Perf YTD best

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Perf YTD best

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	4%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	4%
APP AppLovin Corporation	Technology	4%
APPF AppFolio, Inc.	Technology	4%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	4%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	4%
EXP Eagle Materials Inc.	Basic Materials	4%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	4%
FN Fabrinet	Technology	4%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	4%
FTV Fortive Corporation	Technology	4%
GWW W.W. Grainger, Inc.	Industrials	4%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	4%
MNDY monday.com Ltd.	Technology	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4%
PRI Primerica, Inc.	Financial Services	4%
SAIA		4%
SAP		4%
SMCI		4%
SWAV		4%
WRB		4%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Perf YTD best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Perf YTD best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты MNDY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.78%	-0.38%	11.47%	18.82%	12.44%	10.64%
Perf YTD best	39.00%	-0.82%	24.46%	55.90%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SMCI	150.32%	-13.96%	51.33%	121.43%	N/A	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	130.74%	-3.27%	86.21%	150.19%	92.64%	75.22%
DECK Deckers Outdoor Corporation	26.57%	-13.50%	12.71%	52.34%	39.76%	25.10%
APPF AppFolio, Inc.	48.12%	10.54%	45.38%	39.52%	19.45%	N/A
SWAV	75.67%	0.00%	49.11%	23.84%	N/A	N/A
SAIA	10.12%	3.32%	6.67%	21.67%	N/A	N/A
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	11.20%	-4.72%	-9.04%	-2.26%	33.04%	N/A
ASML ASML Holding N.V.	15.74%	-12.90%	3.40%	28.08%	31.77%	27.49%
FN Fabrinet	17.96%	-5.55%	8.31%	78.86%	32.82%	27.89%
GWW W.W. Grainger, Inc.	13.01%	1.87%	7.49%	22.77%	27.35%	16.54%
EXP Eagle Materials Inc.	12.34%	4.60%	9.86%	20.06%	21.26%	9.57%
ANET Arista Networks, Inc.	38.37%	-1.01%	24.16%	87.18%	36.84%	35.33%
APP AppLovin Corporation	97.44%	0.81%	81.67%	174.72%	N/A	N/A
LLY Eli Lilly and Company	48.02%	-3.40%	36.16%	89.34%	53.78%	32.44%
SAP	37.15%	9.24%	21.43%	59.89%	N/A	N/A
WRB	11.92%	-2.97%	1.88%	32.63%	N/A	N/A
PGR The Progressive Corporation	36.07%	2.31%	20.90%	75.54%	24.30%	27.65%
MNDY monday.com Ltd.	22.38%	3.68%	9.60%	31.31%	N/A	N/A
PRI Primerica, Inc.	21.41%	5.13%	10.47%	19.20%	16.29%	19.65%
FTNT Fortinet, Inc.	-3.23%	-2.81%	-14.32%	-27.70%	27.20%	27.27%
AMZN Amazon.com, Inc.	19.01%	-2.55%	15.27%	40.04%	13.28%	27.35%
MELI MercadoLibre, Inc.	4.52%	3.77%	-6.82%	38.98%	20.27%	33.87%
FTV Fortive Corporation	-4.19%	-5.17%	-4.33%	-4.68%	1.85%	N/A
FIX Comfort Systems USA, Inc.	46.05%	-5.73%	49.82%	79.77%	49.59%	35.61%
AMGN Amgen Inc.	18.27%	5.49%	11.50%	47.08%	17.43%	13.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Perf YTD best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	14.72%	16.12%	5.82%	-9.23%	8.27%	3.02%							39.00%
2023	9.43%	5.51%	5.04%	1.57%	10.75%	8.64%	4.22%	4.03%	-4.44%	-1.48%	9.11%	3.96%	71.58%
2022	-11.12%	-2.23%	3.56%	-10.58%	1.28%	-7.39%	13.68%	-0.94%	-6.26%	12.20%	6.84%	-7.83%	-11.96%
2021						2.54%	1.28%	7.29%	-6.77%	10.87%	1.15%	4.28%	21.47%

Комиссия

Комиссия Perf YTD best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Perf YTD best среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Perf YTD best

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Perf YTD best

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMCI	1.36	2.21	1.30	3.24	5.69
NVDA NVIDIA Corporation	3.35	3.74	1.47	7.89	21.82
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.39	2.48	1.30	2.38	6.84
APPF AppFolio, Inc.	0.89	2.05	1.23	1.83	4.85
SWAV	0.60	1.04	1.17	0.51	1.31
SAIA	0.50	0.93	1.14	0.57	1.42
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	-0.07	0.18	1.03	-0.08	-0.15
ASML ASML Holding N.V.	0.78	1.23	1.16	0.83	2.97
FN Fabrinet	1.49	2.34	1.33	2.89	8.26
GWW W.W. Grainger, Inc.	1.07	1.57	1.20	1.51	3.33
EXP Eagle Materials Inc.	0.71	1.10	1.14	0.86	1.95
ANET Arista Networks, Inc.	2.04	2.86	1.39	4.51	15.41
APP AppLovin Corporation	3.00	3.97	1.48	2.39	23.04
LLY Eli Lilly and Company	2.92	4.00	1.54	7.17	21.23
SAP	2.47	3.34	1.42	4.90	15.23
WRB	1.45	2.01	1.28	1.61	5.54
PGR The Progressive Corporation	3.25	4.75	1.60	4.30	32.30
MNDY monday.com Ltd.	0.69	1.35	1.16	0.47	2.81
PRI Primerica, Inc.	0.92	1.31	1.17	1.10	2.67
FTNT Fortinet, Inc.	-0.67	-0.65	0.89	-0.70	-1.17
AMZN Amazon.com, Inc.	1.45	2.20	1.26	1.12	8.16
MELI MercadoLibre, Inc.	1.04	1.71	1.20	0.92	3.46
FTV Fortive Corporation	-0.20	-0.12	0.98	-0.24	-0.46
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.00	2.70	1.36	4.14	12.26
AMGN Amgen Inc.	1.91	2.96	1.37	2.45	6.16

Коэффициент Шарпа

Perf YTD best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Perf YTD best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Perf YTD best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Perf YTD best	0.46%	0.50%	0.57%	0.76%	0.56%	0.72%	0.71%	0.63%	0.74%	0.65%	0.93%	0.63%
Активы портфеля:
SMCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APPF AppFolio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWAV	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAIA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.16%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.75%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
FN Fabrinet	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GWW W.W. Grainger, Inc.	0.82%	0.88%	1.22%	1.23%	1.45%	1.68%	1.90%	2.14%	2.08%	2.27%	1.64%	1.41%
EXP Eagle Materials Inc.	0.44%	0.49%	0.75%	0.45%	0.10%	0.44%	0.66%	0.35%	0.41%	0.66%	0.53%	0.52%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
SAP	1.14%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.38%	1.27%
WRB	2.46%	2.67%	1.21%	2.42%	0.67%	2.41%	2.79%	2.12%	2.20%	0.75%	2.67%	0.77%
PGR The Progressive Corporation	0.53%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
MNDY monday.com Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRI Primerica, Inc.	1.13%	1.26%	1.55%	1.23%	1.19%	1.04%	1.02%	0.77%	1.01%	1.36%	0.88%	1.03%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
FTV Fortive Corporation	0.44%	0.39%	0.44%	0.37%	0.35%	0.37%	0.41%	0.39%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.34%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
AMGN Amgen Inc.	2.61%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Perf YTD best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Perf YTD best показал максимальную просадку в 30.15%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Perf YTD best составляет 6.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.15%	10 нояб. 2021 г.	151	16 июн. 2022 г.	167	15 февр. 2023 г.	318
-10.55%	27 мар. 2024 г.	17	19 апр. 2024 г.	38	13 июн. 2024 г.	55
-8.96%	5 сент. 2023 г.	38	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	51
-8.76%	3 сент. 2021 г.	21	4 окт. 2021 г.	18	28 окт. 2021 г.	39
-6.55%	17 июл. 2024 г.	6	24 июл. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Perf YTD best составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Perf YTD best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMGN	PGR	LLY	WRB	SWAV	KNSL	SMCI	MNDY	APPF	APP	GWW	SAIA	DECK	PRI	MELI	SAP	FTNT	AMZN	FN	FIX	NVDA	ANET	EXP	FTV	ASML
AMGN	1.00	0.25	0.33	0.29	0.17	0.24	0.10	0.02	0.16	0.12	0.23	0.14	0.14	0.27	0.19	0.25	0.18	0.17	0.19	0.22	0.09	0.14	0.24	0.30	0.20
PGR	0.25	1.00	0.23	0.54	0.17	0.39	0.11	0.01	0.11	0.06	0.35	0.17	0.18	0.38	0.13	0.16	0.18	0.12	0.16	0.25	0.09	0.15	0.25	0.28	0.12
LLY	0.33	0.23	1.00	0.22	0.19	0.30	0.19	0.09	0.16	0.16	0.25	0.11	0.18	0.17	0.17	0.26	0.25	0.24	0.20	0.23	0.22	0.23	0.18	0.22	0.22
WRB	0.29	0.54	0.22	1.00	0.19	0.48	0.16	0.05	0.13	0.07	0.40	0.26	0.23	0.54	0.16	0.16	0.17	0.11	0.27	0.36	0.12	0.17	0.38	0.39	0.18
SWAV	0.17	0.17	0.19	0.19	1.00	0.27	0.23	0.31	0.37	0.32	0.22	0.26	0.29	0.31	0.40	0.29	0.38	0.35	0.30	0.32	0.33	0.34	0.31	0.33	0.35
KNSL	0.24	0.39	0.30	0.48	0.27	1.00	0.21	0.20	0.27	0.21	0.44	0.36	0.32	0.47	0.25	0.28	0.24	0.24	0.35	0.42	0.24	0.29	0.40	0.42	0.25
SMCI	0.10	0.11	0.19	0.16	0.23	0.21	1.00	0.30	0.31	0.34	0.27	0.30	0.35	0.33	0.32	0.34	0.32	0.35	0.50	0.40	0.51	0.49	0.40	0.35	0.49
MNDY	0.02	0.01	0.09	0.05	0.31	0.20	0.30	1.00	0.44	0.52	0.24	0.37	0.40	0.25	0.50	0.42	0.49	0.52	0.36	0.28	0.50	0.46	0.33	0.35	0.46
APPF	0.16	0.11	0.16	0.13	0.37	0.27	0.31	0.44	1.00	0.45	0.29	0.33	0.37	0.34	0.44	0.42	0.43	0.44	0.37	0.36	0.42	0.44	0.38	0.40	0.40
APP	0.12	0.06	0.16	0.07	0.32	0.21	0.34	0.52	0.45	1.00	0.28	0.39	0.41	0.30	0.51	0.44	0.49	0.55	0.37	0.34	0.53	0.46	0.40	0.41	0.51
GWW	0.23	0.35	0.25	0.40	0.22	0.44	0.27	0.24	0.29	0.28	1.00	0.44	0.37	0.49	0.30	0.36	0.37	0.32	0.42	0.58	0.30	0.39	0.57	0.59	0.38
SAIA	0.14	0.17	0.11	0.26	0.26	0.36	0.30	0.37	0.33	0.39	0.44	1.00	0.43	0.43	0.41	0.40	0.42	0.40	0.44	0.49	0.44	0.42	0.51	0.52	0.47
DECK	0.14	0.18	0.18	0.23	0.29	0.32	0.35	0.40	0.37	0.41	0.37	0.43	1.00	0.41	0.47	0.38	0.42	0.47	0.46	0.44	0.46	0.46	0.45	0.49	0.48
PRI	0.27	0.38	0.17	0.54	0.31	0.47	0.33	0.25	0.34	0.30	0.49	0.43	0.41	1.00	0.35	0.38	0.35	0.32	0.45	0.53	0.34	0.38	0.55	0.54	0.40
MELI	0.19	0.13	0.17	0.16	0.40	0.25	0.32	0.50	0.44	0.51	0.30	0.41	0.47	0.35	1.00	0.47	0.49	0.58	0.40	0.38	0.53	0.50	0.43	0.47	0.52
SAP	0.25	0.16	0.26	0.16	0.29	0.28	0.34	0.42	0.42	0.44	0.36	0.40	0.38	0.38	0.47	1.00	0.49	0.54	0.44	0.40	0.50	0.45	0.47	0.49	0.64
FTNT	0.18	0.18	0.25	0.17	0.38	0.24	0.32	0.49	0.43	0.49	0.37	0.42	0.42	0.35	0.49	0.49	1.00	0.52	0.39	0.38	0.55	0.57	0.42	0.50	0.59
AMZN	0.17	0.12	0.24	0.11	0.35	0.24	0.35	0.52	0.44	0.55	0.32	0.40	0.47	0.32	0.58	0.54	0.52	1.00	0.41	0.36	0.60	0.55	0.42	0.43	0.59
FN	0.19	0.16	0.20	0.27	0.30	0.35	0.50	0.36	0.37	0.37	0.42	0.44	0.46	0.45	0.40	0.44	0.39	0.41	1.00	0.52	0.50	0.56	0.50	0.51	0.57
FIX	0.22	0.25	0.23	0.36	0.32	0.42	0.40	0.28	0.36	0.34	0.58	0.49	0.44	0.53	0.38	0.40	0.38	0.36	0.52	1.00	0.39	0.47	0.64	0.56	0.45
NVDA	0.09	0.09	0.22	0.12	0.33	0.24	0.51	0.50	0.42	0.53	0.30	0.44	0.46	0.34	0.53	0.50	0.55	0.60	0.50	0.39	1.00	0.63	0.46	0.43	0.72
ANET	0.14	0.15	0.23	0.17	0.34	0.29	0.49	0.46	0.44	0.46	0.39	0.42	0.46	0.38	0.50	0.45	0.57	0.55	0.56	0.47	0.63	1.00	0.44	0.43	0.61
EXP	0.24	0.25	0.18	0.38	0.31	0.40	0.40	0.33	0.38	0.40	0.57	0.51	0.45	0.55	0.43	0.47	0.42	0.42	0.50	0.64	0.46	0.44	1.00	0.64	0.50
FTV	0.30	0.28	0.22	0.39	0.33	0.42	0.35	0.35	0.40	0.41	0.59	0.52	0.49	0.54	0.47	0.49	0.50	0.43	0.51	0.56	0.43	0.43	0.64	1.00	0.54
ASML	0.20	0.12	0.22	0.18	0.35	0.25	0.49	0.46	0.40	0.51	0.38	0.47	0.48	0.40	0.52	0.64	0.59	0.59	0.57	0.45	0.72	0.61	0.50	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.