TECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
TECH на 3 мая 2025 г. показал доходность в -17.93% с начала года и доходность в 56.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| TECH | -17.93% | 4.89% | -0.47% | 32.63% | 55.21% | 56.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 3.69% | -15.42% | 33.46% | 74.89% | 71.37% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.88% | 1.57% | 15.35% | 59.55% | 43.90% | 33.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -18.21% | -4.04% | -30.35% | -32.40% | 14.69% | 45.91% |
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 18.33% | 21.24% | 66.43% | 55.03% | 36.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.75% | -12.24% | -9.55% | 4.75% | 3.62% | -17.93% | |||||||
| 2024 | 4.89% | 16.51% | 1.20% | -3.62% | 7.74% | 11.02% | 0.25% | -0.82% | 10.45% | -2.24% | 8.30% | 11.98% | 85.64% |
| 2023 | 23.78% | 11.84% | 12.87% | -8.17% | 30.67% | 10.50% | 4.19% | -0.52% | -7.14% | -7.27% | 16.62% | 13.49% | 144.77% |
| 2022 | -15.16% | -0.01% | 7.63% | -21.20% | 2.60% | -17.90% | 21.47% | -10.25% | -14.37% | -0.58% | 15.56% | -13.70% | -43.90% |
| 2021 | 2.12% | -2.01% | -2.67% | 5.30% | -0.49% | 13.39% | 3.48% | 6.95% | -2.93% | 23.34% | 16.36% | -3.10% | 72.86% |
| 2020 | 13.75% | 1.10% | -10.45% | 22.89% | 9.28% | 12.26% | 23.19% | 33.41% | -6.48% | -7.29% | 22.62% | 8.54% | 194.44% |
| 2019 | 9.63% | 2.19% | 6.36% | 0.09% | -16.82% | 16.42% | 2.97% | -1.73% | 0.38% | 17.29% | 8.93% | 13.97% | 70.83% |
| 2018 | 17.69% | -4.64% | -12.04% | 3.31% | 11.21% | 5.42% | 0.96% | 14.98% | 8.48% | -13.21% | 0.52% | -5.00% | 24.81% |
| 2017 | 6.20% | 8.16% | 5.67% | 0.14% | 9.89% | 3.22% | 4.14% | 2.73% | -0.84% | 2.01% | -1.23% | -4.00% | 41.47% |
| 2016 | -15.66% | 1.51% | 19.85% | 5.88% | 15.40% | 3.52% | 17.43% | 3.88% | -0.09% | 1.05% | 12.79% | 16.30% | 109.65% |
| 2015 | -3.54% | 15.40% | -6.36% | 0.56% | 9.56% | -1.71% | -6.80% | 0.53% | 1.61% | 5.16% | 10.28% | 11.35% | 38.75% |
| 2014 | 2.56% | 19.40% | -2.53% | 0.87% | 3.02% | 4.83% | -5.75% | 14.34% | -6.54% | -3.18% | 4.52% | -2.03% | 29.85% |
Комиссия
Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TECH составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.79 | 1.58 | 1.19 | 0.96 | 2.44 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.71 | -0.88 | 0.89 | -0.60 | -1.30 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93 | 1.67 | 1.22 | 1.42 | 4.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.28% | 0.24% | 0.43% | 0.78% | 0.57% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.54% | 0.47% | 0.58% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка TECH составляет 23.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 351 |
| -46.5% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -39.43% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -37.89% | 18 февр. 2011 г. | 425 | 24 окт. 2012 г. | 134 | 10 мая 2013 г. | 559 |
| -30.54% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH составляет 26.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | AMD | AVGO | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | 0.60 | 0.67 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.71 |
| AMD | 0.53 | 0.35 | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.78 |
| AVGO | 0.63 | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.71 |
| NVDA | 0.60 | 0.39 | 0.61 | 0.57 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 1.00 |