PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TECH

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

NVDA 25%TSLA 25%AMD 25%AVGO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
25%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
25%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
25%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
25%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

TECH на 18 мая 2025 г. показал доходность в -3.51% с начала года и доходность в 58.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
TECH-3.51%36.47%9.62%44.95%56.28%58.80%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.84%33.41%-4.62%46.45%73.38%75.04%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.34%45.00%9.12%97.22%45.36%36.01%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-3.00%33.91%-13.14%-28.76%16.56%48.19%
AVGO
Broadcom Inc.		-1.09%33.70%39.48%65.85%57.08%36.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.75%-12.24%-9.55%4.75%21.82%-3.51%
20244.89%16.51%1.20%-3.62%7.74%11.02%0.25%-0.82%10.45%-2.24%8.30%11.98%85.64%
202323.78%11.84%12.87%-8.17%30.67%10.50%4.19%-0.52%-7.14%-7.27%16.62%13.49%144.77%
2022-15.16%-0.01%7.63%-21.20%2.60%-17.90%21.47%-10.25%-14.37%-0.58%15.56%-13.70%-43.90%
20212.12%-2.01%-2.67%5.30%-0.49%13.39%3.48%6.95%-2.93%23.34%16.36%-3.10%72.86%
202013.75%1.10%-10.45%22.89%9.28%12.26%23.19%33.41%-6.48%-7.29%22.62%8.54%194.44%
20199.63%2.19%6.36%0.09%-16.82%16.42%2.97%-1.73%0.38%17.29%8.93%13.97%70.83%
201817.69%-4.64%-12.03%3.31%11.21%5.42%0.96%14.98%8.48%-13.21%0.52%-5.00%24.81%
20176.20%8.16%5.67%0.14%9.89%3.22%4.14%2.73%-0.84%2.01%-1.23%-4.00%41.47%
2016-15.66%1.51%19.85%5.88%15.40%3.52%17.43%3.88%-0.09%1.05%12.79%16.30%109.65%
2015-3.54%15.40%-6.36%0.56%9.56%-1.71%-6.80%0.53%1.61%5.16%10.28%11.35%38.75%
20142.56%19.40%-2.53%0.87%3.02%4.83%-5.75%14.34%-6.54%-3.18%4.52%-2.03%29.85%

Комиссия

Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TECH составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.731.401.181.313.22
TSLA
Tesla, Inc.		1.402.111.251.664.00
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.53-0.350.96-0.37-0.78
AVGO
Broadcom Inc.		1.021.831.241.644.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TECH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 1.33
  • За 10 лет: 1.45
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.25%0.24%0.43%0.78%0.57%0.79%0.95%0.89%0.54%0.47%0.58%0.73%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TECH показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка TECH составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.27%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.351
-46.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-39.43%26 дек. 2024 г.708 апр. 2025 г.———
-37.89%18 февр. 2011 г.42524 окт. 2012 г.13410 мая 2013 г.559
-30.54%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTSLAAMDAVGONVDAPortfolio
^GSPC1.000.450.530.630.600.67
TSLA0.451.000.350.380.390.71
AMD0.530.351.000.480.610.78
AVGO0.630.380.481.000.570.71
NVDA0.600.390.610.571.000.79
Portfolio0.670.710.780.710.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.