BND
BND
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
BND на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.12% с начала года и доходность в 7.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
BND | 1.12% | 0.79% | 1.98% | 10.95% | 10.21% | 7.69% |
Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.39% | -0.61% | 2.14% | 6.30% | -0.88% | 1.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 0.31% | -0.55% | 12.77% | 16.24% | 11.88% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.68% | 4.15% | 7.14% | 12.19% | 11.48% | 5.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.37% | 0.06% | -2.78% | 0.31% | 1.23% | 1.12% | |||||||
2024 | 0.17% | 2.84% | 2.56% | -3.36% | 3.68% | 1.64% | 2.18% | 1.98% | 1.94% | -2.00% | 3.68% | -2.61% | 13.09% |
2023 | 6.19% | -2.86% | 2.72% | 1.09% | -0.83% | 4.22% | 2.58% | -2.06% | -3.84% | -2.45% | 7.70% | 4.74% | 17.70% |
2022 | -4.21% | -2.15% | 0.69% | -7.04% | 0.44% | -6.14% | 6.10% | -3.60% | -7.87% | 4.37% | 6.31% | -3.65% | -16.69% |
2021 | -0.38% | 1.57% | 1.86% | 3.34% | 0.89% | 1.45% | 1.00% | 1.67% | -3.24% | 3.93% | -1.53% | 2.50% | 13.60% |
2020 | -0.12% | -4.78% | -10.28% | 8.90% | 3.98% | 2.21% | 4.15% | 4.24% | -2.26% | -1.60% | 8.77% | 3.60% | 16.20% |
2019 | 6.14% | 2.13% | 1.42% | 2.52% | -3.83% | 5.02% | 0.36% | -0.65% | 1.24% | 1.83% | 2.09% | 2.28% | 22.17% |
2018 | 3.38% | -3.28% | -0.86% | 0.06% | 1.24% | -0.06% | 2.16% | 1.44% | -0.02% | -5.67% | 1.51% | -4.88% | -5.28% |
2017 | 1.80% | 2.30% | 0.63% | 1.18% | 1.31% | 0.61% | 1.74% | 0.44% | 1.46% | 1.48% | 1.62% | 1.17% | 16.91% |
2016 | -3.58% | -0.22% | 5.34% | 0.88% | 0.67% | 0.56% | 3.08% | 0.11% | 0.47% | -1.76% | 1.07% | 1.51% | 8.16% |
2015 | -0.58% | 3.56% | -0.72% | 1.17% | 0.31% | -1.72% | 1.00% | -4.61% | -1.89% | 5.24% | -0.07% | -1.57% | -0.25% |
2014 | -2.21% | 3.64% | 0.30% | 0.52% | 1.75% | 1.72% | -1.43% | 2.64% | -2.21% | 1.57% | 1.40% | -0.74% | 6.99% |
Комиссия
Комиссия BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BND составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.94 | 1.23 | 0.55 | 3.45 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | 1.27 | 1.17 | 1.03 | 3.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.40% | 2.41% | 2.29% | 2.23% | 1.82% | 1.80% | 2.32% | 2.50% | 2.16% | 2.30% | 2.33% | 2.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BND показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка BND составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-23.13% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
-14.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
-12.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
-11.91% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BND составляет 9.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | 0.02 |
VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.97 | 0.02 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |