PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Perf YTD best
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Perf YTD best

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

SMCI 4%NVDA 4%DECK 4%APPF 4%SWAV 4%SAIA 4%KNSL 4%ASML 4%FN 4%GWW 4%EXP 4%ANET 4%APP 4%LLY 4%SAP 4%WRB 4%PGR 4%MNDY 4%PRI 4%FTNT 4%AMZN 4%MELI 4%FTV 4%FIX 4%AMGN 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMGN
Amgen Inc.		Healthcare
4%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
4%
APP
AppLovin Corporation		Technology
4%
APPF
AppFolio, Inc.		Technology
4%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
FTNT
Fortinet, Inc.		Technology
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		Financial Services
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
4%
MELI
MercadoLibre, Inc.		Consumer Cyclical
4%
MNDY
monday.com Ltd.		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
4%
PRI
Primerica, Inc.		Financial Services
4%
SAIA
Saia, Inc.		Industrials
4%
SAP
SAP SE		Technology
4%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
4%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		Healthcare
4%
WRB
W. R. Berkley Corporation		Financial Services
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Perf YTD best2.32%8.54%-2.62%21.36%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.53%21.85%20.94%-52.69%74.61%28.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-50.24%-5.26%-47.41%-32.98%27.60%23.70%
APPF
AppFolio, Inc.		-14.95%-7.01%-13.43%-10.63%8.49%N/A
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.19%N/AN/A
SAIA
Saia, Inc.		-42.00%-22.60%-51.20%-30.49%20.65%20.24%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-0.29%-5.71%-6.97%19.89%25.54%N/A
ASML
ASML Holding N.V.		6.21%11.64%9.40%-20.88%19.13%22.16%
FN
Fabrinet		4.73%23.26%-0.07%-5.00%29.73%28.81%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.12%8.25%-10.80%13.17%31.16%17.84%
EXP
Eagle Materials Inc.		-13.02%-0.87%-31.66%-8.63%27.24%10.57%
ANET
Arista Networks, Inc.		-17.49%28.89%-10.25%21.03%45.97%35.73%
APP
AppLovin Corporation		9.41%40.40%6.29%347.00%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company		-7.20%-13.77%-4.23%-11.11%38.01%27.66%
SAP
SAP SE		20.81%9.56%25.90%52.52%22.51%16.71%
WRB
W. R. Berkley Corporation		25.04%2.58%18.64%42.45%26.34%20.05%
PGR
The Progressive Corporation		18.08%4.63%6.34%39.37%32.63%29.30%
MNDY
monday.com Ltd.		22.58%16.38%1.41%17.93%N/AN/A
PRI
Primerica, Inc.		-1.04%4.09%-10.98%19.85%21.39%21.04%
FTNT
Fortinet, Inc.		9.19%6.35%11.20%69.31%29.31%29.37%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
MELI
MercadoLibre, Inc.		47.48%17.19%25.08%46.88%24.41%33.04%
FTV
Fortive Corporation		-7.01%3.89%-10.98%-7.43%7.76%N/A
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%32.68%-3.77%43.17%70.30%36.68%
AMGN
Amgen Inc.		6.00%-1.38%-6.20%-8.51%6.99%8.62%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Perf YTD best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-0.26%-6.55%1.02%5.27%2.32%
202414.72%16.12%5.82%-9.23%8.27%3.02%-0.32%5.32%3.31%-0.57%13.13%-5.94%63.75%
20239.43%5.51%5.04%1.57%10.75%8.64%4.22%4.03%-4.44%-1.48%9.11%3.96%71.58%
2022-11.12%-2.23%3.56%-10.58%1.28%-7.39%13.68%-0.94%-6.26%12.20%6.84%-7.83%-11.96%
20212.54%1.28%7.29%-6.77%10.87%1.15%4.28%21.48%

Комиссия

Комиссия Perf YTD best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Perf YTD best составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Perf YTD best, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Perf YTD best, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Perf YTD best, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Perf YTD best, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Perf YTD best, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Perf YTD best, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.210.97-0.65-1.06
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.62-0.610.91-0.60-1.23
APPF
AppFolio, Inc.		-0.26-0.130.98-0.41-0.77
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		1.3164.7565.7564.8865.53
SAIA
Saia, Inc.		-0.48-0.300.96-0.50-1.22
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.500.961.150.632.11
ASML
ASML Holding N.V.		-0.43-0.300.96-0.44-0.67
FN
Fabrinet		-0.080.431.06-0.01-0.03
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.570.981.120.531.22
EXP
Eagle Materials Inc.		-0.25-0.230.97-0.32-0.63
ANET
Arista Networks, Inc.		0.400.711.110.300.77
APP
AppLovin Corporation		3.803.471.505.6514.13
LLY
Eli Lilly and Company		-0.29-0.140.98-0.42-0.79
SAP
SAP SE		1.822.591.332.7611.35
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.782.261.323.519.23
PGR
The Progressive Corporation		1.611.931.272.867.28
MNDY
monday.com Ltd.		0.300.931.120.361.26
PRI
Primerica, Inc.		0.801.061.150.872.51
FTNT
Fortinet, Inc.		1.652.731.372.209.31
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
MELI
MercadoLibre, Inc.		1.181.551.211.874.78
FTV
Fortive Corporation		-0.28-0.300.96-0.34-1.03
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.741.251.190.972.35
AMGN
Amgen Inc.		-0.34-0.430.94-0.48-0.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Perf YTD best имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Perf YTD best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.53%0.49%0.50%0.56%0.76%0.56%0.72%0.72%0.63%0.74%0.66%0.94%
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.13%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.95%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.47%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.92%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%2.79%
PGR
The Progressive Corporation		1.77%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRI
Primerica, Inc.		1.46%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
AMGN
Amgen Inc.		3.41%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Perf YTD best показал максимальную просадку в 30.15%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Perf YTD best составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.15%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.16715 февр. 2023 г.318
-21.08%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-10.75%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25
-10.55%27 мар. 2024 г.1719 апр. 2024 г.3813 июн. 2024 г.55
-9.18%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2418 февр. 2025 г.47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPGRAMGNLLYWRBSWAVKNSLSMCIMNDYAPPFAPPSAIAGWWDECKMELIPRISAPFNFTNTAMZNNVDAFIXEXPANETASMLFTVPortfolio
^GSPC1.000.290.360.370.350.400.400.470.520.520.560.550.570.570.590.590.630.600.630.710.710.630.660.670.720.720.87
PGR0.291.000.270.240.560.140.390.070.030.130.070.160.340.150.140.390.170.120.170.090.070.220.240.140.080.260.26
AMGN0.360.271.000.340.290.150.260.080.040.180.080.150.250.140.170.280.270.180.160.160.080.190.260.120.190.300.26
LLY0.370.240.341.000.220.160.270.200.130.180.170.140.270.210.190.200.300.220.260.240.240.270.200.270.230.250.36
WRB0.350.560.290.221.000.160.500.080.060.140.060.240.400.180.170.520.160.200.150.080.080.300.370.140.130.360.31
SWAV0.400.140.150.160.161.000.230.180.270.320.270.220.190.240.360.270.250.240.340.300.280.260.260.280.310.280.43
KNSL0.400.390.260.270.500.231.000.170.210.280.200.340.430.290.250.470.280.310.230.230.200.380.400.260.230.400.46
SMCI0.470.070.080.200.080.180.171.000.320.280.360.290.240.350.300.290.320.470.330.350.510.410.360.490.470.340.61
MNDY0.520.030.040.130.060.270.210.321.000.430.500.360.250.390.480.280.420.380.480.530.510.340.340.490.450.380.64
APPF0.520.130.180.180.140.320.280.280.431.000.410.350.320.380.420.360.410.360.430.440.410.360.400.420.390.430.58
APP0.560.070.080.170.060.270.200.360.500.411.000.350.260.390.460.300.420.380.470.540.530.400.370.480.470.390.66
SAIA0.550.160.150.140.240.220.340.290.360.350.351.000.440.420.380.420.370.400.390.380.400.450.520.400.440.500.60
GWW0.570.340.250.270.400.190.430.240.250.320.260.441.000.370.310.490.350.380.360.320.290.540.590.370.360.580.56
DECK0.570.150.140.210.180.240.290.350.390.380.390.420.371.000.430.410.380.450.410.470.450.460.450.470.470.500.64
MELI0.590.140.170.190.170.360.250.300.480.420.460.380.310.431.000.350.420.350.460.540.500.380.410.460.480.460.64
PRI0.590.390.280.200.520.270.470.290.280.360.300.420.490.410.351.000.380.420.360.330.320.520.550.380.380.530.59
SAP0.630.170.270.300.160.250.280.320.420.410.420.370.350.380.420.381.000.410.460.510.480.410.450.440.600.470.63
FN0.600.120.180.220.200.240.310.470.380.360.380.400.380.450.350.420.411.000.400.430.510.550.470.560.540.490.68
FTNT0.630.170.160.260.150.340.230.330.480.430.470.390.360.410.460.360.460.401.000.510.540.400.390.550.540.480.67
AMZN0.710.090.160.240.080.300.230.350.530.440.540.380.320.470.540.330.510.430.511.000.600.410.410.570.570.440.68
NVDA0.710.070.080.240.080.280.200.510.510.410.530.400.290.450.500.320.480.510.540.601.000.450.430.640.690.420.73
FIX0.630.220.190.270.300.260.380.410.340.360.400.450.540.460.380.520.410.550.400.410.451.000.610.540.470.560.69
EXP0.660.240.260.200.370.260.400.360.340.400.370.520.590.450.410.550.450.470.390.410.430.611.000.440.470.640.67
ANET0.670.140.120.270.140.280.260.490.490.420.480.400.370.470.460.380.440.560.550.570.640.540.441.000.580.450.74
ASML0.720.080.190.230.130.310.230.470.450.390.470.440.360.470.480.380.600.540.540.570.690.470.470.581.000.530.73
FTV0.720.260.300.250.360.280.400.340.380.430.390.500.580.500.460.530.470.490.480.440.420.560.640.450.531.000.69
Portfolio0.870.260.260.360.310.430.460.610.640.580.660.600.560.640.640.590.630.680.670.680.730.690.670.740.730.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.