PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 30%VTI 50%VXUS 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65%
7.20%
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

BND на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 12.99% с начала года и доходность в 7.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
BND12.89%-0.93%4.65%14.54%7.96%7.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.17%-0.65%1.13%1.35%-0.41%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
23.66%-0.83%8.78%25.63%13.88%12.43%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
4.85%-1.66%-0.58%8.04%4.39%4.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%2.84%2.56%-3.36%3.68%1.64%2.18%1.98%1.94%-2.00%3.68%12.89%
20236.19%-2.86%2.72%1.09%-0.83%4.22%2.58%-2.06%-3.84%-2.45%7.70%4.74%17.70%
2022-4.21%-2.15%0.69%-7.04%0.44%-6.14%6.10%-3.60%-7.87%4.37%6.31%-3.65%-16.69%
2021-0.38%1.57%1.86%3.34%0.89%1.45%1.00%1.67%-3.24%3.93%-1.53%2.50%13.60%
2020-0.12%-4.78%-10.28%8.90%3.98%2.21%4.15%4.24%-2.26%-1.60%8.77%3.60%16.20%
20196.14%2.13%1.42%2.52%-3.83%5.02%0.36%-0.65%1.24%1.83%2.09%2.28%22.17%
20183.38%-3.28%-0.86%0.06%1.24%-0.06%2.16%1.44%-0.02%-5.67%1.51%-4.88%-5.28%
20171.80%2.30%0.63%1.18%1.31%0.61%1.74%0.44%1.46%1.48%1.62%1.17%16.91%
2016-3.58%-0.22%5.34%0.88%0.67%0.56%3.08%0.11%0.47%-1.76%1.07%1.51%8.16%
2015-0.58%3.56%-0.72%1.17%0.31%-1.72%1.00%-4.61%-1.89%5.24%-0.07%-1.57%-0.25%
2014-2.21%3.64%0.30%0.52%1.75%1.72%-1.43%2.64%-2.21%1.57%1.40%-0.74%6.99%
20133.00%0.58%2.25%1.81%-0.02%-1.92%3.91%-2.18%3.82%3.12%1.31%1.51%18.34%

Комиссия

Комиссия BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BND составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.501.83
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.082.46
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.271.34
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.592.72
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.6011.89
BND
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.310.461.050.120.89
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.852.481.342.7711.94
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.520.801.100.712.21

BND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
1.83
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.06%2.29%2.23%1.82%1.80%2.32%2.50%2.16%2.30%2.33%2.40%2.25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.63%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.29%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.64%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.53%
-3.66%
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BND показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка BND составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.13%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-12.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-11.84%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BND составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82%
3.62%
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVTI
BND1.00-0.07-0.10
VXUS-0.071.000.83
VTI-0.100.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab