GODLIKE_Tier
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 68.34% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 31.66% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
GODLIKE_Tier на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 180.00% с начала года и доходность в 41.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GODLIKE_Tier | 180.00% | 5.73% | -7.25% | 158.97% | 95.72% | 42.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 232.10% | 4.76% | 4.20% | 218.48% | 75.85% | 32.17% |
AEHR Aehr Test Systems | 28.81% | 9.06% | -39.14% | 1.17% | 70.70% | 22.89% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.09% | 13.08% | 30.62% | -12.34% | -3.70% | -23.77% | 11.45% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 2.89 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.08 |
Таблица корреляции активов
| AEHR | SMCI | |
|---|---|---|
| AEHR | 1.00 | 0.18 |
| SMCI | 0.18 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 240 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.38% | 9 апр. 2008 г. | 226 | 2 мар. 2009 г. | 240 | 11 февр. 2010 г. | 466 |
| -59.33% | 27 апр. 2010 г. | 645 | 14 нояб. 2012 г. | 261 | 27 нояб. 2013 г. | 906 |
| -57.01% | 31 мар. 2017 г. | 453 | 17 янв. 2019 г. | 497 | 7 янв. 2021 г. | 950 |
| -43.93% | 27 февр. 2015 г. | 310 | 19 мая 2016 г. | 185 | 13 февр. 2017 г. | 495 |
| -38.84% | 5 нояб. 2021 г. | 109 | 12 апр. 2022 г. | 77 | 3 авг. 2022 г. | 186 |
График волатильности
Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 18.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.