PortfoliosLab logo

70/30 ETFs

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

70/30 ETFs

Комиссия

0.15%

Дивидендный доход

2.32%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 ETFs в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,276 при доходности около 32.76%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
32.76%
54.32%
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

70/30 ETFs на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 5.36% с начала года и доходность в 5.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.09%9.09%
70/30 ETFs2.44%5.36%12.83%-6.85%5.85%5.85%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.40%1.03%1.88%2.43%1.23%1.23%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
6.21%11.84%28.88%-3.13%4.67%4.67%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-0.04%5.78%26.41%-1.02%1.45%1.45%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1.22%2.82%10.77%-7.79%-0.82%-0.82%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
3.49%7.30%13.38%-10.58%10.97%10.97%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.04%4.48%14.60%-11.27%-0.79%-0.79%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
-1.56%3.44%15.69%-3.02%10.14%10.14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-5.22%2.54%11.12%-9.89%5.93%5.93%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
2.61%3.27%4.82%-4.70%1.01%1.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
3.73%7.44%13.78%-9.28%10.99%10.99%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
11.54%24.74%24.60%-10.97%17.90%17.90%
MBB
iShares MBS Bond ETF
2.12%2.67%4.38%-4.62%0.20%0.20%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.43%-4.15%5.95%-16.76%7.01%7.01%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
5.15%6.47%5.80%-12.64%-0.48%-0.48%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
3.45%1.35%9.79%-5.37%8.78%8.78%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

70/30 ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.44
-0.46
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность 70/30 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.43%2.13%1.68%1.81%2.48%2.72%2.11%2.17%2.22%2.20%1.91%1.89%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.89%
-14.33%
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70/30 ETFs с января 2010 показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-22.81%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-12.1%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-6%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.28%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-3.94%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.41
-3.71%25 июл. 2019 г.85 авг. 2019 г.2712 сент. 2019 г.35
-3.69%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.32
-3.2%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-2.75%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.9

График волатильности

На текущий момент 70/30 ETFs показывает волатильность на уровне 0.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.34%
15.42%
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля