TOP PERFORMERS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP PERFORMERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| TOP PERFORMERS | 5.37% | 4.66% | 5.30% | 23.74% | 62.92% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 5.84% | 6.61% | 67.21% | 62.84% | 55.47% | N/A |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 9.15% | 4.03% | -53.28% | -29.83% | 63.44% | 24.51% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -2.16% | -2.61% | -46.33% | -50.84% | 68.50% | 61.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.20% | 4.09% | 26.16% | 133.73% | 87.85% | 77.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP PERFORMERS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.46% | 31.00% | 4.66% | -10.38% | 8.35% | -5.73% | -5.74% | -9.99% | -1.62% | 3.04% | 6.37% | 2.54% | 32.38% |
| 2023 | 5.75% | 7.75% | 2.09% | 4.29% | 23.77% | 6.55% | 3.60% | 18.40% | -11.70% | -7.29% | 2.10% | 3.71% | 70.11% |
| 2022 | -15.44% | 3.26% | -3.82% | -18.35% | 2.13% | -1.56% | 25.82% | 9.34% | -14.53% | 9.17% | 18.13% | -7.79% | -3.60% |
| 2021 | -0.31% | 8.44% | -5.08% | 0.88% | 4.70% | 23.51% | -4.50% | 7.16% | 0.51% | 7.67% | -5.19% | 3.07% | 44.89% |
| 2020 | 5.75% | 4.25% | -11.38% | 11.66% | 17.50% | 9.93% | 7.74% | 22.58% | 3.28% | 3.06% | 36.59% | 37.05% | 270.79% |
| 2019 | 6.19% | 3.92% | 4.20% | 1.97% | -2.99% | 15.53% | 0.77% | 7.73% | -3.88% | 13.47% | 9.24% | 1.35% | 72.26% |
| 2018 | 8.32% | 5.53% | -10.67% | -2.72% | 13.81% | -1.89% | -4.17% | 6.13% | 7.67% | -9.11% | 2.60% | -11.52% | 0.22% |
| 2017 | 23.74% | 26.41% | -0.56% | 55.55% |
Комиссия
Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TOP PERFORMERS составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 2.38 | 3.12 | 1.39 | 2.03 | 7.39 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.24 | 0.44 | 1.06 | -0.32 | -0.55 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.85 | -1.26 | 0.86 | -0.70 | -1.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.60 | 3.05 | 1.37 | 5.11 | 15.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.07% | 0.11% | 0.30% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 18.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 168 | 16 февр. 2023 г. | 320 |
| -35.09% | 14 мар. 2024 г. | 122 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -31.09% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 43 | 19 мая 2020 г. | 62 |
| -26.85% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 176 |
| -23.34% | 17 февр. 2021 г. | 60 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TOP PERFORMERS составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FRHC | CELH | SMCI | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| FRHC | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.37 |
| CELH | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.32 |
| SMCI | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.41 |
| NVDA | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 1.00 |