PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CORE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10.06%META 8.22%UBER 7.48%FCX 4.78%LLY 4.7%MSFT 4.63%CCJ 4.56%FLR 4.34%ET 4.21%USD=X 3.96%AAPL 3.91%PWR 3.83%CCL 3.71%AMZN 3.49%NFLX 3.42%SMCI 3.13%J 3.05%GOOGL 2.83%PLTR 2.68%AMD 2.32%HUT 2.29%AVGO 2.26%CRWD 2.12%TSM 2.06%AXP 1.96%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10.06%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

8.22%

UBER

7.48%

FCX
Freeport-McMoRan Inc.
Basic Materials

4.78%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4.70%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.63%

CCJ
Cameco Corporation
Energy

4.56%

FLR
Fluor Corporation
Industrials

4.34%

ET
Energy Transfer LP
Energy

4.21%

USD=X

3.96%

AAPL
Apple Inc.
Technology

3.91%

PWR

3.83%

CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical

3.71%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

3.49%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

3.42%

SMCI

3.13%

J
Jacobs Engineering Group Inc.
Industrials

3.05%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

2.83%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

2.68%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

2.32%

HUT
Hut 8 Corp. Common Stock
Financial Services

2.29%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

2.26%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

2.12%

TSM

2.06%

AXP
American Express Company
Financial Services

1.96%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
45.61%
15.74%
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
CORE26.71%-0.75%45.61%95.84%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
META
Meta Platforms, Inc.
41.47%3.33%55.93%126.09%22.96%23.92%
UBER
19.21%-3.51%64.17%133.16%N/AN/A
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
18.28%12.46%40.45%17.56%30.25%5.54%
LLY
Eli Lilly and Company
29.02%-0.45%22.19%102.03%47.58%31.46%
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%
CCJ
Cameco Corporation
12.11%17.54%33.82%84.79%33.32%9.17%
FLR
Fluor Corporation
3.09%4.34%10.42%32.65%0.55%-5.26%
ET
Energy Transfer LP
12.85%-0.72%14.68%30.34%9.62%3.22%
AAPL
Apple Inc.
-10.19%0.04%-3.12%5.09%28.81%26.53%
PWR
15.37%2.56%41.22%50.15%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc
-24.16%-13.53%13.75%46.46%-23.14%-7.69%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.85%5.27%38.53%79.12%14.56%27.52%
NFLX
Netflix, Inc.
24.70%0.21%68.27%79.30%11.38%28.60%
SMCI
210.54%-17.41%202.63%708.75%N/AN/A
J
Jacobs Engineering Group Inc.
11.15%-3.35%4.58%26.23%14.34%9.18%
GOOGL
Alphabet Inc.
10.86%9.69%11.33%42.24%20.16%19.06%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
27.55%-6.77%26.15%148.58%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.76%-16.09%50.59%74.74%42.45%45.94%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock
-45.73%-3.98%-22.98%-32.02%7.02%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
17.92%6.54%46.51%115.74%37.01%39.66%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
17.30%-5.12%59.59%120.59%N/AN/A
TSM
35.28%2.71%54.96%63.67%N/AN/A
AXP
American Express Company
17.32%0.28%43.85%35.67%16.01%11.39%
USD=X
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.25%15.03%5.63%
2023-3.78%-2.53%13.20%6.41%

Комиссия

Комиссия CORE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CORE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6710.5835.94
META
Meta Platforms, Inc.
3.495.111.612.7929.05
UBER
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
0.531.011.110.521.37
LLY
Eli Lilly and Company
3.444.831.648.2326.60
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.352.348.61
CCJ
Cameco Corporation
2.232.941.351.9410.82
FLR
Fluor Corporation
0.891.571.200.494.98
ET
Energy Transfer LP
2.093.021.360.9617.89
AAPL
Apple Inc.
0.250.481.060.320.65
PWR
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.931.631.180.512.33
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.713.531.441.7517.09
NFLX
Netflix, Inc.
2.133.201.401.398.52
SMCI
J
Jacobs Engineering Group Inc.
1.211.681.231.005.91
GOOGL
Alphabet Inc.
1.622.111.291.439.16
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.203.251.391.9110.29
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.542.221.271.495.97
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock
-0.330.171.02-0.37-0.73
AVGO
Broadcom Inc.
3.194.211.519.3622.81
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
2.903.361.441.9921.61
TSM
AXP
American Express Company
1.662.301.301.354.57
USD=X

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CORE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CORE0.62%0.68%0.72%0.59%1.19%1.25%1.24%1.03%1.03%1.50%1.17%1.35%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.20%1.40%1.56%0.53%0.19%1.49%1.43%0.00%0.00%8.27%5.21%6.75%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
CCJ
Cameco Corporation
0.18%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%
FLR
Fluor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%0.80%
ET
Energy Transfer LP
8.17%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
PWR
0.14%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.74%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.50%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
1.40%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AXP
American Express Company
1.14%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
USD=X
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.98%
-3.66%
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CORE показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка CORE составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.1%9 нояб. 2021 г.24414 окт. 2022 г.15317 мая 2023 г.397
-9.65%1 авг. 2023 г.6326 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.74
-7.18%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.54 нояб. 2020 г.17
-7.15%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.85 апр. 2021 г.15
-7.12%25 февр. 2021 г.88 мар. 2021 г.412 мар. 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CORE составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.44%
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XLLYETFLRCCJHUTJSMCIFCXCCLCRWDPWRNFLXPLTRUBERAXPTSMMETAAAPLGOOGLAMZNAMDMSFTAVGONVDA
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LLY0.001.000.120.100.110.060.250.190.090.040.170.200.190.070.100.180.130.220.270.230.220.160.300.230.20
ET0.000.121.000.420.390.230.360.250.450.310.130.370.150.210.240.450.230.200.210.240.200.210.170.230.21
FLR0.000.100.421.000.360.240.470.300.510.400.150.530.150.300.320.490.320.240.200.230.200.290.170.290.26
CCJ0.000.110.390.361.000.300.300.260.480.340.280.370.240.310.330.340.290.280.270.280.270.320.260.300.31
HUT0.000.060.230.240.301.000.240.250.360.370.370.290.340.430.340.330.360.370.350.370.370.380.380.360.42
J0.000.250.360.470.300.241.000.330.440.330.210.580.230.260.300.510.340.310.330.330.280.290.340.370.29
SMCI0.000.190.250.300.260.250.331.000.280.320.290.340.320.310.330.380.440.360.330.330.330.460.360.470.48
FCX0.000.090.450.510.480.360.440.281.000.430.220.470.250.310.350.480.400.300.290.330.300.320.270.360.33
CCL0.000.040.310.400.340.370.330.320.431.000.310.400.300.440.510.540.340.360.330.370.360.360.300.360.38
CRWD0.000.170.130.150.280.370.210.290.220.311.000.310.470.570.460.290.410.430.430.430.540.490.500.480.55
PWR0.000.200.370.530.370.290.580.340.470.400.311.000.270.340.340.500.380.310.370.330.300.340.350.440.38
NFLX0.000.190.150.150.240.340.230.320.250.300.470.271.000.440.430.310.390.580.520.490.570.480.530.480.52
PLTR0.000.070.210.300.310.430.260.310.310.440.570.340.441.000.490.330.420.440.420.410.500.490.430.430.51
UBER0.000.100.240.320.330.340.300.330.350.510.460.340.430.491.000.420.420.450.390.430.490.440.400.420.48
AXP0.000.180.450.490.340.330.510.380.480.540.290.500.310.330.421.000.420.390.390.430.390.360.380.430.39
TSM0.000.130.230.320.290.360.340.440.400.340.410.380.390.420.420.421.000.480.500.510.490.640.530.660.66
META0.000.220.200.240.280.370.310.360.300.360.430.310.580.440.450.390.481.000.560.650.620.550.630.560.60
AAPL0.000.270.210.200.270.350.330.330.290.330.430.370.520.420.390.390.500.561.000.650.640.540.710.600.58
GOOGL0.000.230.240.230.280.370.330.330.330.370.430.330.490.410.430.430.510.650.651.000.680.540.740.560.59
AMZN0.000.220.200.200.270.370.280.330.300.360.540.300.570.500.490.390.490.620.640.681.000.580.700.570.62
AMD0.000.160.210.290.320.380.290.460.320.360.490.340.480.490.440.360.640.550.540.540.581.000.610.650.78
MSFT0.000.300.170.170.260.380.340.360.270.300.500.350.530.430.400.380.530.630.710.740.700.611.000.630.67
AVGO0.000.230.230.290.300.360.370.470.360.360.480.440.480.430.420.430.660.560.600.560.570.650.631.000.69
NVDA0.000.200.210.260.310.420.290.480.330.380.550.380.520.510.480.390.660.600.580.590.620.780.670.691.00