11-23-2025

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11-23-2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

11-23-2025 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.95% с начала года и доходность в 11.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 8 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 11-23-2025 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

11-23-2025 has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.78, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2011.

• This portfolio participated in 84.65% of S&P 500 Index downside but only 81.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Комиссия 11-23-2025 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

11-23-2025 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 11-23-2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.08 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 11-23-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

11-23-2025 показал максимальную просадку в 29.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка 11-23-2025 составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.