TECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
TECH на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 4.60% с начала года и доходность в 51.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| TECH | 4.60% | 0.91% | 41.31% | 117.91% | 69.37% | 51.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 6.20% | 4.09% | 26.16% | 133.73% | 87.85% | 77.24% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.68% | -5.81% | 84.98% | 121.87% | 61.13% | 40.53% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.70% | -1.88% | -12.25% | -30.70% | 19.53% | 47.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 5.55% | 1.22% | 62.34% | 105.83% | 54.95% | 40.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.05% | 19.77% | 5.44% | -2.74% | 16.59% | 13.02% | -1.04% | 0.06% | 6.24% | 4.37% | 9.12% | 7.05% | 115.99% |
| 2023 | 30.11% | 15.48% | 9.48% | -9.77% | 30.41% | 16.55% | 5.84% | 1.25% | -8.01% | -10.40% | 15.97% | 7.82% | 149.16% |
| 2022 | -13.49% | -3.72% | 16.78% | -22.27% | -6.30% | -14.46% | 26.01% | -9.68% | -8.93% | -6.63% | 0.47% | -23.30% | -54.81% |
| 2021 | 7.51% | -8.00% | -1.70% | 6.65% | -4.70% | 12.36% | 0.61% | 8.74% | -0.06% | 32.95% | 10.93% | -6.22% | 67.92% |
| 2020 | 14.16% | 2.86% | -10.95% | 24.15% | 11.72% | 14.90% | 20.60% | 44.70% | -7.18% | -8.11% | 28.39% | 14.11% | 263.37% |
| 2019 | 3.50% | 4.18% | 5.78% | -0.61% | -21.30% | 18.12% | 2.91% | -2.21% | 1.62% | 15.74% | 7.79% | 11.25% | 49.57% |
| 2018 | 14.91% | -2.08% | -9.34% | 0.51% | 8.21% | 1.14% | -3.23% | 8.85% | 1.51% | -12.42% | -6.22% | -6.62% | -8.00% |
| 2017 | 9.50% | 0.86% | 7.19% | 2.62% | 15.98% | 1.78% | 2.55% | 5.07% | -0.31% | 7.16% | -1.64% | -3.51% | 56.67% |
| 2016 | -14.55% | 1.42% | 17.36% | 0.41% | 4.61% | -1.20% | 11.33% | 1.26% | 0.63% | -0.26% | 8.08% | 11.69% | 44.17% |
| 2015 | -4.57% | 10.10% | -4.50% | 6.60% | 14.69% | -1.04% | -2.78% | -2.14% | 0.78% | -7.17% | 9.56% | 6.95% | 26.62% |
| 2014 | 11.72% | 26.88% | -8.80% | -0.02% | 2.84% | 9.65% | -6.08% | 18.67% | -5.94% | -0.31% | 3.76% | -3.71% | 52.18% |
Комиссия
Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TECH составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.60 | 3.05 | 1.37 | 5.11 | 15.39 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.46 | 2.24 | 1.27 | 1.44 | 6.92 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.58 | -0.60 | 0.93 | -0.60 | -0.99 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.91 | 2.77 | 1.35 | 4.05 | 11.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.24% | 0.43% | 0.78% | 0.57% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.54% | 0.47% | 0.58% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка TECH составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.9% | 4 янв. 2022 г. | 247 | 27 дек. 2022 г. | 135 | 13 июл. 2023 г. | 382 |
| -47.41% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -35.51% | 2 окт. 2018 г. | 167 | 3 июн. 2019 г. | 134 | 11 дек. 2019 г. | 301 |
| -33.55% | 18 февр. 2011 г. | 425 | 24 окт. 2012 г. | 133 | 9 мая 2013 г. | 558 |
| -29.87% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 26 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH составляет 11.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AVGO | AMD | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
| AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.56 |
| AMD | 0.35 | 0.48 | 1.00 | 0.61 |
| NVDA | 0.38 | 0.56 | 0.61 | 1.00 |