70/30 ETFs
70/30 ETFs
Комиссия
- 0.15%
Дивидендный доход
- 2.32%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 ETFs в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,276 при доходности около 32.76%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
70/30 ETFs на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 5.36% с начала года и доходность в 5.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.09% | 9.09% |
| 70/30 ETFs | 2.44% | 5.36% | 12.83% | -6.85% | 5.85% | 5.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.40% | 1.03% | 1.88% | 2.43% | 1.23% | 1.23% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 6.21% | 11.84% | 28.88% | -3.13% | 4.67% | 4.67% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.04% | 5.78% | 26.41% | -1.02% | 1.45% | 1.45% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.22% | 2.82% | 10.77% | -7.79% | -0.82% | -0.82% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 3.49% | 7.30% | 13.38% | -10.58% | 10.97% | 10.97% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.04% | 4.48% | 14.60% | -11.27% | -0.79% | -0.79% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | -1.56% | 3.44% | 15.69% | -3.02% | 10.14% | 10.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -5.22% | 2.54% | 11.12% | -9.89% | 5.93% | 5.93% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 2.61% | 3.27% | 4.82% | -4.70% | 1.01% | 1.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.73% | 7.44% | 13.78% | -9.28% | 10.99% | 10.99% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 11.54% | 24.74% | 24.60% | -10.97% | 17.90% | 17.90% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 2.12% | 2.67% | 4.38% | -4.62% | 0.20% | 0.20% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.43% | -4.15% | 5.95% | -16.76% | 7.01% | 7.01% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 5.15% | 6.47% | 5.80% | -12.64% | -0.48% | -0.48% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 3.45% | 1.35% | 9.79% | -5.37% | 8.78% | 8.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 70/30 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.43% | 2.13% | 1.68% | 1.81% | 2.48% | 2.72% | 2.11% | 2.17% | 2.22% | 2.20% | 1.91% | 1.89% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70/30 ETFs с января 2010 показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.81% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -6% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.28% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -3.94% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 41 |
| -3.71% | 25 июл. 2019 г. | 8 | 5 авг. 2019 г. | 27 | 12 сент. 2019 г. | 35 |
| -3.69% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
| -3.2% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
| -2.75% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 9 |
График волатильности
На текущий момент 70/30 ETFs показывает волатильность на уровне 0.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.