TECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TECH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 93.56% с начала года и доходность в 51.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| TECH | -3.71% | 28.26% | 93.56% | 83.05% | 50.09% | 51.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.46% | 60.65% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.19% | 34.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.92% | -1.79% | 48.53% | 41.55% | 24.27% | 37.93% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.14% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 31.90% | 38.39% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | AVGO | AMD | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.40 |
| AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.55 |
| AMD | 0.35 | 0.47 | 1.00 | 0.61 |
| NVDA | 0.40 | 0.55 | 0.61 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECH | 0.56% | 0.80% | 0.60% | 0.86% | 1.07% | 1.03% | 0.66% | 0.58% | 0.69% | 0.87% | 1.12% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
Комиссия
Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.56 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH с января 2010 показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 351 |
| -46.5% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -37.89% | 18 февр. 2011 г. | 425 | 24 окт. 2012 г. | 134 | 10 мая 2013 г. | 559 |
| -30.52% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
| -28.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
График волатильности
Текущая волатильность TECH составляет 8.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.