PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TOP PERFORMERS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TOP PERFORMERS

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

FRHC 25%SMCI 25%CELH 25%NVDA 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
25%
FRHC
Freedom Holding Corp.		Financial Services
25%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
25%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
TOP PERFORMERS26.68%15.10%26.16%3.53%87.41%N/A
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		26.93%13.92%39.54%117.59%57.00%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.30%18.72%22.61%-48.99%72.82%27.74%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		43.81%9.92%33.15%-52.64%65.08%47.76%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%18.02%-2.24%23.29%72.51%74.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP PERFORMERS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.57%13.84%-2.34%-0.08%18.26%26.68%
202425.88%40.60%9.78%-9.24%11.23%-2.69%-6.44%-9.61%-2.55%-2.49%4.94%-0.41%60.29%
20237.18%14.35%8.63%2.00%46.42%9.82%10.06%8.90%-9.76%-8.39%6.48%4.61%140.97%
2022-17.23%4.69%-2.19%-12.26%11.69%-9.91%27.66%7.82%-15.28%12.78%23.04%-9.33%9.78%
20210.46%7.72%-1.89%5.24%5.18%17.55%-1.91%7.56%0.11%8.43%4.70%0.53%66.53%
20208.27%4.26%-14.45%12.34%33.65%14.86%11.67%18.76%4.23%-5.31%32.75%29.50%274.78%
20199.67%5.54%11.19%1.59%-9.91%13.06%2.64%-1.42%-3.48%9.81%13.71%4.58%69.81%
201811.41%-2.39%-10.10%3.40%11.58%-2.28%-3.96%5.40%1.05%-15.52%-0.47%-11.74%-16.33%
201723.74%26.41%-0.23%56.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TOP PERFORMERS составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TOP PERFORMERS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRHC
Freedom Holding Corp.		2.973.311.443.9213.98
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.180.98-0.64-1.03
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.79-1.330.86-0.70-0.96
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TOP PERFORMERS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 2.01
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.01%0.00%0.01%0.03%0.01%0.03%0.07%0.11%0.07%0.11%0.30%0.42%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.56%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-36.18%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4318 авг. 2022 г.196
-35.66%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.352
-33.35%14 мар. 2024 г.17215 нояб. 2024 г.———
-27.38%26 авг. 2022 г.3514 окт. 2022 г.2823 нояб. 2022 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFRHCCELHSMCINVDAPortfolio
^GSPC1.000.460.380.450.680.63
FRHC0.461.000.250.230.370.57
CELH0.380.251.000.260.320.68
SMCI0.450.230.261.000.430.68
NVDA0.680.370.320.431.000.71
Portfolio0.630.570.680.680.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя