GODLIKE_Tier
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 31.66% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 68.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
GODLIKE_Tier на 3 мая 2025 г. показал доходность в -5.92% с начала года и доходность в 41.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| GODLIKE_Tier | -5.92% | 0.73% | 18.21% | -36.05% | 99.46% | 41.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.60% | -3.93% | 29.40% | -55.79% | 72.48% | 27.83% |
AEHR Aehr Test Systems | -47.62% | 11.10% | -27.84% | -25.94% | 39.09% | 13.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GODLIKE_Tier, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.41% | 30.33% | -19.50% | 0.24% | 4.51% | -5.92% | |||||||
| 2024 | 45.74% | 57.09% | 13.49% | -11.28% | -7.01% | 1.74% | 13.63% | -28.51% | -10.45% | -17.71% | 0.62% | 9.80% | 44.22% |
| 2023 | 14.75% | 16.60% | 4.44% | -6.27% | 94.09% | 13.08% | 30.62% | -12.34% | -3.70% | -23.77% | 10.68% | 5.80% | 182.95% |
| 2022 | -20.73% | -0.92% | -8.27% | -0.52% | 16.55% | -17.36% | 39.66% | 22.90% | -10.82% | 32.47% | 28.65% | -13.74% | 55.31% |
| 2021 | -4.49% | 10.50% | 9.70% | -6.87% | -4.38% | 8.11% | 38.71% | 13.30% | 46.30% | 18.45% | -0.60% | 16.84% | 252.58% |
| 2020 | 11.99% | -5.84% | -17.53% | 6.53% | 7.65% | 11.80% | 6.15% | -10.72% | -9.09% | -13.40% | 27.74% | 25.82% | 33.73% |
| 2019 | 2.91% | 23.86% | 6.44% | 9.21% | -7.03% | -1.30% | -10.31% | 2.95% | 10.68% | 2.79% | 6.15% | 10.47% | 67.47% |
| 2018 | 4.91% | -18.15% | -4.72% | 3.80% | 28.62% | -3.93% | -5.01% | -1.69% | -4.06% | -29.41% | 7.80% | -13.42% | -38.05% |
| 2017 | -4.54% | 39.04% | -3.06% | -4.11% | 0.65% | -5.29% | 8.56% | -5.74% | -6.58% | -10.57% | -2.99% | -2.24% | -4.65% |
| 2016 | 7.76% | 2.28% | 2.77% | -7.66% | -13.01% | 16.39% | -6.52% | 14.53% | 17.65% | 3.42% | 5.50% | -3.50% | 40.45% |
| 2015 | 4.68% | 6.66% | -15.65% | -6.47% | 8.33% | -9.44% | -7.08% | 2.76% | 3.05% | -4.24% | -10.34% | -1.64% | -28.18% |
| 2014 | 7.22% | -2.93% | -5.54% | 8.45% | 1.02% | 13.40% | 11.80% | -7.01% | 12.35% | 7.37% | 3.06% | 1.84% | 60.75% |
Комиссия
Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GODLIKE_Tier составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.53 | -0.37 | 0.96 | -0.72 | -1.17 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.29 | 0.21 | 1.02 | -0.31 | -0.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 70.48%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GODLIKE_Tier составляет 55.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.48% | 14 мар. 2024 г. | 172 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -67.38% | 9 апр. 2008 г. | 226 | 2 мар. 2009 г. | 240 | 11 февр. 2010 г. | 466 |
| -59.33% | 27 апр. 2010 г. | 645 | 14 нояб. 2012 г. | 261 | 27 нояб. 2013 г. | 906 |
| -57.01% | 31 мар. 2017 г. | 453 | 17 янв. 2019 г. | 497 | 7 янв. 2021 г. | 950 |
| -43.93% | 27 февр. 2015 г. | 310 | 19 мая 2016 г. | 185 | 13 февр. 2017 г. | 495 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 29.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AEHR | SMCI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.47 | 0.45 |
| AEHR | 0.26 | 1.00 | 0.19 | 0.67 |
| SMCI | 0.47 | 0.19 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.45 | 0.67 | 0.80 | 1.00 |