PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TECH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TECH

Последнее обновление 8 мая 2024 г.

Распределение активов

NVDA 25%TSLA 25%AMD 25%AVGO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology

25%

AVGO
Broadcom Inc.		Technology

25%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

25%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
22,493.44%
398.22%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

TECH на 8 мая 2024 г. показал доходность в 19.23% с начала года и доходность в 55.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		8.76%-0.32%18.48%25.36%12.60%10.71%
TECH19.23%-0.30%41.84%95.49%65.33%55.46%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		82.86%2.89%97.08%210.74%84.86%71.02%
TSLA
Tesla, Inc.		-28.44%7.83%-19.97%3.50%61.79%30.85%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		4.76%-9.38%36.12%62.49%41.63%44.68%
AVGO
Broadcom Inc.		17.24%-2.71%46.43%111.25%38.27%38.15%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.89%16.51%1.20%-3.51%
2023-7.27%16.62%13.49%

Комиссия

Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TECH среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 8484
TECH
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECH, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECH, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECH, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECH, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECH, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		4.364.961.6110.9131.46
TSLA
Tesla, Inc.		0.090.511.060.070.18
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.502.141.271.715.07
AVGO
Broadcom Inc.		3.023.951.487.9120.23

Коэффициент Шарпа

TECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.79
2.20
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECH0.38%0.43%0.78%0.57%0.79%0.95%0.89%0.56%0.49%0.61%0.76%0.95%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.51%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.93%
-1.27%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TECH показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка TECH составляет 9.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.27%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.351
-46.5%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-37.89%18 февр. 2011 г.42524 окт. 2012 г.13410 мая 2013 г.559
-30.52%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.61
-28.59%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TECH составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.43%
4.08%
TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLAAVGOAMDNVDA
TSLA1.000.370.350.39
AVGO0.371.000.480.56
AMD0.350.481.000.61
NVDA0.390.560.611.00