TECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
TECH на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 87.23% с начала года и доходность в 60.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| TECH | 85.07% | 10.05% | 30.44% | 87.62% | 66.93% | 60.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 172.06% | -8.15% | 6.44% | 175.91% | 86.93% | 75.46% |
TSLA Tesla, Inc. | 69.45% | 23.97% | 130.07% | 66.73% | 72.25% | 39.86% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.13% | -13.30% | -26.06% | -14.61% | 21.32% | 46.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 99.92% | 34.68% | 33.98% | 98.90% | 51.49% | 39.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.89% | 16.51% | 1.20% | -3.62% | 7.74% | 11.02% | 0.25% | -0.82% | 10.45% | -2.24% | 8.30% | 85.07% | |
| 2023 | 23.78% | 11.84% | 12.87% | -8.17% | 30.67% | 10.50% | 4.19% | -0.52% | -7.14% | -7.27% | 16.62% | 13.49% | 144.77% |
| 2022 | -15.16% | -0.01% | 7.63% | -21.20% | 2.60% | -17.90% | 21.47% | -10.25% | -14.37% | -0.58% | 15.56% | -13.70% | -43.90% |
| 2021 | 2.12% | -2.01% | -2.67% | 5.30% | -0.49% | 13.39% | 3.48% | 6.95% | -2.93% | 23.34% | 16.36% | -3.10% | 72.86% |
| 2020 | 13.75% | 1.10% | -10.45% | 22.89% | 9.28% | 12.26% | 23.19% | 33.41% | -6.48% | -7.29% | 22.62% | 8.54% | 194.44% |
| 2019 | 9.63% | 2.19% | 6.36% | 0.09% | -16.82% | 16.42% | 2.97% | -1.73% | 0.38% | 17.29% | 8.93% | 13.97% | 70.83% |
| 2018 | 17.69% | -4.64% | -12.03% | 3.31% | 11.21% | 5.42% | 0.96% | 14.98% | 8.48% | -13.21% | 0.52% | -5.00% | 24.81% |
| 2017 | 6.20% | 8.17% | 5.67% | 0.14% | 9.89% | 3.22% | 4.14% | 2.73% | -0.84% | 2.01% | -1.23% | -4.00% | 41.47% |
| 2016 | -15.66% | 1.51% | 19.85% | 5.88% | 15.40% | 3.52% | 17.43% | 3.88% | -0.09% | 1.05% | 12.79% | 16.30% | 109.66% |
| 2015 | -3.54% | 15.40% | -6.37% | 0.56% | 9.56% | -1.72% | -6.80% | 0.53% | 1.61% | 5.16% | 10.29% | 11.34% | 38.74% |
| 2014 | 2.55% | 19.41% | -2.53% | 0.87% | 3.02% | 4.83% | -5.75% | 14.35% | -6.54% | -3.19% | 4.52% | -2.03% | 29.85% |
| 2013 | 8.04% | -3.14% | 4.51% | 12.24% | 40.68% | 4.23% | 4.51% | 6.53% | 12.01% | -6.63% | -2.09% | 10.95% | 127.68% |
Комиссия
Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TECH составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 1.08 | 3.07 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.25 | -0.04 | 1.00 | -0.27 | -0.49 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.89 | 2.76 | 1.35 | 4.00 | 11.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.18% | 0.43% | 0.78% | 0.57% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.54% | 0.47% | 0.58% | 0.73% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка TECH составляет 5.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 351 |
| -46.5% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -37.89% | 18 февр. 2011 г. | 425 | 24 окт. 2012 г. | 134 | 10 мая 2013 г. | 559 |
| -30.54% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
| -28.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH составляет 12.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AVGO | AMD | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.56 |
| AMD | 0.34 | 0.48 | 1.00 | 0.60 |
| NVDA | 0.38 | 0.56 | 0.60 | 1.00 |