PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GODLIKE_Tier

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SMCI 68.34%AEHR 31.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology68.34%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology31.66%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GODLIKE_Tier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6,184.34%
223.67%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

GODLIKE_Tier на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 180.00% с начала года и доходность в 41.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GODLIKE_Tier180.00%5.73%-7.25%158.97%95.72%42.91%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
232.10%4.76%4.20%218.48%75.85%32.17%
AEHR
Aehr Test Systems
28.81%9.06%-39.14%1.17%70.70%22.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202394.09%13.08%30.62%-12.34%-3.70%-23.77%11.45%

Коэффициент Шарпа

GODLIKE_Tier на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.30

Коэффициент Шарпа GODLIKE_Tier находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30
1.25
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


GODLIKE_Tier не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия GODLIKE_Tier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
2.89
AEHR
Aehr Test Systems
0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEHRSMCI
AEHR1.000.18
SMCI0.181.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.21%
-4.01%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GODLIKE_Tier показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 240 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.38%9 апр. 2008 г.2262 мар. 2009 г.24011 февр. 2010 г.466
-59.33%27 апр. 2010 г.64514 нояб. 2012 г.26127 нояб. 2013 г.906
-57.01%31 мар. 2017 г.45317 янв. 2019 г.4977 янв. 2021 г.950
-43.93%27 февр. 2015 г.31019 мая 2016 г.18513 февр. 2017 г.495
-38.84%5 нояб. 2021 г.10912 апр. 2022 г.773 авг. 2022 г.186

График волатильности

Текущая волатильность GODLIKE_Tier составляет 18.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.30%
2.77%
GODLIKE_Tier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев