PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GODLIKE_Tier
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GODLIKE_Tier

Последнее обновление 9 мая 2024 г.

Распределение активов

SMCI 68.34%AEHR 31.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems		Technology

31.66%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology

68.34%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13,823.90%
264.68%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

GODLIKE_Tier на 9 мая 2024 г. показал доходность в 119.26% с начала года и доходность в 53.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		8.76%-0.28%18.36%25.94%12.51%10.71%
GODLIKE_Tier119.26%-8.79%139.91%286.46%122.63%53.99%
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		189.40%-11.40%216.07%522.03%110.44%46.27%
AEHR
Aehr Test Systems		-57.60%-3.27%-52.61%-59.79%46.41%16.59%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202445.74%57.09%13.49%-11.34%
2023-23.77%10.68%5.80%

Комиссия

Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GODLIKE_Tier среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GODLIKE_Tier, с текущим значением в 8989
GODLIKE_Tier
Ранг коэф-та Шарпа GODLIKE_Tier, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GODLIKE_Tier, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GODLIKE_Tier, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GODLIKE_Tier, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GODLIKE_Tier, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GODLIKE_Tier
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GODLIKE_Tier, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GODLIKE_Tier, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GODLIKE_Tier, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GODLIKE_Tier, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.007.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GODLIKE_Tier, с текущим значением в 14.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.40
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		5.234.031.5812.5726.78
AEHR
Aehr Test Systems		-0.77-1.050.87-0.72-1.17

Коэффициент Шарпа

GODLIKE_Tier на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.38. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.52 до 2.45, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.38
2.19
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

GODLIKE_Tier не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-28.26%
-1.27%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка GODLIKE_Tier составляет 28.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.38%9 апр. 2008 г.2262 мар. 2009 г.24011 февр. 2010 г.466
-59.33%27 апр. 2010 г.64514 нояб. 2012 г.26127 нояб. 2013 г.906
-57.01%31 мар. 2017 г.45317 янв. 2019 г.4977 янв. 2021 г.950
-43.93%27 февр. 2015 г.31019 мая 2016 г.18513 февр. 2017 г.495
-38.84%5 нояб. 2021 г.10912 апр. 2022 г.773 авг. 2022 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 26.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
26.66%
4.08%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AEHRSMCI
AEHR1.000.18
SMCI0.181.00