PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Perf YTD best
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 4%NVDA 4%DECK 4%APPF 4%SWAV 4%SAIA 4%KNSL 4%ASML 4%FN 4%GWW 4%EXP 4%ANET 4%APP 4%LLY 4%SAP 4%WRB 4%PGR 4%MNDY 4%PRI 4%FTNT 4%AMZN 4%MELI 4%FTV 4%FIX 4%AMGN 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMGN
Amgen Inc.
Healthcare

4%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

4%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

4%

APP
AppLovin Corporation
Technology

4%

APPF
AppFolio, Inc.
Technology

4%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

4%

DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical

4%

EXP
Eagle Materials Inc.
Basic Materials

4%

FIX
Comfort Systems USA, Inc.
Industrials

4%

FN
Fabrinet
Technology

4%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

4%

FTV
Fortive Corporation
Technology

4%

GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials

4%

KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
Financial Services

4%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

4%

MNDY
monday.com Ltd.
Technology

4%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4%

PRI
Primerica, Inc.
Financial Services

4%

SAIA

4%

SAP

4%

SMCI

4%

SWAV

4%

WRB

4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Perf YTD best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
45.99%
19.37%
Perf YTD best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Perf YTD best30.41%-6.71%45.99%84.39%N/AN/A
SMCI
168.02%-21.68%190.11%672.76%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.44%-12.58%88.80%204.89%78.03%68.79%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
24.09%-10.08%67.19%69.32%40.04%25.92%
APPF
AppFolio, Inc.
26.60%-6.00%20.88%66.36%18.37%N/A
SWAV
72.41%16.94%53.14%16.12%N/AN/A
SAIA
24.66%-6.77%43.26%90.42%N/AN/A
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
38.69%-11.16%8.79%40.30%45.46%N/A
ASML
ASML Holding N.V.
19.29%-8.00%50.62%44.86%35.66%28.20%
FN
Fabrinet
-11.38%-14.44%2.42%77.73%23.07%22.77%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
15.56%-6.94%39.79%42.92%28.45%16.46%
EXP
Eagle Materials Inc.
25.08%-5.28%63.24%73.05%23.93%12.38%
ANET
Arista Networks, Inc.
6.65%-18.03%31.86%60.44%25.93%N/A
APP
AppLovin Corporation
78.63%-0.06%85.04%348.83%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company
28.15%-3.23%26.32%96.15%46.90%31.78%
SAP
21.62%-3.76%40.65%44.21%N/AN/A
WRB
11.97%-8.29%19.64%39.54%N/AN/A
PGR
The Progressive Corporation
35.11%4.09%37.74%59.17%26.07%27.78%
MNDY
monday.com Ltd.
-1.61%-18.95%33.43%46.15%N/AN/A
PRI
Primerica, Inc.
6.46%-12.23%11.02%23.09%13.02%18.49%
FTNT
Fortinet, Inc.
10.71%-5.12%12.62%-2.19%28.46%30.90%
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
MELI
MercadoLibre, Inc.
-11.23%-11.26%14.16%9.53%23.46%32.20%
FTV
Fortive Corporation
9.71%-5.79%15.12%21.18%2.33%N/A
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
50.10%-4.08%99.64%131.25%41.36%36.06%
AMGN
Amgen Inc.
-4.28%-0.95%0.63%15.66%12.08%12.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202414.72%16.12%5.82%
2023-4.44%-1.48%9.11%3.96%

Комиссия

Комиссия Perf YTD best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Perf YTD best
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Perf YTD best, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Perf YTD best, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Perf YTD best, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Perf YTD best, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.007.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Perf YTD best, с текущим значением в 30.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0030.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
6.174.451.6315.2734.82
NVDA
NVIDIA Corporation
4.174.861.609.5930.94
DECK
Deckers Outdoor Corporation
1.983.151.404.4012.45
APPF
AppFolio, Inc.
1.402.831.312.927.74
SWAV
0.330.751.100.310.59
SAIA
2.313.011.392.9815.06
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
1.081.471.261.493.32
ASML
ASML Holding N.V.
1.321.881.241.254.03
FN
Fabrinet
1.422.401.342.278.53
GWW
W.W. Grainger, Inc.
2.062.861.372.986.94
EXP
Eagle Materials Inc.
2.973.701.473.109.85
ANET
Arista Networks, Inc.
1.291.971.282.839.41
APP
AppLovin Corporation
5.265.521.703.8544.04
LLY
Eli Lilly and Company
3.214.551.607.7024.06
SAP
1.902.581.343.488.61
WRB
2.022.951.381.5414.79
PGR
The Progressive Corporation
2.112.671.452.5015.11
MNDY
monday.com Ltd.
0.841.481.180.563.49
PRI
Primerica, Inc.
1.031.471.191.254.40
FTNT
Fortinet, Inc.
-0.070.171.03-0.08-0.14
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.230.601.070.200.86
FTV
Fortive Corporation
1.021.471.211.082.89
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
3.534.831.606.5924.97
AMGN
Amgen Inc.
0.741.191.150.642.03

Коэффициент Шарпа

Perf YTD best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.24. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.004.24

Коэффициент Шарпа Perf YTD best находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.24
1.92
Perf YTD best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Perf YTD best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Perf YTD best0.45%0.50%0.57%0.76%0.56%0.72%0.71%0.63%0.74%0.66%0.93%0.63%
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APPF
AppFolio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAV
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.12%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.72%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
FN
Fabrinet
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.78%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.39%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.63%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
SAP
1.16%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
WRB
1.81%2.71%1.21%2.43%0.67%2.41%2.80%2.13%2.21%0.76%2.68%0.78%
PGR
The Progressive Corporation
0.54%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
MNDY
monday.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRI
Primerica, Inc.
1.24%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%1.03%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
FTV
Fortive Corporation
0.37%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.30%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
AMGN
Amgen Inc.
3.16%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.60%
-3.50%
Perf YTD best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Perf YTD best показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Perf YTD best составляет 7.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.16%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.16715 февр. 2023 г.318
-10.55%27 мар. 2024 г.1719 апр. 2024 г.
-8.96%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.51
-8.76%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.39
-6.02%6 мар. 2023 г.613 мар. 2023 г.1229 мар. 2023 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Perf YTD best составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.65%
3.58%
Perf YTD best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMGNLLYPGRWRBSWAVSMCIKNSLMNDYAPPFAPPGWWDECKSAIAPRISAPMELIFNAMZNFTNTFIXANETNVDAEXPASMLFTV
AMGN1.000.350.270.290.180.100.260.030.170.130.230.140.140.270.260.180.180.190.190.220.150.120.240.210.29
LLY0.351.000.250.250.200.180.310.090.160.160.270.180.140.190.270.170.200.240.260.230.250.220.200.230.23
PGR0.270.251.000.550.180.120.390.030.130.070.380.200.190.390.200.150.190.130.200.280.170.120.270.140.30
WRB0.290.250.551.000.200.160.490.060.140.080.410.250.280.540.180.180.290.130.180.380.180.150.410.190.39
SWAV0.180.200.180.201.000.240.290.320.390.330.230.310.280.330.310.420.320.360.390.350.360.350.320.370.35
SMCI0.100.180.120.160.241.000.220.310.300.340.260.350.330.340.350.320.490.350.340.380.480.510.390.480.35
KNSL0.260.310.390.490.290.221.000.200.280.220.450.330.370.470.290.280.360.260.260.440.300.270.410.250.43
MNDY0.030.090.030.060.320.310.201.000.450.530.240.410.390.260.430.520.380.540.490.300.470.530.340.480.36
APPF0.170.160.130.140.390.300.280.451.000.450.300.380.340.350.420.450.370.440.440.370.440.430.380.390.40
APP0.130.160.070.080.330.340.220.530.451.000.300.410.420.320.450.530.370.560.510.350.460.530.410.510.42
GWW0.230.270.380.410.230.260.450.240.300.301.000.370.460.490.370.320.420.350.380.580.390.330.580.390.59
DECK0.140.180.200.250.310.350.330.410.380.410.371.000.460.430.390.490.460.490.440.450.480.470.460.480.50
SAIA0.140.140.190.280.280.330.370.390.340.420.460.461.000.460.420.450.460.440.450.510.450.480.520.500.53
PRI0.270.190.390.540.330.340.470.260.350.320.490.430.461.000.400.380.470.340.370.550.390.370.560.420.55
SAP0.260.270.200.180.310.350.290.430.420.450.370.390.420.401.000.480.460.550.500.420.460.530.480.650.51
MELI0.180.170.150.180.420.320.280.520.450.530.320.490.450.380.481.000.420.600.510.400.520.550.450.540.49
FN0.180.200.190.290.320.490.360.380.370.370.420.460.460.470.460.421.000.440.420.510.560.510.500.570.52
AMZN0.190.240.130.130.360.350.260.540.440.560.350.490.440.340.550.600.441.000.530.400.580.640.440.610.45
FTNT0.190.260.200.180.390.340.260.490.440.510.380.440.450.370.500.510.420.531.000.410.600.600.440.620.52
FIX0.220.230.280.380.350.380.440.300.370.350.580.450.510.550.420.400.510.400.411.000.480.400.640.450.57
ANET0.150.250.170.180.360.480.300.470.440.460.390.480.450.390.460.520.560.580.600.481.000.650.450.610.46
NVDA0.120.220.120.150.350.510.270.530.430.530.330.470.480.370.530.550.510.640.600.400.651.000.480.730.47
EXP0.240.200.270.410.320.390.410.340.380.410.580.460.520.560.480.450.500.440.440.640.450.481.000.500.64
ASML0.210.230.140.190.370.480.250.480.390.510.390.480.500.420.650.540.570.610.620.450.610.730.501.000.56
FTV0.290.230.300.390.350.350.430.360.400.420.590.500.530.550.510.490.520.450.520.570.460.470.640.561.00