GODLIKE_Tier
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 31.66% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 68.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
GODLIKE_Tier на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 7.97% с начала года и доходность в 24.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| GODLIKE_Tier | 7.97% | 3.10% | -52.92% | -29.65% | 62.67% | 24.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 9.15% | 4.03% | -53.28% | -29.83% | 63.44% | 24.36% |
AEHR Aehr Test Systems | -25.38% | -24.83% | -30.59% | -21.26% | 42.19% | 17.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GODLIKE_Tier, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.86% | 62.57% | 16.13% | -14.88% | -8.61% | 4.37% | -13.63% | -37.31% | -5.10% | -29.31% | 11.28% | -5.54% | 4.68% |
| 2023 | -0.13% | 25.88% | 5.91% | -4.10% | 101.97% | 12.49% | 31.92% | -15.36% | -1.40% | -16.17% | 13.19% | 4.55% | 216.85% |
| 2022 | -18.19% | -1.39% | -7.18% | 5.42% | 17.87% | -18.52% | 35.82% | 21.33% | -13.82% | 29.15% | 29.19% | -11.20% | 59.51% |
| 2021 | -2.45% | 6.04% | 18.14% | -5.43% | -5.94% | 2.13% | 12.76% | -0.73% | 9.78% | 10.22% | 5.26% | 13.16% | 79.12% |
| 2020 | 15.69% | -8.70% | -16.37% | 7.45% | 12.49% | 9.72% | 6.66% | -9.77% | -4.36% | -13.88% | 24.54% | 13.73% | 31.53% |
| 2019 | 8.13% | 26.10% | 9.76% | 6.51% | -14.16% | 1.42% | -6.17% | 3.18% | 3.00% | 6.89% | 3.51% | 12.39% | 72.05% |
| 2018 | 8.06% | -20.10% | -5.75% | 4.04% | 34.27% | -2.37% | -6.26% | -6.13% | -0.46% | -34.94% | 12.37% | -8.72% | -35.13% |
| 2017 | -5.51% | 5.07% | -3.16% | -3.88% | 0.75% | -1.77% | 8.82% | -2.26% | -14.06% | -10.15% | 6.57% | -4.31% | -23.40% |
| 2016 | 19.48% | 8.13% | 4.77% | -20.10% | -3.34% | -3.72% | -12.42% | 2.30% | 9.71% | 1.91% | 12.92% | 1.10% | 15.10% |
| 2015 | 4.82% | 9.39% | -17.10% | -12.42% | 15.13% | -11.30% | -9.45% | 2.58% | 0.23% | 2.19% | -12.53% | -0.44% | -29.57% |
| 2014 | 15.77% | -2.14% | -11.49% | 14.58% | 4.29% | 16.10% | 4.86% | -6.52% | 18.84% | 8.43% | 3.96% | 4.35% | 90.62% |
Комиссия
Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GODLIKE_Tier составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.24 | 0.44 | 1.06 | -0.32 | -0.55 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.28 | 0.19 | 1.02 | -0.32 | -0.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 84.36%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GODLIKE_Tier составляет 71.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.36% | 14 мар. 2024 г. | 171 | 14 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -69.72% | 27 февр. 2015 г. | 937 | 13 нояб. 2018 г. | 687 | 9 авг. 2021 г. | 1624 |
| -67.56% | 9 апр. 2008 г. | 226 | 2 мар. 2009 г. | 242 | 16 февр. 2010 г. | 468 |
| -59.45% | 27 апр. 2010 г. | 645 | 14 нояб. 2012 г. | 297 | 22 янв. 2014 г. | 942 |
| -36% | 5 нояб. 2021 г. | 109 | 12 апр. 2022 г. | 76 | 2 авг. 2022 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 20.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AEHR | SMCI | |
|---|---|---|
| AEHR | 1.00 | 0.18 |
| SMCI | 0.18 | 1.00 |