PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GODLIKE_Tier
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 68.34%AEHR 31.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology
31.66%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology
68.34%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,643.85%
316.92%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

GODLIKE_Tier на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 37.09% с начала года и доходность в 39.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
GODLIKE_Tier37.69%2.96%-40.34%33.57%96.65%39.07%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
11.13%-4.71%-65.10%9.04%67.86%24.19%
AEHR
Aehr Test Systems
-46.29%17.19%31.94%-49.47%49.82%17.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GODLIKE_Tier, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202445.74%57.09%13.49%-11.28%-7.01%1.74%13.63%-28.51%-10.45%-17.71%0.62%37.69%
202314.75%16.60%4.44%-6.27%94.09%13.08%30.62%-12.34%-3.70%-23.77%10.68%5.80%182.95%
2022-20.73%-0.92%-8.27%-0.52%16.55%-17.36%39.66%22.90%-10.82%32.47%28.65%-13.74%55.31%
2021-4.49%10.50%9.70%-6.87%-4.38%8.11%38.71%13.30%46.30%18.45%-0.60%16.84%252.58%
202011.99%-5.84%-17.53%6.53%7.65%11.80%6.15%-10.72%-9.09%-13.40%27.74%25.82%33.73%
20192.91%23.86%6.44%9.21%-7.03%-1.30%-10.31%2.95%10.68%2.79%6.15%10.47%67.47%
20184.91%-18.15%-4.72%3.80%28.62%-3.93%-5.01%-1.69%-4.06%-29.41%7.80%-13.42%-38.05%
2017-4.54%39.04%-3.06%-4.11%0.65%-5.29%8.56%-5.74%-6.58%-10.57%-2.99%-2.24%-4.65%
20167.76%2.28%2.77%-7.66%-13.01%16.39%-6.52%14.53%17.65%3.42%5.50%-3.50%40.45%
20154.68%6.66%-15.65%-6.47%8.33%-9.44%-7.08%2.76%3.05%-4.24%-10.34%-1.64%-28.18%
20147.22%-2.93%-5.54%8.45%1.02%13.40%11.80%-7.01%12.35%7.37%3.06%1.84%60.75%
201316.17%-3.67%4.78%-14.34%20.59%-0.26%10.07%7.62%19.89%4.22%13.04%8.41%119.12%

Комиссия

Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GODLIKE_Tier составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GODLIKE_Tier, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GODLIKE_Tier, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GODLIKE_Tier, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GODLIKE_Tier, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GODLIKE_Tier, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.322.10
Коэффициент Сортино GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.172.80
Коэффициент Омега GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.151.39
Коэффициент Кальмара GODLIKE_Tier, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.433.09
Коэффициент Мартина GODLIKE_Tier, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.8813.49
GODLIKE_Tier
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.040.981.130.050.10
AEHR
Aehr Test Systems
-0.55-0.490.94-0.59-0.91

GODLIKE_Tier на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.10
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


GODLIKE_Tier не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.95%
-2.62%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 70.48%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GODLIKE_Tier составляет 55.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.48%14 мар. 2024 г.17215 нояб. 2024 г.
-67.38%9 апр. 2008 г.2262 мар. 2009 г.24011 февр. 2010 г.466
-59.33%27 апр. 2010 г.64514 нояб. 2012 г.26127 нояб. 2013 г.906
-57.01%31 мар. 2017 г.45317 янв. 2019 г.4977 янв. 2021 г.950
-43.93%27 февр. 2015 г.31019 мая 2016 г.18513 февр. 2017 г.495

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 31.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.62%
3.79%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEHRSMCI
AEHR1.000.18
SMCI0.181.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab