PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 25%TSLA 25%AMD 25%AVGO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

25%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

25%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

25%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
28,115.94%
428.70%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

TECH на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 45.31% с начала года и доходность в 57.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
TECH45.31%2.42%34.38%69.59%69.10%57.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%98.26%166.23%93.74%75.54%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.73%30.70%12.73%-8.01%69.30%32.09%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.83%-5.99%-13.00%36.62%35.38%44.99%
AVGO
Broadcom Inc.
42.01%-4.83%30.88%78.55%43.77%40.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.89%16.51%1.20%-3.62%7.74%11.02%45.31%
202323.78%11.84%12.87%-8.17%30.67%10.50%4.19%-0.52%-7.14%-7.27%16.62%13.49%144.77%
2022-15.16%-0.01%7.63%-21.20%2.60%-17.90%21.47%-10.25%-14.37%-0.58%15.56%-13.70%-43.90%
20212.12%-2.01%-2.67%5.30%-0.49%13.39%3.48%6.95%-2.93%23.34%16.36%-3.10%72.86%
202013.75%1.10%-10.45%22.89%9.28%12.26%23.19%33.41%-6.48%-7.29%22.62%8.54%194.44%
20199.63%2.19%6.36%0.09%-16.82%16.42%2.97%-1.73%0.38%17.29%8.93%13.97%70.83%
201817.69%-4.64%-11.88%3.31%11.21%5.57%0.96%14.98%8.48%-13.21%0.52%-5.00%25.20%
20176.20%8.42%5.67%0.14%9.89%3.22%4.14%2.73%-0.84%2.01%-1.23%-4.00%41.80%
2016-15.66%1.88%19.84%5.88%15.40%3.52%17.43%3.88%-0.09%1.05%12.79%16.30%110.41%
2015-3.53%15.83%-6.34%0.56%9.56%-1.72%-6.80%0.53%1.61%5.16%10.29%11.34%39.30%
20142.56%20.00%-2.49%0.87%3.03%4.83%-5.75%14.34%-6.54%-3.19%4.52%-2.03%30.54%
20138.03%-2.34%4.52%12.24%40.68%4.23%4.51%6.53%12.01%-6.63%-2.09%10.94%129.56%

Комиссия

Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TECH среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 6565
TECH
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECH, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECH, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECH, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECH, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
TSLA
Tesla, Inc.
-0.34-0.170.98-0.27-0.70
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.641.191.150.722.05
AVGO
Broadcom Inc.
2.012.791.345.3812.54

Коэффициент Шарпа

TECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.74
1.82
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECH0.33%0.43%0.78%0.57%0.79%0.95%1.24%0.72%0.70%0.82%1.02%1.42%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.29%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%2.57%2.33%2.09%2.42%3.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.19%
-2.86%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TECH показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка TECH составляет 12.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.27%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.351
-46.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-37.89%18 февр. 2011 г.42524 окт. 2012 г.1339 мая 2013 г.558
-30.27%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.2618 мар. 2016 г.55
-28.59%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TECH составляет 12.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.41%
2.76%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAAVGOAMDNVDA
TSLA1.000.360.340.38
AVGO0.361.000.470.56
AMD0.340.471.000.61
NVDA0.380.560.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.