GODLIKE_Tier
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Aehr Test Systems | Technology | 31.66% |
Super Micro Computer, Inc. | Technology | 68.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
GODLIKE_Tier на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 55.86% с начала года и доходность в 45.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.50% | 3.09% | 10.74% | 33.68% | 14.10% | 11.26% |
GODLIKE_Tier | 55.86% | -6.51% | -36.32% | 37.51% | 109.27% | 45.64% |
Активы портфеля: | ||||||
Super Micro Computer, Inc. | 46.17% | -5.95% | -56.63% | 48.18% | 84.93% | 32.44% |
Aehr Test Systems | -54.05% | -9.77% | 5.91% | -73.00% | 49.32% | 19.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GODLIKE_Tier, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45.74% | 57.09% | 13.49% | -11.28% | -7.01% | 1.74% | 13.63% | -28.51% | -10.45% | 55.86% | |||
2023 | 14.75% | 16.60% | 4.44% | -6.27% | 94.09% | 13.08% | 30.62% | -12.34% | -3.70% | -23.77% | 10.68% | 5.80% | 182.95% |
2022 | -20.73% | -0.92% | -8.27% | -0.52% | 16.55% | -17.36% | 39.66% | 22.90% | -10.82% | 32.47% | 28.65% | -13.74% | 55.31% |
2021 | -4.49% | 10.50% | 9.70% | -6.87% | -4.38% | 8.11% | 38.71% | 13.30% | 46.30% | 18.45% | -0.60% | 16.84% | 252.58% |
2020 | 11.99% | -5.84% | -17.53% | 6.53% | 7.65% | 11.80% | 6.15% | -10.72% | -9.09% | -13.40% | 27.74% | 25.82% | 33.73% |
2019 | 2.91% | 23.86% | 6.44% | 9.21% | -7.03% | -1.30% | -10.31% | 2.95% | 10.68% | 2.79% | 6.15% | 10.47% | 67.47% |
2018 | 4.91% | -18.15% | -4.72% | 3.80% | 28.62% | -3.93% | -5.01% | -1.69% | -4.06% | -29.41% | 7.80% | -13.42% | -38.05% |
2017 | -4.54% | 39.04% | -3.06% | -4.11% | 0.65% | -5.29% | 8.56% | -5.74% | -6.58% | -10.57% | -2.99% | -2.24% | -4.65% |
2016 | 7.76% | 2.28% | 2.77% | -7.66% | -13.01% | 16.39% | -6.52% | 14.53% | 17.65% | 3.42% | 5.50% | -3.50% | 40.45% |
2015 | 4.68% | 6.66% | -15.65% | -6.47% | 8.33% | -9.44% | -7.08% | 2.76% | 3.05% | -4.24% | -10.34% | -1.64% | -28.18% |
2014 | 7.22% | -2.93% | -5.54% | 8.45% | 1.02% | 13.40% | 11.80% | -7.01% | 12.35% | 7.37% | 3.06% | 1.84% | 60.75% |
2013 | 16.17% | -3.67% | 4.78% | -14.34% | 20.59% | -0.26% | 10.07% | 7.62% | 19.89% | 4.22% | 13.04% | 8.41% | 119.12% |
Комиссия
Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GODLIKE_Tier среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer, Inc. | 0.55 | 1.48 | 1.20 | 0.80 | 1.73 |
Aehr Test Systems | -0.86 | -1.53 | 0.82 | -0.89 | -1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка GODLIKE_Tier составляет 49.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-67.38% | 9 апр. 2008 г. | 226 | 2 мар. 2009 г. | 240 | 11 февр. 2010 г. | 466 |
-59.33% | 27 апр. 2010 г. | 645 | 14 нояб. 2012 г. | 261 | 27 нояб. 2013 г. | 906 |
-57.01% | 31 мар. 2017 г. | 453 | 17 янв. 2019 г. | 497 | 7 янв. 2021 г. | 950 |
-49.77% | 14 мар. 2024 г. | 139 | 1 окт. 2024 г. | — | — | — |
-43.93% | 27 февр. 2015 г. | 310 | 19 мая 2016 г. | 185 | 13 февр. 2017 г. | 495 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AEHR | SMCI | |
---|---|---|
AEHR | 1.00 | 0.18 |
SMCI | 0.18 | 1.00 |