51%-6.58%-1.39%8.68%11.22%14.19%-10.16%-7.56%2.55%-6.37%16.41%

Комиссия

Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOP PERFORMERS среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TOP PERFORMERS, с текущим значением в 9494
TOP PERFORMERS
Ранг коэф-та Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOP PERFORMERS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.006.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 19.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRHC
Freedom Holding Corp.		-0.25-0.150.98-0.14-0.48
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.893.951.5611.9124.56
CELH
Celsius Holdings, Inc.		1.952.731.343.867.11
NVDA
NVIDIA Corporation		4.174.841.6010.4429.95

Коэффициент Шарпа

TOP PERFORMERS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.95. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.95
2.38
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOP PERFORMERS0.00%0.01%0.03%0.01%0.03%0.07%0.11%0.07%0.11%0.30%0.42%0.49%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.46%
-0.09%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 80.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1616 торговых сессий.

Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 8.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.27%17 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.161627 апр. 2015 г.1959
-36.56%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-36.18%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4318 авг. 2022 г.196
-35.66%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.352
-34.31%7 сент. 2017 г.412 сент. 2017 г.4615 нояб. 2017 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP PERFORMERS составляет 15.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.66%
3.36%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHFRHCSMCINVDA
CELH1.000.110.100.14
FRHC0.111.000.120.20
SMCI0.100.121.000.38
NVDA0.140.200.381.00