PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GODLIKE_Tier
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 68.34%AEHR 31.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology
31.66%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology
68.34%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-36.32%
10.74%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

GODLIKE_Tier на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 55.86% с начала года и доходность в 45.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
GODLIKE_Tier55.86%-6.51%-36.32%37.51%109.27%45.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
46.17%-5.95%-56.63%48.18%84.93%32.44%
AEHR
Aehr Test Systems
-54.05%-9.77%5.91%-73.00%49.32%19.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GODLIKE_Tier, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202445.74%57.09%13.49%-11.28%-7.01%1.74%13.63%-28.51%-10.45%55.86%
202314.75%16.60%4.44%-6.27%94.09%13.08%30.62%-12.34%-3.70%-23.77%10.68%5.80%182.95%
2022-20.73%-0.92%-8.27%-0.52%16.55%-17.36%39.66%22.90%-10.82%32.47%28.65%-13.74%55.31%
2021-4.49%10.50%9.70%-6.87%-4.38%8.11%38.71%13.30%46.30%18.45%-0.60%16.84%252.58%
202011.99%-5.84%-17.53%6.53%7.65%11.80%6.15%-10.72%-9.09%-13.40%27.74%25.82%33.73%
20192.91%23.86%6.44%9.21%-7.03%-1.30%-10.31%2.95%10.68%2.79%6.15%10.47%67.47%
20184.91%-18.15%-4.72%3.80%28.62%-3.93%-5.01%-1.69%-4.06%-29.41%7.80%-13.42%-38.05%
2017-4.54%39.04%-3.06%-4.11%0.65%-5.29%8.56%-5.74%-6.58%-10.57%-2.99%-2.24%-4.65%
20167.76%2.28%2.77%-7.66%-13.01%16.39%-6.52%14.53%17.65%3.42%5.50%-3.50%40.45%
20154.68%6.66%-15.65%-6.47%8.33%-9.44%-7.08%2.76%3.05%-4.24%-10.34%-1.64%-28.18%
20147.22%-2.93%-5.54%8.45%1.02%13.40%11.80%-7.01%12.35%7.37%3.06%1.84%60.75%
201316.17%-3.67%4.78%-14.34%20.59%-0.26%10.07%7.62%19.89%4.22%13.04%8.41%119.12%

Комиссия

Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GODLIKE_Tier среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GODLIKE_Tier, с текущим значением в 55
GODLIKE_Tier
Ранг коэф-та Шарпа GODLIKE_Tier, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GODLIKE_Tier, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GODLIKE_Tier, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GODLIKE_Tier, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GODLIKE_Tier, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GODLIKE_Tier
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GODLIKE_Tier, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GODLIKE_Tier, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.551.481.200.801.73
AEHR
Aehr Test Systems
-0.86-1.530.82-0.89-1.14

Коэффициент Шарпа

GODLIKE_Tier на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.52
2.79
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


GODLIKE_Tier не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-49.00%
-1.09%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка GODLIKE_Tier составляет 49.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.38%9 апр. 2008 г.2262 мар. 2009 г.24011 февр. 2010 г.466
-59.33%27 апр. 2010 г.64514 нояб. 2012 г.26127 нояб. 2013 г.906
-57.01%31 мар. 2017 г.45317 янв. 2019 г.4977 янв. 2021 г.950
-49.77%14 мар. 2024 г.1391 окт. 2024 г.
-43.93%27 февр. 2015 г.31019 мая 2016 г.18513 февр. 2017 г.495

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.57%
3.33%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEHRSMCI
AEHR1.000.18
SMCI0.181.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.