PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

TECH

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


NVDA 25%TSLA 25%AMD 25%AVGO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology25%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical25%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology25%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
29.18%
8.61%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TECH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 93.56% с начала года и доходность в 51.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
TECH-3.71%28.26%93.56%83.05%50.09%51.80%
NVDA
NVIDIA Corporation
-9.57%55.41%184.83%232.66%44.46%60.65%
TSLA
Tesla, Inc.
2.64%28.61%98.80%-11.06%65.19%34.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.92%-1.79%48.53%41.55%24.27%37.93%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.14%31.73%50.96%81.60%31.90%38.39%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAAVGOAMDNVDA
TSLA1.000.370.350.40
AVGO0.371.000.470.55
AMD0.350.471.000.61
NVDA0.400.550.611.00

Коэффициент Шарпа

TECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.72

Коэффициент Шарпа TECH находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.72
0.81
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TECH0.56%0.80%0.60%0.86%1.07%1.03%0.66%0.58%0.69%0.87%1.12%0.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%

Комиссия

Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.56
AVGO
Broadcom Inc.
2.28

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.52%
-9.93%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TECH с января 2010 показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.27%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.351
-46.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-37.89%18 февр. 2011 г.42524 окт. 2012 г.13410 мая 2013 г.559
-30.52%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.61
-28.59%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.203

График волатильности

Текущая волатильность TECH составляет 8.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.43%
3.41%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля