PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CORE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CORE

Последнее обновление 16 окт. 2024 г.

CORE

Распределение активов

NVDA 14.2%USD=X 8.25%META 8.22%FCX 4.78%CCJ 4.62%FLR 4.34%ARM 4.24%ET 4.21%MSFT 3.94%AAPL 3.91%PWR 3.83%CCL 3.71%AMZN 3.49%NFLX 3.47%UBER 2.93%PLTR 2.68%AVGO 2.64%TSM 2.47%GILD 2.44%HUT 2.26%AXP 2.1%LLY 1.93%MDT 1.88%ZTS 1.83%GTLB 1.63%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
3.91%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
3.49%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		Technology
4.24%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
2.64%
AXP
American Express Company		Financial Services
2.10%
CCJ
Cameco Corporation		Energy
4.62%
CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical
3.71%
ET
Energy Transfer LP		Energy
4.21%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		Basic Materials
4.78%
FLR
Fluor Corporation		Industrials
4.34%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		Healthcare
2.44%
GTLB
GitLab Inc.		Technology
1.63%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		Financial Services
2.26%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
1.93%
MDT
Medtronic plc		Healthcare
1.88%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
8.22%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3.94%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
3.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
14.20%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
2.68%
PWR
3.83%
TSM
2.47%
UBER
2.93%
USD=X
8.25%
ZTS
1.83%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.65%
15.12%
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.92%3.36%15.12%32.96%14.22%11.94%
CORE51.38%7.84%24.66%74.74%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		165.80%10.50%50.57%185.58%94.05%78.06%
META
Meta Platforms, Inc.		66.13%11.86%17.54%83.10%25.39%22.77%
UBER
35.13%14.79%12.24%86.09%N/AN/A
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		12.30%11.00%-3.89%33.34%39.63%5.69%
LLY
Eli Lilly and Company		57.44%-1.12%22.69%49.11%55.47%33.42%
MSFT
Microsoft Corporation		11.96%-2.75%1.37%26.83%25.79%27.43%
CCJ
Cameco Corporation		19.98%28.22%7.30%43.20%42.40%13.43%
FLR
Fluor Corporation		28.85%9.98%25.05%38.01%21.72%-0.98%
ET
Energy Transfer LP		26.20%1.24%12.79%28.24%15.72%2.42%
AAPL
Apple Inc		21.92%5.10%38.41%31.52%32.78%26.92%
PWR
41.73%13.39%22.94%73.47%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc		16.24%24.86%55.04%74.35%-12.31%-3.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.		23.53%0.64%2.38%41.60%16.05%28.67%
NFLX
Netflix, Inc.		45.00%1.28%14.33%95.66%19.27%30.13%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		147.12%19.22%93.92%144.41%N/AN/A
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		-11.77%4.72%62.57%25.21%9.17%N/A
AVGO
Broadcom Inc.		59.35%5.29%33.27%97.98%48.00%40.41%
AXP
American Express Company		49.80%7.35%27.72%83.67%20.13%14.58%
USD=X
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
GTLB
GitLab Inc.		-13.56%-0.13%1.04%15.98%N/AN/A
GILD
Gilead Sciences, Inc.		9.35%3.63%30.27%12.87%10.10%1.70%
ZTS
-1.79%0.68%26.39%10.91%N/AN/A
TSM
81.90%8.48%34.77%108.35%N/AN/A
MDT
Medtronic plc		11.81%0.61%15.27%29.45%-1.01%6.35%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		100.51%2.24%23.28%189.25%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CORE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.23%14.66%4.08%-4.94%9.21%8.22%-2.44%1.84%5.03%51.38%
2023-4.81%-2.70%12.08%7.27%11.36%

Комиссия

Комиссия CORE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CORE среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CORE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CORE, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CORE, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CORE, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CORE, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CORE, с текущим значением в 22.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0022.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.81
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		4.404.211.568.3226.20
META
Meta Platforms, Inc.		2.773.731.535.3316.62
UBER
2.723.801.473.629.26
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.171.781.221.513.75
LLY
Eli Lilly and Company		2.202.971.413.4212.79
MSFT
Microsoft Corporation		1.492.021.261.804.90
CCJ
Cameco Corporation		0.851.391.181.092.61
FLR
Fluor Corporation		1.622.121.303.018.50
ET
Energy Transfer LP		2.063.001.385.3516.11
AAPL
Apple Inc		1.782.561.332.395.62
PWR
2.583.421.474.0316.05
CCL
Carnival Corporation & Plc		2.142.791.353.386.30
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.812.471.322.418.11
NFLX
Netflix, Inc.		2.843.621.505.7618.57
PLTR
Palantir Technologies Inc.		2.963.861.517.2314.73
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.100.961.110.170.26
AVGO
Broadcom Inc.		2.513.051.414.4813.86
AXP
American Express Company		4.445.291.788.1235.85
USD=X
—————
GTLB
GitLab Inc.		0.511.101.150.611.06
GILD
Gilead Sciences, Inc.		0.701.081.160.631.12
ZTS
0.981.471.200.912.34
TSM
3.233.781.505.3617.46
MDT
Medtronic plc		1.922.651.352.296.92
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		2.353.021.414.8611.07

Коэффициент Шарпа

CORE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13
3.96
2.74
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CORE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CORE0.71%0.81%0.85%0.70%1.30%1.34%1.33%1.07%1.09%1.56%1.20%1.37%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.11%1.40%1.56%0.53%0.19%1.49%1.43%0.00%0.00%8.27%5.21%6.75%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%0.80%
ET
Energy Transfer LP		7.73%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
PWR
0.12%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.20%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
AXP
American Express Company		0.97%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
USD=X
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLB
GitLab Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.57%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
ZTS
0.87%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%
TSM
1.17%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
MDT
Medtronic plc		3.09%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.57%
-0.76%
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CORE показал максимальную просадку в 14.96%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка CORE составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.96%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.56
-8.82%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-8.77%26 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.40
-4.54%28 дек. 2023 г.53 янв. 2024 г.611 янв. 2024 г.11
-3.99%16 февр. 2024 г.421 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CORE составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.35%
3.01%
CORE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XGILDMDTZTSETLLYCCJHUTAAPLGTLBCCLFCXFLRAXPUBERNFLXMETAARMMSFTPWRPLTRNVDAAMZNTSMAVGO
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GILD0.001.000.320.170.11-0.05-0.05-0.010.040.050.160.150.180.210.04-0.06-0.070.020.030.070.08-0.160.06-0.05-0.03
MDT0.000.321.000.300.140.000.120.030.100.150.250.210.140.230.190.070.090.030.060.150.08-0.010.100.03-0.05
ZTS0.000.170.301.000.050.090.050.060.240.230.250.180.180.150.250.150.150.120.130.250.160.040.160.090.11
ET0.000.110.140.051.000.150.320.240.030.020.100.360.250.320.110.170.180.130.030.200.250.110.160.150.15
LLY0.00-0.050.000.090.151.000.200.150.210.130.110.090.130.190.240.280.360.260.330.270.240.390.360.300.33
CCJ0.00-0.050.120.050.320.201.000.220.120.160.130.360.280.200.240.320.330.230.260.340.230.300.310.250.31
HUT0.00-0.010.030.060.240.150.221.000.150.260.300.290.240.300.240.300.260.380.270.260.380.280.310.280.24
AAPL0.000.040.100.240.030.210.120.151.000.270.290.150.220.230.260.350.320.350.460.230.370.310.430.300.39
GTLB0.000.050.150.230.020.130.160.260.271.000.320.200.220.270.400.250.270.330.360.350.370.280.430.400.39
CCL0.000.160.250.250.100.110.130.300.290.321.000.280.340.370.380.180.250.370.260.390.340.260.270.290.25
FCX0.000.150.210.180.360.090.360.290.150.200.281.000.370.320.270.260.250.360.170.380.290.220.310.370.29
FLR0.000.180.140.180.250.130.280.240.220.220.340.371.000.410.340.270.280.350.260.520.390.270.250.390.29
AXP0.000.210.230.150.320.190.200.300.230.270.370.320.411.000.260.320.310.320.300.370.370.210.340.340.31
UBER0.000.040.190.250.110.240.240.240.260.400.380.270.340.261.000.390.420.370.410.430.380.400.460.440.39
NFLX0.00-0.060.070.150.170.280.320.300.350.250.180.260.270.320.391.000.470.390.540.340.380.460.500.410.47
META0.00-0.070.090.150.180.360.330.260.320.270.250.250.280.310.420.471.000.390.620.360.460.490.590.480.50
ARM0.000.020.030.120.130.260.230.380.350.330.370.360.350.320.370.390.391.000.410.430.530.530.450.600.56
MSFT0.000.030.060.130.030.330.260.270.460.360.260.170.260.300.410.540.620.411.000.370.430.510.670.470.56
PWR0.000.070.150.250.200.270.340.260.230.350.390.380.520.370.430.340.360.430.371.000.440.450.340.500.48
PLTR0.000.080.080.160.250.240.230.380.370.370.340.290.390.370.380.380.460.530.430.441.000.400.420.440.51
NVDA0.00-0.16-0.010.040.110.390.300.280.310.280.260.220.270.210.400.460.490.530.510.450.401.000.480.680.70
AMZN0.000.060.100.160.160.360.310.310.430.430.270.310.250.340.460.500.590.450.670.340.420.481.000.460.51
TSM0.00-0.050.030.090.150.300.250.280.300.400.290.370.390.340.440.410.480.600.470.500.440.680.461.000.70
AVGO0.00-0.03-0.050.110.150.330.310.240.390.390.250.290.290.310.390.470.500.560.560.480.510.700.510.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.