Сравнение VTHR с USD=X
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VTHR returned 14.94%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTHR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.94%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VTHR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 9.46% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VTHR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTHR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHR и USD=X
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | 0.00% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | 0.00% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | 0.00% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | 0.00% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | 0.00% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | 0.00% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.00% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и USD=X
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.00% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 0.00% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 0.00% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 0.00% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 0.00% | +17.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTHR has higher volatility (4.33%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VTHR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор