Сравнение VTTVX с VFORX
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 10.63%/yr for VFORX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.63% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.98%
VFORX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам VTTVX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 5.56% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 8.11% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Correlation
The correlation between VTTVX and VFORX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between VTTVX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTVX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
VTTVX
VFORX
Сравнение VTTVX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTVX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 11.49 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VFORX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTVX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -51.63% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -7.70% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -12.12% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -24.32% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -29.35% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.82% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.77% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.78% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VFORX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.19% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 8.47% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 10.27% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 12.51% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 13.70% | -3.74% |
Сравнение комиссий VTTVX и VFORX
И VTTVX, и VFORX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VFORX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VFORX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.56% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.00% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTTVX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFORX has higher volatility (4.19%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs VFORX's -51.63%.
VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTVX и VFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор